普丰证券投资基金2000年年度报告
重要提示：本基金的托管人已于2001年3月26日复核了本报告。本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。
一、 基金简介
（一）基金基本资料
基金名称：普丰证券投资基金（简称：基金普丰）
基金交易代码：4693
基金发起人：国信证券有限责任公司
浙江证券有限责任公司
鞍山市信托投资股份有限公司
安徽省国际信托投资公司
鹏华基金管理有限公司
基金发行日期：1999年7月8日
基金成立日期：1999年7月14日
基金单位总份额：30亿份
基金类型：契约型、封闭式
基金存续期：15年
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：1999年7月30日
（二）基金管理人
法定名称：鹏华基金管理有限公司
注册及办公地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦27层
邮政编码：518001
法定代表人：陈正蓉
总经理：员瑞恒
信息事务管理人：程国洪
联系地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦27层
联系电话：0755－2353668 2080663
传真：0755－2080742
国际互联网网址：http://www.phfund.com.cn
（三）基金托管人
法定名称：中国工商银行
注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
基金托管部负责人：赵跃
信息事务联系人：刘长江
联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号
联系电话：010－66106912
传真：010－66106904
（四）会计师事务所和经办注册会计师
法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册及办公地址：上海市淮海中路333号
法定代表人：Kemt Watson
电话：021－63863388
传真：021－63863300
联系人：周忠惠
经办注册会计师：周忠惠 王 笑
二、 主要财务数据和指标
序号 项 目 单位：人民币元
2000年度 1999年度
1 本期基金净收益 841,836,454.03 2884932.99
2 本期单位基金净收益 0.2806 0.0010
3 本期基金可分配净收益 844,721,387.02 －109,099,802.87
4 本期单位基金可分配净收益 0.2816 －0.0364
5 期末基金资产总值 4,422,823,868.60 2,898,238,041.26
6 期末基金资产净值 4,409,117,498.71 2,890,900,197.13
7 期末单位基金资产净值 1.4697 0.9636
8 本期基金净值收益率 29.12％ 0.10％
9 本期基金可分配收益率 29.22％ －3.64％
10 本期基金净值增长率 52.52％ －3.64％
11 基金累计净值增长率 46.97％ －3.64％
三、基金管理人报告
(一)本基金业绩表现
截止到2000年12月31日,基金单位资产净值为1.4697元,与年初相比,净值增长率为52.52％。扣除政策性配售新股对基金当年净值增长的贡献因素,净值增长率为40.32％。
（二）本基金投资风格
“基金普丰”坚持在立足理性投资的基础之上追求积极进取的投资风格,从而实现基金资产收益最大化。基于这一投资目标,本基金在投资过程中相对注重企业业绩及新经济行业两方面因素,并且比较强调两方面因素的兼顾原则。在指数投资方面,则坚持以深圳A股指数为跟踪目标,缩小跟踪误差,通过对仓位的调节来控制风险,并根据个股信息的变化及时调整样本股范围。
（三）基金经理及基金经理助理简介
李国飞先生,基金经理,29岁,博士研究生,具有6年证券投资经验。从1994年5月开始到深圳市国际信托投资公司证券部从事证券工作,历任国信证券有限责任公司投资管理部调研科副经理、投资科高级经理。1998年12月加盟鹏华基金管理有限公司,先后任普惠基金经理助理、普丰基金经理、基金管理部副总监。
杨效东先生,基金经理助理,32岁,经济学博士后,6年金融、证券从业经历。1999年11月加盟鹏华基金管理有限公司,先后任研究员、普丰基金经理助理。
（四）基金经理工作报告
2000年,基金小组从投资规模控制、持股结构调整、风险控制、科学决策等方面入手,始终尽心尽力、兢兢业业,不断总结经验、大胆开拓,取得了较好的业绩,在市场上基本树立起了较为良好的品牌形象。更重要的是,通过认真摸索和总结,普丰基金管理小组对优化指数型证券投资基金的特点有了更加深刻的认识,对未来的投资管理更加充满信心。
回顾一年的投资历程,普丰基金逐步形成了自己的投资风格和操作特点：
1、注重对宏观经济形势和行业发展全局的把握。
年初,普丰基金组就认为跨入2000年后,我国宏观经济运行形势,特别是证券市场会呈健康发展的良性局面。宏观经济在经历相当时期的调整后,拐点的态势日益显现,经济增长加快,效益明显提高,稳步好转的国民经济正为证券市场发展提供一个宽松的环境；与此同时,证券市场在国民经济发展和国企改革中的作用日益突出。管理层既大力强化市场监管,又积极调整政策,扩大市场有效需求,从而为证券市场健康快速发展打下坚实基础,证券投资基金在“国际化、市场化、超常规、创造性”的原则下,无论数量、市场影响力、监管等方面都再上了一个新台阶。
普丰基金组通过对经济基本面的分析后认为,中国证券市场在2000年会迎来良好的发展机遇,证券市场长期趋好的新格局会全面展开,以网络信息、通讯、生物制药为代表的新经济行业正在成为新的投资热点,购并、重组、创新方兴未艾,适合于基金的投资机会不断增多。
2、防范风险,规范运作。
普丰基金组严格遵守各项法律和基金契约,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。2000年普丰基金进一步规范了管理和投资运作,整体运作合规、合法、规范,基金持有人利益得到了充分保障。
在实际操作当中,更注重证券市场风险的防范,特别是对系统性风险的防范。注重投资组合的流动性是本基金运作的一个重要特点。
3、指数化投资与积极投资的结合相得益彰。
