普丰证券投资基金2005年半年度报告
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行
送出日期： 2005年8月26日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2005年8月26日复核了本报告中的财
务指标、基金净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
一、基金简介
（一）基金名称：普丰证券投资基金
基金简称：基金普丰
交易代码：184693
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1999年7月14日
报告期末基金份额总额：30亿份
基金合同存续期：15年
基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
上市日期：1999年7月30日
（二）基金投资目标：导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，同时贯彻绩优、
成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结
合,实现风险与收益的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益
率以上的投资收益,实现基金财产的长期稳定增值。
基金投资策略：本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险的同
时,积极投资绩优股和成长股,将基金财产按一定比例分为指数化投
资部分、债券投资部分和优化组合投资部分,力争在降低风险的同时,
实现基金财产增值。
基金业绩比较基准：无
基金风险收益特征：无
（三）基金管理人
法定名称：鹏华基金管理有限公司
注册及办公地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27层
邮政编码：518001
法定代表人：孙枫
信息披露负责人：程国洪
联系电话：0755-82353668 82080663
传真：0755-82080742
电子邮箱：ph@mail.phfund.com.cn
（四）基金托管人
法定名称：中国工商银行
注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：庄为
联系电话：010-66107333
传真：010-66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五）信息披露
报纸名称：中国证券报，证券时报，上海证券报
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告置备地点：深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27层鹏华基金管理
有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行
二、主要财务指标和基金净值表现（未经审计）
（一）财务指标
单位:人民币元
序 号 项 目 2005年6月30日
1 基金本期净收益 -185,524,826.47
2 基金份额本期净收益 0.0618
3 期末可供分配基金收益 -392,192,352.75
4 期末可供分配基金份额收益 -0.1307
5 期末基金资产净值 2,607,807,647.25
6 期末基金份额净值 0.8693
7 基金加权平均净值收益率 -6.99%
8 本期基金份额净值增长率 -1.94%
9 基金份额累计净值增长率 6.97%
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等)，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字
（二）基金净值表现
（1）本基金历史各时间段基金份额净值增长率
净值增长率 净值增长率标准差
过去一个月 3.33% 4.57%
过去三个月 -1.67% 3.37%
过去六个月 -1.94% 2.67%
过去一年 -4.95% 2.33%
过去三年 -16.53% 1.98%
自基金成立起至今 6.97% 2.01%
注：基金合同中未规定业绩比较基准。
（2）本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00% 3 3 1
14 12 23 30 12 30 10 23 15 21 27 18 14 27 11 17 31 15
3- 1- 8-
7- 6-9-1-4-8- 3-6-9- 4- 2-6-9- 4-
11- 11- 11- 12-
2000- 2003- 2003-
1999- 2000- 2000- 2001-2001-2001- 2002- 2002- 2002- 2003- 2004- 2004- 2004- 2005-
1999- 2001- 2003- 2004-
基金普丰
三、基金管理人报告
（一）基金管理人简介
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金设立、募集、管理基
金业务及中国证监会批准的其他业务。公司股东由国信证券有限公司、方正证券有限责任公司、
安信信托投资股份有限公司、安徽国元信托投资有限责任公司组成。公司原注册资本8,000万元
人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。公司目前管理四只封闭式基
金、五只开放式基金和三只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇
和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理
水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、
勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
（二）基金经理简历
易贵海，基金普丰基金经理,男，1964年出生，经济学硕士。历任大鹏证券资产管理中心部门
经理，兆富投资有限公司投资部经理,长盛基金管理有限公司同盛基金经理助理、基金经理。2004
年2月加入鹏华基金管理有限公司。
（三）基金运作的遵规守信情况说明
基金运作合规性声明:本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华
人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法
律、法规的规定以及《普丰证券投资基金基金合同》的约定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于
市场、取信于社会”的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋
求最大利益，忠实履行基金管理职责。2005年上半年本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，
基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
（四）投资策略和业绩表现说明
上半年深沪股市在全流通和国际化的大旗下,继续价值回归之路,振荡下行。在垃圾股和问题股
暴跌的同时,基金重仓持有的蓝筹股在2季度亦出现了大幅度的下跌，基金净值普遍负增长。上半年
普丰基金净值增长率为-1.94%，同期深圳综合指数为-17.4%，上证综合指数为-14.65%。
上半年普丰基金坚持既定的稳健防御的行业配置策略，并且自下而上严格精选个股，使得基金
业绩有了明显的提升，但由于受指数投资部分拖累，仍然使基金份额持有人蒙受了损失，在此深表
歉意。
上半年深沪股市的下跌，原因是多方面的，除了宏观经济的波动，更多的是来自于对历史遗留
问题的清理和解决。应该看到，股权分置的改革短期对市场是阵痛，但功在千秋，利在长远。
(五)市场展望
展望下半年，由于宏观经济形势的不明朗，股权分置改革对投资预期的短期干扰，下半年仍难
以出现反转行情。但估值水平不断下降，随着管理层对直接融资重要性的逐步认识，股权分置改革
成效的逐渐显现，深沪股市必将逐步走出历史的低谷。但全流通和国际化的现实，将使市场继续两
极分化，清除杂草，继续结构调整和优化仍将是战胜市场的不二法则。下半年股权分置改革试点将
继续深化，“寻宝”游戏仍将占据市场的重要地位，考虑股权分置改革后的估值变化将成为影响股
票结构分化的重要因素。
从行业层面来看，由于估值水平的改变以及宏观经济的微妙变化，上下游比较，谁优谁劣，已
不能简单定论。不看好周期类中的钢铁，估值上有优势的银行和电力应有表现的机会。
四、基金托管人报告
2005年上半年度，本托管人在对普丰证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了应尽的义务。
2005年上半年度普丰证券投资基金管理人——鹏华基金管理有限公司在投资运作、基金资产净
值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对普丰证券投资基金管理人——鹏华基金管理有限公司在2005年上半年度所编
制和披露的普丰证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。
中国工商银行资产托管部
2005年7月22日
五、基金财务会计报告（未经审计）
（一） 基金会计报表
1、普丰证券投资基金本报告期末与前一个年度末的比较式资产负债表
单位：人民币元
项目 行次 2005年6月30日 2004年12月31日
资产
银行存款 1 114,815,744.43 97,477,477.17
清算备付金 2 5,271,131.73 －
交易保证金 3 1,250,000.00 1,000,000.00
应收证券清算款 4 17,772,471.61 10,137,648.81
应收股利 5 332,203.13 －
应收利息[说明(1) ] 6 11,117,552.12 6,859,408.74
应收申购款 7 - －
其他应收款 8 - －
股票投资－市值[说明(2) ] 9 1,803,838,086.01 1,890,920,004.31
其中：股票投资成本[说明(2) ] 10 1,845,377,046.90 2,050,729,337.63
债券投资－市值[说明(2) ] 11 661,146,918.57 673,378,840.36
其中：债券投资成本[说明(2) ] 12 657,826,500.90 685,570,752.55
配股权证 13 - －
买人返售证券 14 - －
待摊费用 15 - －
其他资产 16 - －
资产总计 17 2,615,544,107.60 2,679,773,379.39
负债 - -
应付证券清算款 18 0.00 12,567,540.86
应付赎回款 19 － －
应付赎回费 20 － －
应付管理人报酬 21 2,647,111.06 2,858,891.16
应付托管费 22 529,422.19 571,778.23
应付佣金[说明(3) ] 23 1,553,968.06 1,357,405.54
应付利息 24 - －
应付收益 25
未交税金 26 2,777,850.17 2,767,992.17
其他应付款项 27 - -
卖出回购证券款 28 - -
短期借款 29 - -
预提费用[说明(4) ] 30 228,108.87 100,000.00
其他负债 31 - -
负债合计 7,736,460.35 20,223,607.96
持有人权益 32 - －
实收基金 33 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未实现利得 34 -38,218,543.22 -172,001,245.51
