基金普丰2006年年度报告摘要
基金简称：基金普丰 交易代码：184693
普丰证券投资基金2006年年度报告摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2007年3月27日
普丰证券投资基金2006年年度报告摘要
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月13日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了"无保留意见"的审计报告。
一、基金简介
（一）基金简称：基金普丰
交易代码：184693
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1999年7月14日
报告期末基金份额总额：30亿份
基金合同存续期：至2014年7月14日止
基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
上市日期： 1999年7月30日
（二）基金投资目标： 导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合,实现风险与收益的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益,实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资策略： 本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险的同时,积极投资绩优股和成长股,将基金总资产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资部分和优化组合投资部分,力争在降低风险的同时,实现基金资产增值。
（三）基金管理人 法定名称：鹏华基金管理有限公司
信息披露负责人：程国洪
联系电话：0755-82021186
传真：0755-82021126
电子邮箱：ph@mail.phfund.com.cn
（四）基金托管人
法定名称：中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人： 蒋松云
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五）信息披露
登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.phfund.com.cn
基金年度报告置备地点：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司
二、主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况
（一）财务指标
单位:人民币元
序号 项目 2006年 2005年 2004年
1 基金本期净收益 1,573,492,760.60 -166,384,836.91 -108,889,872.05
2 基金份额本期净收益 0.5245 -0.0555 -0.0363
3 期末可供分配基金收益 1,148,658,940.63 -334,833,819.97 -340,450,228.57
4 期末可供分配基金份额收益 0.3829 -0.1116 -0.1135
5 期末基金资产净值 5,503,645,867.63 2,841,990,504.60 2,659,549,771.43
6 期末基金份额净值 1.8345 0.9473 0.8865
7 基金加权平均净值收益率 43.02% -6.18% -3.73%
8 本期基金份额净值增长率 97.32% 6.86% -10.41%
9 基金份额累计净值增长率 130.02% 16.57% 9.09%
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
（二）基金净值表现
1、基金普丰历史各时间段基金份额净值增长率
净值增长率 净值增长率标准差
过去三个月 27.91% 2.02%
过去六个月 38.15% 2.20%
过去一年 97.32% 2.29%
过去三年 88.91% 2.23%
过去五年 87.81% 2.06%
自基金合同生效起至今 130.02% 2.06%
注：基金合同中未规定业绩比较基准。
2、基金普丰自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图
3、基金普丰过往三年每年的净值增长率（图示）
(三)基金普丰过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红(元) 发放红利金额(元) 备 注
2004年 0.000 0.00 本年度没有进行收益分配
2005年 0.000 0.00 本年度没有进行收益分配
2006年 0.300 90,000,000.00 2006年11月24日每10份分配0.300元
合计 0.300 90,000,000.00
(四)财务指标和净值表现的期末数均为截止至2006年12月31日
三、基金管理人报告
（一）基金管理人简介
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金设立、募集、管理基金业务及中国证监会批准的其他业务。公司股东由国信证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司、深圳市北融信投资发展有限公司组成。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止本报告期末，公司管理四只封闭式基金、六只开放式基金和四只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
（二）基金经理简历
易贵海，硕士，12年证券从业经验。自2004年8月至今担任基金普丰基金经理。曾在大鹏证券、兆富投资、长盛基金从事研究和投资工作，2004年2月加盟鹏华基金管理有限公司从事基金管理工作， 2006年11月担任鹏华行业成长基金经理。易贵海先生具备基金从业资格。
（三）基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及《普丰证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，普丰证券投资基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
（四）投资策略和业绩表现说明
2006年年末，本基金份额净值1.8345元，基金份额净值增长率97.32%。累计份额净值2.1455元，比2005年增加0.9172元。同期上证指数和深圳综指分别上涨了130.43%和97.52%。
进入2006年，在全球流动性泛滥加剧，中国经济快速增长以及股权分置改革带来的股改效应推动下，中国A股市场逐渐确立了牛市格局，上证指数一举突破了前期高点，最高上涨到2698点。应对市场的巨大变化，本基金及时转变了思路，采取了积极的操作方式，一直保持了较高的仓位。2006年本基金的配置重点主要在房地产、金融、IT、机械等行业，配置相对集中，并且根据市场热点的变化，及时调整行业配置权重，精选个股，因此取得了相对较好的回报。但是由于本基金指数部分投资的标的指数深证综指的整体表现低于上证指数，本基金的净值增长受到一定程度的拖累。
