基金普丰2007年半年度报告
普丰证券投资基金2007年半年度报告
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2007 年 8 月 29 日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2007年8月24日复核了
本报告中的财务指标、基金净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择基金产品。
本报告期中的财务资料未经审计。
2
目 录
一、基金简介..............................................................................................................................................3
二、主要财务指标和基金净值表现(未经审计) ........................................................................................4
三、基金管理人报告..................................................................................................................................5
四、托管人报告..........................................................................................................................................7
五、基金财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................8
六、基金投资组合....................................................................................................................................20
七、基金份额持有人结构.........................................................................................................................34
八、重大事件揭示....................................................................................................................................34
九、备查文件目录....................................................................................................................................39
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一、基金简介
(一)基金名称：普丰证券投资基金
基金简称：基金普丰
交易代码：184693
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1999 年7 月14 日
报告期末基金份额总额：30 亿份
基金合同存续期：15 年
基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
上市日期： 1999 年7 月30 日
（二）基金投资目标：导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，同时贯彻绩优、
成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结
合,实现风险与收益的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益
率以上的投资收益,实现基金财产的长期稳定增值。
基金投资策略：本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合，在进一步分散风险的
同时，积极投资绩优股和成长股，将基金财产按一定比例分为指数化
投资部分、债券投资部分和优化组合投资部分，力争在降低风险的同
时，实现基金财产增值。
(三)基金管理人
法定名称：鹏华基金管理有限公司
注册及办公地址：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心第43 层
邮政编码：518048
法定代表人：孙枫
信息披露负责人：程国洪
联系电话：0755-82021186
传真：0755-82021126
4
电子邮箱：ph@mail.phfund.com.cn
(四)基金托管人
法定名称：中国工商银行股份有限公司
注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：010-66106720
传真：010-66106904
电子邮箱：songyun.jiang@icbc.com.cn
(五)信息披露
报纸名称:中国证券报、证券时报、上海证券报
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告置备地点： 深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心第
43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55 号中国工商银行股份有限公司
二、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
（一）、财务指标
单位：人民币元
序号 项 目 2007年6月30日
1 基金本期净收益 2,308,792,809.21
2 基金份额本期净收益 0.7696
3 期末可供分配基金收益 2,422,451,749.84
4 期末可供分配基金份额收益 0.8075
5 期末基金资产净值 7,352,391,627.66
6 期末基金份额净值 2.4508
7 基金加权平均净值收益率 34.25%
8 本期基金份额净值增长率 57.20%
9 基金份额累计净值增长率 261.60%
5
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金
等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）、基金净值表现
（1）本基金历史各时间段基金份额净值增长率
净值增长率 净值增长率标准差
过去一个月 -1.21% 3.81%
过去三个月 26.47% 3.31%
过去六个月 57.20% 3.71%
过去一年 117.17% 3.02%
过去三年 221.29% 2.58%
自基金合同生效起至今 261.60% 2.23%
注：基金合同中未规定业绩比较基准。
（2）本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
1999-7-14
1999-11-26
2000-3-31
2000-8-4
2000-12-1
2001-3-31
2001-7-27
2001-11-23
2002-3-29
2002-7-19
2002-11-15
2003-3-14
2003-7-4
2003-10-31
2004-2-27
2004-6-25
2004-10-15
2005-2-18
2005-06-17
2005-10-14
2006-2-10
2006-6-16
2006-10-13
2007-2-2
2007-6-8
基金普丰
三、基金管理人报告
（一） 基金管理人简介
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
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产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券有限责任公司、
Eurizon Financial Group、深圳市北融信投资发展有限公司组成。公司原注册资本8,000 万元
人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。 公司目前管理两只封闭式
基金、八只开放式基金和四只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机
遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管
理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信
用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
（二） 基金经理简历
易贵海先生，硕士，12 年证券从业经验，自2004 年8 月至2007 年7 月担任基金普丰基金
经理。曾在大鹏证券、兆富投资、长盛基金从事研究和投资工作，2004 年2 月加盟鹏华基金管
理有限公司从事基金管理工作，从2006 年11 月至今，担任鹏华行业成长基金经理。易贵海先生
具备基金从业资格。
本报告期内本基金基金经理未发生变更。根据本基金管理人于2007 年8 月1 日刊登的《鹏
华基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》,从2007 年8 月1 日起基金普丰的基金经理由易
贵海先生变更为高晓琴女士。
（三） 基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及基金合同、
招募说明书等基金法律文件的约定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”
的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，忠实
履行基金管理职责。本报告期内，本基金的指数投资部分，因按照基金合同规定跟踪标的指数进
行被动投资的原因，出现过被动买卖托管人发行的股票的情况。此等情况发生后，本基金管理人
在规定时间内及时对投资组合进行了调整，并及时向本基金托管人及监管机构说明情况，未出现
损害基金份额持有人利益的行为。
（四） 投资策略和业绩表现说明
2007 年6 月30 日，本基金份额净值2.4508 元，比2006 年年末增加0.6163 元，涨幅为57.20%。
同期上证指数和深圳综指分别上涨了42.80%和 95.78%。
2007 年上半年本基金的配置重点主要在IT、房地产、金融、化工等行业，整体配置相对均衡。
7
今年以来我们将普丰指数标的更换成沪深300 指数，在大盘上涨阶段，指数部分涨幅超过上证综
指，但是在大盘进入调整期以来，沪深300 指数的跌幅也超过大盘，因此在二季度基金业绩受到
一定程度的拖累。我们会根据对行情的判断积极调整仓位以及相关资产配置。我们在房地产、电
力、化工等行业上的超配取得了良好的超额收益，但是在涨幅不错的证券行业和有色行业上配置
相对较少。