未分配收益 35 -353,973,809.53 -168,448,983.06
持有人权益合计 36 2,607,807,647.25 2,659,549,771.43
负债及持有人权益总计 37 2,615,544,107.60 2,679,773,379.39
2、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表
单位:人民币元
项目 行次 2005年6月30日 2004年6月30日
收入： 1 -165,269,850.11 173,426,365.69
股票差价收入[说明(5) ] 2 -193,474,322.84 176,253,998.80
债券差价收入[说明(6) ] 3 -302,148.20 -20,887,739.05
债券利息收入 4 8,654,413.33 9,536,648.45
存款利息收入 5 876,435.80 1,037,078.07
股利收入 6 18,921,699.28 7,354,792.42
买入返售证券收入 7 - -
其他收入[说明(7) ] 8 54,072.52 131,587.00
费用： 9 20,254,976.36 23,884,023.79
基金管理人报酬 10 16,488,221.30 19,136,527.06
基金托管费 11 3,297,644.20 3,827,305.37
卖出回购证券支出 12 219,533.14 675,316.25
利息支出 13 - -
其他费用[说明(8) ] 14 249,577.72 244,875.11
其中：上市年费 15 29,752.78 29,835.26
信息披露费 16 148,767.52 149,179.94
审计费 17 49,588.57 49,726.04
其他 18 21,468.85 16,133.87
基金净收益 19 -185,524,826.47 149,542,341.90
加：未实现资本利得 20 133,782,702.29 -374,296,457.76
基金经营业绩 21 -51,742,124.18 -224,754,115.86
3、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表
单位：人民币元
项目 行次 2005年6月30日 2004年6月30日
本期基金净收益 1 -185,524,826.47 149，542，341.90
加：期初基金净收益 2 -168,448,983.06 -59，559，111.01
加：本期损益平准金 3 - -
可供分配基金净收益 4 -353,973,809.53 89，983，230.89
加：以前年度损益调整 5 - -
减：本期已分配基金净收益 6 - -
期末基金净收益 7 -353,973,809.53 89，983，230.89
4、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表
单位：人民币元
行2 2005年6月30日 2004年6月30日
项目 次
一、期初基金净值 1 2,659,549,771.43 2,968,523,319.21
二、本期经营活动 2
基金净收益 3 -185,524,826.47 149,542,341.90
未实现利得 4 133,782,702.29 -374,296,457.76
经营活动产生的基金净值变动数 5 -51,742,124.18 -224,754,115.86
三、本期基金份额交易 6 - -
基金申购款 7 - -
基金赎回款 8 - -
基金份额交易产生的基金净值变 9 - -
动数
四、本期向持有人分配收益 10 - -
向基金份额持有人分配收益产生 11 - -
的基金净值变动数
五、以前年度损益调整 12 - -
因损益调整产生的净值变动数 13 - -
六、期末基金净值 14 2,607,807,647.25 2,743,769,203.35
（二）会计报表附注
1、基金的基本情况
普丰证券投资基金(以下简称“本基金”)由国信证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、
安信信托投资股份有限公司、安徽国元信托投资有限责任公司、鹏华基金管理有限公司共五家发
起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和基金合同发起，经中国证券监督管理
委员会(证监基字[1999]20号文)批准，基金合同于1999年7月14日生效。本基金为契约型封闭
式，存续期15年，发行规模为30亿份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行。《普丰证券投资基金招募说明书》、《普丰证券投资基金基金合同》等
文件已按规定报送中国证监会备案。本基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）深证上[1999]63
号文审核同意，于1999年7月30日在深交所挂牌交易。
2、编制会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制，本会计报表披露方式则是根据中国
证券监督管理委员会于2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息批露管理办法》、证券投资基
金信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则
第3号<会计报表附注的编制及披露>》、《证券投资基金信息披露编报规则第4号<基金投资组合报
告的编制及披露>》进行编制及披露。
3、主要会计政策
（1)会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。本报告期为2005年1月1日至2005年6月
30日。
（2）记账本位币
以人民币为记本账位币，记账单位为元。
（3）记账基础和计价原则
本基金的会计核算以权责发生制为记账原则，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表
项目均以历史成本为计价基础。
（4)基金资产的估值原则
A.股票投资
上市流通的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的平均价估值；估值日无交易的，以最近一个
交易日的平均价估值；送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
平均价估值；首次公开发行的股票，按成本价估值。
B.债券投资
证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日平均价估值，估值日没有交易的，按最近交易日
的平均价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日平均价减去债券平均价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券平均价计算得到的净价估
值。银行间债券市场债券以不含息成本价估值。未上市交易债券的估值按购入成本估值。
C.配股权证
从配股除权日起到配股确认日止，按平均价高于配股价的差额估值；如果平均价等于或低于配
股价，则估值额为零。
（5)证券投资的成本计价方法
A.股票投资
股票投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。
B.债券投资
债券投资按取得时的实际成本计价,出售的债券成本按移动加权平均法计算。
(6)待摊费用的摊销方法和摊销期限
核算本期已发生的、影响基金份额净值小数点后五位，应分摊计入本期的费用，摊销期
限为本年度。
（7)收入的确认和计量
A．股票差价收入:应于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差
额入账。
B.债券差价收入:按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。证券交
易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入；银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债
券差价收入。
C．债券利息收入:按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个
人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
D.存款利息收入:包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。
E．股利收入:按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额于除息日确认。
F．买入返售证券收入：按融出金额与成交利率，在融券期限内逐日计提入帐。
G.其他收入：在实际收到时确认收入。
（8)费用的确认和计量
A.基金管理费
基金管理人的管理费根据《普丰证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值1.25%的年费率
提取。
B.基金托管费
基金托管人的托管费根据《普丰证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的0.25％的年费
率计提。
C.卖出回购证券支出
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（9)基金的收益分配政策
基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%；基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，
分配在基金会计年度结束后的四个月内完成；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当
年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权。基金收益分
配后，每基金份额净值不能低于面值。
（10)为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估
计
本期没有采取其他会计政策和会计估计。
（11)会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由
本期没有对会计政策、会计估计进行变更，与上年度会计报表相一致。
（12)重大会计差错的内容和更正金额
本期没有重大会计差错。
4、税项
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税
字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《财政部、国家税务总局
关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《财政部、国家税务总局关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《财政部国家税务总局关于股息红利有
关个人所得税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。
（3）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税。
（4）对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，自2005
年6月13日起，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额，即由原来20
％的个人所得税调整为10％个人所得税。
（5）根据财税[2005]11号规定，从2005年1月24日起，将证券交易印花税税率由2壍髡?墶?