在指数投资方面,普丰基金组严格按照基金契约的约定进行操作。通过实际操作,在对指数投资功能的认识以及理论方面都有一定突破,如对运作周期调换、冲击成本等方面的理解更加深刻,并运用到实际操作当中。指数方面的投资,无论是理论上或实践中,普丰基金已走在国内基金的前列。
积极投资方面,普丰基金组形成了注重公司成长性的风格。强调财务指标的考察,突出公司毛利润水平、主营业务利润增长率的考察,突出未来利润成长性的考察。强调企业的行业地位,把是否属于行业龙头、是否存在进入壁垒、是否存在垄断的可能作为考察的侧重点。在处理行业与个股的关系方面,坚持行业相对分散、个股相对集中的原则。
4、注重团队精神的发挥。
注重团队精神的发挥是普丰基金组一贯的作风。普丰基金组在日常的工作中在坚决贯彻风险控制委员会的决策基础上,除了注意倾听公司内部研究员以及其他基金小组的意见外,还广交社会各界朋友,特别重视与科研机构、行业主管部门、券商以及其他基金的行业专家、研究员沟通,为普丰基金的投资管理建立了良好的技术支撑平台。
普丰基金组剖析自身的运作,2000年投资上虽然没有太大的失误,但是还是有些教训要吸取,主要的问题是主动操作不够积极,丧失了许多高抛低吸的机会,未达到效益最大化。此外,投资心态上还需要进一步调整,戒骄戒躁、戒贪戒怕。
2001年无论在内部环境还是外部因素方面, 我国证券市场都面临着一系列的重要变化,其中的一些变化将对市场的发展起到重要的作用。
1、 预计国际宏观经济环境比上一年转差。
国际货币基金组织最新的预测认为,2001年全球经济和出口的增长率分别为4.2％和7.8％,分别比2000年低0.5％和2.2％。其中,美国经济将明显放慢,增长率由2000年的5.2％减为3.2％,而欧元区和亚洲2001年将分别以3.4％和6.6％增长,均比2000年略低0.1％。
2、 国内宏观经济谨慎乐观。
2000年宏观经济结束了1993年以来持续7年的下滑趋势,开始探底回升。全年固定资产投资、进出口总额等各项指标均比上年有了较大增长。但在总需求不足的宏观总量格局下,以后的经济增长将更加重视效益和结构性调整。 就短期而言,2001年经济增长面临多种因素的制约,例如国企改革能否有进一步突破,民间投资能否大规模启动,外贸出口增速能否维持,利用外资规模能否回升,对今年的经济增长都会有重大影响。另外,中国加入世界贸易组织将可能在2001年成为现实,意味着一个规范化、高透明度和符合国际惯例的投资环境的加速确立,国内企业在获得机遇的同时,也将面临更加激烈的竞争。根据上述情况,普丰基金小组认为,今年我国发展所面临的国内外经济环境十分复杂,宏观调控难度加大,预计经济增长速度仍将保持快速成长,但整体上升增速较2000年可能会有一定程度的放缓,可能在7.0％和7.5％之间。
3、 证券市场的监管力度进一步增强。
2000年下半年以来,政府监管部门加大了对证券市场的监管力度,颁布了多条重要的监管条例,查处了一批操纵市场的机构。同时,对上市公司规范发展的监管力度也在加强,最近,证券监管部门对上市公司的信息披露以及退市制度等作了一系列规定。财政部也颁布了一系列会计财务规定。在各种规范性文件的限制和加强监管的条件下,上市公司报表中的水份将进一步减少,兼并、重组过程的信息披露得到进一步加强。证券市场的整体投资环境进一步好转,虽然在短期内可能会对市场的投资气氛产生一定的影响,但长远而言,对证券市场的发展有重大和积极的意义,而且会对市场投资理念和搏弈行为产生深远的影响。
4、 市场目前处于休养生息阶段。
2000年,股市出现大幅攀升,大部份个股都有很好的涨幅,目前股市已处于一个相对的高点。基于国内外经济环境的变化,普丰小组认为,2001年证券市场可能会出现箱形整理的格局,振荡幅度可能会加大,在相对平稳运行中不断规范将是市场的主流。我们必须提防市场出现较大的系统性和结构性的风险。
展望新的一年,我们将努力做好以下几个方面的工作：
1、保证较高的收益率的前提下,尽量降低风险。
2001年证券市场走势可能会比较动荡。因此,风险防范非常重要。普丰基金在力求降低风险的同时,最大可能地提高收益水平。因此新的一年里,普丰基金会对新建仓的个股采取比较苛刻的选股标准,突出个股的成长性,更加注重组合的流动性,增加随时变现的能力。
2、加强指数投资操作的研究,树立良好的品牌效应。
3、坚定积极选股策略,建立成长性理念。
普丰基金选股的一个重要理念是高度重视企业的核心竞争力和持续成长能力。普丰基金主流选股的原则主要有：（1）企业产品竞争力较强,毛利率和营业利润率较高,财务状况良好；（2）企业所处的行业或行业中的某一个领域有较好的增长前景；（3）企业的科研和技术能力强大,在这个行业中处于较有利的地位,如在行业中处于领导地位的公司,更要加倍关注；（4）行业最好有较高的资金或技术壁垒；（5）企业要有一个进取和团结的领导层（6）预计成长性较好,目前市盈率比较合理,动态市盈率显著低于行业平均水平；（5）流通市值的大小,绝对股价的高低等也是我们确定组合的重要参考标准。
4、及时转换思维,顺应市场潮流。
尽管这是老生常谈,但却是股市上成功与否的最重要因素。不能及时转换思维,是大多数投资者损失惨重的主要原因之一。跳不出惯性思维的圈子,往往用"老眼光看待新问题",思想赶不上市场潮流的变化,必定走向失败。
综上所述,普丰基金在新的一年里,必将以更加进取的风格,更严谨的作风加强实践操作,争取巩固普丰基金在国内众多指数基金中的领先地位,力争可树立起一定的品牌效应,努力将基金业绩做得更好,最大限度地回报基金持有人。
（五）内部监察稽核工作报告
基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《普丰证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,遵循“进取、求实”的公司理念,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金资产投资组合符合有关法规及基金契约的约定。
内部监察稽核报告
本基金管理人目前管理普惠、普丰、普华、普润四只证券投资基金,其中普华、普润即将挂牌上市。公司自九八年底成立和九九年始运作基金以来,始终坚持规范经营、合规运作,重视公司和基金运作的风险管理,强化内部监察稽核的权威性和独立性,将内部风险控制放在与公司业务发展同等重要的地位,公司在2000年的运作中有效地防范和控制了风险,其中内部监察稽核与风险控制方面的主要工作情况如下：
