基金普丰2006 年半年度报告
普丰证券投资基金2006 年半年度报告
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2006年8月25日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年8月14日复核了
本报告中的财务指标、基金净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
2
目 录
一、基金简介..............................................................................................................................................3
二、主要财务指标和基金净值表现（未经审计）...................................................................................4
三、基金管理人报告..................................................................................................................................5
四、基金托管人报告..................................................................................................................................7
五、基金财务会计报告（未经审计）.......................................................................................................8
六、基金投资组合报告.............................................................................................................................17
七、基金份额持有人结构.........................................................................................................................34
八、重大事件揭示....................................................................................................................................35
九、备查文件目录....................................................................................................................................37
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一、基金简介
（一）基金名称：普丰证券投资基金
基金简称：基金普丰
交易代码：184693
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1999 年7 月14 日
报告期末基金份额总额：30 亿份
基金合同存续期：15 年
基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
上市日期： 1999 年7 月30 日
（二）基金投资目标： 导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，同时贯彻绩优、
成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结
合,实现风险与收益的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益
率以上的投资收益,实现基金财产的长期稳定增值。
基金投资策略： 本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险的同
时,积极投资绩优股和成长股,将基金财产按一定比例分为指数化投
资部分、债券投资部分和优化组合投资部分,力争在降低风险的同时,
实现基金财产增值。
（三）基金管理人
法定名称：鹏华基金管理有限公司
注册及办公地址: 深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43 层
邮政编码：518001
法定代表人：孙枫
信息披露负责人：程国洪
联系电话：0755-82021186
传真：0755-82021126
电子邮箱：ph@mail.phfund.com.cn
4
（四）基金托管人
法定名称：中国工商银行股份有限公司
注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人： 庄为
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五）信息披露
报纸名称：中国证券报，证券时报，上海证券报
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告置备地点：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43 层
鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55 号中国工商银行股份有限公司
二、主要财务指标和基金净值表现（未经审计）
（一）财务指标
单位:人民币元
序 号 项 目 2006年6月30日
1 基金本期净收益 829,364,922.55
2 基金份额本期净收益 0.2765
3 期末可供分配基金收益 494,531,102.58
4 期末可供分配基金份额收益 0.1648
5 期末基金资产净值 4,059,253,289.56
6 期末基金份额净值 1.3531
7 基金加权平均净值收益率 24.43%
8 本期基金份额净值增长率 42.84%
9 基金份额累计净值增长率 66.50%
5
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字
（二）基金净值表现
（1） 本基金历史各时间段基金份额净值增长率
净值增长率 净值增长率标准差
过去一个月 3.98% 3.35%
过去三个月 25.23% 3.12%
过去六个月 42.84% 2.43%
过去一年 55.65% 2.05%
过去三年 43.56% 2.08%
自基金合同生效起至今 66.50% 2.04%
注：基金合同中未规定业绩比较基准。
（2） 本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
1999-7-14
1999-11-12
2000-3-3
2000-6-23
2000-9-30
2001-1-12
2001-5-11
2001-8-17
2001-11-30
2002-3-22
2002-6-30
2002-10-11
2003-1-17
2003-4-30
2003-8-15
2003-11-28
2004-3-12
2004-6-25
2004-9-30
2005-1-14
2005-4-29
2005-8-12
2005-12-2
2006-3-17
基金普丰
三、基金管理人报告
（一）基金管理人简介
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金设立、募集、管理基金
业务及中国证监会批准的其他业务。公司股东由国信证券有限公司、方正证券有限责任公司、安
徽国元信托投资有限责任公司和深圳市北融信投资发展有限公司组成。公司原注册资本8,000 万
元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。 公司目前管理四只封闭式
基金、六只开放式基金和四只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机
遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管
6
理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信
用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
（二）基金经理简历
易贵海，基金普丰基金经理,男，经济学硕士。历任大鹏证券资产管理中心部门经理，兆富投
资有限公司投资部经理,长盛基金管理有限公司同盛基金经理助理、基金经理。2004 年2 月加入鹏
华基金管理有限公司。
（三）基金运作的遵规守信情况说明
基金运作合规性声明:本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华
人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法
律、法规的规定以及《普丰证券投资基金基金合同》的约定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于
市场、取信于社会”的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋
求最大利益，忠实履行基金管理职责。2006 年上半年本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，
基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
（四）投资策略和业绩表现说明
06 年上半年，在股权分置改革和各项政策利好的全面推动下，深沪A 股出现了单边上涨行情，
截止6 月30 号，深圳综指上涨154.47 点、上涨幅度55.41%，上证综合指数上涨501.22 点、上涨
幅度43.17%，同期普丰基金净值增长率为42.84%。
上半年普丰基金业绩表现总体欠佳，在同类可比的27 只基金中处于17 位，表现已中游偏下。
特别是5 月份以来，基金业绩与同行相比每况愈下，已必须引起足够的重视！回顾反思，主要的不
足之处在于：
1、对市场热点反应迟钝。5 月份以来商业、食品饮料以及军工类股票中黑马频出，但普丰基金
几乎空白，正是这段时间基金相对业绩下降较快！除了自下而上的对个股的研究不够全面外，主要
原因还是在于对市场热点炒作缺乏前瞻性以及热点开始升温时重视不够、反应迟钝。
2、尽管上半年深圳综指表现大幅超越上证综指，但普丰基金指数投资部分的业绩表现远远落
后于积极部分，甚至大幅落后于基准指数，指数部分投资对基金业绩拖累很大。总结起来其主要原
因在于：对指数投资组合的配置缺乏一个全面有效的策略。
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(五)市场展望
针对上述问题，下半年操作改善的地方有:
1、加强对各细分行业的研究，并自下而上地选取个股，在此基础上积极捕捉市场热点。
2、对于指数部分的投资，将在不违背基金契约的前提下，适当优化，加大对基金重仓股的拟
合投资，争取持有人利益最大化。
下半年市场走势可能较上半年要复杂，所以下半年的操作要求更为灵活。除了结构优化外，时
机选择对下半年基金业绩的贡献将比上半年要突出。
四、基金托管人报告
2006 年上半年，本托管人在对普丰证券投资基金托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