5、资产负债表日后事项：无
6、关联方关系及交易交易
(1)关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国工商银行 基金托管人
国信证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
方正证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
安信信托投资股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东
安徽国元信托投资有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
本报告期内关联方关系未发生变化。
(2)关联方交易，下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
A.通过关联方席位进行的交易，本交易是通过与关联方签订的证券交易席位租用协议进行，该
协议按照与一般证券公司签订的协议条款订立。
占股
关联 占债 占回购
票比 债券成交量 债券回购成交量
方名 年度 股票成交量（元） 券比 比例
例 （元） （元）
称 例(%) (%)
(%)
国信 2005年上半年 236,378,523.00 6.87 9,442,895.00 3.65 0.00 0.00
证券 2004年上半年 435,158,058.94 8.92 846,784.40 0.23 220,000,000.00 21.95
B.通过关联方席位交易支付的佣金
占累计佣金比
关联方名称 年度
累计佣金（元）
例（%）
2005年上半年 187,665.27 6.81
国信证券
2004年上半年 343,522.92 8.84
注:佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额 1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费-证券结
算风险基金
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额 1‰-买（卖）经手费-证券结算风险基金
佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。
C.从关联方获得的服务说明
本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协
议》，若相关计算公式及比例发生变化的，以相关席位租用协议约定为准。根据协议规定，上
述单位定期或不定期地为本基金管理人提供研究服务以及其他研究支持。
D.关联方报酬
a.基金管理人报酬
支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值的1.25%的年费率
计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值 1.25% 当年天数。截止至2005年
6月30日，本基金2005年上半年共需支付基金管理人报酬人民币16,488,221.30元。2004年上半
年本基金共支付基金管理人报酬人民币19,136,527.06元。
b.基金托管人报酬
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日
计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值 0.25% 当年天数。截止至2005年6月30日，
本基金2005年上半年需支付基金托管人报酬人民币3,297,644.20元。2004年上半年本基金共支付
基金托管人报酬人民币3,827,305.37元。
E.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
2005年上半年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7、会计报表重要项目说明
(1)按银行存款利息、债券利息、买入返售证券利息等分项列示应收利息的金额：
人民币元
2005年6月30日
应收银行存款利息 25,791.76
清算备付金利息 2,134.80
应收债券利息 11,089,625.56
合计 11,117,552.12
(2)按所估资产的种类分别列示投资估值增值的金额:
人民币元
2005年6月30日
股票 -41,538,960.89
债券 3,320,417.67
合计 -38,218,543.22
(3)按证券经营机构分别列示应付佣金的金额:
人民币元
2005年6月30日
华夏证券 126,020.15
平安证券 48,095.62
申银万国 291,154.01
招商证券 244,449.29
中银国际 57,835.40
中信证券 87,860.08
宏源证券 303,143.04
东海证券 68,982.91
银河证券 326,427.56
合计 1,553,968.06
(4)预提费用明细:
人民币元
2005年6月30日
上市年费 29,752.78
信息披露费费 148,767.52
合计 228,108.87
(5)股票差价收入:
人民币元
2005年上半年
卖出股票成交总额 1,740,634,244.39
减:卖出股票成本总额 1,932,659,627.70
减:应付佣金 1,448,939.53
股票差价收入 －193,474,322.84
(6)债券差价收入:
人民币元
2005年上半年
卖出债券成交总额 296,766,811.16
减:卖出债券成本总额 293,404,779.53
减:应收利息总额 3,664,179.83
债券差价收入 －302,148.20
(7)其他收入明细:
人民币元
2005年上半年
新股手续费返还 14,072.52
债券认购手续费返还 40,000.00
其他 0.00
合计 54,072.52
(8)其他费用明细:
人民币元
2005年上半年
上市年费 29,752.78
信息披露费 148,767.52
审计费用 49,588.57
帐户维护费 9,360.00
转托管费 10,000.00
回购交易费 2,108.85
划款手续费 0.00
合计 249,577.72
(9)本期没有分配基金收益
(10)其他重要报表项目的说明：无
8、本报告期末流通转让受限制的基金资产
截至2005年6月30日，基金获配暂不能流通的股票成本为5,854,822.64元,股票市值为
8,124,157.68元，对比成本估值增值为2,269,335.04元，普丰证券投资基金持有未上市或上市未
流通的股票明细如下：
序 股票 数 量 总成本 总市值 估值 转让受限制 受限制期限
号 名称 （股） （元） （元） 方法 原因
1 登海种业 29,165 487,055.50 646,879.70 市均价 新股未流通 2005-7-20流通
2 兔宝宝 60,775 市均价 新股未流通 2005-8-10流通
302,659.50 421,170.75
3 江苏三友 110,159 市均价 新股未流通 2005-8-18流通
391,064.45 576,131.57
4 广州国光 63,467 市均价 新股未流通 2005-8-23流通
685,443.60 738,121.21
5 轴研科技 31,879 市均价 新股未流通 2005-8-26流通
203,706.81 384,141.95
6 成霖股份 104,300 市均价 新股未流通 2005-8-31流通
896,980.00 961,646.00
7 宁波华翔 114,686 659,444.50 964,509.26 市均价 新股未流通 2005-9-3流通
8 晶源电子 92,558 442,427.24 978,338.06 市均价 新股未流通 2005-9-6流通
9 包头铝业 369,125 1,291,937.50 1,402,675.00 市均价 新股未流通 2005-8-9流通
10 中材国际 65,618 494,103.54 1,050,544.18 市均价 新股未流通 2005-7-12流通
9、需要说明的其他事项：无
六、基金投资组合报告
(一)本报告期末基金资产组合情况
序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
1 股票 1,803,838,086.01 68.97
2 债券 661,146,918.57 25.28
3 银行存款 120,086,876.16 4.59
4 其他资产 30,472,226.86 1.16
合计 2,615,544,107.60 100.00
(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
1、积极股票投资组合
序号 市值占净值
行业 期未市值(元)
比例（%）
A农、林、牧、渔业
646,879.70 0.02
2 B采掘业 192,376,923.33 7.38
3 C制造业 209,142,805.52 8.02
其中: C0食品、饮料 14,707,480.32 0.56
C1纺织、服装、皮毛 576,131.57 0.02
C2木材、家具 421,170.75 0.02
C3造纸、印刷 34,896,488.60 1.34
C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
C5电子 1,717,516.27 0.06
C6金属、非金属 98,734,325.17 3.79
C7机械、设备、仪表 58,089,692.84 2.23
C8医药、生物制品 0.00 0.00
C99其他制造业 0.00 0.00
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 169,686,426.11 6.51
5 E建筑业 1,050,544.18 0.04
6 F交通运输、仓储业 104,939,356.86 4.02
7 G信息技术业 26,708,280.72 1.02
8 H批发和零售贸易 44,518,521.78 1.71
9 I金融、保险业 255,298,817.40 9.79
10 J房地产业 0.00 0.00
11 K社会服务业 12,012,204.26 0.46
12 L传播与文化产业 0.00 0.00
13 M综合类 0.00 0.00
合计 1,016,380,759.86 38.97
2、指数股票投资组合
序号 市值占净值
行业 期未市值(元)
比例(%）
1 A农、林、牧、渔业 493,639.05 0.02
2 B采掘业 29,256,665.86 1.12
3 C制造业 362,847,341.46 13.91
其中 C0食品、饮料 102,954,765.90 3.95
C1纺织、服装、皮毛 11,939,821.65 0.46
C2木材、家具 0.00 0.00
C3造纸、印刷 2,091,878.46 0.08
C4石油、化学、塑胶、塑料 17,622,604.36 0.68
