普丰证券投资基金2001年中期报告
普丰证券投资基金2001年中期报告
重要提示
本基金的托管人已于2001年8月29日复核了本报告。
本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责,本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。
一、 基金简介
（一）基金基本资料
基金名称：普丰证券投资基金（简称：基金普丰）
基金交易代码：4693
基金发起人：国信证券有限责任公司
浙江证券有限责任公司
鞍山市信托投资股份有限公司
安徽省国际信托投资公司
鹏华基金管理有限公司
基金发行日期：1999年7月8日
基金成立日期：1999年7月14日
基金单位总份额：30亿份
基金类型：契约型、封闭式
基金存续期：15年
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：1999年7月30日
（二）基金管理人
法定名称：鹏华基金管理有限公司
注册及办公地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦27层
邮政编码：518001
国际互联网网址：http://www.phfund.com.cn
法定代表人：陈正蓉
总经理：员瑞恒
信息事务管理人：程国洪
联系地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦27层
联系电话：0755-2080663
传真：0755-2080742
（三）基金托管人
法定名称：中国工商银行
注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
基金托管部负责人：赵跃
信息事务联系人：刘长江
联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
（四）会计师事务所和经办注册会计师
法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册及办公地址：上海市淮海中路333号
法定代表人:Kemt Watson
电话：021-63863388
传真：021-63863300
联系人：周忠惠
经办注册会计师：周忠惠 牟磊
二、主要财务数据和指标
序号 项 目 单位：人民币元
1 基金本期净收益 229,364,847.85
2 单位基金本期净收益 0.0765
3 基金可分配净收益 233,535,577.46
4 单位基金可分配净收益 0.0778
5 期末基金资产总值 3,585,472,354.93
6 期末基金资产净值 3,580,104,275.66
7 单位基金资产净值 1.1934
8 基金资产净值收益率 6.43%
9 本期基金资产净值增长率 0.68%
10 累计资产净值增长率 46.86%
附注：本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1
累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）*（第2年净值增长率+1）*（第3年度净值增长率+1）* *（上年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1
三、基金管理人报告
(一)本基金业绩表现
截止到2001年6月30日,基金单位资产净值为1.1934元,净值增长率为0.68%。
（二）本基金投资风格
“基金普丰”坚持在立足理性投资的基础之上追求积极进取的投资风格,从而实现基金资产收益最大化。基于这一投资目标,本基金在投资过程中相对注重企业业绩及新经济行业两方面因素,并且比较强调两方面因素的兼顾原则。在指数投资方面,则坚持以深圳 A 股指数为跟踪目标,缩小跟踪误差,通过对仓位的调节来控制风险,并根据个股信息的变化及时调整样本股范围。
（三）基金经理及基金经理助理简介
李国飞先生, 基金经理,30岁,博士研究生,具有7年证券投资经验。从1994年5月开始到深圳市国际信托投资公司证券部从事证券工作,历任国信证券有限责任公司投资管理部调研科副经理、投资科高级经理。
杨效东先生,基金经理助理,33 岁,经济学博士后,7 年金融、证券从业经历。1999 年11月加盟鹏华基金管理有限公司,先后任研究员、普丰基金经理助理。
注：因公司内部工作岗位调整,现由张弓先生接替李国飞先生出任基金普丰的基金经理,由汤卫东先生接替杨效东先生出任该基金经理助理。
张弓先生：基金普丰基金经理,34岁,经济学硕士,从事金融证券工作8年,曾在北京财贸学院任教,海南省证券公司从事投行业务,建设银行海南省信托投资公司深圳营业部任总经理,2001年2月加入鹏华基金管理有限公司任研究员。
汤卫东先生：基金普丰基金经理助理,35岁,经济学硕士,4年证券从业经验,1997年开始在深圳阳光基金管理公司先后从事证券研究和投资工作,先后任研究员、证券投资部经理,2000年8月加盟鹏华基金管理公司,先后任研究员、基金经理助理。
（四）基金经理工作报告
1. 业务情况回顾
2001年上半年,我国国民经济运行基本平稳,总体形势良好。虽然受全球经济增长放缓的影响,进出口明显回落,但实际利用外资明显回升。国家通过采取扩大内需的积极措施,仍然取得了7.9%的增长速度。国民经济的良好运行为我国证券市场的健康发展营造了良好的氛围,上半年大盘稳中有升,运行平稳。与此同时管理层加大了市场监管力度,证券投资基金的运作也更加规范。在国内外网络、高科技类股票持续低迷的情况下,传统经济将成为很长一段时间的投资热点。基于对上述各种因素的分析,本基金小组在主动投资方面把投资重点放在前景较好的行业,在个股选择上坚持业绩优良和持续成长的原则。