2006 年上半年，普丰证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在普丰证券投资基金的
投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司在2006 年上半年所编制和披露的普丰证券投资基金半
年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2006 年8 月14 日
8
五、基金财务会计报告（未经审计）
（一） 基金会计报表
1、普丰证券投资基金本报告期末与前一个年度末的比较式资产负债表
单位：人民币元
项 目 行次 2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
资产
银行存款 1 149,515,099.74 231,671,774.72
清算备付金 2 11,399,990.15 3,250,106.59
交易保证金 3 2,614,264.41 1,348,780.49
应收证券清算款 4 33,448,787.71 497,800.65
应收股利 5 0.00 0.00
应收利息[说明(1)] 6 9,954,679.65 4,390,121.57
应收申购款 7 0.00 0.00
其他应收款 8 0.00 0.00
股票投资－市值[说明(2)] 9 3,034,189,570.56 2,040,919,561.36
其中：股票投资成本[说明(2)] 10 2,467,901,826.42 1,865,581,651.20
债券投资－市值[说明(2)] 11 840,112,475.81 581,991,400.04
其中：债券投资成本[说明(2)] 12 841,687,389.39 580,506,435.63
权证投资－市值[说明(2)] 13 9,356.42 1,450.00
其中：权证投资成本[说明(2)] 14 0.00 0.00
买人返售证券 15 0.00 0.00
待摊费用 16 0.00 0.00
其他资产 17 0.00 0.00
资产总计 18 4,081,244,224.45 2,864,070,995.42
负债
应付证券清算款 19 9,613,488.20 14,236,998.66
应付赎回款 20 0.00 0.00
应付赎回费 21 0.00 0.00
应付管理人报酬 22 4,042,317.33 2,903,046.15
应付托管费 23 808,463.47 580,609.25
应付佣金[说明(3)] 24 4,270,706.85 1,481,986.59
应付利息 25 0.00 0.00
应付收益 26 0.00 0.00
未交税金 27 2,777,850.17 2,777,850.17
其他应付款项 28 250,000.00 0.00
卖出回购证券款 29 0.00 0.00
短期借款 30 0.00 0.00
预提费用[说明(4)] 31 228,108.87 100,000.00
其他负债 32 0.00 0.00
9
负债合计 33 21,990,934.89 22,080,490.82
持有人权益
实收基金 34 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未实现利得 35 564,722,186.98 176,824,324.57
未分配收益 36 494,531,102.58 -334,833,819.97
持有人权益合计 37 4,059,253,289.56 2,841,990,504.60
负债及持有人权益总计 38 4,081,244,224.45 2,864,070,995.42
2、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表
单位:人民币元
项目 行次 2006 年上半年 2005 年上半年
收入： 1 855,596,319.15 -165,269,850.11
股票差价收入[说明(5)] 2 765,143,869.21 -193,474,322.84
债券差价收入[说明(6)] 3 -1,425,249.90 -302,148.20
权证差价收入 4 45,639,036.00 0.00
债券利息收入 5 8,800,300.89 8,654,413.33
存款利息收入 6 1,233,311.58 876,435.80
股利收入 7 36,204,981.24 18,921,699.28
买入返售证券收入 8 0.00 0.00
其他收入[说明(7)] 9 70.13 54,072.52
费用： 10 26,231,396.60 20,254,976.36
基金管理人报酬 11 20,987,708.38 16,488,221.30
基金托管费 12 4,197,541.64 3,297,644.20
卖出回购证券支出 13 798,275.89 219,533.14
利息支出 14 0.00 0.00
其他费用[说明(8)] 15 247,870.69 249,577.72
其中：上市年费 16 29,752.78 29,752.78
信息披露费 17 148,767.52 148,767.52
审计费 18 49,588.57 49,588.57
基金净收益 19 829,364,922.55 -185,524,826.47
加：未实现资本利得 20 387,897,862.41 133,782,702.29
基金经营业绩 21 1,217,262,784.96 -51,742,124.18
3、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表
单位：人民币元
项目 行次 2006 年上半年 2005 年上半年
本期基金净收益 1 829,364,922.55 -185,524,826.47
加：期初基金净收益 2 -334,833,819.97 -168,448,983.06
加：本期损益平准金 3 0.00 0.00
可供分配基金净收益 4 494,531,102.58 -353,973,809.53
减：本期已分配基金净收益 5 0.00 0.00
10
期末基金净收益 6 494,531,102.58 -353,973,809.53
4、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表
单位：人民币元
项目 行次 2006 年上半年 2005 年上半年
一、期初基金净值 1 2,841,990,504.60 2,659,549,771.43
二、本期经营活动 2 0.00 0.00
基金净收益 3 829,364,922.55 -185,524,826.47
未实现利得 4 387,897,862.41 133,782,702.29
经营活动产生的基金净值变动数 5 1,217,262,784.96 -51,742,124.18
三、本期基金份额交易 6 0.00 0.00
基金申购款 7 0.00 0.00
基金赎回款 8 0.00 0.00
基金份额交易产生的基金净
值变动数
9
0.00 0.00
四、本期向持有人分配收益 10 0.00 0.00
向基金份额持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11
0.00 0.00
五、期末基金净值 12 4,059,253,289.56 2,607,807,647.25
（二） 会计报表附注
1、本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
2、重大会计差错的内容和更正金额
本期没有重大会计差错。
3、关联方关系及交易
(1)关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
国信证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
方正证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
安徽国元信托投资有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
本报告期内关联方关系未发生变化。
(2)基金各关联方投资本基金的情况
11
A．基金管理人投资情况
年度 基金管理公司期末
持有基金份额
占基金总份额比例
（％）
报告期内持有份额
的变化
适用费率
2006 3,750,000 0.125 无 -
2005 3,750,000 0.125 无 -
B．基金管理公司主要股东及其控制的机构投资情况
年度关联方名称 年度 与本基金的关系 期末持有基金份额 占基金总份额的
比例（％）
2006 国信证券有限责15,000,000 0.50
任公司 2005
基金发起人、基金管理
人的股东 15,000,000 0.50
安徽国元信托投2006 3,750,000 0.125
资有限责任公司 2005
基金发起人、基金管理
人的股东 3,750,000 0.125
方正证券有限责2006 1,875,000 0.0625
任公司 2005
基金发起人、基金管理
人的股东 1,875,000 0.0625
(3)由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托
管人于2006 年6 月30 日保管的银行存款余额为149,515,099.74 元(2005 年6 月30 日：
114,815,744.43 元)。2006 年上半年由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为
1,179,932.20 元(2005 年上半年：848,356.65 元)。
(4)关联方交易，下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
A.通过关联方席位进行的交易是与关联方签订证券交易席位租用协议后进行，该协议按照与一
般证券公司签订的协议条款订立。
关联
方名
称
年度 股票成交量（元）
占股
票比
例(%)
债券成交量
（元）
占债
券比
例
(%)
权证成交量（元）
占权证
比例(%)
国信2006 年上半年 1,561,401,067.88 19.20 14,960,674.60 5.95 1,991,587.64 4.36
证券 2005 年上半年 236,378,523.00 6.87 9,442,895.00 3.65 0.00 0.00
12
B.通过关联方席位交易支付的佣金
关联方名称
年度
佣金（元） 占累计佣金比例（%）
2006 年上半年 1,223,889.33 18.79
国信证券
2005 年上半年 187,665.27 6.81
注:佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费-证券结
算风险基金
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-证券结算风险基金
佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。
C.从关联方获得的服务说明
本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协
议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为本基金管理人提供研究服务以及其他研究支持。
D.关联方报酬
a.基金管理人报酬
支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值的1.25%的年费率计
提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值×1.25%÷当年天数。截止至2006 年6
月30 日，本基金2006 年上半年共需支付基金管理人报酬人民币20,987,708.38 元。2005 年上半年
本基金共支付基金管理人报酬人民币16,488,221.30 元。
b.基金托管人报酬