进一步深化对制度风险的认识,强化制度风险的防范管理。随着2000年公司基金管理规模逐步扩大和开放式基金的推进,管理难度有所加大,控制制度风险就变的十分必要。为此,公司根据基金间独立运作、投资决策与风险控制独立,基金进行集中交易与规范经营的原则,对公司内部有关制度,特别是内部风险控制制度、投资决策程序等进行了修订,制定了管理开放式基金所需的一系列制度,进一步强化了部门和岗位分离制衡机制,有效地控制了制度风险。
本管理人在内部监察稽核工作中始终严格按照有关法律、法规、基金契约、行业监察稽核指引以及公司内部的监察稽核制度开展工作；确保公司管理制度的合法、合规、合理和有效性,协助业务部门制订、完善了各项管理制度和业务流程；监察稽核人员根据程序独立对基金运作流程和各个环节每月进行定期及实时的监察、检查、稽核；通过对研究报告、投资决定、投资指令、交易指令及交易信息反馈进行实时、事中或事后的监察稽核,对基金投资运作的合理性、合规性、交易的关联性进行检查,防止出现内幕交易以及所管理基金间可能出现的违规交叉交易；强化对集中交易制度的执行情况的监察稽核,实现各基金投资运作的独立性、效率性和公平性；严格执行证监会关于电话录音及投资业务人员工作时间手机管理的有关规定；定期独立向中国证监会及董事会提交监察稽核报告；加强监察稽核部门与业务部门的沟通和联系；加强对员工职业操守教育,让全体员工了解监察稽核工作在规范与发展关系中的作用；及时就公司管理、基金运作及具体工作中出现的问题提出独立的意见和整改建议。
本基金管理人在2000年的内部监察稽核实践中,根据独立、客观、公正的原则较好地完成了工作任务,在新的一年里本管理人的内部监察稽核工作将向更高的目标迈进,继续高质量防范、化解和控制各种风险,提高内控水平和引进先进的内控技术手段,推行全面风险管理和全员风险控制的风险管理模式,从而更好地保障基金资产安全运作和提高公司管理水平,确保公司和基金规范运作,以“进取、求实”的精神向基金持有人提供良好的业绩回报。
四、托管人报告
本托管人——中国工商银行,依据《普丰证券投资基金基金契约》与《普丰证券投资基金托管协议》,托管普丰证券投资基金。
2000年度,在对普丰证券投资基金的托管过程中,本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定,对普丰证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,没有发生任何损害基金持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。
本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定,对普丰证券投资基金的投资组合进行了监督,认为鹏华基金管理公司在普丰证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上,遵守《证券投资基金暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定,没有发现任何损害基金持有人利益的行为。
本托管人依法对普丰证券投资基金管理人——鹏华基金管理公司在2000年度所编制和披露的普丰证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金中期报告、基金年度报告等公告信息进行了核查,认为普丰证券投资基金管理人——鹏华基金管理公司在2000年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。
五、基金年度财务报告
（一） 审计报告
我们接受委托,审计了普丰证券投资基金(以下简称“普丰基金”) 2000年12月31日的资产负债表及2000年度的收益及收益分配表。这些会计报表由普丰基金管理人鹏华基金管理有限公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中,我们结合普丰基金的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,普丰基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、普丰基金契约和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定,在所有重大方面公允地反映了普丰基金2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师： 周忠惠
中国 上海
注册会计师： 王 笑
2001年2月23日
（二） 基金会计报告书
1、 普丰证券投资基金资产负债报告书
单位：人民币元
项目 行次 2000年12月31日 1999年12月31日
1.现金 1 － －
2.银行存款 2 171,148,977.34 220,674,511.37
3.股票投资－成本 3 2,514,385,669.88 2,088,111,470.15
4.债券投资－成本 4 926,682,953.51 600,623,004.89
5.其他投资－成本 5 － －
6.股票投资－估值增值 6 569,466,577.60 －89,787,923.07
7.债券投资－估值增值 7 －5,070,465.91 －22,196,812.79
8.其他投资－估值增值 8 － －
9.交易保证金 9 31,573,361.63 86,564,087.93
10.应收股利 10 － －
11.应收利息 11 213,320.66(附注3) 78,403.39
12.应收帐款 12 212,808,698.11 （附注4） 11,383,770.04
13.其他应收款 13 1,614,775.78（附注5） 2,787,529.35
14.基金资产合计 14 4,422,823,868.60 2,898,238,041.26
15.应付基金管理费 15 4,663,181.63 3,112,600.29
16.应付基金托管费 16 932,636.35 622,520.04
17.应付收益 17 － －
18.应付卖出回购债券款 18 － －
19.应付帐款 19 3,656,567.26 3,479,992.64
20.应付佣金 20 3,587,958.95 122,731.16
21.其他应付款 21 866,025.70 (附注6) －
22.负债总额 22 13,706,369.89 7,337,844.13