C5电子 4,184,985.80 0.16
C6金属、非金属 138,568,609.32 5.31
C7机械、设备、仪表 52,729,586.14 2.02
C8医药、生物制品 32,742,847.71 1.25
C99其他制造业 12,242.12 0.00
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 4,312,690.89 0.17
5 E建筑业 1,682,691.12 0.06
6 F交通运输、仓储业 170,157,325.61 6.53
7 G信息技术业 88,198,292.95 3.38
8 H批发和零售贸易 51,899,910.46 1.99
9 I金融、保险业 10,918,570.72 0.42
10 J房地产业 3,957,885.95 0.15
11 K社会服务业 61,153,788.02 2.35
12 L传播与文化产业 2,081,586.13 0.08
13 M综合类 496,937.93 0.02
合计 787,457,326.15 30.20
(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
1、积极股票明细
序 股票代 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比
号 码 例(%)
1 600036 招商银行 33,300,000 200,133,000.00 7.67
2 600900 长江电力 18,883,381 154,654,890.39 5.93
3 600583 海油工程 5,538,733 129,107,866.23 4.95
4 600717 天津港 9,785,004 69,473,528.40 2.66
5 600028 中国石化 17,872,615 63,269,057.10 2.43
6 600585 海螺水泥 6,488,313 43,471,697.10 1.67
7 600019 宝钢股份 7,505,179 37,600,946.79 1.44
8 600150 沪东重机 3,332,259 31,223,266.83 1.20
9 600030 中信证券 5,282,394 31,166,124.60 1.20
10 600050 中国联通 10,116,773 26,708,280.72 1.02
11 600016 民生银行 4,999,936 23,999,692.80 0.92
12 600966 博汇纸业 3,006,802 23,453,055.60 0.90
13 600694 大商股份 1,826,632 22,741,568.40 0.87
14 600500 中化国际 3,988,453 21,776,953.38 0.84
15 600550 天威保变 2,788,998 21,670,514.46 0.83
16 600029 南方航空 5,702,085 16,992,213.30 0.65
17 600026 中海发展 2,479,817 16,937,150.11 0.65
18 600323 南海发展 1,932,074 15,031,535.72 0.58
19 000858 五粮液 1,918,396 14,503,073.76 0.56
20 000069 华侨城Ａ 1,336,174 12,012,204.26 0.46
21 600356 恒丰纸业 1,845,715 11,443,433.00 0.44
22 600586 金晶科技 2,020,869 10,468,101.42 0.40
23 000970 中科三环 868,202 4,714,336.86 0.18
24 600162 香江控股 1,467,707 3,845,392.34 0.15
25 600472 包头铝业 399,125 1,516,675.00 0.06
26 600018 上港集箱 65,800 1,065,960.00 0.04
27 600970 中材国际 65,618 1,050,544.18 0.04
28 002049 晶源电子 92,658 979,395.06 0.04
29 002048 宁波华翔 114,786 965,350.26 0.04
30 002047 成霖股份 104,400 962,568.00 0.04
31 002045 广州国光 63,467 738,121.21 0.03
32 002041 登海种业 29,165 646,879.70 0.02
33 002044 江苏三友 110,159 576,131.57 0.02
34 002040 南京港 48,757 470,505.05 0.02
35 002043 兔宝宝 60,775 421,170.75 0.02
36 002046 轴研科技 31,879 384,141.95 0.01
37 000729 燕京啤酒 28,272 204,406.56 0.01
38 002050 山花股份 100 1,027.00 0.00
2、指数股票明细
序 股票代 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比
号 码 例(%)
1 000858 五粮液 11,178,619 84,510,359.64 3.24
2 000063 中兴通讯 2,625,596 60,021,124.56 2.30
3 000069 华侨城Ａ 6,608,661 59,411,862.39 2.28
4 000089 深圳机场 6,942,563 55,609,929.63 2.13
5 000022 深赤湾Ａ 1,810,157 50,195,653.61 1.92
6 002024 苏宁电器 1,423,089 45,481,924.44 1.74
7 000970 中科三环 7,881,403 42,796,018.29 1.64
8 000900 现代投资 3,533,839 38,094,784.42 1.46
9 000898 鞍钢新轧 9,224,290 34,775,573.30 1.33
10 000039 中集集团 3,626,071 34,774,020.89 1.33
11 000541 佛山照明 3,063,319 32,991,945.63 1.27
12 000983 西山煤电 4,079,400 28,311,036.00 1.09
13 000997 新大陆 3,430,552 28,096,220.88 1.08
14 000088 盐田港Ａ 2,431,895 23,881,208.90 0.92
15 000630 铜都铜业 3,728,902 16,593,613.90 0.64
16 000423 东阿阿胶 2,285,807 14,949,177.78 0.57
17 000729 燕京啤酒 1,872,054 13,534,950.42 0.52
18 000726 鲁 泰Ａ 1,516,761 11,861,071.02 0.45
19 000001 深发展Ａ 1,809,280 10,909,958.40 0.42
20 000625 长安汽车 2,001,629 10,848,829.18 0.42
21 000926 福星科技 1,334,723 9,449,838.84 0.36
22 000513 丽珠集团 1,822,372 9,385,215.80 0.36
23 000759 武汉中百 1,283,631 6,302,628.21 0.24
24 000866 扬子石化 603,081 5,837,824.08 0.22
25 000538 云南白药 247,978 4,384,251.04 0.17
26 000037 深南电Ａ 561,322 4,170,622.46 0.16
27 000100 TCL集团 1,900,000 4,104,000.00 0.16
28 002001 新和成 317,583 3,795,116.85 0.15
29 00157 中联重科 600,078 3,708,482.04 0.14
30 000422 湖北宜化 563,200 3,086,336.00 0.12
31 002038 双鹭药业 302,774 2,685,605.38 0.10
32 000659 珠海中富 762,159 2,477,016.75 0.09
33 000806 银河科技 660,247 2,396,696.61 0.09
34 000099 中信海直 645,486 2,317,294.74 0.09
35 000002 万 科Ａ 717,604 2,274,804.68 0.09
36 000917 电广传媒 289,802 2,074,982.32 0.08
37 002028 思源电气 200,200 1,907,906.00 0.07
38 000895 双汇发展 123,298 1,887,692.38 0.07
39 000888 峨眉山Ａ 354,591 1,680,761.34 0.06
40 000876 新希望 250,879 1,675,871.72 0.06
41 000758 中色股份 363,281 1,671,092.60 0.06
42 002012 凯恩股份 180,500 1,379,020.00 0.05
43 000049 深万山 200,000 1,346,000.00 0.05
44 000822 山东海化 304,284 1,326,678.24 0.05
45 000911 南宁糖业 231,052 940,381.64 0.04
46 000762 西藏矿业 201,182 899,283.54 0.03
47 000525 红太阳 210,000 804,300.00 0.03
48 000488 晨鸣纸业 125,806 704,513.60 0.03
49 001696 宗申动力 130,130 658,457.80 0.03
50 002007 华兰生物 58,995 523,875.60 0.02
51 000998 隆平高科 55,613 477,159.54 0.02
52 000623 吉林敖东 60,018 381,714.48 0.01
53 000869 张 裕Ａ 21,559 364,778.28 0.01
54 000626 如意集团 26,157 295,835.67 0.01
55 002004 华邦制药 38,401 264,198.88 0.01
56 000024 招商地产 34,620 242,686.20 0.01
57 000034 深信泰丰 88,024 131,155.76 0.01
58 000999 三九医药 30,529 107,767.37 0.00
59 000027 深能源Ａ 13,450 92,267.00 0.00
60 000763 锦州石化 21,103 62,042.82 0.00
61 000796 宝商集团 14,267 46,795.76 0.00
62 000031 深宝恒Ａ 9,241 42,878.24 0.00