“基金普丰”属优化指数基金。在整个投资过程中,严格执行基金契约的规定。在具体操作中注意处理好以下几方面的关系：一是坚持指数投资的分散与积极投资的集中相结合；二是重点传统行业投资与一般行业投资相结合；三是重点个股投资与组合投资相结合；四是中长线投资与波段操作相结合。半年以来,本基金小组在投资的规模控制、个股的行业配置、流动性风险控制等方面做了很多工作,力求在保证资金安全的情况下,为基金持有人谋求最大的利益。
2. 下半年投资展望
展望全年,虽然我国上半年GDP增长7.9%,但受美国、日本等国经济放缓的影响,我国的外贸出口增速减缓,2001年全年经济增长有可能出现“前高后低”的现象。作为经济“晴雨表”的股票市场将直接反映这种变化。下半年股票市场的格局将进行重新整合,大盘进入中级调整的可能性较大。有鉴于此,我们确定以下操作策略：一是本基金将以保存实力、控制风险为主,具体来说将在仓位的控制、行业投资比例的配置、指数投资部分股票的优化筛选方面,力求使投资组合可能受到系统风险的冲击降到最低,在此前提下,力争实现收益最大化。二是充分发挥指数化投资的灵活、分散的优点,适时调整其在净值中的比重,在相对高位时减至契约规定的最低限,在大盘底部时,通过指数化投资手段,可迅速提高投资比例,保持良好的机动灵活性。三是充分利用股市调整的机会积极对宏观经济和上市公司进行深入研究,抓住证券市场下一个成长期的机会。选股的原则依然是注重业绩兼成长,注重其在行业中的领先地位。另外,我国年内加入WTO将使我国经济很快融入世界经济之中,对各行业将产生深远的影响。因此,如何在这样的背景下进行投资将成为今年下半年及今后相当长一段时间的研究重点。我们将抓住这次机遇,力争取得较好的投资效果。本基金小组将会秉承以往的稳健、求实、创新、进取的投资理念和管理风格,为本基金持有人创造满意的收益。
（五）内部监察稽核工作报告
基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《普丰证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,遵循“进取、求实”的公司理念,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。
内部监察工作报告
2001 年上半年本基金管理人进一步规范了公司管理和基金投资运作,形成了较有特色的管理风格和投资理念及投资风格。报告期内,公司在内部监察稽核工作中始终坚持一切从规范运作、防范风险、保障基金持有人利益出发,对管理制度的完善和内控制度的执行等方面进行了全面和实时的监察稽核。主要工作如下：
1、继续完善公司内控体系；2、进一步加强对基金运作流程和环节的实时监察监控以及监督基金经理自律承诺书的遵守；3、继续对投资业务进行实时或事后的监察稽核并对基金投资运作的合理性、合规性、交易的关联性进行检查稽核,防止出现内幕交易以及所管理基金间可能出现的违规交叉交易；4、继续强化对集中交易制度执行情况的监察稽核；5、继续加强对员工职业操守、行为规范的教育以及让全体员工了解监察稽核工作在规范与发展关系中的作用；6、及时就公司管理、基金运作及其它具体工作中出现的问题提出独立的意见和建议。
报告期内,本基金运作中无不当内幕交易和关联交易,也未发生过本管理人管理的各个基金间违规交叉交易行为,基金整体运作合规、合法、规范,基金持有人利益得到了保护。
四、基金中期财务报告
（一）基金会计报告书
1、 普丰证券投资基金资产负债报告书
单位：人民币元
项目 行次 2001年6月30日
1.现金 1 -
2.银行存款 2 392,217,038.94
3.清算备付金 3 20,949,443.94
4.股票投资-成本 4 2,097,715,897.49
5.债券投资-成本 5 712,083,249.30
6.其他投资-成本 6 -
7.股票投资-估值增值 7 346,355,304.16
8.债券投资-估值增值 8 213,394.04
9.其他投资-估值增值 9 -
10.应收股利 10 126,009.97
11.应收利息 11 14,939,070.41 (附注4)
12.应收帐款 12 9,963.10（附注5）
13.其他应收款 13 862,983.58（附注6）
14.基金资产合计 14 3,585,472,354.93
15.应付基金管理费 15 3,669,013.50
16.应付基金托管费 16 733,802.70
17.应付收益 17 -
18.应付卖出回购债券款 18 -
19.应付帐款 19 0.30（附注7）
20.应付佣金 20 965,262.77
21.其他应付款 21 -
22.负债总额 22 5,368,079.27
23.实收基金 23 3,000,000,000.00
24未分配收益 24 233,535,577.46
25.未实现投资损益 25 346,568,698.20
26.持有人权益合计 26 3,580,104,275.66
27.负债及持有人权益合计 27 3,585,472,354.93
28.发行总份额(份) 28 3,000,000,000.00
29.每份基金单位净值 29 1.1934
项目 2000年12月31日
1.现金
2.银行存款 171,148,977.34
3.清算备付金 31,573,361.63
4.股票投资-成本 2,514,385,669.88
5.债券投资-成本 926,682,953.51
6.其他投资-成本 -
7.股票投资-估值增值 569,466,577.60
8.债券投资-估值增值 -5,070,465.91
9.其他投资-估值增值 -
10.应收股利 -
11.应收利息 213,320.66
12.应收帐款 212,808,698.11
13.其他应收款 1,614,775.78
14.基金资产合计 4,422,823,868.60
15.应付基金管理费 4,663,181.63
16.应付基金托管费 932,636.35
17.应付收益 -
18.应付卖出回购债券款 -
19.应付帐款 3,656,567.26