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日
计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至 2006 年6 月30 日，
本基金2006 年上半年需支付基金托管人报酬人民币4,197,541.64 元。2005 年上半年本基金共支付
基金托管人报酬人民币3,297,644.20 元。
E.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易均在正常业务中按一
般商业条款而订立。
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关联方名称 年度 债券交易（元） 卖出回购（元） 卖出回购利息支出（元）
中国工商银行 2006 年上半年 101,223,569.57 631,900,000.00 203,970.12
中国工商银行 2005 年上半年 0.00 0.00 0.00
4、会计报表重要项目说明
(1)按银行存款利息、债券利息、买入返售证券利息等分项列示应收利息的金额：
单位：人民币元
2006 年6 月30 日
应收银行存款利息 118,454.74
清算备付金利息 4,617.00
应收债券利息 9,831,567.86
应收权证保证金利息 40.05
合计 9,954,679.65
(2)按所估资产的种类分别列示投资估值增值的金额:
单位：人民币元
2006 年6 月30 日
股票 566,287,744.14
债券 -1,574,913.58
权证 9,356.42
合计 564,722,186.98
(3)按证券经营机构分别列示应付佣金的金额:
单位：人民币元
2006 年6 月30 日
中信建投证券 112,310.77
平安证券 153,149.88
申银万国 642,145.37
招商证券 283,349.23
中银国际 646,441.04
14
中信证券 13,867.46
兴业证券 175,922.89
东海证券 58,485.01
银河证券 159,145.72
国信证券 834,001.00
国元证券 401,499.01
中山证券 35,911.34
国泰君安 269,410.52
联合证券 207,105.47
红塔证券 277,962.14
合计 4,270,706.85
(4)预提费用明细:
单位：人民币元
2006 年6 月30 日
上市年费 29,752.78
信息披露费费 148,767.52
审计费 49,588.57
合计 228,108.87
(5)股票差价收入:
单位：人民币元
2006 年上半年
卖出股票成交总额 4,149,112,616.88
减:卖出股票成本总额 3,380,508,879.68
减:应付佣金 3,459,867.99
股票差价收入 765,143,869.21
注:本基金于本半年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计
27,247,882.26 元，已全额冲减股票投资成本。
15
(6)债券差价收入:
单位：人民币元
2006 年上半年
卖出债券成交总额 295,183,943.15
减:卖出债券成本总额 292,826,231.40
减:应收利息总额 3,782,961.65
债券差价收入 -1,425,249.90
(7)其他收入明细:
单位：人民币元
2006 年上半年
保证金利息收入 70.13
合计 70.13
(8)其他费用明细:
单位： 人民币元
2006 年上半年
上市年费 29,752.78
信息披露费 148,767.52
审计费用 49,588.57
帐户维护费 9,800.00
回购交易费 6,658.30
划款手续费 3,303.52
合计 247,870.69
(9)本基金本报告期未进行收益分配。
(10)其他重要报表项目的说明：无
16
5、本报告期末流通转让受限制的基金资产
(1) 本基金截至2006 年6 月30 日，基金获配暂不能流通的股票成本为22,994,218.44 元,股票
市值为26,817,982.34 元，对比成本估值增值为3,823,763.90 元，普丰证券投资基金持有未上市
或上市未流通的股票明细如下：
(2) 本基金截至2006 年6 月30 日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将
在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
序
号
股票代
码
股票名称 停牌日期
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末成本总额
(元)
期末估值总额
(元)
1 000042 深长城A 2006-6-19 10.55 2006-7-6 11.40 330 4,346.10 3,481.50
2 000157 G 中联 2006-5-29 13.84 2006-7-14 10.88 100,000 705,347.08 1,384,000.00
3 000159 G 新国际 2006-6-23 5.61 2006-7-20 3.90 285 3,019.29 1,598.85
4 000407 G 胜利 2006-6-21 3.35 2006-7-11 2.81 587 2,960.66 1,966.45
5 000416 健特生物 2006-6-26 3.80 2006-7-3 4.18 100 736.21 380.00
6 000507 粤富华 2006-6-13 5.22 2006-7-10 5.78 408 2,211.74 2,129.76
7 000510 G 金路 2006-6-16 2.75 2006-7-11 2.50 384 1,857.38 1,056.00
8 000513 丽珠集团 2006-6-16 6.74 32,522 249,025.53 219,198.28
9 000515 G 攀钛 2006-4-13 6.99 2006-7-5 7.48 50,000 221,270.12 349,500.00
10 000520 G 长航 2006-6-13 5.47 2006-7-14 3.50 2,944 16,980.76 16,103.68
11 000532 力合股份 2006-6-22 4.40 359 2,480.95 1,579.60
12 000553 G 沙隆达 2006-6-19 3.92 2006-7-3 4.30 100 639.92 392.00
13 000571 新大洲A 2006-6-26 2.98 2006-7-17 2.98 1,000 3,059.14 2,980.00
14 000590 紫光古汉 2006-6-26 3.82 2006-7-14 4.21 61 550.10 233.02
15 000593 宝光药业 2006-6-19 4.65 2006-7-7 5.06 670 6,488.26 3,115.50
16 000611 G 时代科 2006-6-23 5.50 2006-8-2 3.00 100 809.42 550.00
17 000616 G 亿城 2006-6-21 6.97 2006-7-18 6.17 32,325 86,893.91 225,305.25
18 000628 G 倍特 2006-6-2 6.53 2006-7-12 5.12 224 1,926.38 1,462.72
19 000657 中钨高新 2006-6-12 13.54 2006-7-6 14.66 421 4,597.51 5,700.34
20 000671 G 闽阳光 2006-5-15 6.05 2006-7-17 6.70 518 6,833.25 3,133.90
21 000678 G 襄轴 2006-6-6 5.95 2006-7-13 2.97 1,000 3,386.76 5,950.00
序
号
股票
名称
数量（股） 总成本（元） 总 市 值（元） 估值
方法
转让受
限制原因
受限制期限
1 同洲电子 34,423 550,768.00 1,403,425.71 市均价
网下申购
未流通
2006-9-27
流通
2 大同煤业 846,469 5,722,130.44 8,693,236.63 市均价
网下申购
未流通
2006-9-25
流通
3 中国银行 5,429,000
16,721,320.00 16,721,320.00 成本价
新股未上
市
2006-7-05
上市
合
计
22,994,218.44 26,817,982.34
17
22 000679 G 连友谊 2006-6-12 4.92 2006-7-18 3.97 810 6,025.01 3,985.20
23 000681 远东股份 2006-6-22 3.50 94 858.95 329.00
24 000697 咸阳偏转 2006-6-26 4.10 2006-7-10 4.58 303 3,354.25 1,242.30
25 000705 G 震元 2006-6-19 4.82 2006-7-10 4.58 72 530.45 347.04
26 000715 中兴商业 2006-6-7 13.89 812 8,425.42 11,278.68
27 000753 G 漳发展 2006-6-29 4.25 2006-7-14 3.09 528 3,814.42 2,244.00
28 000803 金宇车城 2006-6-12 4.48 2006-7-6 4.73 27 385.47 120.96
29 000812 G 金叶 2006-6-9 5.12 2006-7-31 2.98 110 768.29 563.20
30 000829 赣南果业 2006-6-26 10.52 2006-7-28 11.50 357 2,676.72 3,755.64
31 000838 蓝星石化 2006-6-26 8.79 2006-7-5 8.56 600 7,233.63 5,274.00
32 000861 G 海印 2006-5-19 6.23 2006-7-4 6.09 102 993.68 635.46
33 000882 G 京华联 2006-6-23 7.26 2006-7-11 6.08 459 4,775.70 3,332.34
34 000886 G 海高速 2006-5-19 3.58 2006-7-19 2.59 844 5,414.69 3,021.52
35 000895 双汇发展 2006-6-1 31.02 33,852 463,095.02 1,050,089.04
36 000915 G 华特 2006-6-19 4.19 2006-7-20 2.84 172 1,387.64 720.68
37 000935 四川双马 2006-6-19 5.88 2006-7-4 6.30 164 1,093.48 964.32
38 000948 南天信息 2006-6-26 6.90 2006-7-10 7.48 787 14,694.38 5,430.30
39 000963 华东医药 2006-6-5 7.45 2006-7-5 7.98 1,825 21,520.06 13,596.25
40 000975 科 学 城 2006-6-26 3.85 1,272 7,341.88 4,897.20
41 000995 G 皇台 2006-6-23 5.76 2006-7-19 4.24 300 1,157.32 1,728.00
42 600236 G 桂冠 2006-6-13 5.98 2006-7-6 5.50 1,362,974 6,795,002.29 8,150,584.52
6、需要说明的其他事项：无
六、基金投资组合报告
(一) 本报告期末基金资产组合情况
序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
1 股票 3,034,189,570.56 74.34
2 债券 840,112,475.81 20.59
3 权证 9,356.42 0.00
4 银行存款及清算备付金 160,915,089.89 3.94