(五)市场展望
展望07年，随着工商银行和中国人寿的上市，金融类上市公司的权重已经上升到40%以上，上证综指的波动也因此而加大，市场将会呈现结构性分化格局。但是，我们认为中国资本市场正面临着良好的外部和内部环境，A股市场处于黄金发展时期，A股市场牛市格局并没有改变。投资策略上，我们继续看好人民币升值背景下的金融、房地产；看好消费升级过程中受益的品牌消费品；看好行业景气拐点出现或者景气度持续上升的航空、电力等其他行业；看好受益于ODI增长的先进装备制造业。另外，我们也密切关注估值偏低的上市公司以及奥运、天津等主题投资机会。本基金将根据产品设计的特点，优化指数，为投资者创造更丰厚的收益。
四、基金托管人报告
2006年度，本基金托管人在对普丰证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2006年度，普丰证券投资基金的管理人--鹏华基金管理有限公司在普丰证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的普丰证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年3月13日
五、审计报告
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了"无保留意见"的审计报告。
六、基金财务会计报告
（一） 基金会计报告书
1、普丰证券投资基金本报告期末与前一个年度末的比较式资产负债表
单位：人民币元
项 目 行次 2006年12月31日 2005年12月31日
资产
银行存款 1 706,024,198.95 231,671,774.72
清算备付金 2 16,115,278.59 3,250,106.59
交易保证金 3 1,598,780.49 1,348,780.49
应收证券清算款 4 0.00 497,800.65
应收股利 5 0.00 0.00
应收利息 6 6,776,319.35 4,390,121.57
应收申购款 7 0.00 0.00
其他应收款 8 0.00 0.00
股票投资－市值 9 4,253,530,718.67 2,040,919,561.36
其中：股票投资成本 10 2,922,910,282.42 1,865,581,651.20
债券投资－市值 11 1,115,728,510.58 581,991,400.04
其中：债券投资成本 12 1,115,412,714.60 580,506,435.63
权证投资 13 66,171,960.33 1,450.00
其中：权证投资成本 14 42,121,265.56 0.00
买人返售证券 15 0.00 0.00
待摊费用 16 0.00 0.00
其他资产 17 0.00 0.00
资产总计 18 6,165,945,766.96 2,864,070,995.42
负债
应付证券清算款 19 27,884,489.92 14,236,998.66
应付赎回款 20 0.00 0.00
应付赎回费 21 0.00 0.00
应付管理人报酬 22 5,505,528.17 2,903,046.15
应付托管费 23 1,101,105.63 580,609.25
应付佣金 24 3,483,768.28 1,481,986.59
应付利息 25 847,157.16 0.00
应付收益 26 0.00 0.00
未交税金 27 2,777,850.17 2,777,850.17
其他应付款项 28 250,000.00 0.00
卖出回购证券款 29 620,000,000.00 0.00
短期借款 30 0.00 0.00
预提费用 31 450,000.00 100,000.00
其他负债 32 0.00 0.00
负债合计 33 662,299,899.33 22,080,490.82
持有人权益
实收基金 34 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未实现利得 35 1,354,986,927.00 176,824,324.57
未分配收益 36 1,148,658,940.63 -334,833,819.97
持有人权益合计 37 5,503,645,867.63 2,841,990,504.60
负债及持有人权益总计 38 6,165,945,766.96 2,864,070,995.42
报告期末基金份额净值(元) 1.8345 0.9473
2、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表
单位:人民币元
项 目 行次 2006年度 2005年度
收入： 1 1,639,414,560.68 -125,261,252.93
股票差价收入 2 1,465,738,246.34 -180,233,040.67
债券差价收入 3 -391,403.08 3,910,973.10
权证差价收入 4 96,844,386.52 1,084,574.08
债券利息收入 5 22,126,698.18 16,452,211.17
存款利息收入 6 2,953,774.11 1,754,904.77
股利收入 7 52,125,873.68 31,683,449.60
买入返售证券收入 8 0.00 0.00
其他收入 9 16,984.93 85,675.02
费用： 10 65,921,800.08 41,123,583.98
基金管理人报酬 11 48,689,797.94 33,675,884.38
基金托管费 12 9,737,959.56 6,735,176.81
卖出回购证券支出 13 6,629,302.55 219,533.14
利息支出 14 0.00 0.00
其他费用 15 864,740.03 492,989.65
其中：上市年费 16 60,000.00 60,000.00
信息披露费 17 300,000.00 300,000.00
审计费 18 150,000.00 100,000.00
基金净收益 19 1,573,492,760.60 -166,384,836.91
加：未实现资本利得 20 1,178,162,602.43 348,825,570.08
基金经营业绩 21 2,751,655,363.03 182,440,733.17
3、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表
单位：人民币元
项 目 行次 2006年度 2005年度
本期基金净收益 1 1,573,492,760.60 -166,384,836.91
加：期初基金净收益 2 -334,833,819.97 -168,448,983.06
加：本期损益平准金 3 0.00 0.00
可供分配基金净收益 4 1,238,658,940.63 -334,833,819.97
减：本期已分配基金净收益 5 90,000,000.00 0.00
期末基金净收益 6 1,148,658,940.63 -334,833,819.97