20.应付佣金 3,587,958.95
21.其他应付款 866,025.70
22.负债总额 13,706,369.89
23.实收基金 3,000,000,000.00
24未分配收益 844,721,387.02
25.未实现投资损益 564,396,111.69
26.持有人权益合计 4,409,117,498.71
27.负债及持有人权益合计 4,422,823,868.60
28.发行总份额(份) 3,000,000,000.00
29.每份基金单位净值 1.4697
2、普丰证券投资基金收益及收益分配报告书
单位:人民币元
项 目 行次 2001年1月1日 2000年1月1日
至6月30日 至6月30日
收入 1
1.证券买卖差价收入 2 240,877,800.47 493,525,117.35
股票 3 244,421,884.67 518,663,503.99
债券 4 -3,544,084.20 -25,138,386.64
配股权证 5 - -
可转换债券 6 - -
2.投资收益 7 9,201,687.47 23,397,350.87
股票投资收益 8 9,201,687.47 5,076,466.47
债券投资收益 9 - 18,320,884.40
配股权证投资收益 10 - -
可转换债券投资收益 11 - -
其他投资收益 12 - -
3.其他收入 13 14,452,872.05(附注8) 3,474,204.28
收入合计 14 264,532,359.99 520,396,672.50
费用 15
1.管理人报酬 16 24,155,983.99 22,482,674.46
2.托管人报酬 17 4,837,406.89 4,497,691.54
3.其他费用 18 6,174,121.26(附注9) 240,186.65
费用合计 19 35,167,512.14 27,220,552.65
本期净收益 20 229,364,847.85 493,176,119.85
上年未分配收益 21 844,721,387.02 2,884,932.99
以前年度损益调整 22 2,449,342.59 -
收益分配 23 843,000,000.00 -
本期未分配收益 24 233,535,577.46 496,061,052.84
后附会计报表附注为本报表的组成部分。
（二）会计报告书附注
1、基金简介
普丰证券投资基金(以下简称“本基金”)由国信证券有限责任公司、浙江证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、安徽省国际信托投资公司、鹏华基金管理有限公司共五家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和基金契约发起,经中国证券监督管理委员会(证监基字 (1999)20号文)批准,于1999年7月14日募集成立。本基金为契约型封闭式,存续期 15年,发行规模为 30亿份基金单位。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行。本基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）(深证上（1999）63号文审核同意,于1999年7月 30日在深交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基字 (1999)20号批文的规定,本基金的投资对象为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
2、主要会计政策
(A)编制基础
本基金的会计报表按《企业会计准则》编制,本会计报表披露方式则是根据中国证券监督管理委员会于1999年3月10 日颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》进行披露。
(B)会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。
(C)记帐原则和计价基础
本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
(D)现金和银行存款
现金和银行存款指本基金持有或存放于银行的货币资金。其在资产负债表日的估值按帐面金额计算。
(E)股票投资
股票投资按取得时的实际成本计价,出售成本按移动加权平均法计算。股票分为上市交易股票和未上市交易股票,上市交易股票投资的估值按估值日当天各股票相应的市场均价计算,若当日无交易,则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别股票的帐面成本,而计入“未实现资本利得”。未上市交易股票的估值按发行价格计算, 基金持有已上市但未流通的股票按市场均价估值,增发股票按市场均价估值。
(F)债券投资
债券投资指国家债券投资。债券投资按取得时的实际成本计价,出售的债券成本按移动加权平均法计算。债券投资按估值当天各债券相应的市场均价计算,若当日无交易,则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别债券的帐面成本,而计入“未实现资本利得”。未上市交易债券的估值按发行价格计算。
（G）银行间同业市场交易债券估值方法的变更
根据2001年3月及7月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可,本基金对银行间同业市场交易债券相关的会计政策和会计估计进行了如下变更：
(1)从2001年6月30起,银行间同业市场交易债券的估值方法由银行间同业市场的最近成交价格变更为以成本估值。此估值变更影响2001年6月30日基金资产净值增加数为人民币6,695,845.33 元。