63 000825 太钢不锈 9,500 36,195.00 0.00
64 000916 华北高速 9,360 33,040.80 0.00
65 000707 双环科技 8,534 26,284.72 0.00
66 000677 山东海龙 7,514 26,148.72 0.00
67 000639 金德发展 1,571 25,905.79 0.00
68 000155 川化股份 6,496 25,789.12 0.00
69 000617 石油济柴 1,320 19,826.40 0.00
70 000158 常山股份 6,371 17,775.09 0.00
71 000783 石炼化 7,472 15,915.36 0.00
72 000733 振华科技 3,673 14,875.65 0.00
73 000985 大庆华科 2,089 14,560.33 0.00
74 000933 神火股份 1,151 13,996.16 0.00
75 000956 中原油气 2,000 13,060.00 0.00
76 000817 辽河油田 2,101 12,984.18 0.00
77 000068 赛格三星 2,300 12,604.00 0.00
78 000043 深南光Ａ 2,171 12,374.70 0.00
79 000402 金融街 1,500 12,210.00 0.00
80 002032 苏泊尔 1,040 11,939.20 0.00
81 000559 万向钱潮 3,818 11,683.08 0.00
82 000550 江铃汽车 2,407 11,120.34 0.00
83 000839 中信国安 1,195 10,946.20 0.00
84 000050 深天马Ａ 1,680 10,819.20 0.00
85 000662 索芙特 1,274 10,778.04 0.00
86 000807 云铝股份 3,331 10,625.89 0.00
87 000938 清华紫光 1,023 10,281.15 0.00
88 000978 桂林旅游 1,730 10,068.60 0.00
89 002031 巨轮股份 1,170 9,675.90 0.00
90 000520 中国凤凰 2,944 9,509.12 0.00
91 000731 四川美丰 1,216 9,424.00 0.00
92 000960 锡业股份 1,646 9,201.14 0.00
93 000596 古井贡Ａ 2,573 9,159.88 0.00
94 000066 长城电脑 1,150 9,027.50 0.00
95 000790 华神集团 1,497 8,547.87 0.00
96 000751 锌业股份 2,730 8,517.60 0.00
97 000581 威孚高科 986 8,430.30 0.00
98 000629 新钢钒 1,642 8,407.04 0.00
99 000963 华东医药 1,825 8,395.00 0.00
100 000006 深振业Ａ 2,117 8,362.15 0.00
101 000909 数源科技 1,742 8,204.82 0.00
102 000539 粤电力Ａ 1,697 7,908.02 0.00
103 000990 诚志股份 1,507 7,776.12 0.00
104 000951 中国重汽 1,000 7,690.00 0.00
105 000651 格力电器 733 7,527.91 0.00
106 000828 东莞控股 1,605 7,270.65 0.00
107 000902 中国服装 2,633 7,267.08 0.00
108 000045 深纺织Ａ 1,529 7,247.46 0.00
109 000819 岳阳兴长 1,363 7,155.75 0.00
110 000976 春晖股份 3,415 7,137.35 0.00
111 000410 沈阳机床 1,136 7,111.36 0.00
112 000668 武汉石油 1,255 7,028.00 0.00
113 000046 光彩建设 1,913 6,829.41 0.00
114 000831 关铝股份 2,410 6,796.20 0.00
115 002027 七喜股份 1,000 6,790.00 0.00
116 000958 东方热电 2,167 6,739.37 0.00
117 000516 陕解放Ａ 1,315 6,588.15 0.00
118 000608 阳光股份 1,278 6,568.92 0.00
119 000502 恒大地产 1,721 6,419.33 0.00
120 002021 中捷股份 800 6,408.00 0.00
121 000016 深康佳Ａ 1,522 6,224.98 0.00
122 000778 新兴铸管 942 6,170.10 0.00
123 000955 欣龙无纺 2,257 6,139.04 0.00
124 000078 海王生物 1,567 6,111.30 0.00
125 000890 法尔胜 1,999 6,056.97 0.00
126 000761 本钢板材 1,405 5,929.10 0.00
127 000972 新中基 918 5,921.10 0.00
128 000028 一致药业 1,361 5,865.91 0.00
129 000848 承德露露 1,770 5,823.30 0.00
130 000400 许继电气 1,169 5,774.86 0.00
131 000901 航天科技 1,538 5,736.74 0.00
132 002029 七匹狼 780 5,717.40 0.00
133 000531 穗恒运Ａ 991 5,628.88 0.00
134 000036 华联控股 1,555 5,598.00 0.00
135 000962 东方钽业 1,301 5,568.28 0.00
136 000748 湘计算机 1,579 5,384.39 0.00
137 000637 茂化实华 671 5,361.29 0.00
138 000558 莱茵置业 1,587 5,332.32 0.00
139 000599 青岛双星 2,193 5,307.06 0.00
140 000070 特发信息 1,251 5,291.73 0.00
141 000543 皖能电力 1,478 5,173.00 0.00
142 000591 桐君阁 1,023 5,135.46 0.00
143 000996 捷利股份 1,026 5,068.44 0.00
144 000060 中金岭南 841 5,054.41 0.00
145 000582 北海新力 1,048 4,936.08 0.00
146 000578 数码网络 1,471 4,854.30 0.00
147 000032 深桑达Ａ 874 4,841.96 0.00
148 000690 宝丽华 1,133 4,792.59 0.00
149 000527 美的电器 618 4,690.62 0.00
150 000793 燃气股份 1,480 4,632.40 0.00
151 000061 农产品 1,356 4,583.28 0.00
152 000797 中国武夷 1,637 4,567.23 0.00
153 000096 广聚能源 1,251 4,566.15 0.00
154 000878 云南铜业 1,221 4,517.70 0.00
155 000987 广州友谊 805 4,508.00 0.00
156 000680 山推股份 1,969 4,489.32 0.00
157 000936 华西村 1,268 4,438.00 0.00
158 000563 陕国投Ａ 1,026 4,432.32 0.00
159 000852 江钻股份 894 4,407.42 0.00
160 000404 华意压缩 1,862 4,394.32 0.00
161 000919 金陵药业 773 4,390.64 0.00
162 002026 山东威达 600 4,380.00 0.00
163 002025 航天电器 240 4,329.60 0.00
164 000055 方 大Ａ 783 4,322.16 0.00
165 000058 深赛格 1,223 4,317.19 0.00
166 002037 久联发展 700 4,291.00 0.00
167 000693 聚友网络 845 4,284.15 0.00
168 002008 大族激光 450 4,270.50 0.00
169 000715 中兴商业 812 4,189.92 0.00
170 000562 宏源证券 950 4,180.00 0.00
171 002030 达安基因 400 4,180.00 0.00
172 000408 河北华玉 1,297 4,176.34 0.00
173 000669 领先科技 840 4,124.40 0.00
174 000973 佛塑股份 1,231 4,123.85 0.00
175 000889 渤海物流 1,548 4,055.76 0.00
176 000727 华东科技 1,378 4,037.54 0.00
177 000786 北新建材 1,260 4,019.40 0.00
178 000965 天水股份 1,620 4,001.40 0.00
179 000615 湖北金环 1,226 3,996.76 0.00
180 002014 永新股份 500 3,995.00 0.00
181 000971 湖北迈亚 1,452 3,993.00 0.00
182 000792 盐湖钾肥 387 3,924.18 0.00
183 000012 南 玻Ａ 1,050 3,906.00 0.00
184 000021 深科技Ａ 521 3,897.08 0.00
185 000838 蓝星石化 600 3,870.00 0.00
186 000723 天宇电气 873 3,867.39 0.00
187 000903 云内动力 883 3,849.88 0.00
188 002010 传化股份 300 3,843.00 0.00
189 000618 吉林化工 1,132 3,826.16 0.00
190 000728 北京化二 1,340 3,819.00 0.00
191 002033 丽江旅游 400 3,808.00 0.00
192 000927 一汽夏利 1,360 3,794.40 0.00
193 000062 深圳华强 848 3,782.08 0.00
194 000757 方向光电 1,767 3,746.04 0.00
195 000930 丰原生化 805 3,743.25 0.00
196 000605 四环药业 722 3,732.74 0.00
197 000009 深宝安Ａ 1,469 3,731.26 0.00
198 000151 中成股份 1,179 3,666.69 0.00
199 000526 好时光 830 3,660.30 0.00