23.实收基金 23 3,000,000,000.00（附注7） 3,000,000,000.00
24.未分配收益 24 844,721,387.02 2,884,932.99
25.未实现投资损益 25 564,396,111.69 －111,984,735.86
26.持有人权益合计 26 4,409,117,498.71 2,890,900,197.13
27.负债及持有人权益合计 27 4,422,823,868.60 2,898,238,041.26
28.发行总份额(份) 28 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
29.每份基金单位净值(元)29 1.4697 0.9636
2、普丰证券投资基金收益及收益分配报告书
单位:人民币元
项 目 行次 2000年1月1日 1999年7月14日
至12月31日 至12月31日
收入 1
1.证券买卖差价收入 2 855,676,468.33 －26,502,464.13
股票 3 899,835,816.00 －25,950,947.08
债券 4 －44,159,347.67 －551,517.05
配股权证 5 － －
可转换债券 6 － －
2.投资收益 7 42,836,697.35(附注8) 22,878,489.53
股票投资收益 8 7,890,903.35 3,624,014.93
债券投资收益 9 34,945,794.00 19,254,474.60
配股权证投资收益 10 － －
可转换债券投资收益 11 － －
其他投资收益 12 － －
3．其他收入 13 7,176,754.79(附注9) 27,341,298.47
收入合计 14 905,689,920.47 23,717,323.87
费用 15
1.管理人报酬 16 49,392,682.06 17,335,060.12
2.托管人报酬 17 9,882,109.19 3,467,012.01
3.其他费用 18 4,578,675.19 (附注10) 30,318.75
费用合计 19 63,853,466.44 20,832,390.88
本期净收益 20 841,836,454.03 2,884,932.99
后附会计报表附注为本报表的组成部分。
（二）会计报告书附注
1、基金简介
普丰证券投资基金(以下简称“本基金”)由国信证券有限责任公司、浙江证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、安徽省国际信托投资公司、鹏华基金管理有限公司共五家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和基金契约发起,经中国证券监督管理委员会(证监基字 (1999)20号文)批准,于1999年7月14日募集成立。本基金为契约型封闭式,存续期15年,发行规模为30亿份基金单位。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行。本基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）(深证上（1999）63号文审核同意,于1999年7月 30日在深交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基字 (1999)20号批文的规定,本基金的投资对象为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
2、主要会计政策
(A)编制基础
本基金的会计报表按《企业会计准则》编制,本会计报表披露方式则是根据中国证券监督管理委员会于1999年3月10 日颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》进行披露。
(B)会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。
(C)记帐原则和计价基础
本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
(D)现金和银行存款
现金和银行存款指本基金持有或存放于银行的货币资金。其在资产负债表日的估值按帐面金额计算。 (E)股票投资
股票投资按取得时的实际成本计价,出售成本按移动加权平均法计算。股票分为上市交易股票和未上市交易股票,上市交易股票投资的估值按估值日当天各股票相应的市场均价计算,若当日无交易,则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别股票的帐面成本,而计入“未实现估值增值”。未上市交易股票的估值按发行价格计算,基金持有已上市但未流通的新股按市场均价估值,增发股票已上市但基金持有的未流通部分按市场均价估值,增发股票未上市则按成本估值。
(F)债券投资
债券投资指国家债券投资,包括证交所交易的国债和银行间同业市场交易的国债。债券投资按取得时的实际成本计价,出售的债券成本按移动加权平均法计算。债券投资按估值当天各债券相应的市场均价计算,若当日无交易,则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别债券的帐面成本,而计入“未实现资本利得”。未上市交易债券的估值以本金加计按债券票面利率与购入后持有时间计算的应计利息。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值”。
(G)其他投资
其他投资指上述投资及可转换债券投资、配股权证投资以外的其他金融工具投资。
(H)收入的确认
收入指证券买卖差价收入、投资收益、利息收入及其他收入,按上述收入取得时确认计入收益及收益分配表。
(I)基金管理费
基金管理人的报酬根据《普丰证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值提取,根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]20号《关于同意设立普丰证券投资基金的批复》的规定,基金管理人的报酬按基金资产净值1.25％的年费率逐日计提。基金年度业绩达到规定标准时可加计业绩报酬。 基金的可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上,且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时,按一定比例计提业绩报酬。本基金本年度未计提业绩报酬。