(2)银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本。该变更以2001年6 月30日为调整基准日,按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整,该变更对调整日前各科目的影响不予追溯调整。相应2001年6月30日应收利息调增人民币14,824,211.99元,投资成本调减人民币4,820,366.66元,两者差额按其期间归属记入本期利息收入及以前年度损益调整科目,金额分别为人民币7,554,502.74元及人民币2,449,342.59元。
(3)银行间同业市场交易债券的利息收入确认方法由收到利息时确认变更为在债券持有期内按日计提利息收入。该变更以2001年1月1日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表。本期确认的属于上年度的利息收入共人民币2,449,342.59元,在以前年度损益调整科目列示。
(H)其他投资
其他投资指上述投资及可转换债券投资、配股权证投资以外的其他金融工具投资。
(I)收入的确认
收入指证券买卖差价收入、投资收益、利息收入及其他收入,按上述收入取得时确认计入收益及收益分配表。
(J)基金管理费
基金管理人的报酬由两部分组成,一部分是基金管理费,根据《普丰证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值的 1.25％的年费率计提：另一部分是业绩报酬,当基金的可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上,且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时,按一定比例计提。
(K)基金托管费
基金托管人的托管费根据《普丰证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值的0.25％的年费率计提。
(L)投资组合
本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》中对股票、债券的投资总额占基金资产总额的比例、单个股票的投资占基金资产净值的比例、全部基金持有 1 家公司发行的证券占该证券比例、以及基金投资于国家债券占基金资产净值的比例等有关规定进行投资组合。基金投资组合中各项投资均按前述方法计价。
除遵守《证券投资基金管理暂行办法》的投资组合比例限制外,一般情况下,本基金资产的50%以指数化形式、按深圳A股综合指数股票构成及数量比例投资,国债投资比例不低于基金资产净值的20%,基金资产的30%可以通过优化组合投资于深沪两市绩优股、成长股和具有良好发展前景的股票。
(M)基金的收益分配政策
本基金的收益分配原则为：每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益应先弥补上年亏损后,才进行当年收益分配。基金投资当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,收益分配比例不低于基金净收益的 90％。根据以上原则,本基金管理人决定2001年度中期本基金不分配收益。
3、税项
根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》规定：
(A)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(B)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
所以普丰基金目前除买卖股票时交纳印花税外,无其他税负。
4、应收利息
应收利息包括截至2001年6月30日本基金应收银行存款利息人民币95,500.87元,应收交易保证金利息人民币 19,357.55 元,应收银行间国债利息人民币 14,824,211.99元。
5、应收帐款
应收帐款指深圳应收交易资金人民币9963.10元。
6、其他应收款
其他应收款指深交所不可动用清算保证金人民币862,983.58元。
7、应付帐款
应付帐款指深圳应付交易资金人民币0.30元。
8、其他收入
其他收入包括银行存款及备付金利息收入、银行间债券利息收入及其他收入共计人民币14,452,872.05元。
人民币元
银行存款及备付金利息收入 3,483,398.30
银行间债券利息收入 10,484,665.12
其他收入 484,808.63
合计 14,452,872.05
9、其他费用
人民币元
回购手续费 10,795.75
回购利息支出 3,400,710.51
信息披露费 240,000.00
分红手续费 2,516,355.00
债券帐户维护费 6,000.00
转托管手续费 260.00
合计 6,174,121.26
10、关联交易
(A) 关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国工商银行 基金托管人
国信证券有限责任公司 基金发起人
浙江证券有限责任公司 基金发起人
鞍山市信托投资股份有限公司 基金发起人
安徽省国际信托投资公司 基金发起人
(B) 通过关联方席位进行的股票及国债交易
关联方名称 1-6月成交量 占全年成交 1-6月佣金 占全年佣金
(人民币元) 总量的比例 (人民币元) 总量的比例
国信证券 560,426,176.79 21.80% 449,170.57 23.83%
安徽国投 506,778,609.61 19.72% 264,292.06 14.02%
鞍山信托 442,797,948.09 17.23% 348,978.46 18.52%
(C) 与基金托管人之间通过银行间同业市场进行的国债回购交易