200 002035 华帝股份 700 3,591.00 0.00
201 000948 南天信息 787 3,572.98 0.00
202 002020 京新药业 400 3,516.00 0.00
203 000549 湘火炬Ａ 1,000 3,460.00 0.00
204 002011 盾安环境 500 3,460.00 0.00
205 000419 通程控股 902 3,436.62 0.00
206 002017 东信和平 300 3,426.00 0.00
207 000975 科学城 1,272 3,421.68 0.00
208 000756 新华制药 1,128 3,417.84 0.00
209 000716 广西斯壮 1,429 3,415.31 0.00
210 000406 石油大明 674 3,363.26 0.00
211 000785 武汉中商 1,071 3,298.68 0.00
212 000818 锦化氯碱 1,091 3,283.91 0.00
213 002023 海特高新 300 3,270.00 0.00
214 000503 海虹控股 334 3,266.52 0.00
215 000897 津滨发展 1,307 3,254.43 0.00
216 000966 长源电力 1,093 3,246.21 0.00
217 000589 黔轮胎Ａ 886 3,242.76 0.00
218 000993 闽东电力 1,049 3,241.41 0.00
219 000837 秦川发展 991 3,200.93 0.00
220 000863 和光商务 1,815 3,176.25 0.00
221 000701 厦门信达 534 3,171.96 0.00
222 000925 浙大海纳 508 3,169.92 0.00
223 000912 泸天化 520 3,161.60 0.00
224 000719 焦作鑫安 1,202 3,161.26 0.00
225 000988 华工科技 509 3,155.80 0.00
226 000426 大地基础 792 3,152.16 0.00
227 000153 丰原药业 1,104 3,113.28 0.00
228 000010 深华新 994 3,111.22 0.00
229 000830 鲁西化工 787 3,085.04 0.00
230 002006 精工科技 400 3,084.00 0.00
231 000969 安泰科技 547 3,063.20 0.00
232 000835 隆源双登 507 3,031.86 0.00
233 000768 西飞国际 1,000 2,980.00 0.00
234 000892 长丰通信 1,006 2,967.70 0.00
235 000018 深中冠Ａ 600 2,964.00 0.00
236 002036 宜科科技 500 2,955.00 0.00
237 000671 阳光发展 518 2,937.06 0.00
238 002034 美欣达 360 2,926.80 0.00
239 000780 草原兴发 800 2,896.00 0.00
240 000415 汇通水利 812 2,874.48 0.00
241 000920 南方汇通 771 2,844.99 0.00
242 000428 华天酒店 698 2,840.86 0.00
243 000700 模塑科技 946 2,838.00 0.00
244 000787 创智科技 556 2,835.60 0.00
245 000782 美达股份 1,071 2,827.44 0.00
246 000636 风华高科 800 2,800.00 0.00
247 000679 大连友谊 810 2,794.50 0.00
248 000524 东方宾馆 1,032 2,786.40 0.00
249 000702 正虹科技 964 2,785.96 0.00
250 000932 华菱管线 708 2,782.44 0.00
251 000612 焦作万方 1,155 2,772.00 0.00
252 002015 霞客环保 300 2,700.00 0.00
253 002022 科华生物 240 2,697.60 0.00
254 000533 万家乐Ａ 1,000 2,610.00 0.00
255 000823 超声电子 696 2,610.00 0.00
256 000913 钱江摩托 898 2,595.22 0.00
257 000597 东北药 865 2,586.35 0.00
258 002003 伟星股份 300 2,583.00 0.00
259 000893 广州冷机 956 2,581.20 0.00
260 000737 南风化工 999 2,567.43 0.00
261 000959 首钢股份 753 2,552.67 0.00
262 000752 西藏发展 618 2,465.82 0.00
263 000033 新都酒店 833 2,440.69 0.00
264 002018 华星化工 300 2,406.00 0.00
265 000600 建投能源 635 2,381.25 0.00
266 000413 宝 石Ａ 684 2,380.32 0.00
267 001896 豫能控股 1,009 2,371.15 0.00
268 000007 深达声Ａ 639 2,338.74 0.00
269 000989 九芝堂 464 2,333.92 0.00
270 002009 天奇股份 300 2,331.00 0.00
271 000504 赛迪传媒 526 2,319.66 0.00
272 000667 名流置业 538 2,308.02 0.00
273 000800 一汽轿车 846 2,301.12 0.00
274 000815 美利纸业 515 2,291.75 0.00
275 000551 创元科技 590 2,271.50 0.00
276 002005 德豪润达 300 2,238.00 0.00
277 000789 江西水泥 771 2,181.93 0.00
278 000767 漳泽电力 487 2,181.76 0.00
279 000820 金城股份 934 2,157.54 0.00
280 000601 韶能股份 504 2,152.08 0.00
281 000777 中核科技 454 2,133.80 0.00
282 000968 煤气化 400 2,104.00 0.00
283 000501 鄂武商Ａ 719 2,099.48 0.00
284 002016 威尔科技 300 2,073.00 0.00
285 000739 普洛药业 570 2,046.30 0.00
286 000688 朝华集团 813 2,040.63 0.00
287 000019 深深宝Ａ 464 2,036.96 0.00
288 000798 中水渔业 613 2,029.03 0.00
289 000065 北方国际 445 2,024.75 0.00
290 000528 桂柳工Ａ 532 2,016.28 0.00
291 000725 京东方Ａ 510 2,004.30 0.00
292 002019 鑫富股份 130 1,996.80 0.00
293 000929 兰州黄河 680 1,985.60 0.00
294 000967 上风高科 541 1,974.65 0.00
295 000811 烟台冰轮 457 1,965.10 0.00
296 000910 大亚科技 427 1,951.39 0.00
297 000029 深深房Ａ 491 1,929.63 0.00
298 002013 中航精机 300 1,917.00 0.00
299 000038 深大通Ａ 312 1,906.32 0.00
300 000981 兰光科技 447 1,881.87 0.00
301 000886 海南高速 844 1,873.68 0.00
302 000593 宝光药业 670 1,849.20 0.00
303 000571 新大洲Ａ 1,000 1,830.00 0.00
304 000515 攀渝钛业 529 1,819.76 0.00
305 000429 粤高速Ａ 361 1,805.00 0.00
306 000875 吉电股份 573 1,804.95 0.00
307 000522 白云山Ａ 418 1,776.50 0.00
308 000860 顺鑫农业 470 1,748.40 0.00
309 000090 深天健 418 1,743.06 0.00
310 000042 深长城Ａ 330 1,742.40 0.00
311 000717 韶钢松山 300 1,740.00 0.00
312 000821 京山轻机 604 1,715.36 0.00
313 000663 永安林业 583 1,655.72 0.00
314 000548 湖南投资 602 1,649.48 0.00
315 000573 粤宏远Ａ 700 1,638.00 0.00
316 000750 桂林集琦 696 1,600.80 0.00
317 000856 唐山陶瓷 921 1,593.33 0.00
318 000982 圣雪绒 577 1,592.52 0.00
319 000887 飞彩股份 1,326 1,591.20 0.00
320 000712 锦龙股份 427 1,584.17 0.00
321 000607 华立控股 500 1,570.00 0.00
322 000657 中钨高新 421 1,566.12 0.00
323 000877 天山股份 565 1,559.40 0.00
324 000882 华联股份 459 1,496.34 0.00
325 000939 凯迪电力 243 1,475.01 0.00
326 000829 赣南果业 357 1,474.41 0.00
327 000735 罗牛山 675 1,471.50 0.00
328 000507 粤富华 408 1,452.48 0.00
329 000661 长春高新 388 1,427.84 0.00
330 000918 亚华种业 639 1,393.02 0.00
331 000417 合肥百货 383 1,390.29 0.00
332 000753 漳州发展 528 1,388.64 0.00
333 000833 贵糖股份 463 1,379.74 0.00
334 000883 三环股份 520 1,357.20 0.00
335 000407 胜利股份 587 1,355.97 0.00
336 000059 辽通化工 300 1,329.00 0.00
337 000521 美菱电器 589 1,325.25 0.00
338 000532 力合股份 359 1,324.71 0.00
339 000928 吉林炭素 483 1,299.27 0.00
340 000961 大连金牛 447 1,291.83 0.00