(J)基金托管费
基金托管人的托管费根据《普丰证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值的0.25％的年费率逐日计提。
(K)投资组合
本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》中对股票、债券的投资总额占基金资产总额的比例、单个股票的投资占基金资产净值的比例、全部基金持有1 家公司发行的证券占该证券比例、以及基金投资于国家债券占基金资产净值的比例等有关规定进行投资组合。基金投资组合中各项投资均按前述方法计价。
除遵守《证券投资基金管理暂行办法》的投资组合比例限制外,一般情况下,本基金资产的50％以指数化形式、按深圳A股综合指数股票构成及数量比例投资,国债投资比例不低于基金资产净值的20％,基金资产的30％可以通过优化组合投资于深沪两市绩优股、成长股和具有良好发展前景的股票。
(L)基金的收益分配政策
本基金的收益分配原则为：每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益应先弥补上年亏损后,才进行当年收益分配。基金投资当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,收益分配比例不低于基金净收益的90％。根据以上原则,本基金管理人决定2000年度本基金收益分配预案为每基金单位分红0.281元。
3、税项
根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》规定：
(A)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(B)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
所以普丰基金目前除买卖股票时交纳印花税外,无其他税负。
4、应收利息
应收利息为截至2000年12月31日本基金应收银行存款利息、应收交易保证金利息共计人民币213,320.66元。
5、应收帐款及其他应收款
人民币元
上海证券交易所股票清算款 212,808,698.11
深交所不可动用清算保证金 1,614,775.78
合 计 214,423,473.89
6、其他应付款
人民币元
应付配股款 865,985.70
应付其他费用 40.00
合 计 866,025.70
7、实收基金
基金单位数 人民币元
发起人持有基金 28,125,000 28,125,000
公开募集基金 2,971,875,000 2,971,875,000
实收基金 3,000,000,000 3,000,000,000
8、投资收益
人民币元
股票股息 7,890,903.35
债券利息 34,945,794.00
合 计 42,836,697.35
9、其他收入
其他收入包括银行存款及保证金利息收入、配股手续费返还、国债发行费返还、回购利息收入共计人民币7,176,754.79元。
人民币元
银行存款及保证金利息收入 5,939,096.70
配股手续费及国债发行费返还 773,379.09
回购利息收入 464,279.00
合计 7,176,754.79
10、其他费用
人民币元
回购手续费 46,802.25
回购利息支出 4,391,812.94
会计师费 100,000.00
信息披露费 40,000.00
其他 60.00
合计 4,578,675.19
11、关联交易
(A) 关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国工商银行 基金托管人
国信证券有限责任公司 基金发起人
浙江证券有限责任公司 基金发起人
鞍山市信托投资股份有限公司 基金发起人
安徽省国际信托投资公司 基金发起人
(B) 通过关联方席位进行的股票及国债交易
2000年度
关联方名称 年成交量 占全年成交 年佣金 占全年佣金
(人民币元) 总量的比例 (人民币元) 总量的比例
国信证券 2,628,184,686.97 20.13％ 1,840,729.33 22.31％
安徽国投 3,269,637,587.25 25.05％ 1,695,521.37 20.55％
鞍山信托 2,685,619,327.39 20.57％ 1,519,370.20 18.41％
1999年度
关联方名称 年成交量 占全年成交 年佣金 占全年佣金
(人民币元) 总量的比例 (人民币元) 总量的比例
国信证券 2,639,091,478.96 77.61％ 1,733,668.71 77.41％
安徽国投 361,015,975.99 10.62％ 216,166.31 9.65％
鞍山信托 400,376,868.70 11.77％ 289,667.41 12.94％
(C)与基金托管人之间通过银行间同业市场进行的国债回购交易
本会计年度与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的国债卖出回购交易总额为人民币9,406,000,000元,相关的回购利息支出为人民币2,526,170.94元。该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。
(D) 基金管理人报酬
支付基金管理人鹏华基金管理公司的管理酬金按前一日的基金净资产值的1.25％的年费率计提,逐日计提,按月支付,日管理费=前一日基金资产净值×1.25％÷当年天数。本基金成立三个月后,若持有现金的比例超过本基金资产净值的20％,超出部分不计提管理费。截止至2000年12月31日,本基金共需支付基金管理人报酬人民币 49,392,682.06元。1999年管理人报酬是按基金净资产值的1.25％的年费率计提,逐日计提,按月支付,1999年共支付基金管理人报酬人民币 17,335,060.12元。
(E) 基金托管人报酬
应支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金净资产值的 0.25％的年费率计提,逐日计提,按月支付,日托管费=前一日基金资产净值×0.25％÷当年天数。截止至 2000年12月31日,本基金共需支付基金托管人报酬人民币 9,882,109.19元。1999年共支付基金托管人报酬人民币 3,467,012.01元。