2001年1—6月份与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的国债卖出回购交易总额为人民币10,260,000,000.00元,相关的回购利息支出为人民币2,709,442.51元。该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。
(D) 基金管理人报酬
支付基金管理人鹏华基金管理公司的管理酬金按前一日的基金净资产值的 1.25%的年费率计提,逐日计提,按月支付,日管理费=前一日基金资产净值×1.25%÷当年天数。2001年1月1日至6月30日,本基金共需支付基金管理人报酬人民币24,155,983.99元。
(E) 基金托管人报酬
应支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金净资产值的 0.25%的年费率计提,逐日计提,按月支付,日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 2001年1月1日至6月30日,本基金共需支付基金托管人报酬人民币 4,837,406.89元。
(三)、流通受限制不能自由转让的基金资产
根据中国证监会关于基金新股申购政策的有关规定,本基金截至2001年6月30日不能上市流通的股票情况如下：
股票名称 申购日期 流通日期 股数 成本 市值
上港集箱 2000.6.23 2001.7.11 7340000 87933200.00 175352600.00
昌河股份 2001.6.26 2001.7.6 383000 2788240.00 2788240.00
交大昂立 2001.6.22 2001.7.2 83000 1142910.00 1142910.00
合计 91864350.00 179283750.00
股票名称 市值与成本差
上港集箱 87419400.00
昌河股份 0
交大昂立 0
合计 87419400.00
（四）基金投资组合（2001年6月30日）
截止2001年6月30日,普丰基金资产净值为3,580,104,275.66元,单位净值为 1.1934元。本基金为优化指数型证券投资基金,采用指数投资和积极投资相结合的方式进行投资。
1、基金投资组合
（1）基金投资组合比例:
项目 市值(元) 占净值比例
指数化投资 1,094,733,628.04 30.58%
积极投资 1,349,337,573.61 37.69%
国债及货币资金 1,140,297,301.01 31.85%
（2）积极投资部分按行业分类的股票投资组合：
序号 行业 市值（元） 占净值比例
1． 农林牧渔业 ---- ----
2． 采掘业 38,620,554.04 1.08%
3． 制造业 602,107,118.86 16.82%
其中:食品饮料 102,485,555.65 2.86%
纺织服装皮毛 53,011,123.88 1.48%
造纸印刷 2,113,350.00 0.06%
石油化学塑胶塑料 17,701,643.49 0.50%
电子 74,423,076.00 2.08%
金属非金属 5,814,742.90 0.16%
机械设备仪表 281,035,021.06 7.85%
医药生物制品 65,522,605.88 1.83%
4．电力煤气及水的生产和供应业 ---- ----
5． 建筑业 25,467,133.68 0.71%
6． 交通运输仓储业 249,402,869.63 6.97%
7． 信息技术业 95,510,649.67 2.67%
8． 批发和零售贸易 34,454,425.28 0.96%
9． 金融保险业 19,503,200.00 0.54%
10．房地产业 145,507,812.50 4.06%
11．社会服务业 24,301,584.22 0.68%
12．传播与文化产业 12,070,326.40 0.34%
13．综合类 102,391,899.33 2.86%
合计 1,349,337,573.61 37.69%
2、基金积极投资部分前五名股票明细
序号 股票名称 市值（元） 占净值比例
1 上港集箱 175,352,600.00 4.90%
2 金地集团 135,801,312.50 3.79%
3 上海汽车 119,734,892.00 3.34%
4 罗顿发展 102,391,899.33 2.86%
5 伊利股份 98,000,792.56 2.74%
3、报告附注
（1）报告项目的计价方法:
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
（2）基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10% 。
（3）基金应收利息、应收股利、应付管理费、托管费、应付佣金及其他应收、应付款项合计为贷方余额4,264,227.00元,与股票市值、国债货币资金相抵后等于基金资产净值。
（4）自本次公告开始,关于报告中股票投资组合的行业分类方法,遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。
(5)国债合计由上市国债市值31,820,010.00元、银行间市场国债成本680,476,633.34元、银行间市场国债应收利息14,824,211.99元构成。
(6)此投资组合中的数据与2001年7月19日披露的投资组合中数据的差异是由于调整银行间同业市场交易债券估值方法所致。
4、基金股票明细：
（1） 积极投资部分按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细：
股票名称 数量（股） 市 值（元） 市值占基金资产净值%
上港集箱 7340000.00 175352600.00 4.8980 %
金地集团 5153750.00 135801312.50 3.7932 %
上海汽车 12643600.00 119734892.00 3.3445 %