341 000673 大同水泥 416 1,281.28 0.00
342 000655 华光陶瓷 656 1,272.64 0.00
343 000159 国际实业 285 1,248.30 0.00
344 000868 安凯客车 462 1,215.06 0.00
345 000026 飞亚达Ａ 306 1,211.76 0.00
346 000609 燕化高新 211 1,202.70 0.00
347 000949 新乡化纤 471 1,158.66 0.00
348 000711 天伦置业 358 1,156.34 0.00
349 000568 泸州老窖 307 1,108.27 0.00
350 000598 蓝星清洗 288 1,071.36 0.00
351 000697 咸阳偏转 303 1,057.47 0.00
352 000602 金马集团 168 1,002.96 0.00
353 000952 广济药业 298 998.3 0.00
354 000703 世纪光华 344 973.52 0.00
355 000908 天一科技 550 968 0.00
356 000510 金路集团 384 952.32 0.00
357 000672 铜城集团 483 951.51 0.00
358 000420 吉林化纤 339 949.2 0.00
359 000619 海螺型材 159 893.58 0.00
360 000708 大冶特钢 289 867 0.00
361 000859 国风塑业 387 832.05 0.00
362 000881 大连国际 254 782.32 0.00
363 000979 科苑集团 242 752.62 0.00
364 000921 科龙电器 333 752.58 0.00
365 000156 *ST嘉瑞 493 744.43 0.00
366 000755 山西三维 130 742.3 0.00
367 002002 江苏琼花 100 728 0.00
368 000628 倍特高新 224 712.32 0.00
369 000403 三九生化 221 711.62 0.00
370 000635 英力特 120 703.2 0.00
371 000416 健特生物 100 693 0.00
372 000683 天然碱 256 675.84 0.00
373 000519 银河动力 100 655 0.00
374 000506 东泰控股 390 639.6 0.00
375 000721 西安饮食 184 596.16 0.00
376 000650 *ST九化 456 592.8 0.00
377 000713 丰乐种业 179 585.33 0.00
378 000779 三毛派神 267 582.06 0.00
379 000616 亿城股份 175 575.75 0.00
380 000810 华润锦华 182 573.3 0.00
381 000953 河池化工 211 571.81 0.00
382 000937 金牛能源 97 558.72 0.00
383 000732 福建三农 271 550.13 0.00
384 000534 汕电力Ａ 185 508.75 0.00
385 000547 闽福发Ａ 100 508 0.00
386 000915 山大华特 172 502.24 0.00
387 000813 天山纺织 294 499.8 0.00
388 000905 厦门港务 67 495.13 0.00
389 000977 浪潮信息 74 463.98 0.00
390 000514 渝开发 120 459.6 0.00
391 000622 岳阳恒立 395 454.25 0.00
392 000004 北大高科 100 453 0.00
393 000631 兰宝信息 371 441.49 0.00
394 000686 锦州六陆 119 431.97 0.00
395 000923 河北宣工 174 429.78 0.00
396 000517 甬成功 92 421.36 0.00
397 000570 苏常柴Ａ 100 421 0.00
398 000709 唐钢股份 111 415.14 0.00
399 000812 陕西金叶 100 411 0.00
400 000586 汇源通信 100 401 0.00
401 000935 四川双马 164 398.52 0.00
402 000023 深天地Ａ 100 389 0.00
403 000584 舒卡股份 100 381 0.00
404 000511 银基发展 100 375 0.00
405 000861 海印股份 102 367.2 0.00
406 000595 西北轴承 143 366.08 0.00
407 000576 广东甘化 159 356.16 0.00
408 000530 大冷股份 100 356 0.00
409 000014 沙河股份 64 344.96 0.00
410 000611 时代科技 100 335 0.00
411 000826 国投资源 100 331 0.00
412 000606 青海明胶 100 329 0.0
413 000418 小天鹅Ａ 100 328 0.00
414 000698 沈阳化工 101 324.21 0.00
415 000666 经纬纺机 100 317 0.00
416 000803 金宇车城 27 316.44 0.00
417 000862 吴忠仪表 194 308.46 0.00
418 000906 南方建材 111 305.25 0.00
419 000665 武汉塑料 100 305 0.00
420 000564 西安民生 100 301 0.00
421 000722 金果实业 100 301 0.00
422 000545 吉林制药 100 296 0.00
423 000899 赣能股份 100 289 0.00
424 000554 泰山石油 100 287 0.00
425 000035 中科健Ａ 100 286 0.00
426 000685 公用科技 100 280 0.00
427 000594 内蒙宏峰 100 280 0.00
428 000791 西北化工 209 275.88 0.00
429 000523 广州浪奇 100 269 0.00
430 000880 山东巨力 138 266.34 0.00
431 000553 沙隆达Ａ 100 261 0.00
432 000795 太原刚玉 82 257.48 0.00
433 000421 南京中北 82 256.66 0.00
434 000425 徐工科技 100 255 0.00
435 000705 浙江震元 72 251.28 0.00
436 000632 三木集团 100 248 0.00
437 000544 白鸽股份 100 245 0.00
438 000498 丹东化纤 100 244 0.00
439 000670 天发石油 100 243 0.00
440 000652 泰达股份 97 241.53 0.00
441 000681 远东股份 94 236.88 0.00
442 000687 保定天鹅 100 235 0.00
443 000301 丝绸股份 100 234 0.00
444 000836 天大天财 58 230.26 0.00
445 000957 中通客车 100 226 0.00
446 000627 百科药业 100 223 0.00
447 000682 东方电子 100 220 0.00
448 000850 华茂股份 100 209 0.00
449 000540 世纪中天 100 204 0.00
450 000509 同人华塑 100 201 0.00
451 000590 紫光古汉 61 198.25 0.00
452 000569 长城股份 100 192 0.00
453 000922 阿继电器 82 191.88 0.00
454 000565 渝三峡Ａ 70 180.6 0.00
455 000633 合金投资 100 175 0.00
456 000518 四环生物 100 163 0.00
457 000738 南方摩托 100 162 0.00
458 000766 ST通金马 99 155.43 0.00
459 000401 冀东水泥 64 145.28 0.00
460 000610 西安旅游 33 119.46 0.00
461 000720 鲁能泰山 57 113.43 0.00
462 000692 惠天热电 41 110.29 0.00
463 000430 张家界 27 69.39 0.00
464 000056 深国商 10 34.5 0.00
465 000760 博盈投资 8 19.44 0.00
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入价值超出期初基金资产净值2％或者前20名的股票明细如下：
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元)
占期初净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 127,745,026.30 4.80
2 000039 中集集团 96,142,245.08 3.61
3 600028 中国石化 83,058,232.10 3.12
4 000063 中兴通讯 82,449,681.83 3.10
5 600900 长江电力 61,358,678.71 2.31
6 600026 中海发展 59,316,328.72 2.23
7 600005 武钢股份 56,850,412.93 2.14
8 600717 天津港 56,727,699.39 2.13
9 000022 深赤湾Ａ 53,121,143.44 2.00
10 000898 鞍钢新轧 47,340,823.90 1.78
11 600694 大商股份 45,884,554.79 1.73
12 600009 上海机场 44,506,213.25 1.67
13 600585 海螺水泥 43,222,248.40 1.63
14 000983 西山煤电 42,341,411.06 1.59
15 600030 中信证券 42,242,705.20 1.59
16 000858 五粮液 37,811,691.91 1.42
17 000541 佛山照明 37,142,717.27 1.40
18 000900 现代投资 32,508,054.25 1.22
19 000089 深圳机场 31,966,688.76 1.20
20 600150 沪东重机 29,072,315.23 1.09
2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或者前20名的股票明细如下：
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元)
占期初净值比例(%)