5 其他资产 46,017,731.77 1.13
合计 4,081,244,224.45 100.00
(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
18
1、积极股票投资组合
序号 行业 期未市值 (元) 市值占净值比例（%）
1 A 农、林、牧、渔业
0.00 0.00
2 B 采掘业
200,296,751.63 4.93
3 C 制造业
908,830,336.80 22.38
其中: C0 食品、饮料
175,788,717.00 4.33
C1 纺织、服装、皮毛
9,702,542.85 0.24
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料
140,939,400.00 3.47
C5 电子
97,628,718.00 2.41
C6 金属、非金属
230,691,349.18 5.68
C7 机械、设备、仪表
191,372,766.61 4.71
C8 医药、生物制品
5,353,453.17 0.13
C99 其他制造业
57,353,389.99 1.41
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业
6,183,000.00 0.15
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业
70,518,383.90 1.74
7 G 信息技术业
57,777,593.96 1.42
8 H 批发和零售贸易
88,136,306.88 2.17
9 I 金融、保险业
368,098,116.57 9.07
10 J 房地产业
62,933,827.24 1.55
11 K 社会服务业
8,150,584.52 0.20
12 L 传播与文化产业
1,781,000.00 0.04
13 M 综合类
0.00 0.00
合计
1,772,705,901.50 43.67
2、指数股票投资组合
19
序号 行业 期未市值 (元) 市值占净值比例(%）
1 A 农、林、牧、渔业
2,336,628.14 0.06
2 B 采掘业
41,430,945.54 1.02
3 C 制造业
354,213,680.18 8.71
其中 C0 食品、饮料
56,469,543.87 1.39
C1 纺织、服装、皮毛
2,723,738.63 0.07
C2 木材、家具
2,695.00 0.00
C3 造纸、印刷
21,534,541.53 0.53
C4 石油、化学、塑胶、塑料
65,401,736.08 1.61
C5 电子
576,402.15 0.01
C6 金属、非金属
197,793,386.44 4.87
C7 机械、设备、仪表
4,994,285.01 0.12
C8 医药、生物制品
4,171,829.76 0.10
C99 其他制造业
545,521.71 0.01
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业
360,787.12 0.01
5 E 建筑业
842,910.62 0.02
6 F 交通运输、仓储业
84,610,326.58 2.08
7 G 信息技术业
345,394,278.22 8.51
8 H 批发和零售贸易
4,863,980.95 0.12
9 I 金融、保险业
55,242,829.60 1.36
10 J 房地产业
291,895,524.47 7.19
11 K 社会服务业
64,010,852.88 1.58
12 L 传播与文化产业
15,938,652.36 0.39
13 M 综合类
342,272.40 0.01
合计
1,261,483,669.06 31.08
(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
1、积极股票明细
20
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 600036 G 招 行 32,333,333 250,906,664.08 6.18
2 600887 G 伊 利 7,699,900 175,788,717.00 4.33
3 600005 G 武 钢 58,853,307 167,143,391.88 4.12
4 600309 G 万 华 9,660,000 140,939,400.00 3.47
5 600028 中国石化 19,400,000 122,026,000.00 3.01
6 600016 G 民 生 22,990,877 100,470,132.49 2.48
7 600584 G 苏长电 11,993,700 97,628,718.00 2.41
8 600879 G 火 箭 6,928,469 94,573,601.85 2.33
9 600268 G 南 自 5,868,354 89,727,132.66 2.21
10 600631 G 百 联 10,801,018 88,136,306.88 2.17
11 600583 G 海 工 3,031,700 69,577,515.00 1.71
12 600018 G 上 港 3,893,998 66,392,665.90 1.64
13 600748 G 实发展 10,199,972 62,933,827.24 1.55
14 600585 G 海 螺 4,318,829 59,167,957.30 1.46
15 600525 G 长 园 3,205,891 57,353,389.99 1.41
16 600406 国电南瑞 1,438,425 39,254,618.25 0.97
17 000063 G 中 兴 596,500 17,119,550.00 0.42
18 601988 中国银行 5,429,000 16,721,320.00 0.41
19 600677 G 航 通 1,084,083 9,702,542.85 0.24
20 601001 大同煤业 846,469 8,693,236.63 0.21
21 600236 G 桂 冠 1,362,974 8,150,584.52 0.20
22 600150 G 重 机 300,000 6,552,000.00 0.16
23 600900 G 长 电 900,000 6,183,000.00 0.15
24 600557 G 康 缘 752,947 5,353,453.17 0.13
25 000900 G 现投股 390,400 3,494,080.00 0.09
26 000807 G 云 铝 500,000 3,060,000.00 0.08
27 000917 G 电 广 162,500 1,781,000.00 0.04
28 002052 同洲电子 34,423 1,403,425.71 0.03
29 000717 G 韶 钢 400,000 1,320,000.00 0.03
30 000089 G 深机场 113,400 631,638.00 0.02
31 600550 G 天 威 11,111 243,330.90 0.01
32 000806 G 银 河 58,816 173,507.20 0.00
33 002046 轴研科技 6,552 103,194.00 0.00
2、指数股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 000002 G 万科Ａ 33,333,385 189,000,292.95 4.66
2 000997 G 新大陆 18,646,222 162,035,669.18 3.99
3 000063 G 中 兴 4,299,992 123,409,770.40 3.04
4 000825 G 太 钢 19,554,203 123,191,478.90 3.03
21
5 000031 G 中粮地 16,390,836 95,066,848.80 2.34
6 000900 G 现投股 8,884,784 79,518,816.80 1.96
7 000069 G 华侨城 5,500,000 63,800,000.00 1.57
8 000021 G 深科技 6,660,000 59,007,600.00 1.45
9 000001 深发展Ａ 7,295,020 55,223,301.40 1.36
10 000858 G 五粮液 3,000,000 44,190,000.00 1.09
11 000619 G 海型材 6,078,309 41,940,332.10 1.03
12 000983 G 西 煤 4,931,391 39,549,755.82 0.97
13 000926 G 福 星 3,500,000 30,660,000.00 0.76
14 000717 G 韶 钢 9,261,089 30,561,593.70 0.75
15 000910 G 大 亚 1,942,329 21,035,423.07 0.52
16 000917 G 电 广 1,454,008 15,935,927.68 0.39
17 000826 G 合 加 2,116,967 12,744,141.34 0.31
18 000833 贵糖股份 1,000,000 9,060,000.00 0.22
19 002001 新 和 成 1,125,000 7,121,250.00 0.18
20 000402 G 金融街 812,817 6,713,868.42 0.17
21 000709 G 唐 钢 1,000,172 3,950,679.40 0.10
22 000039 G 中 集 200,000 3,234,000.00 0.08
23 000538 G 云白药 107,269 3,137,618.25 0.08
24 000898 G 鞍 钢 500,000 3,025,000.00 0.07
25 000061 G 农产品 285,015 2,693,391.75 0.07
26 000726 G 鲁 泰 338,934 2,589,455.76 0.06
27 000089 G 深机场 442,963 2,467,303.91 0.06
28 002041 登海种业 122,000 2,305,800.00 0.06
29 000933 G 神 火 191,733 1,855,975.44 0.05
30 000088 G 盐田港 202,800 1,847,508.00 0.05
31 000877 G 天 山 366,491 1,762,821.71 0.04
32 000157 中联重科 100,000 1,384,000.00 0.03
33 000528 G 柳 工 171,682 1,368,305.54 0.03
34 002024 苏宁电器 22,766 1,171,766.02 0.03
35 000895 双汇发展 33,852 1,050,089.04 0.03
36 000565 G 渝三峡 200,083 1,046,434.09 0.03
37 000839 G 国 安 44,238 863,525.76 0.02
38 000065 G 北 方 136,605 815,531.85 0.02
39 000417 G 合百大 172,258 749,322.30 0.02
40 000869 G 张 裕 19,235 729,198.85 0.02
41 000876 G 新希望 65,064 703,341.84 0.02
42 000729 G 燕 啤 76,828 662,257.36 0.02
43 000525 G 红太阳 80,400 609,432.00 0.02
44 000527 G 美 的 68,633 582,694.17 0.01
45 000630 G 铜 都 81,861 533,733.72 0.01
46 000969 G 安泰Ａ 55,842 527,148.48 0.01
47 000024 G 招商局 48,744 512,786.88 0.01
22
48 000541 G 佛 照 50,000 488,500.00 0.01