4、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表
单位：人民币元
项 目 行次 2006年度 2005年度
一、期初基金净值 1 2,841,990,504.60 2,659,549,771.43
二、本期经营活动 2
基金净收益 3 1,573,492,760.60 -166,384,836.91
未实现利得 4 1,178,162,602.43 348,825,570.08
经营活动产生的基金净值变动数 5 2,751,655,363.03 182,440,733.17
三、本期基金份额交易 6 0.00 0.00
基金申购款 7 0.00 0.00
基金赎回款 8 0.00 0.00
基金份额交易产生的基金净值变动数 9 0.00 0.00
四、本期向持有人分配收益 10 0.00 0.00
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 11 -90,000,000.00 0.00
五、期末基金净值 12 5,503,645,867.63 2,841,990,504.60
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二） 会计报表附注
1、本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外与上年度会计报表相一致。
(1)基金资产的估值原则：
股票投资(新增)：2006年11月13日之前取得的由于定向增发形成的暂时流通受限股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易平均价估值，自2006年11月13日起取得的由于定向增发形成的暂时流通受限股票，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易平均价低于定向增发股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易平均价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易平均价高于定向增发股票的初始投资成本，按定向增发股票锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
权证投资(变更为)：从获赠确认日、买入成交确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易平均价估值。未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
(2)证券投资的成本计价方法(新增):
债券投资：认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本，并相应调整债券投资成本。
权证投资：获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
(3) 基金的收益分配政策
根据基金管理人鹏华基金管理有限公司于2006年11月8日发布的《关于修改鹏华基金管理有限公司旗下四只封闭式证券投资基金基金合同中相关收益分配条款的公告》，基金普丰收益分配次数由每年度分配一次变更为每年度至少分配一次，年度收益分配比例不低于基金会计年度已实现收益的90%。根据以上原则，本基金管理人决定2006年度本基金收益分配预案为每10份基金份额分红3.450元。年度总收益分配比例(包含中期分红)为90.82%。具体分红时间另行公告。
2、重大会计差错的内容和更正金额
本期没有重大会计差错。
3、资产负债表日后事项
(1)根据本基金管理人于2007年1月5日发布的公告，本基金指数化股票投资的标的指数在规定期限内由深圳A股综合指数调整为沪深300指数，上述调整事项已向中国证监会备案。
(2)根据本基金管理人公布的分红预案公告，本基金拟定的2006年度末期分红为1,035,000,000.00元，每10份基金份额可获得分配收益3.450元。
4、关联方关系及交易
(1)关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
国信证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
方正证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
安徽国元信托投资有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
安信信托投资股份有限公司 基金发起人
本报告期内关联方关系未发生变化。
(2)基金各关联方投资本基金的情况
A．基金管理人投资情况
年度 基金管理人期末持有基金份额(份) 占基金总份额比例(%) 报告期内持有份额的变化(份) 适用费率
2006年 3,750,000 0.125 无 -
2005年 3,750,000 0.125 无 -
B．基金管理人主要股东及其控制的机构投资情况
年度关联方名称 与本基金的关系 年度 期末持有基金份额(份) 占基金总份额的比例(%)
国信证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 2006年 15,000,000 0.5000
2005年 15,000,000 0.5000
安徽国元信托投资有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 2006年 3,750,000 0.1250
2005年 3,750,000 0.1250
方正证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 2006年 1,875,000 0.0625
2005年 1,875,000 0.0625
安信信托投资股份有限公司 基金发起人 2006年 0 0.0000
2005年 1,875,000 0.0625
本基金发起人之一的安信信托投资股份有限公司于本年度将其持有的1,875,000份发起人非流通基金份额转让给了保山地区金融市场清算组，已于2006年11月6日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记过户。
(3)由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为706,024,198.95元(2005年：231,671,774.72元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,798,259.49元(2005年：1,699,538.51元)。
(4)关联方交易，下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
A.通过关联方席位进行的交易，本交易是通过与关联方签订的证券交易席位租用协议进行，该协议按照与一般证券公司签订的协议条款订立。
关联方
名称 年度 股票成交量(元) 占股票比例(%) 债券成交量(元) 占债券比例(%) 债券回购成交量(%) 占债券回购比例(%) 权证成交量 (%) 占权证比例(%)