(五) 市场展望
展望下半年，我们认为在国家继续收缩流动性的背景下，宏观经济政策成为影响股市运行的
主要因素之一。同时，下半年我们也面临着大型H 股企业的A 股回归，QDII 的推行，无风险收益
率上升后对估值的压制作用等各方面的影响。因此，在行业配置和个股选择上，我们将侧重于业
绩优良的地产、金融、机械、医药等行业，以及奥运、节能环保等主题投资，选择行业里面的成
长股以及相对低估的股票。
四、托管人报告
2007 年上半年，本基金托管人在对普丰证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2007 年上半年，普丰证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在普丰证券投资基金
的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作基本按照基金合同的规定进行。
2007 年上半年，普丰证券投资基金的指数投资部分，出现过买卖托管人发行的股票的情况，
我行及时向鹏华基金管理有限公司发送提示函件，鹏华基金管理有限公司在规定时间内及时对投
资组合进行了调整，未造成基金损失。
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司在2007 年上半年所编制和披露的普丰证券投资基金半
年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007 年8 月24 日
8
五、基金财务会计报告(未经审计)
(一) 基金会计报告书
1、 普丰证券投资基金本报告期末及前一年度末的比较式资产负债表
单位：人民币元
项 目 行次 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日
资产
银行存款 1 43,736,568.90 706,024,198.95
清算备付金 2 29,477,301.34 16,115,278.59
交易保证金 3 7,330,574.19 1,598,780.49
应收证券清算款 4 24,960,106.35 0.00
应收股利 5 1,737,870.93 0.00
应收利息[说明(1)] 6 24,218,404.95 6,776,319.35
应收申购款 7 0.00 0.00
其他应收款 8 0.00 0.00
股票投资－市值[说明(2)] 9 5,702,588,061.73 4,253,530,718.67
其中：股票投资成本[说明(2)] 10 3,777,529,399.23 2,922,910,282.42
债券投资－市值[说明(2)] 11 1,525,144,091.72 1,115,728,510.58
其中：债券投资成本[说明(2)] 12 1,528,143,147.21 1,115,412,714.60
权证投资－市值[说明(2)] 13 7,880,270.81 66,171,960.33
其中：权证投资成本[说明(2)] 14 0.00 42,121,265.56
买人返售证券 15 0.00 0.00
待摊费用 16 1,992,780.24 0.00
其他资产 17 0.00 0.00
资产总计 18 7,369,066,031.16 6,165,945,766.96
负债
应付证券清算款 19 0.00 27,884,489.92
应付赎回款 20 0.00 0.00
应付赎回费 21 0.00 0.00
9
应付管理人报酬 22 7,780,946.69 5,505,528.17
应付托管费 23 1,556,189.35 1,101,105.63
应付佣金[说明(3)] 24 4,056,508.42 3,483,768.28
应付利息 25 0.00 847,157.16
应付收益 26 0.00 0.00
未交税金 27 2,802,650.17 2,777,850.17
其他应付款项[说明(4)] 28 250,000.00 250,000.00
卖出回购证券款 29 0.00 620,000,000.00
短期借款 30 0.00 0.00
预提费用[说明(5)] 31 228,108.87 450,000.00
其他负债 32 0.00 0.00
负债合计 33 16,674,403.50 662,299,899.33
持有人权益
实收基金 34 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未实现利得 35 1,929,939,877.82 1,354,986,927.00
未分配收益 36 2,422,451,749.84 1,148,658,940.63
持有人权益合计 37 7,352,391,627.66 5,503,645,867.63
负债及持有人权益总计 38 7,369,066,031.16 6,165,945,766.96
报告期末基金份额净值（元） 2.4508 1.8345
2、 普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表
单位:人民币元
项目 行次 2007 年上半年2006 年上半年
收入： 1 2,372,737,701.24 855,596,319.15
股票差价收入[说明(6)] 2 2,273,181,276.55 765,143,869.21
债券差价收入[说明(7)] 3 440,021.66 -1,425,249.90
权证差价收入[说明(8)] 4 54,778,344.11 45,639,036.00
10
债券利息收入 5 20,198,535.04 8,800,300.89
存款利息收入 6 2,548,683.03 1,233,311.58
股利收入 7 21,590,839.68 36,204,981.24
买入返售证券收入 8 0.00 0.00
其他收入[说明(9)] 9 1.17 70.13
费用： 10 63,944,892.03 26,231,396.60
基金管理人报酬 11 41,697,225.86 20,987,708.38
基金托管费 12 8,339,445.19 4,197,541.64
卖出回购证券支出 13 12,596,703.32 798,275.89
利息支出 14 0.00 0.00
其他费用[说明(10)] 15 1,311,517.66 247,870.69
其中：上市年费 16 29,752.78 29,752.78
信息披露费 17 148,767.52 148,767.52
审计费 18 49,588.57 49,588.57
基金净收益 19 2,308,792,809.21 829,364,922.55
加：未实现资本利得 20 574,952,950.82 387,897,862.41
基金经营业绩 21 2,883,745,760.03 1,217,262,784.96
3、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表
单位：人民币元
项目 行次2007 年上半年 2006 年上半年
本期基金净收益 1 2,308,792,809.21 829,364,922.55
加：期初基金净收益 2 1,148,658,940.63 -334,833,819.97
加：本期损益平准金 3 0.00 0.00
可供分配基金净收益 4 3,457,451,749.84 494,531,102.58
减：本期已分配基金净收益 5 1,035,000,000.00 0.00
期末基金净收益 6 2,422,451,749.84 494,531,102.58
11
4、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表
单位：人民币元
项目 行次2007 年上半年 2006 年上半年
一、期初基金净值 1 5,503,645,867.63 2,841,990,504.60
二、本期经营活动 2
基金净收益 3 2,308,792,809.21 829,364,922.55
未实现利得 4 574,952,950.82 387,897,862.41
经营活动产生的基金净值变动数 5 2,883,745,760.03 1,217,262,784.96
三、本期基金份额交易 6
基金申购款 7 0.00 0.00
基金赎回款 8 0.00 0.00
基金份额交易产生的基金净值变动数 9 0.00 0.00
四、本期向持有人分配收益 10
向基金持有人分配收益产生的基金净
值变动数 11 -1,035,000,000.00 0.00
五、期末基金净值 12 7,352,391,627.66 4,059,253,289.56
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二） 会计报表附注
1、本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外与上年度会计报表相
一致。
根据财政部、国家税务总局财税[2007]84 号《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交
易印花税税率的通知》规定，从2007 年5 月30 日起，将证券(股票)交易印花税税率由1‰调整
为3‰。
2、重大会计差错的内容和更正金额
本期没有重大会计差错。
3、关联方关系及交易
(1) 关联方关系
12
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
国信证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
Eurizon Financial Group 基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
方正证券有限责任公司 基金发起人
安徽国元信托投资有限责任公司 基金发起人
安信信托投资股份有限公司 基金发起人
经本公司股东会审议通过，并经中国证监会（证监基金字[2007]178号文）及中国商务部（商
外资资审字[2007]0259号文）批准，公司股东深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任
公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权一次性整体转让给意
大利Eurizon Financial Group，上述三家股东分别转让本公司股权的15.68%、16.66%、16.66%。
本公司已于2007年7月27日发布《鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》。本公司现正在办
理工商变更登记手续，并在办理完毕该变更手续后，依法及时公告。
(2) 基金各关联方投资本基金的情况
A．基金管理人投资情况
年度
基金管理公司期末
持有基金份额(份)
占基金总份额
比例(%)
报告期内持有
份额的变化
适用费率
2007 上半年 3,750,000 0.125 无 -
2006 上半年 3,750,000 0.125 无 -
B．基金管理公司主要股东及其控制的机构投资情况
下述方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司为本报告期内本基金管理人股权
变化前的公司股东。
年度关联方名称 年度 与本基金的关系
期末持有基金份额
(份)
占基金总份额
的比例（％）
13
国信证券有限责2007 上半年 15,000,000 0.50
任公司 2006 上半年
基金发起人、基金管理
人的股东 15,000,000 0.50