49 000488 G 晨 鸣 85,817 448,822.91 0.01
50 000100 GTCL 集团 175,000 434,000.00 0.01
51 000022 G 深赤湾 30,000 413,400.00 0.01
52 002019 鑫富药业 39,685 369,070.50 0.01
53 000515 攀渝钛业 50,000 349,500.00 0.01
54 000046 G 泛 海 39,675 310,258.50 0.01
55 002010 传化股份 29,318 288,195.94 0.01
56 002007 华兰生物 12,233 271,694.93 0.01
57 000617 石油济柴 12,644 267,294.16 0.01
58 002023 海特高新 20,671 260,661.31 0.01
59 000970 G 三 环 20,000 248,400.00 0.01
60 000616 亿城股份 32,325 225,305.25 0.01
61 000513 丽珠集团 32,522 219,198.28 0.01
62 000049 G 德 赛 29,000 200,100.00 0.00
63 000626 如意集团 26,157 173,159.34 0.00
64 000999 三九医药 30,529 169,741.24 0.00
65 000659 G 中 富 52,699 167,055.83 0.00
66 000960 G 锡 业 23,187 157,671.60 0.00
67 000888 G 峨眉山 22,077 149,902.83 0.00
68 000012 G 南 玻 16,923 145,707.03 0.00
69 000625 G 长 安 26,667 142,935.12 0.00
70 000027 G 深能源 15,266 124,570.56 0.00
71 002038 双鹭药业 8,583 122,908.56 0.00
72 000822 G 海 化 26,000 121,420.00 0.00
73 000819 岳阳兴长 11,663 116,746.63 0.00
74 000589 G 黔轮胎 22,822 115,935.76 0.00
75 001696 G 宗 申 23,003 113,404.79 0.00
76 000531 G 穗恒运 18,673 112,598.19 0.00
77 000759 G 中 百 14,701 105,994.21 0.00
78 000060 G 中 金 6,882 93,526.38 0.00
79 002004 华邦制药 11,073 84,044.07 0.00
80 000009 深宝安Ａ 20,000 72,600.00 0.00
81 000912 G 泸天化 10,000 72,100.00 0.00
82 002028 思源电气 3,260 70,905.00 0.00
83 000037 G 南 电 10,946 60,531.38 0.00
84 000796 宝商集团 14,267 55,641.30 0.00
85 000707 G 双 环 10,923 48,607.35 0.00
86 002012 凯恩股份 8,675 45,196.75 0.00
87 000155 G 川 化 8,575 42,274.75 0.00
88 000916 G 华 路 11,326 39,527.74 0.00
89 000677 G 海 龙 9,919 35,708.40 0.00
90 000783 石 炼 化 7,472 35,267.84 0.00
23
91 000099 G 海 直 6,000 32,100.00 0.00
92 000806 G 银 河 10,000 29,500.00 0.00
93 000158 G 常 山 8,601 28,641.33 0.00
94 000733 振华科技 3,673 28,098.45 0.00
95 000807 G 云 铝 4,291 26,260.92 0.00
96 000423 东阿阿胶 2,181 24,383.58 0.00
97 000985 大庆华科 2,089 23,647.48 0.00
98 000043 G 深南光 2,822 22,152.70 0.00
99 000550 G 江 铃 2,407 21,951.84 0.00
100 000751 G 锌 业 4,532 21,844.24 0.00
101 000762 G 藏矿业 1,952 21,530.56 0.00
102 000410 G 沈 机 1,511 20,625.15 0.00
103 000978 G 桂 旅 2,284 20,601.68 0.00
104 000006 G 深振业 2,540 20,066.00 0.00
105 000690 G 宝能源 1,915 19,801.10 0.00
106 000050 G 深天马 2,773 19,688.30 0.00
107 002032 苏 泊 尔 1,404 18,588.96 0.00
108 000951 G 重 汽 1,280 18,022.40 0.00
109 000911 G 南 糖 1,399 17,011.84 0.00
110 000790 G 华 神 2,371 16,976.36 0.00
111 000559 G 钱 潮 4,773 16,896.42 0.00
112 000831 G 关 铝 3,230 16,699.10 0.00
113 000848 G 露 露 1,770 16,691.10 0.00
114 000036 G 华 联 4,471 16,319.15 0.00
115 000520 中国凤凰 2,944 16,103.68 0.00
116 000878 G 云 铜 1,587 16,028.70 0.00
117 000976 G 春 晖 6,470 14,881.00 0.00
118 000662 G 索芙特 1,911 14,638.26 0.00
119 000422 G 宜 化 3,000 14,370.00 0.00
120 000990 G 诚 志 2,726 14,093.42 0.00
121 000639 金德发展 1,571 14,060.45 0.00
122 002045 广州国光 1,600 13,968.00 0.00
123 002008 大族激光 911 13,929.19 0.00
124 000629 G 新钢钒 3,695 13,597.60 0.00
125 000963 华东医药 1,825 13,596.25 0.00
126 000938 G 紫 光 1,535 13,492.65 0.00
127 000731 四川美丰 1,216 13,339.52 0.00
128 000651 G 格 力 931 12,782.63 0.00
129 002027 七喜控股 1,755 12,618.45 0.00
130 000680 G 山 推 2,363 12,453.01 0.00
131 002031 巨轮股份 1,579 12,174.09 0.00
132 002029 七 匹 狼 1,014 11,965.20 0.00
133 000400 G 许 继 1,543 11,726.80 0.00
24
134 000909 G 数 源 2,387 11,696.30 0.00
135 000972 G 中 基 1,221 11,660.55 0.00
136 000028 G 一 致 1,769 11,640.02 0.00
137 000852 江钻股份 894 11,639.88 0.00
138 000987 G 穗友谊 1,047 11,621.70 0.00
139 002025 航天电器 450 11,592.00 0.00
140 000562 G 宏 源 1,254 11,586.96 0.00
141 000045 深纺织Ａ 1,529 11,574.53 0.00
142 000902 中国服装 2,633 11,558.87 0.00
143 000901 G 航科技 1,984 11,467.52 0.00
144 000068 赛格三星 2,300 11,362.00 0.00
145 002021 中捷股份 1,508 11,310.00 0.00
146 000962 G 东方钽 1,743 11,294.64 0.00
147 000930 G 丰 原 1,972 11,279.84 0.00
148 000715 中兴商业 812 11,278.68 0.00
149 000668 武汉石油 1,255 11,207.15 0.00
150 000768 G 西 飞 1,250 10,775.00 0.00
151 000758 G 中 色 1,299 10,755.72 0.00
152 000516 G 解 放 1,853 10,747.40 0.00
153 000539 G 粤电力 2,223 10,381.41 0.00
154 002020 京新药业 1,500 10,095.00 0.00
155 000581 G 威 孚 1,500 10,050.00 0.00
156 000078 G 海 王 2,954 10,043.60 0.00
157 000502 绿景地产 1,721 9,999.01 0.00
158 000066 G 长 城 1,518 9,897.36 0.00
159 000955 G 欣 龙 2,979 9,771.12 0.00
160 000958 G 石热电 2,990 9,568.00 0.00
161 000837 G 秦发展 1,293 9,425.97 0.00
162 000608 G 阳 光 1,700 9,282.00 0.00
163 000890 G 法尔胜 2,599 9,200.46 0.00
164 000761 G 本 钢 1,883 9,170.21 0.00
165 000927 一汽夏利 1,360 9,003.20 0.00
166 000591 桐 君 阁 1,023 8,951.25 0.00
167 000792 G 钾 肥 433 8,685.98 0.00
168 000612 焦作万方 1,155 8,616.30 0.00
169 000419 G 通 程 1,236 8,454.24 0.00
170 000599 G 双 星 2,961 8,438.85 0.00
171 000919 G 金陵药 1,044 8,111.88 0.00
172 002050 三花股份 1,000 8,000.00 0.00
173 000903 G 云 内 1,192 7,998.32 0.00
174 000563 陕国投Ａ 1,026 7,941.24 0.00
175 000965 天水股份 1,620 7,711.20 0.00
176 000615 G 金 环 2,207 7,702.43 0.00
25
177 000778 G 铸 管 1,225 7,668.50 0.00
178 000786 G 北 新 1,512 7,650.72 0.00
179 000016 G 康佳Ａ 1,903 7,650.06 0.00
180 000797 中国武夷 1,637 7,644.79 0.00
181 002037 久联发展 931 7,438.69 0.00
182 000828 G 东 控 1,926 7,434.36 0.00
183 000728 北京化二 1,340 7,423.60 0.00
184 000830 G 鲁 西 2,204 7,405.44 0.00
185 002036 宜科科技 911 7,388.21 0.00
186 000936 G 华西村 1,864 7,362.80 0.00
187 002022 科华生物 554 7,340.50 0.00
188 000070 G 特 发 1,726 7,318.24 0.00
189 000727 G 华 电 1,819 7,257.81 0.00