1 600005 武钢股份 113,901,696.00 4.28
2 600019 宝钢股份 85,086,645.20 3.20
3 600660 福耀玻璃 73,532,900.91 2.76
4 000039 中集集团 66,933,665.35 2.52
5 000488 晨鸣纸业 66,195,779.39 2.49
6 600031 三一重工 55,541,417.37 2.09
7 600050 中国联通 53,403,988.47 2.01
8 000983 西山煤电 51,482,582.97 1.94
9 600029 南方航空 51,034,490.66 1.92
10 600009 上海机场 45,462,782.58 1.71
11 600018 上港集箱 39,026,294.42 1.47
12 600694 大商股份 37,685,276.11 1.42
13 000625 长安汽车 37,470,189.77 1.41
14 000630 铜都铜业 36,863,618.85 1.39
15 600550 天威保变 33,222,416.09 1.25
16 000001 深发展Ａ 31,756,779.00 1.19
17 000758 中色股份 31,118,552.56 1.17
18 000069 华侨城Ａ 30,041,402.55 1.13
19 600026 中海发展 28,713,870.65 1.08
20 000002 万 科Ａ 28,331,945.63 1.07
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额：
人民币元
2005年上半年
买入股票的成本总额 1,727,307,336.97
卖出股票的收入总额 1,740,634,244.39
(五)本报告期末按券种分类的债券投资组合
序 号 债券品种 期未市值(元) 市值占净值比例(%)
1 国债 18.88
492,444,482.97
2 金融债 2.39
62,412,000.00
3 企业债 0.00 0.00
4 可转换债券 4.08
106,290,435.60
合计 25.35
661,146,918.57
(六)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 期未市值(元) 市值占净值比例
(%)
1 00国债12 134,212,000.00 5.15
2 04国债⑸ 110,133,673.67 4.22
3 招行转债 106,290,435.60 4.08
4 05国债02 78,346,480.00 3.00
5 04国债⑾ 55,940,500.00 2.15
(七)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
其他资产明细 金额（元）
应收交易保证金 1,250,000.00
应收证券清算款 17,772,471.61
应收股利合计 332,203.13
应收利息合计 11,117,552.12
合计 30,472,226.86
4、本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 期末市值（元） 市值占净值
比例（%）
1 100036 招行转债 106,290,435.60 4.08
合计 106,290,435.60 4.08
七、基金份额持有人结构
(一)本报告期末基金份额持有人信息
基金份额 平均每户持 机构投资者持有 占总份 个人投资者持有基 占总份额
持有人户 有基金份额 基金份额（份） 额比例 金份额（份） 比例（%）
数（户） （份） （%）
106,045 28,289.88 1,340,721,986 44.69 1,659,278,014 55.31
(二)本报告期末基金前十名份额持有人
序
持有人名称 占总份额的比例(%)
号 持有份额（份）
1 中国人寿保险股份有限公司 247,740,920 8.26
2 中国人民财产保险股份有限公司 228,344,106 7.61
3 中国人寿保险（集团）公司 184,486,886 6.15
4 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 171,723,230 5.72
5 中国平安保险（集团）股份有限公司 132,604,377 4.42
6 银河－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 45,868,597 1.53
7 中国再保险（集团）公司 34,042,814 1.13
8 中油财务有限责任公司 30,823,573 1.03
9 塔里木石油勘探开发指挥部 27,696,388 0.92
10 内蒙古自治区信托投资公司 20,665,496 0.69
八、重大事件揭示
(一)本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
(二)本基金管理人（以下简称“本公司”）、托管人的重大人事变动：
1、因股东单位委派的董事发生变化，根据方正证券有限责任公司推荐，经本公司2004年第三
次临时股东会会议审议通过，陈锐女士担任本公司第二届董事会董事，李华强先生因工作变动不再
担任本公司董事。上述事项已经中国证监会核准，并于2005年2月26日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》公告。
2、经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意曹志广先生辞去公司督察长职务；经
本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意吴伟先生担任公司督察长职务。吴伟先生的任职
资格已经中国证监会证监基金字[2005]99号文核准并于2005年6月16日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》公告。
(三)本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)本报告期内本基金投资策略未改变。
(五)本基金本报告期内未进行收益分配。
(六) 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
(七)本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处
罚。
(八) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
1、本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向国
信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公
司、招商证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、安信信托投资股份有限公司、申银万国证券
股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、汉唐证券有限公司、财通证券有限公司、长城证券有
限公司、中信证券有限公司租用席位作为基金专用交易席位。2005年新增加了东海证券有限责任公
司和中国银河证券有限责任公司席位作为基金专用席位。
2、普丰证券投资基金2005年1-6月通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金
如下：
（1） 2005年1-6月股票、债券及债券回购交易量情况如下:
席位 股票成交量 比 例 债券成交量 比 例 债券回购交易 比例
券商名称
数量 （元） (%) （元） (%) 量(元) (%)
国信证券 3 236,378,523.00 6.87 9,442,895.00 3.65 0.00
华夏证券 3 406,119,438.35 11.81 5,958,628.00 2.30 60,000,000.00 14.84
平安证券 3 61,463,225.42 1.79 0.00 0.00
申银万国 3 591,849,310.37 17.20 985,671.00 0.38 0.00
招商证券 1 536,706,080.83 15.60 0.00 0.00
中银国际 1 112,363,414.62 3.27 0.00 73,000,000.00 18.06
中信证券 1 141,882,783.73 4.12 0.00 0.00
宏源证券 1 869,005,200.95 25.26 0.00 271,300,000.00 67.10
东海证券 1 84,912,892.31 2.47 67,974,816.40 26.26 0.00
银河证券 1 399,291,141.53 11.61 174,500,848.80 67.41 0.00
合计 3,439,972,011.11 100 258,862,859.20 100.00 404,300,000.00 100
(2）2005年1-6月佣金情况：
累计佣金 各券商累计佣金比
券商名称
（元） 例(%)
国信证券 187,665.27 6.81
华夏证券 322,043.17 11.70
平安证券 48,095.62 1.75
申银万国 467,132.57 16.97
招商证券 419,977.89 15.26
中银国际 91,407.95 3.32
中信证券 111,024.38 4.03
宏源证券 709,863.36 25.79
东海证券 68,982.91 2.50
银河证券 326,427.56 11.86
合计 2,752,620.66 100.00
(九)本报告期内其他重大事项：
本基金参加了宝山钢铁股份有限公司增发A股和深圳成霖洁具股份有限公司首次公开发行A股
的配售。此次发行的分销商之一方正证券有限责任公司是本公司的非控股股东。本基金管理人分别
于2005年4月27日和5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告了本基金参与配售
的情况。
九、备查文件目录
(一)中国证监会批准普丰证券投资基金设立的文件
(二)《普丰证券投资基金基金合同》
(三)《普丰证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(五)财务报表及附注
(六)报告期内普丰证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
(七)存放地点：深圳市深南东路发展银行大厦18层、27层鹏华基金管理有限公司
(八)查阅方式：投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或
通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户
服务系统，咨询电话：（0755）82353668。
本基金管理人：鹏华基金管理有限公司
2005年8月27日