安徽国元信托投2007 上半年 3,750,000 0.125
资有限责任公司 2006 上半年
基金发起人
3,750,000 0.125
方正证券有限责2007 上半年 1,875,000 0.0625
任公司 2006 上半年
基金发起人
1,875,000 0.0625
(3) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率
计息。基金托管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为43,736,568.90 元(2006 年6
月30 日：149,515,099.74 元)。2007 年上半年由基金托管人保管的银行存款产生的利息收
入为2,297,391.47 元(2006 年上半年：1,179,932.20 元)。
(4) 本基金参与关联方承销证券的情况
方正证券有限责任公司为本报告期内本基金管理人股权变化前的公司股东。
关联方名称 2007年1月1日－2007年6月30日 2006年1月1日－2006年6月30日
方正证券有证券名称 获配数量(股) 证券名称 获配数量(股)
限责任公司 安纳达 4,000 - -
本基金投资关联方承销的证券符合相关法律法规及中国证监会的规定，并依法进行了信息披露。
(5) 关联方交易，下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
A、通过关联方席位进行的交易是与关联方签订证券交易席位租用协议后进行，该协议按照与
一般证券公司签订的协议条款订立。
2007 年上半年 2006 年上半年
关联方名称 股票买卖成
交金额（元）
占股票成交金额
比例（%）
股票买卖成
交金额（元）
占股票成交金
额比例（%）
国信证券有
限责任公司 4,083,221,604.33 25.48 1,561,401,067.88 19.20
14
2007 年上半年 2006 年上半年
关联方名称 债券买卖成
交金额（元）
占债券成交金额
比例（%）
债券买卖成
交金额（元）
占债券成交金
额比例（%）
国信证券有限
责任公司 0.00 0.00 14,960,674.60 5.95
2007 年上半年 2006 年上半年
关联方名称 债券回购成
交金额（元）
占债券回购成交金额
比例（%）
债券回购成
交金额（元）
占债券回购成
交金额比例（%）
国信证券有限
责任公司 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 年上半年 2006 年上半年
关联方名称 权证买卖成
交金额（元）
占权证成交金额
比例（%）
权证买卖成
交金额（元）
占权证成交金
额比例（%）
国信证券有限
责任公司 0.00 0.00 1,991,587.64 4.36
B、通过关联方席位交易支付的佣金
2007 年上半年 2006 年上半年
关联方名称
累计佣金（元）
占累计佣金
比例（%）
累计佣金（元）
占累计佣金
比例（%）
国信证券有限
责任公司 3,297,465.21 25.67 1,223,889.33 18.79
注：佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费-证券
15
结算风险基金
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-证券结算风险基金佣金
(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立)
C．从关联方获得的服务说明
本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协
议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为本基金管理人提供研究服务以及其他研究支持。
D．关联方报酬
a、基金管理人报酬
支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理费年费率为1.25%，逐日计提，按月支付。
日管理费=前一日基金资产净值×1.25%÷当年天数。截止至2007 年6 月30 日，本基金共需支
付基金管理人报酬人民币41,697,225.86 元。2006 年上半年本基金共支付基金管理人报酬人
民币20,987,708.38 元。
b、基金托管人报酬
支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支
付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至 2007 年6 月30 日，本基金
共需支付基金托管人报酬人民币8,339,445.19 元。2006 年上半年本基金共支付基金托管人报
酬人民币4,197,541.64 元。
E．与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
关联方名称 年度 债券交易（元） 卖出回购（元） 卖出回购利息支出（元）
中国工商银行2007 年上半年 0.00 0.00 0.00
股份有限公司 2006 年上半年 101,223,569.57 631,900,000.00 203,970.12
4、会计报表重要项目说明
(1) 按银行存款利息、债券利息等分项列示应收利息的金额：
单位：人民币元
16
2007 年6 月30 日
应收银行存款利息 177,884.61
应收清算备付金利息 11,938.32
应收权证保证金利息 40.05
应收债券利息 24,028,541.97
合计 24,218,404.95
(2) 按所估资产的种类分别列示投资估值增值的金额:
单位：人民币元
2007 年6 月30 日
股票 1,925,058,662.50
债券 -2,999,055.49
权证 7,880,270.81
合计 1,929,939,877.82
(3) 按证券经营机构分别列示应付佣金的金额:
单位：人民币元
2007 年6 月30 日
国信证券有限责任公司 67,360.48
国元证券有限责任公司 32,387.98
中信建投证券有限责任公司 39,096.11
平安证券股份有限公司 243,262.66
申银万国证券股份有限公司 27,356.94
国泰君安证券股份有限公司 272,379.31
招商证券股份有限公司 1,231,904.72
长城证券有限公司 1,224,343.94
中信证券股份有限公司 68,665.31
中国银河证券有限责任公司 174,883.64
兴业证券股份有限公司 290,342.24
17
联合证券有限责任公司 152,203.84
红塔证券股份有限公司 232,321.25
合计 4,056,508.42
(4) 分项列示其他应付款的金额：
单位：人民币元
2007 年6 月30 日
席位保证金 250,000.00
合计 250,000.00
(5) 预提费用明细:
单位：人民币元
2007 年6 月30 日
信息披露费 148,767.52
审计费 49,588.57
上市年费 29,752.78
合计 228,108.87
(6) 股票差价收入：
单位：人民币元
2007 年上半年
卖出股票成交总额 8,791,522,953.37
减:卖出股票成本总额 6,510,993,999.45
减:应付佣金 7,347,677.37
股票差价收入 2,273,181,276.55
注：本基金于本报告期没有获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。
(7) 债券差价收入：
18
单位：人民币元
2007 年上半年
卖出债券成交总额 438,149,882.59
减:卖出债券成本总额 430,369,432.21
减:应收利息总额 7,340,428.72
债券差价收入 440,021.66
(8)权证差价收入：
单位：人民币元
2007 年上半年
卖出权证成交总额 165,881,068.23
减:卖出权证成本总额 111,102,724.12
权证差价收入 54,778,344.11
(9) 其他收入明细：
单位： 人民币元
2007 年上半年
分红零碎股息退回 1.17
合计 1.17
(10) 其他费用明细：
单位： 人民币元
2007 年上半年
上市年费 29,752.78
信息披露费 148,767.52
审计费 49,588.57
帐户维护费 11,350.00
分红手续费 1,007,219.76
回购交易费 59,681.64
19
银行划款手续费 5,157.39
合计 1,311,517.66
(11) 本期基金收益分配情况：
单位： 人民币元
2007 年上半年
次数 收益分配时间 收益分配金额
1 2007 年4 月3 日 1,035,000,000.00
合计 1,035,000,000.00
(12) 其他重要报表项目的说明:无
5、本报告期末流通转让受限制的基金资产
(1)截至2007 年6 月30 日，基金获配暂不能流通的股票成本为223,019,565.46 元，股票市值
为702,668,858.07 元，对比成本估值增值为479,649,292.61 元，普丰证券投资基金持有未上市
或上市未流通的股票明细如下：
股票名称 数量(股) 总成本(元) 总市值(元)
估值
方 法
转让受限
制原因
受限制期限
银轮股份 35,867 300,565.46 653,138.07 市均价
网下申购未
流通
2007-7-18 流通
津滨发展 20,800,000 72,384,000.00 309,920,000.00 市均价增发未流通 2007-8-28 流通
沪东重机 1,240,000 17,980,000.00 168,974,800.00 市均价增发未流通 2007-8-30 流通
宝钛股份 1,584,000 27,280,000.00 67,525,920.00 市均价增发未流通
发行结束日起12
个月后流通
万科A 5,625,000 39,375,000.00 72,675,000.00 公允价增发未流通 2007-12-27 流通
宁波华翔 3,000,000 25,650,000.00 36,120,000.00 公允价增发未流通 2007-12-24 流通
长电科技 5,000,000 40,050,000.00 46,800,000.00 公允价增发未流通 2008-1-31 流通
合计 223,019,565.46 702,668,858.07
（2） 截至2007 年06 月30 日止持有以下因股权分置改革或未进入股改程序而暂时停牌的股
20
票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结
束后复牌。
股票
代码
股票名称 停牌日期
半年末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
半年末成本总
额(元)
半年末估值总额
（元）
000728 S*ST 化二 2007-3-27 13.36 未知未知1,340 9,980.35 17,902.40
000776 S 延边路 2006-10-20 10.80 未知未知100 268.54 1,080.00
000783 S*ST 石炼 2007-2-9 9.90 未知未知7,472 39,062.62 73,972.80
000517 S*ST 成功 2006-3-4 2.01 未知未知92 1,064.27 -879.35
合计 50,375.78 92,075.85
6、需要说明的其他事项: 无
六、基金投资组合
(一) 本报告期末基金资产组合情况