190 000428 G 华 天 963 7,068.42 0.00
191 000543 G 皖 能 1,966 7,018.62 0.00
192 000096 G 广 聚 1,701 6,786.99 0.00
193 002030 达安基因 780 6,778.20 0.00
194 002026 山东威达 1,125 6,738.75 0.00
195 000996 G 捷 利 1,375 6,696.25 0.00
196 000055 G 方大Ａ 1,318 6,669.08 0.00
197 000973 G 佛 塑 2,529 6,524.82 0.00
198 000669 G 领 先 944 6,390.88 0.00
199 000971 G 迈 亚 1,975 6,359.50 0.00
200 002015 霞客环保 390 6,126.90 0.00
201 000526 G 旭 飞 1,259 6,106.15 0.00
202 000501 G 武商Ａ 971 6,088.17 0.00
203 000785 G 中 商 1,489 6,075.12 0.00
204 002033 丽江旅游 540 6,053.40 0.00
205 002009 天奇股份 638 6,029.10 0.00
206 000558 G 莱 茵 1,905 6,019.80 0.00
207 002035 华帝股份 1,117 5,998.29 0.00
208 000678 襄阳轴承 1,000 5,950.00 0.00
209 000568 G 老 窖 399 5,889.24 0.00
210 000032 G 深桑达 1,154 5,885.40 0.00
211 000151 G 中 成 1,568 5,785.92 0.00
212 000966 长源电力 1,093 5,771.04 0.00
213 000657 中钨高新 421 5,700.34 0.00
214 002014 永新股份 700 5,698.00 0.00
215 000582 北 海 港 1,048 5,585.84 0.00
216 000062 G 华 强 1,102 5,554.08 0.00
217 000723 天宇电气 873 5,491.17 0.00
218 000948 南天信息 787 5,430.30 0.00
219 000637 茂化实华 805 5,425.70 0.00
26
220 000752 西藏发展 618 5,419.86 0.00
221 000549 湘火炬Ａ 1,000 5,320.00 0.00
222 000636 G 风 华 1,440 5,299.20 0.00
223 000838 蓝星石化 600 5,274.00 0.00
224 000426 G 大 地 1,390 5,268.10 0.00
225 000889 G 渤 海 1,935 5,243.85 0.00
226 000777 G 中 核 599 5,133.43 0.00
227 000818 G 锦 化 1,484 5,001.08 0.00
228 000058 G 赛 格 1,791 4,961.07 0.00
229 000716 南方控股 1,429 4,958.63 0.00
230 000893 广州冷机 956 4,942.52 0.00
231 000975 科 学 城 1,272 4,897.20 0.00
232 000913 G 钱 摩 1,185 4,894.05 0.00
233 000988 G 华 工 743 4,829.50 0.00
234 000756 G 新 华 1,523 4,797.45 0.00
235 000823 G 超 声 940 4,747.00 0.00
236 000524 G 穗东方 1,362 4,726.14 0.00
237 000700 G 模 塑 1,277 4,712.13 0.00
238 002011 盾安环境 650 4,654.00 0.00
239 000605 G 四环药 1,097 4,552.55 0.00
240 000815 G 美 利 680 4,535.60 0.00
241 000533 万家乐Ａ 1,000 4,530.00 0.00
242 000737 G 南 风 1,349 4,397.74 0.00
243 000782 G 美 达 1,596 4,389.00 0.00
244 000153 G 丰原药 1,490 4,365.70 0.00
245 000597 G 东北药 1,177 4,331.36 0.00
246 002003 伟星股份 420 4,317.60 0.00
247 002017 东信和平 527 4,284.51 0.00
248 002018 华星化工 504 4,278.96 0.00
249 000415 G 汇 通 1,380 4,264.20 0.00
250 000835 G 圣 达 659 4,263.73 0.00
251 000090 G 天 健 548 4,203.16 0.00
252 001896 豫能控股 1,009 4,096.54 0.00
253 000767 G 漳 电 836 4,079.68 0.00
254 000780 G 草原发 1,682 4,003.16 0.00
255 000800 G 轿 车 1,125 3,993.75 0.00
256 000679 大连友谊 810 3,985.20 0.00
257 000920 G 南汇通 1,026 3,980.88 0.00
258 000702 G 正 虹 1,234 3,973.48 0.00
259 000600 G 建 投 838 3,972.12 0.00
260 002013 中航精机 468 3,954.60 0.00
261 002006 精工科技 648 3,933.36 0.00
262 000663 永安林业 583 3,900.27 0.00
27
263 000701 厦门信达 534 3,823.44 0.00
264 000829 赣南果业 357 3,755.64 0.00
265 000811 G 冰 轮 594 3,736.26 0.00
266 000019 深深宝Ａ 464 3,656.32 0.00
267 000725 G 京东方 1,086 3,627.24 0.00
268 002042 飞亚股份 1,000 3,620.00 0.00
269 000601 G 韶 能 900 3,591.00 0.00
270 000798 G 中 水 846 3,519.36 0.00
271 002005 德豪润达 408 3,496.56 0.00
272 000042 深长城Ａ 330 3,481.50 0.00
273 000929 兰州黄河 680 3,440.80 0.00
274 000018 G 深中冠 810 3,385.80 0.00
275 002034 美 欣 达 490 3,366.30 0.00
276 000882 华联股份 459 3,332.34 0.00
277 000667 G 名 流 746 3,200.34 0.00
278 000860 G 顺 鑫 634 3,144.64 0.00
279 000607 G 华 立 880 3,141.60 0.00
280 000671 阳光发展 518 3,133.90 0.00
281 000548 湖南投资 602 3,118.36 0.00
282 000593 宝光药业 670 3,115.50 0.00
283 000676 思达高科 500 3,110.00 0.00
284 000503 G 海 虹 368 3,076.48 0.00
285 000886 海南高速 844 3,021.52 0.00
286 000551 G 创 元 738 3,003.66 0.00
287 000029 G 深深房 727 2,995.24 0.00
288 000739 G 康 裕 713 2,987.47 0.00
289 000571 新大洲Ａ 1,000 2,980.00 0.00
290 000573 G 宏 远 1,111 2,921.93 0.00
291 000522 G 白云山 671 2,898.72 0.00
292 000981 兰光科技 447 2,860.80 0.00
293 000602 G 金 马 218 2,853.62 0.00
294 002046 轴研科技 181 2,850.75 0.00
295 000989 G 九芝堂 557 2,812.85 0.00
296 000735 G 罗牛山 1,283 2,809.77 0.00
297 000959 G 首 钢 934 2,773.98 0.00
298 000892 ST 星 美 1,006 2,766.50 0.00
299 000150 光电股份 1,000 2,740.00 0.00
300 000932 G 华 菱 708 2,739.96 0.00
301 000504 赛迪传媒 526 2,724.68 0.00
302 000897 G 津 滨 513 2,724.03 0.00
303 002043 兔 宝 宝 500 2,695.00 0.00
304 002016 威尔科技 459 2,694.33 0.00
305 000404 华意压缩 862 2,603.24 0.00
28
306 000868 G 安 凯 809 2,572.62 0.00
307 000968 G 煤气化 520 2,553.20 0.00
308 000598 G 蓝清洗 486 2,507.76 0.00
309 000788 G 合 成 751 2,455.77 0.00
310 000821 G 京 山 797 2,430.85 0.00
311 002048 宁波华翔 130 2,345.20 0.00
312 000712 G 锦 龙 568 2,340.16 0.00
313 000007 深达声Ａ 639 2,300.40 0.00
314 000875 吉电股份 573 2,274.81 0.00
315 000753 漳州发展 528 2,244.00 0.00
316 000982 圣 雪 绒 577 2,227.22 0.00
317 000661 长春高新 388 2,196.08 0.00
318 000413 G 宝 石 978 2,151.60 0.00
319 000507 粤 富 华 408 2,129.76 0.00
320 000939 凯迪电力 243 2,128.68 0.00
321 000952 广济药业 298 2,121.76 0.00
322 000883 G 鄂三环 692 2,076.00 0.00
323 000521 美菱电器 589 2,073.28 0.00
324 000429 G 粤高速 473 2,052.82 0.00
325 000059 G 辽 通 414 1,987.20 0.00
326 000407 胜利股份 587 1,966.45 0.00
327 002049 晶源电子 200 1,938.00 0.00
328 002040 南 京 港 320 1,932.80 0.00
329 000026 飞亚达Ａ 306 1,930.86 0.00
330 000033 G 新 都 539 1,908.06 0.00
331 000711 G 天 伦 465 1,771.65 0.00
332 000961 G 大 牛 599 1,743.09 0.00
333 000995 皇台酒业 300 1,728.00 0.00
334 000609 燕化高新 211 1,696.44 0.00
335 002039 黔源电力 200 1,602.00 0.00
336 000159 国际实业 285 1,598.85 0.00
337 000532 力合股份 359 1,579.60 0.00
338 000949 G 新 纤 631 1,577.50 0.00
339 000708 G 冶特钢 289 1,560.60 0.00