12、流通受限制不能自由转让的基金资产
根据中国证监会关于基金新股配售政策的有关规定,本基金截至2000年12月31日被冻结的新股及暂不能流通的股票情况如下：
股票名称 申购日期 流通日期 配售股数 成本 市值 市值与成本差
上港集箱 2000.06.28 7340000 87933200.00 171902800.00 83969600.00
宝钢股份 2000.11.23 2001.03.21 8405000 35132900.00 45555100.00 10422200.00
路桥建设 2000.070.5 2001.02.05 1000000 7300000.00 14920000.00 7620000.00
兰州铝业 2000.07.03 2001.01.19 1000000 7680000.00 14860000.00 7180000.00
烟台万华 2000.12.15 2001.01.05 193000 2177040.00 2177040.00 00.00
西藏天路 2000.12.25 2001.01.16 149000 1025120.00 1025120.00 00.00
天通股份 2000.12.26 2001.01.18 77000 692230.00 692230.00 00.00
恒丰纸业 2000.12.25 53000 375770.00 375770.00 00.00
通葡萄酒 2000.12.15 2001.01.15 232000 1642560.00 1642560.00 00.00
宁沪高速 2000.12.22 2001.01.16 150000 630000.00 630000.00 00.00
天科股份 2000.12.25 2001.01.11 89000 585620.00 585620.00 00.00
金瑞科技 2000.12.20 2001.01.15 41000 614590.00 614590.00 00.00
红豆股份 2000.12.21 2001.01.08 76000 562400.00 562400.00 00.00
京东方A 2000.12.26 2001.01.12 651443 10944242.40 10944242.40 00.00
合计 157,295,672.40 266,487,472.40 109,191,800.00
（三）基金投资组合（2000年12月31日）
截止2000年12月31日,普丰基金资产净值为4,409,117,498.71元,单位净值为 1.4697元。本基金为优化指数型证券投资基金,采用指数投资和积极投资相结合的方式进行投资。
1、基金投资组合比例:
项目 市值(元) 占净值比例
指数化投资 1,371,475,004.91 31.11％
积极投资 1,712,377,242.57 38.84％
国债及货币资金 1,333,486,957.42 30.24％
2、积极投资部分按行业分类的股票投资组合：
序号 行业 市值（元） 占净值比例
1． 交通运输 192,536,950.00 4.37％
2． 能源电力 2,806,720.00 0.06％
3． 建材建筑 6,596,420.00 0.15％
4． 冶金 63,988,470.00 1.45％
5． 机械制造 100,989,289.46 2.29％
6． 电子通讯 890,450,252.98 20.19％
7． 石油化工 24,150,900.00 0.55％
8． 生物医药 2,241,960.00 0.05％
9． 汽车及配件制造 2,170,930.00 0.05％
10． 纺织服装 69,549,531.71 1.58％
11． 家电 1,552,100.00 0.03％
12． 酿酒食品 76,671,652.32 1.74％
13． 商贸旅游 171,325,489.12 3.89％
14． 金融地产 8,853,007.92 0.20％
15． 农林牧渔 2,534,490.00 0.06％
16． 综合 95,959,079.06 2.18％
合计 1,712,377,242.57 38.84％
其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储；能源电力包括煤电、采矿；电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电；汽车及配件制造包括摩托车。
3、基金积极投资部分前五名股票明细：
序号 股票名称 市值（元） 占净值比例
1 风华高科 228,773,356.24 5.19％
2 东大阿派 178,844,083.46 4.06％
3 上港集箱 171,902,800.00 3.90％
4 赛格三星 108,237,062.72 2.45％
5 罗顿发展 87,576,909.00 1.99％
4、报告附注：
（一） 报告项目的计价方法:
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
（二） 基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10％ 。
（三） 基金应收利息、股利,应付管理费、托管费、应付佣金及其他应收、应付款项合计为贷方余额8,221,706.19元,与股票市值、国债货币资金相抵后等于基金资产净值。
5、基金股票明细：
（1） 积极投资部分按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细：
股票名称 数量 市值 市值占基金资
产净值的比例
风华高科 8420072 228773356.24 5.19％
东大阿派 4991462 178844083.46 4.06％
上港集箱 7340000 171902800.00 3.90％
赛格三星 10327964 108237062.72 2.45％
罗顿发展 4389820 87576909.00 1.99％
东方通信 2834221 81200431.65 1.84％
中商股份 5785198 80645660.12 1.83％
中兴通讯 2021357 77155196.69 1.75％
清华同方 1694400 75044976.00 1.70％
伊利股份 2843088 75029092.32 1.70％