国信证券 2006年 1,561,953,177.88 10.43 14,960,674.60 2.71 0.00 0.00 1,991,587.64 1.43
2005年 765,886,227.88 11.06 39,772,528.80 8.55 0.00 0.00 12,207.36 1.13
B.通过关联方席位交易支付的佣金
关联方名称 年度 累计佣金（元） 占累计佣金比例（%）
国信证券 2006年 1,224,321.35 10.22
2005年 608,472.82 10.95
注:佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金
深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-证券结算风险基金
(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立)
C.从关联方获得的服务说明
本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
D.关联方报酬
a.基金管理人报酬
支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理酬金按前一日的基金资产净值的1.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值×1.25%÷当年天数。截止至2006年12月31日，本基金2006年度共需支付基金管理人报酬人民币48,689,797.94元。2005年本基金共支付基金管理人报酬人民币33,675,884.38元。
b.基金托管人报酬
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至 2006年12月31日，本基金2006年度需支付基金托管人报酬人民币9,737,959.56元。2005年本基金共支付基金托管人报酬人民币6,735,176.81元。
E.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
与关联方之间通过银行间市场进行的债券交易，该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。
关联方名称 年度 债券交易（元） 卖出回购（元） 利息支出（元）
中国工商银行 2006年 101,223,569.57 1,164,040,000.00 470,535.49
2005年 0.00 0.00 0.00
5、本报告期末流通转让受限制的基金资产
(1) 本基金截至2006年12月31日，基金获配暂不能流通的股票成本为213,784,222.83元,股票市值为314,852,690.47元，对比成本估值增值为101,068,467.64元，普丰证券投资基金持有未上市或上市未流通的股票明细如下：
序号 股票名称 数量(股) 总成本(元) 总 市 值(元) 估值方法 转让受限制原因 受限制期限
1 雪莱特 32,558 223,347.88 611,764.82 市均价 网下申购未流通 2007-1-25 流通
2 大秦铁路 735,465 3,640,551.75 5,949,911.85 市均价 网下申购未流通 2007-2-1 流通
3 北辰实业 2,157,090 5,177,016.00 14,538,786.60 市均价 网下申购未流通 2007-1-16 流通
4 中国人寿 1,169,190 22,074,307.20 22,074,307.20 成本价 网下申购未上市流通 2007-4-9 流通(预计)
5 津滨发展 20,800,000 72,384,000.00 117,728,000.00 市均价 增发未流通 2007-8-27 流通
6 沪东重机 1,240,000 17,980,000.00 39,357,600.00 市均价 增发未流通 2007-8-30 流通
7 宝钛股份 1,584,000 27,280,000.00 49,072,320.00 市均价 增发未流通 发行结束日起 12个月后流通
8 万科A 3,750,000 39,375,000.00 39,600,000.00 公允价 增发未流通 2007-12-27 流通
9 宁波华翔 3,000,000 25,650,000.00 25,920,000.00 公允价 增发未流通 2007-12-24 流通
合计 213,784,222.83 314,852,690.47
(2) 本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
序号 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价(元) 复牌日期 复牌开盘单价(元) 数量（股） 年末成本总额（元） 年末估值总额（元）
以下为方案沟通协商阶段停牌：
1 000150 S光电 2006-11-27 4.83 2007-1-19 5.12 1,000 2,094.18 4,830.00
2 000423 S阿胶 2006-12-4 13.72 未知 未知 2,181 18,466.12 29,923.32
3 000668 S武石油 2006-12-6 9.85 2007-1-22 10.36 1,255 15,490.02 12,361.75
4 000686 S锦六陆 2006-9-29 9.68 2007-1-9 10.03 119 1,640.86 1,151.92
5 000731 S川美丰 2006-12-6 12.17 2007-1-15 12.76 1,216 12,431.79 14,798.72
6 000783 S石炼化 2006-12-6 7.79 2007-2-2 8.14 7,472 39,062.62 58,206.88
7 000922 S阿继 2006-12-22 4.72 2007-1-9 4.99 82 533.80 387.04
8 000923 S宣工 2006-12-25 5.30 2007-1-8 5.57 174 1,699.59 922.20
9 000982 S圣雪绒 2006-12-25 4.47 2007-1-10 4.73 577 4,813.78 2,579.19
10 000965 S天水 2006-12-22 8.69 2007-1-5 9.60 1,620 15,189.37 14,077.80
11 000582 S北海港 2006-12-18 5.65 2007-1-8 5.97 1,048 10,734.24 5,921.20
12 000591 S桐君阁 2006-12-18 8.52 2007-1-8 8.99 1,023 13,200.84 8,715.96
13 000554 S泰石油 2006-12-6 5.81 2007-2-12 6.10 100 1,108.32 581.00
14 000617 S济柴 2006-12-30 16.99 2007-1-29 17.84 15,173 159,117.94 257,789.27