340 000673 大同水泥 416 1,526.72 0.00
341 000628 倍特高新 224 1,462.72 0.00
342 000859 G 国 风 530 1,452.20 0.00
343 000703 世纪光华 344 1,431.04 0.00
344 000686 锦州六陆 119 1,294.72 0.00
345 000697 咸阳偏转 303 1,242.30 0.00
346 002047 成霖股份 200 1,190.00 0.00
347 000576 G 甘 化 313 1,183.14 0.00
348 000721 西安饮食 184 1,173.92 0.00
29
349 000810 华润锦华 182 1,152.06 0.00
350 000713 G 丰 乐 238 1,123.36 0.00
351 000411 英特集团 200 1,120.00 0.00
352 000755 G 三 维 170 1,115.20 0.00
353 000420 G 吉 纤 447 1,104.09 0.00
354 000881 G 国 际 325 1,079.00 0.00
355 000510 金路集团 384 1,056.00 0.00
356 000813 G 天 纺 400 1,008.00 0.00
357 002044 江苏三友 200 972.00 0.00
358 000635 G 英力特 162 968.76 0.00
359 000935 四川双马 164 964.32 0.00
360 000534 汕电力Ａ 185 945.35 0.00
361 000547 G 闽福发 142 937.20 0.00
362 000998 G 隆 平 105 914.55 0.00
363 000514 G 渝开发 180 891.00 0.00
364 002002 江苏琼花 145 890.30 0.00
365 000923 河北宣工 174 856.08 0.00
366 000921 *ST 科龙 333 815.85 0.00
367 000595 G 西 轴 234 814.32 0.00
368 000776 延边公路 100 806.00 0.00
369 000698 G 沈 化 136 786.08 0.00
370 000953 河池化工 211 763.82 0.00
371 000915 山大华特 172 720.68 0.00
372 000851 G 高 鸿 130 700.70 0.00
373 000652 G 泰 达 126 647.64 0.00
374 000861 G 海 印 102 635.46 0.00
375 000014 G 沙 河 81 622.89 0.00
376 000425 徐工科技 100 608.00 0.00
377 000530 G 大 冷 130 607.10 0.00
378 000570 G 常柴Ａ 132 604.56 0.00
379 000511 G 银 基 138 598.92 0.00
380 000937 G 金 牛 97 597.52 0.00
381 000905 厦门港务 67 587.59 0.00
382 000606 G 明 胶 132 575.52 0.00
383 000977 G 浪 潮 99 574.20 0.00
384 000554 泰山石油 100 571.00 0.00
385 000812 陕西金叶 110 563.20 0.00
386 000906 南方建材 111 562.77 0.00
387 000611 时代科技 100 550.00 0.00
388 000850 G 华 茂 134 538.68 0.00
389 000418 小天鹅Ａ 100 537.00 0.00
390 000594 G 宏 峰 130 533.00 0.00
391 000023 G 深天地 131 510.90 0.00
30
392 000564 G 陕民生 150 499.50 0.00
393 000666 经纬纺机 100 497.00 0.00
394 000685 G 公 用 132 476.52 0.00
395 000722 G 金 果 130 458.90 0.00
396 000899 G 赣 能 133 448.21 0.00
397 000523 G 浪 奇 100 427.00 0.00
398 000569 长城股份 100 410.00 0.00
399 000586 G 汇 源 138 408.48 0.00
400 000301 G 丝 绸 100 408.00 0.00
401 000584 G 舒 卡 135 399.60 0.00
402 000553 沙隆达Ａ 100 392.00 0.00
403 000627 G 百 科 132 389.40 0.00
404 000836 G 鑫 茂 69 382.26 0.00
405 000416 健特生物 100 380.00 0.00
406 000957 G 中 通 130 377.00 0.00
407 000544 白鸽股份 100 375.00 0.00
408 000421 南京中北 98 365.54 0.00
409 000665 武汉塑料 100 352.00 0.00
410 000705 G 震 元 72 347.04 0.00
411 000687 G 天 鹅 138 333.96 0.00
412 000795 G 刚 玉 107 330.63 0.00
413 000681 远东股份 94 329.00 0.00
414 000545 吉林制药 100 328.00 0.00
415 000401 G 冀 东 84 325.08 0.00
416 000682 东方电子 100 311.00 0.00
417 000623 G 敖 东 18 305.64 0.00
418 000498 G 丹 化 134 288.10 0.00
419 000922 阿继电器 82 241.08 0.00
420 000590 紫光古汉 61 233.02 0.00
421 000518 四环生物 100 228.00 0.00
422 000720 G 泰 山 73 209.51 0.00
423 000610 G 西 旅 44 188.76 0.00
424 000517 *ST 成功 92 184.92 0.00
425 000692 G 惠 天 56 152.32 0.00
426 000803 金宇车城 27 120.96 0.00
427 000430 张 家 界 27 90.45 0.00
428 000056 G 深国商 14 65.24 0.00
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入价值超出期初基金资产净值2％或者前20 名的股票明细如下：
31
2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或者前20 名的股票明细如下：
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600005 G 武 钢 288,809,155.68 10.16%
2 600016 G 民 生 281,402,911.55 9.90%
3 600028 中国石化 280,282,150.51 9.86%
4 000002 G 万科Ａ 243,340,015.41 8.56%
5 600036 G 招 行 154,813,369.78 5.45%
6 000983 G 西 煤 153,283,175.21 5.39%
7 000001 深发展Ａ 123,523,909.39 4.35%
8 600309 G 万 华 117,687,202.62 4.14%
9 000031 G 中粮地 112,187,432.03 3.95%
10 000997 G 新大陆 105,588,501.57 3.72%
11 000858 G 五粮液 99,680,380.67 3.51%
12 000825 G 太 钢 90,043,056.64 3.17%
13 600584 G 苏长电 87,005,866.99 3.06%
14 600282 南钢股份 86,744,001.16 3.05%
15 600631 G 百 联 83,889,162.50 2.95%
16 600748 G 实发展 82,758,965.03 2.91%
17 000898 G 鞍 钢 80,233,943.53 2.82%
18 000069 G 华侨城 76,335,164.60 2.69%
19 000900 G 现投股 71,519,077.34 2.52%
20 600887 G 伊 利 67,597,985.45 2.38%
21 000619 G 海型材 63,098,966.65 2.22%
32
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额：
单位：人民币元
2006 年上半年
买入股票的成本总额 4,010,076,937.16
卖出股票的收入总额 4,149,112,616.88
(五)本报告期末按券种分类的债券投资组合
序 号 债券品种 期未市值(元) 市值占净值比例(%)
1 国债
598,174,077.30 14.74
2 金融债
241,938,398.51
5.96
3 企业债 0.00 0.00
4 可转换债券
0.00
0.00
合计
840,112,475.81
20.70
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600016 G 民 生 294,134,978.27 10.35%
2 000983 G 西 煤 225,975,746.53 7.95%
3 600583 G 海 工 194,283,387.76 6.84%
4 000858 G 五粮液 191,214,801.87 6.73%
5 600036 G 招 行 180,053,118.75 6.34%
6 600028 中国石化 166,777,194.33 5.87%
7 000001 深发展Ａ 138,000,350.47 4.86%
8 600005 G 武 钢 124,505,906.26 4.38%
9 000898 G 鞍 钢 117,014,740.52 4.12%
10 000069 G 华侨城 114,183,241.33 4.02%
11 600150 G 重 机 89,982,863.62 3.17%
12 600900 G 长 电 84,633,169.93 2.98%
13 600282 南钢股份 82,294,839.16 2.90%
14 600050 G 联 通 81,303,908.23 2.86%
15 600406 国电南瑞 81,231,697.74 2.86%
16 600584 G 苏长电 75,232,101.16 2.65%
17 000900 G 现投股 71,445,311.02 2.51%
18 600887 G 伊 利 68,441,782.37 2.41%
19 600037 G 歌 华 64,348,372.73 2.26%
20 000402 G 金融街 61,569,373.32 2.17%
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(六)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 期未市值(元)
市值占净值比例(%)
1 02 国债⒁ 168,255,028.80 4.15
2 00 国债12 103,240,000.00 2.54
3 20 国债⑽ 96,529,258.80 2.38
4 21 国债⒂ 69,287,540.40 1.71
5 05 国开02 60,984,000.00 1.50
(七)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
其他资产明细 金额（元）