资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
股票 5,702,588,061.73 77.38
债券 1,525,144,091.72 20.70
权证 7,880,270.81 0.11
银行存款及清算备付金 73,213,870.24 0.99
其他资产 60,239,736.66 0.82
合计 7,369,066,031.16 100.00
（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合
1、积极股票投资组合
序号 行业 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业
0.00 0.00
21
2 B 采掘业
0.00 0.00
3 C 制造业
964,276,988.86 13.11
其中: C0 食品、饮料
147,501,991.56 2.01
C1 纺织、服装、皮毛
0.00 0.00
C2 木材、家具
31,380,845.88 0.43
C3 造纸、印刷
76,631,498.46 1.04
C4 石油、化学、塑胶、塑料
136,308,663.35 1.85
C5 电子
46,800,000.00 0.64
C6 金属、非金属
208,428,990.92 2.83
C7 机械、设备、仪表
317,224,998.69 4.31
C8 医药、生物制品
0.00 0.00
C99 其他制造业
0.00 0.00
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业
0.00 0.00
5 E 建筑业
0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业
224,147,388.47 3.05
7 G 信息技术业
339,041,463.10 4.61
8 H 批发和零售贸易
79,425,782.40 1.08
9 I 金融、保险业
79,154,161.75 1.08
10 J 房地产业
342,097,092.36 4.65
11 K 社会服务业
462,170,305.59 6.29
12 L 传播与文化产业
104,489,685.58 1.42
13 M 综合类
0.00 0.00
合计
2,594,802,868.11 35.29
2、指数股票投资组合
序号 行业 期未市值 (元) 市值占净值比例(%）
1 A 农、林、牧、渔业
10,998,078.90 0.15
2 B 采掘业
160,037,537.84 2.18
22
3 C 制造业
1,200,932,187.79 16.33
其中 C0 食品、饮料
161,296,041.88 2.19
C1 纺织、服装、皮毛
54,332,798.27 0.74
C2 木材、家具
0.00 0.00
C3 造纸、印刷
13,019,602.76 0.18
C4 石油、化学、塑胶、塑料
129,285,118.35 1.76
C5 电子
38,679,705.47 0.53
C6 金属、非金属
408,326,962.14 5.55
C7 机械、设备、仪表
305,549,291.74 4.16
C8 医药、生物制品
75,350,351.42 1.02
C99 其他制造业
15,092,315.76 0.21
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业
175,850,092.22 2.39
5 E 建筑业
41,063,064.25 0.56
6 F 交通运输、仓储业
278,120,015.94 3.78
7 G 信息技术业
154,445,902.26 2.10
8 H 批发和零售贸易
124,831,847.81 1.70
9 I 金融、保险业
504,827,865.24 6.87
10 J 房地产业
228,557,111.31 3.11
11 K 社会服务业
71,029,614.09 0.97
12 L 传播与文化产业
23,574,863.12 0.32
13 M 综合类
133,517,012.85 1.82
合计
3,107,785,193.62 42.27
(三) 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
1、积极股票明细
序号
股票代码
股票名称
期末数量(股)
期末市值（元） 市值占净值比例（%）
1 000897 津滨发展 20,800,000 309,920,000.00 4.22
2 000608 阳光股份 13,988,686 269,422,092.36 3.66
23
3 000088 盐 田 港 13,286,681 224,146,308.47 3.05
4 000063 中兴通讯 3,311,333 180,070,288.54 2.45
5 600150 沪东重机 1,240,000 168,974,800.00 2.30
6 600880 博瑞传播 4,157,966 104,489,685.58 1.42
7 000869 张 裕Ａ 1,695,322 103,380,735.56 1.41
8 600569 安阳钢铁 11,099,908 94,460,217.08 1.28
9 600050 中国联通 15,113,299 88,866,198.12 1.21
10 600236 桂冠电力 7,881,511 86,460,175.67 1.18
11 600309 烟台万华 1,609,935 84,505,488.15 1.15
12 002078 太阳纸业 2,849,814 76,631,498.46 1.04
13 000002 万 科Ａ 5,625,000 72,675,000.00 0.99
14 000997 新 大 陆 8,062,941 69,502,551.42 0.95
15 600628 新世界 3,616,447 69,435,782.40 0.94
16 600456 宝钛股份 1,584,000 67,525,920.00 0.92
17 000069 华侨城Ａ 1,685,198 65,790,129.92 0.89
18 601628 中国人寿 1,529,190 63,874,266.30 0.87
19 600690 青岛海尔 3,960,632 63,607,749.92 0.87
20 002021 中捷股份 4,009,155 47,869,310.70 0.65
21 600584 长电科技 5,000,000 46,800,000.00 0.64
22 000012 南 玻Ａ 2,752,608 36,664,738.56 0.50
23 002048 宁波华翔 3,000,000 36,120,000.00 0.49
24 600978 宜华木业 1,012,612 31,380,845.88 0.43
25 600519 贵州茅台 236,800 28,456,256.00 0.39
26 000822 山东海化 2,200,000 26,136,000.00 0.36
27 000826 合加资源 1,810,000 25,575,300.00 0.35
28 600887 伊利股份 500,000 15,665,000.00 0.21
29 600036 招商银行 622,399 15,279,895.45 0.21
30 600785 新华百货 500,000 9,990,000.00 0.14
31 000761 本钢板材 1,049,154 9,778,115.28 0.13
32 002126 银轮股份 35,867 653,138.07 0.01
33 002115 三维通信 26,071 602,240.10 0.01
34 000783 S*ST 石炼 7,472 73,972.80 0.00
35 000728 S*ST 化二 1,340 17,902.40 0.00
36 000776 S 延边路 100 1,080.00 0.00
37 000517 *ST 成功 92 184.92 0.00
2、指数股票明细
序号
股票代码
股票名称
期末数量(股)
期末市值（元） 市值占净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 6,096,772 116,387,377.48 1.58
2 600036 招商银行 4,415,919 108,410,811.45 1.47
3 600030 中信证券 1,672,545 89,497,882.95 1.22
4 600016 民生银行 7,666,800 87,631,524.00 1.19
24
5 600000 浦发银行 1,626,293 59,961,422.91 0.82
6 600019 宝钢股份 4,915,442 55,003,795.98 0.75
7 600900 长江电力 3,321,011 51,475,670.50 0.70
8 600050 中国联通 7,997,123 47,023,083.24 0.64
9 000001 深发展Ａ 1,594,376 45,933,972.56 0.62
10 600028 中国石化 3,364,183 44,810,917.56 0.61
11 000858 五 粮 液 1,400,470 43,778,692.20 0.60
12 600519 贵州茅台 353,690 42,502,927.30 0.58
13 601006 大秦铁路 2,468,663 37,573,050.86 0.51
14 600177 雅戈尔 1,256,515 33,812,818.65 0.46
15 600009 上海机场 867,980 33,148,156.20 0.45
16 600005 武钢股份 3,128,432 32,066,428.00 0.44
17 600104 上海汽车 1,840,367 31,875,156.44 0.43
18 002024 苏宁电器 664,265 30,875,037.20 0.42
19 600018 上港集团 3,934,101 30,607,305.78 0.42
20 000063 中兴通讯 530,097 28,826,674.86 0.39
21 000898 鞍钢股份 1,521,653 27,009,340.75 0.37
22 000527 美的电器 856,250 25,704,625.00 0.35
23 600881 亚泰集团 1,127,773 25,498,947.53 0.35
24 601988 中国银行 4,897,810 24,489,050.00 0.33
25 600309 烟台万华 444,434 23,328,340.66 0.32
26 000039 中集集团 790,913 23,308,206.11 0.32
27 600739 辽宁成大 659,246 23,080,202.46 0.31
28 600320 振华港机 1,146,238 22,913,297.62 0.31
29 601628 中国人寿 545,936 22,803,746.72 0.31
30 600811 东方集团 693,283 21,658,160.92 0.29
31 000402 金 融 街 714,535 20,928,730.15 0.28
32 000069 华侨城Ａ 530,123 20,696,001.92 0.28
33 000652 泰达股份 734,163 20,519,855.85 0.28
34 000825 太钢不锈 984,985 20,083,844.15 0.27
35 600642 申能股份 1,408,500 19,958,445.00 0.27