凤凰光学 3022060 72650322.40 1.65％
首创股份 3225700 69900919.00 1.59％
金宇集团 3202363 64591661.71 1.46％
宝钢股份 8405000 45555100.00 1.03％
亿阳信通 748704 42436542.72 0.96％
大唐电信 1272218 39336980.56 0.89％
TCL通讯 1670078 30662632.08 0.70％
振华港机 1505234 21208747.06 0.48％
凯乐科技 686470 18733766.30 0.42％
路桥建设 1000000 14920000.00 0.34％
兰州铝业 1000000 14860000.00 0.34％
长江通信 241000 11102870.00 0.25％
京东方A 651443 10944242.40 0.25％
鲁银投资 690024 8853007.92 0.20％
星新材料 475000 8640250.00 0.20％
沧州大化 475000 7006250.00 0.16％
特发信息 252042 6711878.46 0.15％
兴业聚脂 416000 6327360.00 0.14％
民丰特纸 307628 4743623.76 0.11％
丝绸股份 346100 4395470.00 0.10％
青海华鼎 170000 3717900.00 0.08％
三峡新材 168000 2983680.00 0.07％
五洲交通 239000 2913410.00 0.07％
麦科特 115000 2826700.00 0.06％
钱江水利 196000 2806720.00 0.06％
巢东股份 202000 2587620.00 0.06％
华龙集团 149000 2534490.00 0.06％
抚顺特钢 317000 2266550.00 0.05％
天方药业 119000 2241960.00 0.05％
宁波韵升 75000 2205000.00 0.05％
烟台万华 193000 2177040.00 0.05％
外运发展 78000 2170740.00 0.05％
国旅联合 88000 1675520.00 0.04％
通葡萄酒 232000 1642560.00 0.04％
澳柯玛 110000 1552100.00 0.04％
商业城 90000 1427400.00 0.03％
曙光股份 59000 1128670.00 0.03％
珠峰摩托 58000 1042260.00 0.02％
西藏天路 149000 1025120.00 0.02％
天通股份 77000 692230.00 0.02％
宁沪高速 150000 630000.00 0.01％
金瑞科技 41000 614590.00 0.01％
天科股份 89000 585620.00 0.01％
红豆股份 76000 562400.00 0.01％
恒丰纸业 53000 375770.00 0.01％
(2)指数投资跟踪指数的方法及选股的原则：
本基金的投资组合本着分散性、安全性、收益性的原则,指数化投资部分通过适当的仓位调整来控制风险、提升收益。除遵守《证券投资基金管理暂行办法》投资组合比例限制外,一般情况下,本基金资产的50％以指数化形式、按深圳A股综合指数股票构成及数量比例投资。根据市场情况,基金管理人可采取对基金持有人有利的积极措施,在一定范围内调节指数化投资部分的比例,但该部分投资不得低于基金资产净值的30％。基金管理人可以在不改变深圳A股综合指数行业权重的前提下调整部分个股比例,并可从深圳A股中剔除部分出现严重亏损或有可能摘牌的股票,调整部分和剔除部分不得超过深交所上市A股总家数的10％。
6、新增及剔除股票明细：
（1） 新增股票明细：
( A) 积极投资部分新增股票明细：
股票名称 一级市场认购 二级市场买入 增发数量 配股数量 送股数量 政策性配售 本期卖出数量
首创股份 0 0 0 0 0 3560000 334300
上港集箱 7340000 0 0 0 0 0 0
宝钢股份 8405000 0 0 0 0 0 0
清华同方 0 292660 3000000 0 0 0 1598260
大唐电信 0 1047733 0 0 272125 0 47640
金宇集团 0 4615668 0 739007 0 0 2152312
罗顿发展 0 5147670 0 0 0 0 757850
沧州大化 0 0 0 0 0 950000 475000
民丰特纸 0 0 0 0 0 615255 307627
华龙集团 149000 0 0 0 0 0 0
青海华鼎 170000 0 0 0 0 0 0
天方药业 119000 0 0 0 0 0 0
兴业聚脂 0 0 0 0 0 832000 416000
凯乐科技 686470 0 0 0 0 0 0
路桥建设 1000000 0 0 0 0 0 0
外运发展 78000 0 0 0 0 0 0
钱江水利 196000 0 0 0 0 0 0
亿阳信通 0 1500000 0 0 0 0 751296
三峡新材 168000 0 0 0 0 0 0
兰州铝业 1000000 0 0 0 0 0 0
星新材料 0 2050020 0 0 0 950000 2525020
曙光股份 59000 0 0 0 0 0 0
商业城 90000 0 0 0 0 0 0
烟台万华 193000 0 0 0 0 0 0
巢东股份 202000 0 0 0 0 0 0
振华港机 0 1300022 205212 0 0 0 0
西藏天路 149000 0 0 0 0 0 0
天通股份 77000 0 0 0 0 0 0
澳柯玛A 110000 0 0 0 0 0 0
珠峰摩托 58000 0 0 0 0 0 0
长江通信 96000 145000 0 0 0 0 0
恒丰纸业 53000 0 0 0 0 0 0
国旅联合 88000 0 0 0 0 0 0
通葡萄酒 232000 0 0 0 0 0 0
宁波韵升 75000 0 0 0 0 0 0
五洲交通 239000 0 0 0 0 0 0
宁沪高速 150000 0 0 0 0 0 0
天科股份 89000 0 0 0 0 0 0
金瑞科技 41000 0 0 0 0 0 0
抚顺特钢 317000 0 0 0 0 0 0