应收交易保证金 2,614,264.41
应收证券清算款 33,448,787.71
应收利息合计 9,954,679.65
合计 46,017,731.77
4、本基金持有的处于转股期的可转换债券明细：
本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券。
5、因股权分置获配权证情况及本报告期末本基金持有权证情况
本基金本报告期没有主动投资权证，因股权分置获配权证情况统计如下表：
权证名称 本报告期获配权
证数量(股)
本报告期获
配权证成本
(元)
本报告期获配权证
成本(元)
报告期抹
持有权证
市值(元)
报告期末权
证市值占基
金资产净值
比（%）
招商银行认沽权证 16,093,200 0.00 6,421,186.80 0.00 0.00
华菱管线认沽权证 509 0.00 597.77 0.00 0.00
五粮液认沽权证 5,855,431 0.00 9,438,954.77 0.00 0.00
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五粮液认购权证 5,569,800 0.00 5,948,546.40 0.00 0.00
烟台万华认沽权证 1,464,591 0.00 1,630,822.08 0.00 0.00
烟台万华认购权证 976,394 0.00 7,031,013.19 0.00 0.00
深能源认沽权证 12,105 0.00 12,419.73 8,872.97 0.00
中集集团认沽权证 660,288 0.00 723,675.65 0.00 0.00
盐湖钾肥认沽权证 155 0.00 118.89 483.45 0.00
长江电力认购权证 135,000 0.00 315,630.00 0.00 0.00
合计 30,767,473 0.00 31,522,965.28 9,356.42 0.00
本基金持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
七、基金份额持有人结构
(一)本报告期末基金份额持有人信息
基金份额
持有人户
数（户）
平均每户持
有基金份额
（份）
机构投资者持有
基金份额（份）
占总份
额比例
（%）
个人投资者持有基
金份额（份）
占总份额
比例（%）
96,320 31,146 1,355,836,545 45.2% 1,644,163,455 54.8%
(二)本报告期末基金前十名份额持有人
序
号 持有人名称
持有份额（份） 占总份额的比例(%)
1 中国人寿保险股份有限公司 277,874,114 9.26%
2 中国人寿保险（集团）公司 276,399,818 9.21%
3 中国人民财产保险股份有限公司 116,419,406 3.88%
4 中国太平洋保险（集团）股份有限公司111,881,850 3.73%
5 中国平安保险（集团）股份有限公司 56,889,484 1.90%
6 全国社保基金六零二组合 53,046,217 1.77%
7 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 45,868,597 1.53%
8 新华人寿保险股份有限公司 38,867,070 1.30%
9 全国社保基金一零九组合 35,794,703 1.19%
10 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 29,556,742 0.99%
35
八、重大事件揭示
(一) 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
(二) 本基金管理人（以下简称“本公司”）、托管人的重大人事变动：
1、本基金管理人的重大人事变动情况
因本公司第二届董事会、监事会成员任期届满，按照《公司法》和本公司章程的有关规定，董
事会、监事会成员已按规定程序进行了换届。根据股东单位推荐，经股东会审议通过，部分董事、
独立董事、监事发生了变更。
变更后的本公司第三届董事会成员现为孙枫、胡继之、钱海章、陈税、过仕刚、黄俞、郝珠江、
方兆本、柳青、黄世忠、孙煜扬、殷克胜，其中孙枫任董事长，郝珠江、方兆本、柳青、黄世忠任
独立董事。员瑞恒不再担任本公司董事和副董事长职务，孙文娟不再担任本公司董事，朱祺珩不再
担任本公司独立董事。
变更后的本公司第三届监事会成员现为：李国阳、朱天相、徐剑、孙泽，其中李国阳任监事会
召集人。程绍秀、戴显梅不再担任本公司监事。
上述变更事项已报中国证监会备案，并于2006 年1 月21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》公告。
2、本基金托管人---中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门本报告期没有发生重大人
事变动情况。
(三) 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四) 本报告期内本基金投资策略未改变。
(五) 本基金本报告期内未进行收益分配。
(六) 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
(七) 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。
(八) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
1、本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向国
信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公
司、国元证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、汉唐证券
有限公司、财通证券有限公司、长城证券有限公司、中信证券股份有限公司、东海证券有限责任公
司、中国银河证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、宏源证券
36
股份有限公司和东海证券有限责任公司租用席位作为基金专用交易席位。2006 年上半年新增联合证
券有限责任公司、兴业证券股份有限公司和红塔证券股份有限公司的席位作为基金专用交易席位。
2006 年3 月起停止租用申银万国证券股份有限公司的深圳席位(席位号032105)。
2、普丰证券投资基金2006年1-6月通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金
如下：
（1） 2006 年1-6 月股票、债券、债券回购及权证交易量情况如下:
券商名称
席
位
数
量
股票成交量（元）
比例
(%)
债券成交量（元）
比例
(%)
债券回购交易量
(元)
比例
(%)
权证交易量
(元)
比例
(%)
国信证券 3 1,561,401,067.88 19.20 14,960,674.60 5.95 0.00 0.00 1,991,587.64 4.36
申银万国 2 1,485,823,891.87 18.27 96,062,686.00 38.20 470,000,000.00 44.12 9,616,209.00 21.07
中银国际 1 942,651,525.63 11.60 16,042,118.00 6.38 595,300,000.00 55.88
兴业证券 1 909,939,273.71 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00 19,337,122.38 42.37
国泰君安 2 539,051,575.60 6.63 51,139,303.60 20.33 0.00 0.00
国元证券 3 494,368,495.78 6.08 63,226,321.90 25.14 0.00 0.00 14,083,686.21 30.85
招商证券 1 493,443,365.04 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00
红塔证券 1 412,043,534.61 5.07 10,053,939.00 4.00 0.00 0.00
平安证券 3 388,480,122.42 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00
联合证券 1 359,282,042.84 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 614,448.49 1.35
银河证券 1 274,009,041.95 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00
中信建投
证券
3
143,524,299.12 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00
东海证券 1 71,323,293.01 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00
财通证券 1 34,630,907.78 0.43 0.00 0.00 0.00
中信证券 1 19,670,159.12 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 25 8,129,642,596.36 100 251,485,043.10 100 1,065,300,000.00 100 45,643,053.72 100
(2）2006 年1-6 月佣金情况：
券商名称 累计佣金（元） 占各券商累计佣金比例(%)
国信证券 1,223,889.33 18.79%
申银万国 1,208,621.09 18.56%
中银国际 766,856.62 11.78%
兴业证券 712,036.53 10.93%
国泰君安 437,023.29 6.71%
国元证券 401,499.01 6.17%
招商证券 386,125.46 5.93%
红塔证券 337,768.89 5.19%
平安证券 303,992.08 4.67%
联合证券 294,606.77 4.52%
银河证券 224,686.80 3.45%
37
中信建投证券 112,310.77 1.72%
东海证券 58,485.01 0.90%
财通证券 28,396.53 0.44%
中信证券 15,392.12 0.24%
合计 6,511,690.30 100.00
(九) 本报告期内其他重大事项：
1、本基金管理人自2006 年3 月10 日起正式开通全国统一客户服务号码：400-6788-999。
详见本公司2006 年3 月10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。
2、因业务发展需要，本公司办公地址和住所变更为深圳市福田区福华三路与益田路交汇处
深圳国际商会中心43 层，相应的业务联系方式也进行了变更，详见本公司2006 年4 月29 日
或6 月26 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。
九、备查文件目录
(一) 《普丰证券投资基金基金合同》
(二) 《普丰证券投资基金托管协议》
(三)普丰证券投资基金2006 年半年度报告原文
存放地点：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43 层鹏华基金管理
有限公司。
查阅方式：投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通
过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通
客户服务系统，咨询电话： 4006788999。
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
2006 年8 月25 日