15 000637 S茂实华 2006-12-30 10.17 2007-1-29 10.83 805 7,443.05 8,186.85
16 000728 S京化二 2006-10-12 9.97 2007-3-19 10.46 1,340 9,980.35 13,359.80
17 000819 S岳兴长 2006-12-6 18.62 2007-2-12 18.69 11,663 64,056.71 217,165.06
以下为方案实施阶段停牌：
18 000502 S绿景 2006-12-1 5.79 2007-1-10 5.83 1,721 26,328.60 9,964.59
19 000504 S赛迪 2006-12-14 5.78 2007-1-15 5.36 526 5,729.02 3,040.28
20 000544 S白鸽 2006-11-21 3.56 2007-1-16 4.50 100 340.02 356.00
21 000549 S湘火炬 2006-12-19 8.47 未知 未知 7,209,864 40,639,663.74 61,067,548.08
22 000661 S长高新 2006-12-19 5.73 2007-1-19 6.70 388 2,860.67 2,223.24
23 000721 S西饮食 2006-10-16 7.00 2007-3-5 7.08 184 1,328.44 1,288.00
24 000776 S延边路 2006-10-20 10.80 未知 未知 100 268.54 1,080.00
25 000852 S江钻 2006-10-31 12.33 2007-2-27 12.92 894 8,492.29 11,023.02
26 000895 S双汇 2006-6-1 31.02 未知 未知 33,852 463,095.02 1,050,089.04
27 000421 S中北 2006-11-16 4.44 2007-1-9 3.91 98 535.79 435.12
合 计 41,525,705.71 62,798,005.33
七、基金投资组合报告
(一) 本报告期末基金资产组合情况
序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
1 股票 4,253,530,718.67 68.98
2 债券 1,115,728,510.58 18.10
3 权证 66,171,960.33 1.07
4 银行存款及清算备付金 722,139,477.54 11.71
5 其他资产 8,375,099.84 0.14
合计 6,165,945,766.96 100
(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
1、 积极股票投资组合
序号 行业 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 17,908,347.50 0.33
2 B 采掘业 126,134,381.44 2.29
3 C 制造业 972,635,568.44 17.67
其中： C0 食品、饮料 112,178,420.64 2.04
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 18,639,900.00 0.34
C3 造纸、印刷 70,283,900.56 1.28
C4 石油、化学、塑胶、塑料 290,548,662.07 5.28
C5 电子 90,478,422.50 1.64
C6 金属、非金属 49,548,976.00 0.90
C7 机械、设备、仪表 214,228,771.49 3.89
C8 医药、生物制品 89,449,203.42 1.63
C99 其他制造业 37,279,311.76 0.68
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 306,042,243.00 5.56
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业 348,862,810.26 6.34
7 G 信息技术业 20,700,367.00 0.38
8 H 批发和零售贸易 113,717,678.00 2.07
9 I 金融、保险业 410,512,301.79 7.46
10 J 房地产业 121,944,893.30 2.22
11 K 社会服务业 117,728,000.00 2.14
12 L 传播与文化产业 0.00 0.00
13 M 综合类 0.00 0.00
合计 2,556,186,590.73 46.45
2、指数股票投资组合
序号 行业 期末市值（元） 市值占基金资产
净值比例（%）
1 A 农、林、牧、渔业 63,834.28 0.00
2 B 采掘业 868,312.52 0.02
3 C 制造业 582,485,476.36 10.58
其中： C0 食品、饮料 5,816,851.80 0.11
C1 纺织、服装、皮毛 222,305.72 0.00
C2 木材、家具 2,825.00 0.00
C3 造纸、印刷 934,420.48 0.02
C4 石油、化学、塑胶、塑料 92,598,749.60 1.68
C5 电子 657,272.75 0.01
C6 金属、非金属 260,872,954.29 4.74
C7 机械、设备、仪表 194,531,354.86 3.53
C8 医药、生物制品 4,175,665.98 0.08
C99 其他制造业 22,673,075.88 0.41
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 418,044.27 0.01
5 E 建筑业 671,193.11 0.01
6 F 交通运输、仓储业 29,543,805.50 0.54
7 G 信息技术业 378,645,816.31 6.88
8 H 批发和零售贸易 50,963,988.36 0.93
9 I 金融、保险业 178,294,280.56 3.24
10 J 房地产业 371,825,227.83 6.76
11 K 社会服务业 45,449,125.39 0.83
12 L 传播与文化产业 39,017,465.50 0.71
13 M 综合类 19,097,557.95 0.35
合计 1,697,344,127.94 30.84
(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细
1、积极投资前五名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 600036 招商银行 23,933,333 388,437,994.59 7.06
2 600900 长江电力 31,388,948 306,042,243.00 5.56
3 601111 中国国航 45,188,837 230,914,957.07 4.20
4 600309 烟台万华 6,062,138 146,036,904.42 2.65
5 600583 海油工程 3,616,238 126,134,381.44 2.29