罗顿发展 4733791.00 102391899.33 2.8600 %
伊利股份 4086772.00 98000792.56 2.7374 %
凤凰光学 3453992.00 87696856.88 2.4496 %
赛格三星 7532700.00 74423076.00 2.0788 %
中兴通讯 1999437.00 68800627.17 1.9217 %
振华港机 3203335.00 54008228.10 1.5086 %
锦州港 4236672.00 51729765.12 1.4449 %
同仁堂 2275676.00 46947195.88 1.3113 %
中商股份 2391008.00 34454425.28 0.9624 %
金宇集团 1286956.00 27322075.88 0.7632 %
东软股份 919450.00 26710022.50 0.7461 %
茉织华 1042575.00 25689048.00 0.7176 %
北京城建 1287891.00 21224443.68 0.5928 %
深发展A 1200000.00 18456000.00 0.5155 %
神火股份 872287.00 18248244.04 0.5097 %
星新材料 862233.00 17701643.49 0.4944 %
天药股份 475000.00 17432500.00 0.4869 %
万向钱潮 1203064.00 16806804.08 0.4695 %
北京巴士 649373.00 12669267.23 0.3539 %
歌华有线 308704.00 12070326.40 0.3372 %
天鸿宝业 270000.00 9706500.00 0.2711 %
外运发展 339952.00 9651237.28 0.2696 %
盘江股份 575000.00 8113250.00 0.2266 %
首都旅游 280511.00 7012775.00 0.1959 %
兖州煤业 530000.00 6874100.00 0.1920 %
京西旅游 278370.00 6616854.90 0.1848 %
青旅控股 340000.00 6205000.00 0.1733 %
北新建材 360046.00 5814742.90 0.1624 %
金牛能源 300500.00 5384960.00 0.1504 %
莲花味精 317393.00 4484763.09 0.1253 %
中体实业 164954.00 4466954.32 0.1248 %
路桥建设 265500.00 4242690.00 0.1185 %
昌河股份 383000.00 2788240.00 0.0779 %
新疆天宏 73000.00 2113350.00 0.0590 %
交大昂立 83000.00 1142910.00 0.0319 %
民生银行 70000.00 1047200.00 0.0292 %
(2)指数投资跟踪指数的方法及选股的原则：
本基金的投资组合本着分散性、安全性、收益性的原则,指数化投资部分通过适当的仓位调整来控制风险、提升收益。除遵守《证券投资基金管理暂行办法》投资组合比例限制外,一般情况下,本基金资产的50%以指数化形式、按深圳A股综合指数股票构成及数量比例投资。根据市场情况,基金管理人可采取对基金持有人有利的积极措施,在一定范围内调节指数化投资部分的比例,但该部分投资不得低于基金资产净值的 30%。基金管理人可以在不改变深圳 A股综合指数行业权重的前提下调整部分个股比例,并可从深圳A股中剔除部分出现严重亏损或有可能摘牌的股票,调整部分和剔除部分不得超过深交所上市A股总家数的10%。
5、新增及剔除股票明细：
（1） 新增股票明细：
( A) 积极投资部分新增股票明细：
序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 本期卖出
1 600016 民生银行 0 70000 0 0
2 600037 歌华有线 365000 308704 0 365000
3 600085 同仁堂 0 1799993 881952 406269
4 600104 上海汽车 0 9400205 4437000 1193605
5 600138 青旅控股 0 340000 0 0
6 600158 中体实业 0 164954 0 0
7 600186 莲花味精 0 0 2416321 2098928
8 600188 兖州煤业 0 530000 0 0
9 600190 锦州港 0 2824448 1412224 0
10 600258 首都旅游 0 280511 0 0
11 600266 北京城建 0 927723 360168 0
12 600372 昌河股份 383000 0 0 0
13 600376 天鸿宝业 0 270000 0 0
14 600383 金地集团 334000 5140050 0 320300
15 600386 北京巴士 0 649373 0 0
16 600395 盘江股份 175000 400000 0 0
17 600419 新疆天宏 73000 0 0 0
18 600488 天药股份 0 475000 0 0
19 600530 交大昂立 83000 0 0 0
20 600555 茉织华 0 0 1495240 452665
21 SZ0001 深发展A 0 1200000 0 0
22 SZ0559 万向钱潮 0 2902127 120943 1820006
23 SZ0786 北新建材 0 360046 0 0
24 SZ0802 京西旅游 0 278370 0 0
25 SZ0933 神火股份 0 872287 0 0
26 SZ0937 金牛能源 0 300500 0 0
（B）指数投资部分新增股票明细：