36 600583 海油工程 526,538 19,408,190.68 0.26
37 600015 华夏银行 1,545,056 18,741,529.28 0.25
38 000623 吉林敖东 370,582 18,614,333.86 0.25
39 600717 天津港 680,771 17,332,429.66 0.24
40 000568 泸州老窖 414,224 17,322,847.68 0.24
41 000792 盐湖钾肥 362,883 16,307,962.02 0.22
42 600037 歌华有线 600,859 16,247,227.36 0.22
43 600031 三一重工 357,880 16,104,600.00 0.22
44 000651 格力电器 443,868 16,023,634.80 0.22
45 000983 西山煤电 567,452 15,917,028.60 0.22
46 600675 中华企业 655,399 15,218,364.78 0.21
47 600331 宏达股份 313,473 15,134,476.44 0.21
25
48 600383 金地集团 442,088 15,119,409.60 0.21
49 000629 攀钢钢钒 1,788,065 14,966,104.05 0.20
50 600832 东方明珠 892,769 14,757,471.57 0.20
51 600601 方正科技 1,206,181 14,727,470.01 0.20
52 601166 兴业银行 412,196 14,707,153.28 0.20
53 601111 中国国航 1,468,802 14,511,763.76 0.20
54 600660 福耀玻璃 464,350 14,297,336.50 0.19
55 600048 保利地产 311,826 14,278,512.54 0.19
56 000709 唐钢股份 1,096,824 13,951,601.28 0.19
57 600010 包钢股份 1,973,906 13,935,776.36 0.19
58 000157 中联重科 352,533 13,724,109.69 0.19
59 600100 同方股份 390,678 13,509,645.24 0.18
60 600585 海螺水泥 234,021 13,463,228.13 0.18
61 600497 驰宏锌锗 205,304 13,433,040.72 0.18
62 600026 中海发展 577,003 13,374,929.54 0.18
63 000878 云南铜业 380,493 13,199,302.17 0.18
64 600694 大商股份 219,060 13,163,315.40 0.18
65 000027 深能源Ａ 570,583 13,151,938.15 0.18
66 600150 沪东重机 95,994 13,081,102.38 0.18
67 000024 招商地产 265,294 12,901,247.22 0.18
68 600690 青岛海尔 787,105 12,640,906.30 0.17
69 600029 南方航空 1,459,737 12,495,348.72 0.17
70 000060 中金岭南 417,549 12,284,291.58 0.17
71 600795 国电电力 915,488 12,230,919.68 0.17
72 000562 宏源证券 400,466 11,897,844.86 0.16
73 600887 伊利股份 376,215 11,786,815.95 0.16
74 600143 金发科技 299,386 11,765,869.80 0.16
75 000768 西飞国际 383,748 11,761,876.20 0.16
76 600839 四川长虹 1,277,522 11,459,372.34 0.16
77 000630 铜都铜业 592,419 11,439,610.89 0.16
78 600068 葛洲坝 834,307 10,954,450.91 0.15
79 000793 华闻传媒 1,259,367 10,805,368.86 0.15
80 600688 S 上石化 937,471 10,734,042.95 0.15
81 600649 原水股份 715,863 10,580,455.14 0.14
82 000839 中信国安 356,728 10,305,871.92 0.14
83 600849 上海医药 582,823 10,135,291.97 0.14
84 600895 张江高科 574,208 10,117,544.96 0.14
85 600879 火箭股份 364,403 10,075,742.95 0.14
86 600663 陆家嘴 386,678 10,049,761.22 0.14
87 600008 首创股份 855,576 10,027,350.72 0.14
88 600001 邯郸钢铁 1,561,874 10,027,231.08 0.14
89 600098 广州控股 780,147 9,478,786.05 0.13
90 000933 神火股份 336,126 9,468,669.42 0.13
26
91 600004 白云机场 498,694 9,415,342.72 0.13
92 000932 华菱管线 1,095,802 9,401,981.16 0.13
93 600635 大众公用 848,023 9,218,010.01 0.13
94 000778 新兴铸管 672,734 9,021,362.94 0.12
95 600308 华泰股份 361,972 8,944,328.12 0.12
96 000758 中色股份 341,664 8,760,264.96 0.12
97 600500 中化国际 598,440 8,683,364.40 0.12
98 000800 一汽轿车 791,236 8,664,034.20 0.12
99 600569 安阳钢铁 1,006,240 8,563,102.40 0.12
100 600266 北京城建 288,766 8,486,832.74 0.12
101 000960 锡业股份 261,202 8,468,168.84 0.12
102 600741 巴士股份 854,588 8,409,145.92 0.11
103 600348 国阳新能 225,287 8,353,641.96 0.11
104 600868 梅雁水电 1,879,474 8,307,275.08 0.11
105 000539 粤电力Ａ 759,458 8,255,308.46 0.11
106 600653 申华控股 1,419,992 8,122,354.24 0.11
107 000680 山推股份 522,383 8,070,817.35 0.11
108 000009 S 深宝安A 675,199 8,034,868.10 0.11
109 601001 大同煤业 316,131 7,963,339.89 0.11
110 600835 上海机电 317,475 7,876,554.75 0.11
111 000088 盐 田 港 466,800 7,874,916.00 0.11
112 600188 兖州煤业 565,763 7,858,448.07 0.11
113 600269 赣粤高速 556,896 7,785,406.08 0.11
114 600550 天威保变 276,968 7,746,794.96 0.11
115 600085 同仁堂 199,305 7,681,214.70 0.10
116 000031 中粮地产 332,393 7,588,532.19 0.10
117 600299 星新材料 163,965 7,583,381.25 0.10
118 600066 宇通客车 273,817 7,499,847.63 0.10
119 600058 五矿发展 320,512 7,445,493.76 0.10
120 000410 沈阳机床 300,373 7,350,127.31 0.10
121 600362 江西铜业 293,663 7,229,983.06 0.10
122 600418 江淮汽车 682,895 7,102,108.00 0.10
123 600886 国投电力 455,236 7,074,367.44 0.10
124 000729 燕京啤酒 518,339 7,049,410.40 0.10
125 000625 长安汽车 426,371 7,013,802.95 0.10
126 600631 百联股份 409,608 6,959,239.92 0.09
127 600596 新安股份 158,236 6,851,618.80 0.09
128 600108 亚盛集团 1,013,310 6,839,842.50 0.09
129 600011 华能国际 620,684 6,765,455.60 0.09
130 000807 云铝股份 417,592 6,760,814.48 0.09
131 600643 S 爱建 315,259 6,702,406.34 0.09
132 600022 济南钢铁 512,992 6,684,285.76 0.09
133 000897 津滨发展 448,456 6,681,994.40 0.09
27
134 000089 深圳机场 663,450 6,667,672.50 0.09
135 600428 中远航运 304,424 6,651,664.40 0.09
136 601328 交通银行 600,000 6,630,000.00 0.09
137 600628 新世界 343,725 6,599,520.00 0.09
138 600718 东软股份 153,593 6,536,918.08 0.09
139 000538 云南白药 174,400 6,510,352.00 0.09
140 600456 宝钛股份 152,090 6,483,596.70 0.09
141 000401 冀东水泥 468,031 6,430,745.94 0.09
142 600282 南钢股份 465,024 6,319,676.16 0.09
143 600196 复星医药 588,921 6,301,454.70 0.09
144 000528 柳 工 254,663 6,287,629.47 0.09
145 600600 青岛啤酒 239,285 6,250,124.20 0.09
146 600027 华电国际 912,079 6,220,378.78 0.08
147 600210 紫江企业 987,666 6,172,912.50 0.08
148 600616 第一食品 237,105 6,143,390.55 0.08
149 600489 中金黄金 131,245 6,121,266.80 0.08
150 600132 重庆啤酒 135,980 6,113,660.80 0.08
151 600808 马钢股份 895,550 6,089,740.00 0.08
152 000581 威孚高科 335,499 6,045,691.98 0.08
153 600655 豫园商城 225,642 6,006,590.04 0.08
154 600662 强生控股 436,324 5,960,185.84 0.08
155 000937 金牛能源 380,180 5,949,817.00 0.08