2、指数投资前五名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 5,599,992 217,447,689.36 3.95
2 000001 S深发展A 12,319,952 178,269,705.44 3.24
3 000825 太钢不锈 13,922,745 177,932,681.10 3.23
4 000402 金 融 街 7,967,328 134,329,150.08 2.44
5 000997 新 大 陆 18,366,840 120,486,470.40 2.19
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入价值超出期初基金资产净值2%或者前20名的股票明细如下：
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600016 民生银行 358,125,981.36 12.60
2 600005 武钢股份 339,278,764.63 11.94
3 000002 万 科Ａ 291,539,041.86 10.26
4 600028 中国石化 280,282,150.51 9.86
5 000001 S深发展A 274,148,050.80 9.65
6 600900 长江电力 268,967,500.79 9.46
7 000031 中粮地产 202,294,973.58 7.12
8 600631 百联股份 195,354,071.20 6.87
9 600036 招商银行 182,748,863.02 6.43
10 601111 中国国航 174,486,878.89 6.14
11 000983 西山煤电 153,283,175.21 5.39
12 600675 中华企业 134,447,925.75 4.73
13 000402 金 融 街 130,438,014.74 4.59
14 000069 华侨城Ａ 118,822,104.37 4.18
15 600309 烟台万华 117,739,108.22 4.14
16 000997 新 大 陆 108,850,767.11 3.83
17 000825 太钢不锈 101,428,650.06 3.57
18 000858 五 粮 液 99,680,380.67 3.51
19 000608 阳光股份 98,807,259.52 3.48
20 000061 农 产 品 94,627,167.90 3.33
21 600748 上实发展 93,057,724.25 3.27
22 000917 电广传媒 88,915,051.26 3.13
23 000063 中兴通讯 88,558,704.00 3.12
24 600584 长电科技 87,005,866.99 3.06
25 600282 南钢股份 86,744,001.16 3.05
26 600322 天房发展 85,015,759.07 2.99
27 600879 火箭股份 82,402,867.38 2.90
28 000898 鞍钢股份 80,233,943.53 2.82
29 000897 津滨发展 72,384,000.00 2.55
30 000900 现代投资 71,519,077.34 2.52
31 600085 同仁堂 69,622,980.47 2.45
32 600887 伊利股份 67,597,985.45 2.38
33 000401 冀东水泥 66,169,044.50 2.33
34 000619 海螺型材 64,385,195.07 2.27
35 600591 上海航空 62,275,075.63 2.19
36 600009 上海机场 58,214,489.22 2.05
2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或者前20名的股票明细如下：
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600016 民生银行 487,273,139.70 17.15
2 600005 武钢股份 347,447,854.27 12.23
3 000002 万 科Ａ 328,824,502.44 11.57
4 600036 招商银行 322,527,345.95 11.35
5 600028 中国石化 282,854,833.42 9.95
6 000983 西山煤电 263,285,861.12 9.26
7 000858 五 粮 液 238,157,838.61 8.38
8 000069 华侨城Ａ 229,760,471.81 8.08
9 000001 S深发展A 228,798,568.84 8.05
10 000031 中粮地产 217,740,264.72 7.66
11 600583 海油工程 194,283,387.76 6.84
12 600675 中华企业 172,013,956.32 6.05
13 000900 现代投资 149,554,741.45 5.26
14 600887 伊利股份 140,676,267.88 4.95
15 600406 国电南瑞 128,274,662.99 4.51
16 600900 长江电力 122,880,828.29 4.32
17 000898 鞍钢股份 119,477,017.86 4.20
18 600585 海螺水泥 103,932,801.76 3.66
19 600748 上实发展 103,675,092.29 3.65
20 600584 长电科技 102,229,500.08 3.60
21 600150 沪东重机 96,541,591.23 3.40
22 600879 火箭股份 94,630,890.41 3.33
23 600309 烟台万华 92,859,812.70 3.27
24 600631 百联股份 86,144,407.93 3.03
25 000825 太钢不锈 85,247,082.88 3.00
26 600282 南钢股份 82,294,839.16 2.90
27 600050 中国联通 81,303,908.23 2.86
28 000619 海螺型材 77,375,675.16 2.72
29 000402 金 融 街 71,635,766.33 2.52
30 600525 长园新材 70,031,037.39 2.46
31 000709 唐钢股份 68,013,286.21 2.39
32 600018 上港集团 64,606,981.12 2.27
33 600037 歌华有线 64,348,372.73 2.26
34 600009 上海机场 64,056,922.41 2.25
35 002024 苏宁电器 60,368,414.14 2.12
36 000061 农 产 品 57,305,746.86 2.02
37 000917 电广传媒 56,948,376.66 2.00
3、 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额：
单位：人民币元
2006年
买入股票的成本总额 7,453,103,048.80
卖出股票的收入总额 7,827,745,820.85