序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 本期卖出
1 SZ0968 神州股份 0 4100 0 3900
2 SZ0977 浪潮信息 0 1900 0 1800
注：其他项包括送股、配股、转增、增发、债转股。
（2） 剔除股票明细：
（A）积极投资部分剔除股票明细：
序号 股票代码 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出
1 600008 首创股份 3225700 0 3225700
2 600010 钢联股份 0 1170000 1170000
3 600019 宝钢股份 8405000 0 8405000
4 600100 清华同方 1694400 0 1694400
5 600146 大元股份 0 180000 180000
6 600198 大唐电信 1272218 0 1272218
7 600230 沧州大化 475000 0 475000
8 600235 民丰特纸 307628 0 307628
9 600242 华龙集团 149000 0 149000
10 600243 青海华鼎 170000 0 170000
11 600250 南纺股份 0 87000 87000
12 600253 天方药业 119000 0 119000
13 600259 兴业聚脂 416000 0 416000
14 600260 凯乐科技 686470 0 686470
15 600272 开开实业 0 314200 314200
16 600283 钱江水利 196000 0 196000
17 600289 亿阳信通 748704 0 748704
18 600293 三峡新材 168000 0 168000
19 600295 鄂尔多斯 0 130960 130960
20 600296 兰州铝业 1000000 0 1000000
21 600303 曙光股份 59000 0 59000
22 600306 商业城 90000 0 90000
23 600309 烟台万华 193000 393000 586000
24 600310 桂东电力 0 101000 101000
25 600312 平高电气 0 182000 182000
26 600315 上海家化 0 198000 198000
27 600318 巢东股份 202000 0 202000
28 600319 亚星化学 0 167000 167000
29 600321 国栋建设 0 196000 196000
30 600326 西藏天路 149000 0 149000
31 600329 中新药业 0 114000 114000
32 600330 天通股份 77000 0 77000
33 600332 广州药业 0 477553 477553
34 600335 中发展 0 67000 67000
35 600336 澳柯玛 110000 0 110000
36 600338 珠峰摩托 58000 0 58000
37 600345 长江通信 241000 98500 339500
38 600356 恒丰纸业 53000 0 53000
39 600358 国旅联合 88000 0 88000
40 600360 华微电子 0 319000 319000
41 600363 联创光电 0 85000 85000
42 600365 通葡萄酒 232000 0 232000
43 600366 宁波韵升 75000 0 75000
44 600367 红星发展 0 83000 83000
45 600368 五洲交通 239000 0 239000
46 600377 宁沪高速 150000 0 150000
47 600378 天科股份 89000 0 89000
48 600381 白唇鹿 0 69000 69000
49 600390 金瑞科技 41000 0 41000
50 600396 金山股份 0 145000 145000
51 600399 抚顺特钢 317000 0 317000
52 600400 红豆股份 76000 0 76000
53 600466 迪康药业 0 91000 91000
54 600518 康美药业 0 43000 43000
55 600528 中铁二局 0 208000 208000
56 600550 天威保变 0 105000 105000
57 600558 大西洋 0 81000 81000
58 600568 潜江制药 0 59000 59000
59 600588 用友软件 0 27000 27000
60 600589 广东榕泰 0 285000 285000
61 600600 青岛啤酒 0 45491 45491
62 600609 一汽金杯 0 7653246 7653246
63 600776 东方通信 2834221 0 2834221
64 600784 鲁银投资 690024 0 690024
65 SZ0070 特发信息 252042 0 252042
66 SZ0150 麦科特 115000 0 115000
67 SZ0301 丝绸股份 346100 0 346100
68 SZ0402 金融街 0 290050 290050
69 SZ0542 TCL通讯 1670078 0 1670078
70 SZ0548 湖南投资 0 1372457 1372457
71 SZ0636 风华高科 8420072 0 8420072
72 SZ0693 聚友网络 0 52956 52956
73 SZ0725 京东方A 651443 0 651443
74 SZ0831 关铝股份 0 3820081 3820081
75 SZ0866 扬子石化 0 1000061 1000061
76 SZ0998 隆平高科 0 200000 200000
(B)指数投资部分剔除股票明细：