156 000422 湖北宜化 420,729 5,869,169.55 0.08
157 600415 小商品城 57,085 5,866,625.45 0.08
158 600125 铁龙物流 521,294 5,833,279.86 0.08
159 600997 开滦股份 264,096 5,799,548.16 0.08
160 600110 中科英华 290,871 5,776,698.06 0.08
161 600123 兰花科创 192,699 5,775,189.03 0.08
162 600748 上实发展 285,171 5,683,458.03 0.08
163 000869 张 裕Ａ 93,164 5,681,140.72 0.08
164 000717 韶钢松山 776,356 5,620,817.44 0.08
165 600153 建发股份 297,078 5,617,744.98 0.08
166 600797 浙大网新 622,551 5,590,507.98 0.08
167 600183 生益科技 449,588 5,570,395.32 0.08
168 000036 华联控股 774,714 5,492,722.26 0.07
169 000061 农 产 品 254,275 5,482,169.00 0.07
170 600161 天坛生物 169,530 5,467,342.50 0.07
171 000767 漳泽电力 513,613 5,428,889.41 0.07
172 600432 吉恩镍业 109,469 5,423,094.26 0.07
173 600780 通宝能源 699,903 5,417,249.22 0.07
174 600357 承德钒钛 577,512 5,411,287.44 0.07
175 600884 杉杉股份 292,313 5,407,790.50 0.07
176 600020 中原高速 607,966 5,386,578.76 0.07
28
177 600547 山东黄金 72,785 5,335,868.35 0.07
178 600472 包头铝业 202,674 5,308,032.06 0.07
179 000541 佛山照明 242,858 5,265,161.44 0.07
180 000520 长航凤凰 534,132 5,218,469.64 0.07
181 600006 东风汽车 776,814 5,165,813.10 0.07
182 000822 山东海化 431,242 5,123,154.96 0.07
183 000503 海虹控股 421,977 5,122,800.78 0.07
184 000875 吉电股份 778,786 5,077,684.72 0.07
185 600271 航天信息 108,333 5,039,651.16 0.07
186 600350 山东高速 650,184 4,960,903.92 0.07
187 600096 云天化 199,482 4,955,132.88 0.07
188 600851 海欣股份 538,622 4,939,163.74 0.07
189 600779 水井坊 317,066 4,914,523.00 0.07
190 600875 东方电机 76,674 4,895,634.90 0.07
191 000021 长城开发 333,408 4,877,759.04 0.07
192 000930 丰原生化 746,199 4,872,679.47 0.07
193 600316 洪都航空 121,281 4,834,260.66 0.07
194 600361 华联综超 169,715 4,775,780.10 0.06
195 600220 江苏阳光 565,254 4,680,303.12 0.06
196 000900 现代投资 273,252 4,658,946.60 0.06
197 600812 华北制药 815,891 4,650,578.70 0.06
198 002008 大族激光 205,350 4,649,124.00 0.06
199 600087 南京水运 353,838 4,617,585.90 0.06
200 601998 中信银行 500,000 4,610,000.00 0.06
201 000559 万向钱潮 517,372 4,609,784.52 0.06
202 600761 安徽合力 162,062 4,591,216.46 0.06
203 600270 外运发展 341,997 4,572,499.89 0.06
204 600062 双鹤药业 246,379 4,533,373.60 0.06
205 600820 隧道股份 387,639 4,481,106.84 0.06
206 600639 浦东金桥 224,761 4,427,791.70 0.06
207 600033 福建高速 561,042 4,314,412.98 0.06
208 600102 莱钢股份 270,141 4,257,422.16 0.06
209 600970 中材国际 78,315 4,255,637.10 0.06
210 000912 泸 天 化 282,498 4,245,944.94 0.06
211 600236 桂冠电力 385,806 4,232,291.82 0.06
212 600598 北大荒 466,170 4,158,236.40 0.06
213 600170 上海建工 348,082 4,124,771.70 0.06
214 000488 晨鸣纸业 465,214 4,075,274.64 0.06
215 600588 用友软件 82,703 4,046,657.79 0.06
216 600535 天士力 226,584 4,019,600.16 0.05
217 600809 山西汾酒 116,636 3,946,962.24 0.05
218 600151 航天机电 279,841 3,945,758.10 0.05
219 600312 平高电气 169,636 3,908,413.44 0.05
29
220 600021 上海电力 452,999 3,886,731.42 0.05
221 600591 上海航空 626,768 3,867,158.56 0.05
222 600221 海南航空 642,244 3,859,886.44 0.05
223 000917 电广传媒 254,976 3,852,687.36 0.05
224 600508 上海能源 276,444 3,842,571.60 0.05
225 000927 一汽夏利 428,247 3,738,596.31 0.05
226 000022 深赤湾Ａ 139,150 3,711,130.50 0.05
227 600787 中储股份 351,208 3,705,244.40 0.05
228 600770 综艺股份 270,819 3,680,430.21 0.05
229 600007 中国国贸 187,382 3,620,220.24 0.05
230 600747 大显股份 726,630 3,480,557.70 0.05
231 600088 中视传媒 112,823 3,474,948.40 0.05
232 000400 许继电气 250,164 3,444,758.28 0.05
233 600256 广汇股份 358,289 3,439,574.40 0.05
234 600118 中国卫星 108,205 3,432,262.60 0.05
235 600863 内蒙华电 593,755 3,378,465.95 0.05
236 000970 中科三环 282,231 3,324,681.18 0.05
237 000636 风华高科 388,738 3,304,273.00 0.04
238 000969 安泰科技 192,804 3,142,705.20 0.04
239 000059 辽通化工 300,058 3,120,603.20 0.04
240 600307 酒钢宏兴 341,377 3,113,358.24 0.04
241 000550 江铃汽车 189,040 3,111,598.40 0.04
242 600267 海正药业 219,143 3,059,236.28 0.04
243 000786 北新建材 285,370 2,982,116.50 0.04
244 000617 石油济柴 94,215 2,959,293.15 0.04
245 600521 华海药业 131,198 2,950,643.02 0.04
246 000895 双汇发展 49,362 2,923,217.64 0.04
247 600060 海信电器 278,603 2,900,257.23 0.04
248 000012 南 玻Ａ 214,205 2,853,210.60 0.04
249 000601 韶能股份 485,656 2,845,944.16 0.04
250 600597 光明乳业 300,483 2,812,520.88 0.04
251 601318 中国平安 39,073 2,810,520.89 0.04
252 000698 沈阳化工 240,156 2,771,400.24 0.04
253 600549 厦门钨业 144,690 2,760,685.20 0.04
254 000066 长城电脑 266,794 2,745,310.26 0.04
255 600121 郑州煤电 308,254 2,638,654.24 0.04
256 600754 锦江股份 168,170 2,576,364.40 0.04
257 600012 皖通高速 333,658 2,559,156.86 0.03
258 600160 巨化股份 268,455 2,550,322.50 0.03
259 000962 东方钽业 205,984 2,535,663.04 0.03
260 000029 深深房Ａ 342,480 2,534,352.00 0.03
261 600602 广电电子 512,366 2,490,098.76 0.03
262 600871 S 仪化 209,373 2,468,507.67 0.03
30
263 600410 华胜天成 124,342 2,464,458.44 0.03
264 600171 上海贝岭 353,264 2,433,988.96 0.03
265 600548 深高速 273,465 2,431,103.85 0.03
266 000828 东莞控股 318,123 2,392,284.96 0.03
267 600035 楚天高速 366,159 2,380,033.50 0.03
268 600117 西宁特钢 333,227 2,369,243.97 0.03
269 000099 中信海直 303,596 2,328,581.32 0.03
270 600200 江苏吴中 490,961 2,327,155.14 0.03
271 601600 中国铝业 100,000 2,316,000.00 0.03
272 000997 新 大 陆 257,550 2,220,081.00 0.03
273 600637 广电信息 312,178 2,172,758.88 0.03
274 000708 大冶特钢 176,754 2,122,815.54 0.03
275 000068 S 三 星 268,900 2,046,329.00 0.03
276 600190 锦州港 335,801 2,045,028.09 0.03
277 600874 创业环保 196,288 1,998,211.84 0.03