(五)本报告期末按券种分类的债券投资组合
序 号 债券品种 市值(元) 市值占净值比例(%)
1 国债 841,944,874.60 15.30
2 金融债 273,779,870.88 4.97
3 企业债 3,765.10 0.00
4 可转换债券 0.00 0.00
合 计 1,115,728,510.58 20.27
(六)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序 号 债券名称 市值(元) 市值占净值比例(%)
1 02国债14 244,401,680.60 4.44
2 20国债10 232,618,380.40 4.23
3 21国债15 119,777,041.80 2.18
4 00国债12 103,240,000.00 1.88
5 05国开07 100,570,020.64 1.83
(七)投资组合报告附注
1、 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（指数投资部分不受备选股票库限制）
3、其他资产构成
其他资产明细 金额（元）
应收利息 6,776,319.35
应收交易保证金 1,598,780.49
合计 8,375,099.84
4、本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券，也没有投资资产支持证券。
5、本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况
权证名称 本报告期买入权证金额（元） 本报告期获配权证数（股） 本报告期获配权证成本（元） 本报告期获配权证市值（元） 报告期末持有权证市值（元） 报告期末权证市值占基金资产净值比（%）
深能源认沽权证 0.00 12,105 0.00 12,419.73 0.00 0.00
中集集团认沽权证 0.00 660,288 0.00 723,675.65 0.00 0.00
五粮液认购权证 0.00 5,569,800 0.00 5,948,546.40 0.00 0.00
五粮液认沽权证 0.00 5,855,431 0.00 9,438,954.77 0.00 0.00
华菱管线认沽权证 0.00 509 0.00 597.77 0.00 0.00
招商银行认沽权证 0.00 16,093,200 0.00 6,421,186.80 0.00 0.00
烟台万华认沽权证 0.00 1,464,591 0.00 1,630,822.08 0.00 0.00
烟台万华认购权证 0.00 976,394 0.00 7,031,013.19 0.00 0.00
盐湖钾肥认沽权证 0.00 155 0.00 118.89 0.00 0.00
伊利股份认购权证 0.00 1,466,666 0.00 18,342,125.00 0.00 0.00
华侨城认购权证 0.00 2.401,805 0.00 26,867,551.45 0.00 0.00
长江电力认购权证 42,120,360.51 135,000 0.00 315,630.00 66,169,768.43 1.20
新钢钒认购权证 0.00 1,150 905.05 948.64 2,191.90 0.00
合计 42,120,360.51 905.05 76,733,590.37 66,171,960.33 1.20
本基金持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
八、基金份额持有人结构
(一)本报告期末基金份额持有人信息
基金份额持有人户数（户） 平均每户持有基金份额（份） 机构投资者持有基金份额（份） 占总份额比例（%） 个人投资者持有基金份额（份） 占总份额比例（%）
74968 40,017 1,664,796,802 55.49 1,335,203,198 44.51
(二)本报告期末基金前十名份额持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例(%)
1 中国人寿保险股份有限公司 280,077,003 9.34
2 中国人寿保险（集团）公司 197,805,982 6.59
3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 139,191,428 4.64
4 中国人民财产保险股份有限公司 116,163,206 3.87
5 新华人寿保险股份有限公司 96,425,721 3.21
6 光大证券－中国工商银行－光大阳光2号集合资产管理计划 81,533,790 2.72
7 中国平安保险（集团）股份有限公司 77,189,434 2.57
8 全国社保基金一零九组合 61,894,780 2.06
9 全国社保基金六零二组合 58,066,102 1.94
10 全国社保基金六零一组合 47,269,648 1.58
九、重大事项揭示
(一) 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
(二) 本基金管理人（以下简称"本公司"）、托管人的重大人事变动：
1、本基金管理人的重大人事变动情况
因本公司第二届董事会、监事会成员任期届满，按照《公司法》和本公司章程的有关规定，董事会、监事会成员已按规定程序进行了换届。根据股东单位推荐，经股东会审议通过，部分董事、独立董事、监事发生了变更。变更后的本公司第三届董事会成员现为孙枫、胡继之、钱海章、陈锐、过仕刚、黄俞、郝珠江、方兆本、柳青、黄世忠、孙煜扬、殷克胜，其中孙枫任董事长，郝珠江、方兆本、柳青、黄世忠任独立董事。变更后的本公司第三届监事会成员现为：李国阳、朱天相、徐剑、孙泽，其中李国阳任监事会召集人。上述变更事项已报中国证监会备案，并于2006年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
2、本基金托管人---中国工商银行股份有限公司的基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。
(三) 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四) 本报告期内本基金投资策略未改变。
(五) 本基金于2006年11月24日向基金份额持有人派发红利,每10份基金份额派发红利0.300元。
(六) 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司常规审计费用 100,000.00元及分红审计费用50,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为8年。
(七) 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
1、交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