序号 股票代码 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出
1 SZ0003 PT深金田A 179683 0 179683
2 SZ0411 PT凯地 91338 0 91338
3 SZ0536 PT闽闽东 102860 0 102860
4 SZ0976 春晖股份 0 6100 6100
五、基金持有人结构及前十名持有人
1、基金持有人结构：
持有份额(份) 占总份额的比例(%)
基金发起人 28125000 0.9375
国信证券有限责任公司 15000000 0.5
其中：未上市流通份额 7500000 0.25
浙江证券有限责任公司 3750000 0.125
其中：未上市流通份额 1875000 0.0625
鞍山市信托投资股份有限公司 1875000 0.0625
其中：未上市流通份额 1875000 0.0625
安徽省国际信托投资公司 3750000 0.125
其中：未上市流通份额 1875000 0.0625
鹏华基金管理有限公司 3750000 0.125
其中：未上市流通份额 1875000 0.0625
社会公众 2971875000 99.0625
2、普丰基金前十名持有人（截止2001年6月30日）：
持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例(%)
1 中国平安保险公司 290795600 9.69
2 中国人寿保险公司 261729500 8.72
3 中国太平洋保险公司 236666500 7.89
4 内蒙古信托投资公司 39848800 1.33
5 广东梅雁轮胎有限公司 36284400 1.21
6 中国人民保险公司 33375200 1.11
7 缺少资料 29400000 0.98
8 国营红阳机械厂 20035000 0.67
9 国信证券有限公司 15000000 0.50
10 中国再保险公司 15000000 0.50
六、重要事项揭示
1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2、本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。
3、由于部分股东单位委派的董事、监事发生变动,经2001年临时股东会会议决议,同意增补李凤梧先生出任国信证券有限公司委派的董事,由岳克胜先生接替李国阳先生担任鹏华基金管理有限公司董事,增补卫筱慧女士、宋新潮先生为公司监事。上述事项已报中国证监会审核备案。
4、因公司内部工作岗位调整,现由张弓先生接替李国飞先生出任基金普丰的基金经理,由汤卫东先生接替杨效东先生出任该基金经理助理。
5、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量,不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,在原有向国信证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、安徽省国际信托投资公司、华夏证券有限责任公司、平安证券有限责任公司各租用上交所一个、深交所两个交易席位作为基金专用交易席位基础上,于2001年5月开始租用申银万国证券有限责任公司上交所一个、深交所两个交易席位作为基金专用交易席位,并从租用协议签定以后开始使用。
普丰基金 2001 年 1-6 月通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：
(1)2001年1-6月股票、国债及回购交易量
券商名称 股票成交量 比例 国债交易量 比例 回购交易量
国信证券 560426176.79 23.81% - - 536700000.00
安徽国投 327696860.01 13.93% 179081749.60 82.56% 56000000.00
鞍山信托 432509808.49 18.38% 10288139.60 4.75% 300000000.00
华夏证券 462301945.28 19.64% 24582004.70 11.33% -
平安证券 549843520.07 23.36% 2953650.00 1.36% 208800000.00
申银万国 20587685.52 0.88% - - -
合计 2353365996.16 100% 216905543.90 100% 1101500000.00
券商名称 比例
国信证券 48.72%
安徽国投 5.08%
鞍山信托 27.24%
华夏证券 -
平安证券 18.96%
申银万国 -
合计 100%
(2)2001年1-6月佣金情况
券商名称 佣金额（元） 佣金比例
国信证券 449170.57 23.83%
安徽国投 264292.06 14.02%
鞍山信托 348978.46 18.52%
华夏证券 365819.75 19.41%
平安证券 439868.06 23.34%
申银万国 16459.14 0.88%
合计 1884588.04 100%
七、备查文件目录
1、中国证监会批准普丰证券投资基金设立的文件
2、《普丰证券投资基金基金契约》
3、《普丰证券投资基金基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、财务报表及附注
6、报告期内普丰基金在指定报刊上各项公告的原稿
查阅地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦27层
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话：（ 0755）2353668,电子信箱：ph@mail.phfund.com.cn
本基金管理人：鹏华基金管理有限公司
2001年8月30日