278 600834 申通地铁 182,087 1,984,748.30 0.03
279 600460 士兰微 187,595 1,887,205.70 0.03
280 002051 中工国际 72,559 1,866,943.07 0.03
281 002025 航天电器 66,305 1,802,169.90 0.02
282 600498 烽火通信 156,666 1,795,392.36 0.02
283 600377 宁沪高速 189,540 1,499,261.40 0.02
284 000761 本钢板材 154,397 1,438,980.04 0.02
285 600332 广州药业 109,347 1,347,155.04 0.02
286 600073 上海梅林 169,686 1,340,519.40 0.02
287 002052 同洲电子 64,819 1,304,158.28 0.02
288 600078 澄星股份 181,345 1,256,720.85 0.02
289 600627 上电股份 47,956 1,164,371.68 0.02
290 600089 特变电工 24,400 781,776.00 0.01
291 000423 东阿阿胶 3,053 79,774.89 0.00
292 000100 *ST TCL 11,000 53,570.00 0.00
(四) 报告期内股票投资组合的重大变动
1 .累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20 名股票明细如下：
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601628 中国人寿 339,420,007.34 6.17
2 600050 中国联通 319,134,758.55 5.80
3 000088 盐 田 港 306,900,118.20 5.58
4 000997 新 大 陆 226,863,199.13 4.12
5 000709 唐钢股份 175,272,595.34 3.18
6 601006 大秦铁路 170,774,962.47 3.10
31
7 000069 华侨城Ａ 168,888,347.31 3.07
8 000869 张 裕Ａ 165,972,012.96 3.02
9 000012 南 玻Ａ 158,516,011.17 2.88
10 600880 博瑞传播 155,679,724.72 2.83
11 600900 长江电力 149,521,490.43 2.72
12 601318 中国平安 138,364,942.77 2.51
13 000761 本钢板材 133,476,585.20 2.43
14 600535 天士力 127,253,483.90 2.31
15 600628 新世界 122,104,951.55 2.22
16 600569 安阳钢铁 115,052,221.41 2.09
17 000063 中兴通讯 113,976,745.46 2.07
18 600036 招商银行 113,437,638.39 2.06
19 600005 武钢股份 112,949,499.28 2.05
20 002078 太阳纸业 105,858,741.32 1.92
2.累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20 名股票明细如下：
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600900 长江电力 486,899,543.44 8.85
2 600036 招商银行 415,292,227.51 7.55
3 000997 新 大 陆 361,886,148.31 6.58
4 601111 中国国航 324,262,634.29 5.89
5 601628 中国人寿 300,083,842.90 5.45
6 000001 深发展Ａ 242,178,271.67 4.40
7 000825 太钢不锈 219,973,381.15 4.00
8 000063 中兴通讯 217,414,343.28 3.95
9 600631 百联股份 214,380,933.74 3.90
10 600050 中国联通 194,837,350.82 3.54
11 601006 大秦铁路 190,770,989.45 3.47
12 000709 唐钢股份 178,196,165.86 3.24
13 000402 金 融 街 177,013,512.03 3.22
14 601318 中国平安 173,965,534.63 3.16
15 000012 南 玻Ａ 173,649,455.33 3.16
16 600887 伊利股份 168,871,952.11 3.07
17 600535 天士力 168,277,910.05 3.06
18 000069 华侨城Ａ 162,807,382.65 2.96
19 600309 烟台万华 159,064,188.27 2.89
20 000338 潍柴动力 134,367,641.68 2.44
21 000761 本钢板材 133,038,138.07 2.42
22 600591 上海航空 124,113,779.52 2.26
23 600583 海油工程 114,344,616.96 2.08
32
3.报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
2007 年上半年
买入股票的成本总额 7,365,613,116.26
卖出股票的收入总额 8,791,522,953.37
(五) 本报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 国债
1,312,189,003.10 17.85
2 金融债
212,795,870.88 2.89
3 企业债
3,858.94 0.00
4 可转换债券
155,358.80 0.00
合计
1,525,144,091.72 20.74
(六) 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 20 国债⑽ 487,063,828.80 6.62
2 02 国债⒁ 423,259,621.20 5.76
3 21 国债⒂ 116,978,563.50 1.59
4 02 国债⑽ 107,422,944.00 1.46
5 00 国债12 103,240,000.00 1.40
（七）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
33
其他资产明细 金额（元）
应收交易保证金 7,330,574.19
应收证券清算款 24,960,106.35
应收利息 24,218,404.95
应收股利 1,737,870.93
待摊费用 1,992,780.24
合计 60,239,736.66
4、基金持有的处于转股期的可转换债券
本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券，也没有投资资产支持证券、分离交易
可转债。
5、本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况
权证名称
本报告期买入
权证金额（元）
本报告期获
配权证数量
（股）
本报告期
获配权证
成本(元)
本报告期获配
权证市值 （元）
报告期末持有
权证市值(元)
报告期
末权证
市值占
基金资
产净值
比（%）
长江电力
认购权证 20,603,974.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
华侨城
认购权证 38,993,448.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
武汉钢铁
认购权证 0.00 4,049,556 9,384,036.12 9,943,684.76 0.00 0.00
深发展sfc1
认购权证 0.00 159,438 0.00 2,632,480.82 2,429,835.12 0.03
深发展sfc2
认购权证 0.00 79,719 0.00 1,369,460.81 1,322,299.05 0.02
南方航空
认沽权证 0.00 2,043,632 0.00 674,398.56 4,128,136.64 0.06
合计 59,597,422.44 9,384,036.12 14,620,024.95 7,880,270.81 0.11
本基金投资及持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
34
七、基金份额持有人结构
(一)本报告期末基金份额持有人信息
基金份额持
有人户数
(户)
平均每户持有
基金份额(份)
机构投资者持有基
金份额(份)
占总份额
比例（%）
个人投资者持
有基金份额
(份)
占总份
额比例
（%）
67,623 44,364 1,823,756,177 60.79 1,176,243,823 39.21
(二)本报告期末基金前十名份额持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额的比例(%)
1 中国人寿保险股份有限公司 257,449,031 8.58
2 中国人寿保险（集团）公司 231,925,322 7.73
3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 154,685,499 5.16
4 新华人寿保险股份有限公司 154,451,614 5.15
5 中国人民财产保险股份有限公司 101,314,745 3.38
6 太平人寿保险有限公司 85,949,605 2.86
7
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资
产管理计划
76,394,491 2.55
8 全国社保基金一零九组合 58,246,902 1.94
9
光大证券－中国工商银行－光大阳光2 号集
合资产管理计划
50,512,727 1.68
10 中信证券股份有限公司 50,000,000 1.67
八、重大事件揭示
(一) 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会
(二) 本基金管理人（以下简称“本公司”）、托管人的重大人事变动：
35
1、本基金管理人的重大人事变动情况
(1)因本公司职工监事孙泽女士离职，按照公司章程规定，需由公司职工民主选举另产生一名
职工代表担任监事。根据2007 年5 月15 日职工代表大会选举结果，现由张兴和先生担任职工监
事，孙泽女士不再担任职工监事。
(2)因工作需要，经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司决定由高晓琴女士接替
易贵海先生担任普丰证券投资基金基金经理，易贵海先生不再担任该基金基金经理。上述事项已
报中国证监会和深圳证监局备案并于2007 年8 月1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》公告。
(3)本报告期内，本基金管理人的董事会成员未发生变更。根据欧利盛金融集团（Eurizon
Financial Group）推荐，经本公司2007 年第三次临时股东会会议审议，股东会一致同意：Francis