选择席位的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用席位的对象。我公司投研部门定期对所选定的证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定席位交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向国信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、长城证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司和宏源证券股份有限公司租用席位作为基金专用交易席位，并从1999年7月开始陆续使用。2006年上半年新增联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司和红塔证券股份有限公司的席位作为基金专用交易席位；2006年停止租用申银万国证券股份有限公司的深圳积极投资席位、中信建投证券有限责任公司的深圳积极投资席位以及中山证券有限责任公司的深圳席位；上述其他席位在本报告期内未发生变化。
2、普丰证券投资基金2006年1-12月通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：
（1） 2006年1-12月股票、债券、国债回购及权证交易量情况如下:
券商名称 席位数量 股票成交量(元) 比例(%) 债券成交量(元) 比例(%) 国债回购成交量(元) 比例(%) 权证成交量(元) 比例(%)
国信证券 3 1,561,953,177.88 10.43 14,960,674.60 2.71 0.00 0.00 1,991,587.64 1.43
申银万国 2 1,886,244,336.16 12.60 106,067,686.00 19.25 470,000,000.00 7.36 9,616,209.00 6.92
中银国际 1 2,396,166,587.97 16.00 171,689,197.00 31.16 2,804,200,000.00 43.93 29,891,963.49 21.51
兴业证券 1 1,610,699,658.14 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 19,337,383.40 13.92
国泰君安 2 1,163,160,462.32 7.77 81,212,554.50 14.74 550,000,000.00 8.62 0.00 0.00
国元证券 3 494,368,495.78 3.30 63,226,321.90 11.47 0.00 0.00 14,083,686.21 10.13
招商证券 1 686,589,337.35 4.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
红塔证券 1 721,177,954.22 4.82 46,141,138.50 8.37 0.00 0.00 0.00 0.00
平安证券 3 902,622,811.17 6.03 5,190,556.70 0.94 290,000,000.00 4.54 677,782.77 0.49
联合证券 1 515,363,869.83 3.44 20,115,346.90 3.65 520,000,000.00 8.15 30,996,033.97 22.30
银河证券 1 503,909,123.78 3.37 0.00 0.00 26,500,000.00 0.42 0.00 0.00
中信建投证券2 365,793,149.28 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东海证券 1 71,323,293.01 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财通证券 1 34,630,907.78 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中信证券 1 1,297,803,754.07 8.67 2,690,820.00 0.49 0.00 0.00 32,375,551.71 23.30
长城证券 1 759,057,681.86 5.07 39,775,052.80 7.22 1,722,000,000.00 26.98 0.00 0.00
合计 25 14,970,864,600.60 100 551,069,348.90 100 6,382,700,000.00 100 138,970,198.19 100
(2）2006年1-12月佣金情况：
券商名称 累计佣金(元) 占全年佣金总量比例(%)
国信证券有限责任公司 1,224,321.35 10.22
申银万国证券股份有限公司 1,528,488.74 12.76
中银国际证券有限责任公司 1,946,117.66 16.25
兴业证券股份有限公司 1,260,386.81 10.52
国泰君安证券股份有限公司 943,007.96 7.87
国元证券有限责任公司 401,499.01 3.35
招商证券股份有限公司 537,264.43 4.49
红塔证券股份有限公司 590,896.62 4.93
平安证券有限责任公司 712,884.87 5.95
联合证券有限责任公司 417,190.13 3.48
中国银河证券有限责任公司 413,069.26 3.45
中信建投证券有限责任公司 286,240.53 2.39
东海证券有限责任公司 58,485.01 0.49
财通证券经纪有限责任公司 28,396.53 0.24
中信证券股份有限公司 1,015,547.42 8.48
长城证券有限责任公司 613,500.58 5.12
合计 11,977,296.91 100.00
(九) 本报告期内其他重大事项：
1、本基金管理人自2006年3月10日起正式开通全国统一客户服务号码：400-6788-999。详见本公司2006年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。
2、因业务发展需要，本公司办公地址和住所变更为深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层，相应的业务联系方式也进行了变更，详见本公司2006年4月29日及6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。
3、根据《证券投资基金运作管理办法》的有关要求和精神，为进一步满足投资者日益增长的分红需求，鹏华基金管理有限公司将旗下四只封闭式证券投资基金(分别为：基金普丰、基金普惠、基金普华及基金普润)基金合同中相关收益分配条款予以修改，具体修改内容详见本公司2006年11月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告。
十、备查文件目录
(一)《普丰证券投资基金基金合同》
(二)《普丰证券投资基金托管协议》 (三) 普丰证券投资基金2006年年度报告（原文）
存放地点：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。
查阅方式：投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2007年3月27日