Candylaftis 先生和Ciro Beffi 先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先生、陈锐
女士辞去本公司董事职务，不再担任本公司董事。上述变更事项已报告中国证券监督管理委员会
深圳监管局并于2007 年8 月14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
上述变更事项本公司已依法履行了必要手续。
2、本基金托管人---中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门本报告期内没有发生重
大人事变动情况。
(三) 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四) 本报告期内本基金投资策略变化:
根据本公司于2007 年1 月5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《关于
修改鹏华基金管理有限公司旗下普丰证券投资基金基金合同中指数化投资标的指数等条款的公
告》，本基金投资组合原则变更为：“本基金的投资组合应本着分散性、安全性、收益性的原则，
指数化投资部分通过适当的仓位调整来控制风险、提升收益；优化组合投资部分，综合宏观经济、
行业、企业和证券市场的因素，确定积极的投资组合，达到分散和降低投资风险，确保基金资产
安全，谋求基金长期稳定收益的目的。除遵守《证券投资基金法》等法律法规规定的投资组合比
例限制外，一般情况下，本基金资产的50%以指数化形式、按沪深300 指数股票构成及数量比例
投资（为维护基金份额持有人利益，基金管理人可根据市场情况调整指数化投资部分比例，但指
数化投资部分比例不得低于基金资产的 30%），国债投资比例不低于基金资产净值的 20%，基金
资产的 30%（发生上述指数化投资比例低于基金资产的50％的特殊情况，本部分的投资比例最高
可达到基金资产的50％）可以通过优化组合投资于深沪两市绩优股、成长股和具有良好发展前景
的股票。”
36
(五) 本基金本报告期内进行了一次收益分配。报告期内向基金份额持有人按每10 份基金份额
派发红利3.450 元，分红预案公告刊登于2007 年3 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》。
(六) 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
(七) 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何
处罚。
(八) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。
1、交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易
席位，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务。
选择席位的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用席位的对象。我公司投研部门定期
对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提
供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定席位交易的具体情况。我公司在比较了多
家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向国信证券有限责任公司、国泰君安
证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、
申银万国证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、汉唐证券有限公司、财通证券有限公
司、长城证券有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中山证券有限责
任公司、中信建投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、联合证
券有限责任公司、兴业证券股份有限公司和东海证券有限责任公司租用席位作为基金专用交易席
位，并从1999 年7 月开始陆续使用。2007 年上半年停止租用平安证券股份有限公司的上海席位。
上述其他席位在本报告期内未发生变化。
37
2、普丰证券投资基金2007年1-6月份通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的
佣金如下：
（1） 2007 年1-6 月份各券商股票交易量及佣金情况如下：
券商名称
租用席
位数量
股票交易量 (元)
占股票交易
量比例（%）
累计佣金（元）
占各券商累计
佣金比例（%）
国信证券 3 4,083,221,604.33 25.47 3,297,465.21 25.67
申银万国 2 927,989,373.76 5.79 755,135.85 5.88
中银国际 1 1,526,456,604.09 9.52 1,242,350.13 9.67
兴业证券 1 905,094,152.70 5.65 708,242.07 5.52
国泰君安 2 730,807,714.18 4.56 586,523.77 4.57
国元证券 3 41,389,881.98 0.26 32,387.98 0.25
招商证券 1 1,767,721,458.73 11.03 1,383,247.99 10.77
红塔证券 1 291,196,428.95 1.82 232,321.25 1.81
平安证券 2 363,339,702.10 2.27 284,315.13 2.21
联合证券 1 609,468,741.86 3.80 494,283.63 3.85
银河证券 1 657,841,113.11 4.10 530,997.04 4.13
中信建投证券 2 68,677,108.59 0.43 56,314.86 0.44
财通证券 1 543,331,369.13 3.39 445,528.74 3.47
中信证券 1 1,951,777,652.01 12.18 1,527,276.08 11.89
长城证券 1 1,559,613,404.83 9.73 1,267,442.31 9.87
合计 23 16,027,926,310.35 100.00 12,843,832.04 100.00
（2） 2007 年1-6 月份各券商债券及债券回购交易量情况如下：
券商名称
租用席
位数量
债券交易量(元)
占债券
交易量
比例（%）
债券回购交易量
（元）
占债券回购
交易量比例(%)
申银万国 2 0.00 0.00 1,080,000,000.00 12.12
中银国际 1 193,050,474.20 16.34 1,480,000,000.00 16.61
国泰君安 2 30,227,017.50 2.56 1,767,600,000.00 19.84
红塔证券 1 30,136,904.80 2.55 1,230,000,000.00 13.81
联合证券 1 10,067,995.50 0.85 1,075,900,000.00 12.08
银河证券 1 507,059,831.10 42.92 750,000,000.00 8.42
长城证券 1 410,920,923.90 34.78 1,525,200,000.00 17.12
合计 9 1,181,463,147.00 100.00 8,908,700,000.00 100.00
（3） 2007 年1-6 月份各券商权证交易量情况如下：
券商名称
租用席
位数量
权证交易量 (元) 占权证交易量比例（%）
38
中银国际 1 117,235,943.20 51.99
兴业证券 1 10,800,917.64 4.79
国泰君安 2 65,909,667.08 29.23
平安证券 2 9,533.50 0.00
中信证券 1 2,250,894.03 1.00
长城证券 1 29,279,796.01 12.99
合计 8 225,486,751.46 100.00
(九) 本报告期内其他重大事项：
1、本公司于2007 年1 月5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于
修改鹏华基金管理有限公司旗下普丰证券投资基金基金合同中指数化投资标的指数等条款的公
告》，修改了基金合同中指数化投资标的指数以及与其相关的投资范围、投资组合原则等条款，具
体内容详见公告。
2、本基金管理人于2007 年3 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了
《关于谨防不法人员冒用我司名义进行非法证券活动的特别提示》，具体内容详见公告。
3、根据中国证监会下发的《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知》
规定，鹏华基金管理有限公司管理的所有基金于2007 年7 月1 日实施新会计准则，实施新会计准
则后，基金将全面采用公允价值进行会计计量，请投资者关注相关法规的规定以及相关基金定期
信息披露报告。实施新会计准则后，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益
造成实质性影响。上述事项已于2007 年7 月2 日在本公司网站公告。
4、经本公司股东会审议通过，并经中国证监会（证监基金字[2007]178 号文）及中国商务部
（商外资资审字[2007]0259 号文）批准，公司股东深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有
限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权转让给意大利
欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group），上述三家股东分别转让本公司股权的15.68%、
16.66%、16.66%。本次股权转让后，本公司将依法变更设立为外商投资企业，国信证券有限责任
公司、Eurizon Financial Group、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分别为50%、
49%、1%。本公司已于2007 年7 月27 日将上述变更事项在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》公告，目前工商变更登记手续正在办理中，待该变更手续办理完毕，本公司将依法及时公
告。
39
九、备查文件目录
（一）《普丰证券投资基金基金合同》
（二）《普丰证券投资基金托管协议》
（三）普丰证券投资基金2007 年半年度报告（原文）
存放地点：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心第43 层
鹏华基金管理有限公司。
北京市西城区复兴门内大街55 号中国工商银行股份有限公司。
查阅方式：投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，
或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已
开通客户服务系统，咨询电话：4006788999 。
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
2007 年8 月29 日