红豆股份 76000 0 0 0 0 0 0
东方通信 0 2299702 1750519 0 0 0 1216000
鲁银投资 0 690024 0 0 0 0 0
伊利股份 0 2843088 0 0 0 0 0
中兴通讯 0 2021357 0 0 0 0 0
赛格三星 0 10327964 0 0 0 0 0
特发信息 0 0 0 0 0 831683 415841
麦科特 286000 0 0 0 0 0 0
丝绸股份 0 0 0 0 0 1240000 620000
TCL通讯 0 3872678 0 0 0 0 1702600
京东方A 0 0 651443 0 0 0 0
中商股份 0 7958626 0 0 1904000 0 4577428
（B）指数投资部分新增股票明细：
股票名称 一级市场认购 二级市场买入 增发数量 配股数量 送股数量 政策性配售 本期卖出数量
ST金田A 0 450312 0 0 0 0 270629
深宝安A 0 1441017 0 0 0 0 658319
ST深华源 0 141500 0 0 0 0 82817
ST中华A 0 527294 0 0 0 0 373827
特发信息 0 296500 0 0 0 0 92734
广聚能源 0 402205 0 0 0 0 225023
中信海直 0 248500 0 0 0 0 159604
麦科特 171000 75850 0 0 0 0 139971
中成股份 0 184800 0 0 0 0 18133
新力药业 0 54983 0 0 0 0 39680
川化股份 261000 414850 0 0 0 0 414238
安塑股份 97000 117845 0 0 0 0 154132
中联重科 119000 71450 0 0 0 0 105305
常山股份 0 511289 0 0 0 0 253251
国际实业 0 113000 0 0 0 0 64491
丝绸股份 0 206646 0 0 0 0 132169
晨鸣纸业 0 172328 0 0 0 0 102103
琼能源 0 802544 0 0 0 0 723349
金路集团 0 493500 0 0 0 0 284588
四环生物 0 196518 0 0 0 0 91512
ST江铃 0 663733 0 0 0 0 383819
太光电信 0 162750 0 0 0 0 96928
万向钱潮 0 431280 0 0 0 0 228908
川投长钢 0 848832 0 0 0 0 432560
琼金盘A 0 273400 0 0 0 0 124779
威孚高科 0 481782 0 48090 0 0 303493
ST粤金曼 0 228300 0 0 0 0 115150
ST中福 0 310500 0 0 0 0 119794
ST东海A 0 569700 0 0 0 0 380214
长安汽车 0 1103645 0 0 0 0 633741
铜都铜业 0 518160 0 192406 0 0 363435
兰宝信息 0 246000 0 35010 0 0 146686
重庆东源 0 289040 0 0 0 0 160515
中讯科技 0 86939 0 0 0 0 50182
襄阳轴承 0 176580 0 30090 0 0 131789
咸阳偏转 0 305667 0 0 0 0 183986
大冶特钢 0 549587 0 0 0 0 301309
唐钢股份 0 1271669 0 0 0 0 749885
韶钢松山 0 462954 0 0 0 0 149035
焦作碱业 0 112654 0 14469 0 0 64762
鲁泰A 0 0 736831 0 0 0 0
锌业股份 0 851490 0 99820 138478 0 667972
本钢板材 0 857308 0 0 0 0 479231
一汽轿车 0 1736722 0 0 0 0 1031312
太纲不锈 0 1504300 0 0 0 0 1013366
安凯客车 0 308330 0 0 41538 0 192654
张裕A 0 195800 0 0 0 0 104835
山东巨力 0 174100 0 0 67674 0 132800
三环股份 0 340320 0 0 31140 0 208354
飞彩股份 0 394106 0 0 0 0 227009
长丰通信 0 399900 0 0 0 0 184643
鞍钢新轧 0 2412930 0 0 0 0 1761422
电广传媒 0 919097 0 0 0 0 757684
吉林炭素 0 399900 0 0 0 0 235461
中通控股 0 197180 0 0 86334 0 135096
锡业股份 0 502399 0 0 0 0 285051
大连金牛 0 376849 0 0 0 0 211298
东方钽业 0 318720 0 0 89894 0 171853
华东医药 0 1711314 0 0 0 0 1605782
天水股份 0 282986 0 0 0 0 136645
长源电力 0 325400 0 0 0 0 178784
上风高科 0 171031 0 0 0 0 95351
安泰科技 0 132900 0 0 0 0 24446
中科三环 0 125650 0 0 0 0 59720
湖北迈亚 0 371600 0 0 0 0 37242
新中基 0 137456 0 0 0 0 73365
佛塑股份 0 270600 0 0 0 0 51547
乌江电力 0 217704 0 0 0 0 114796
桂林旅游 0 162430 0 0 0 0 78666
科苑集团 0 119320 0 0 0 0 69657
金马股份 0 340100 0 0 0 0 0
兰光科技 0 279900 0 0 0 0 0
圣雪绒 92000 79678 0 0 0 0 120113
西山煤电 0 981168 0 0 0 0 479685
大庆华科 93000 62030 0 0 0 0 91445
广州友谊 157000 132500 0 0 0 0 153972
华工科技 0 130379 0 0 0 0 49573
九芝堂 120000 147580 0 0 0 0 203840
诚志股份 0 121765 0 0 0 0 33690
闽东电力 0 403870 0 0 0 0 203350
皇台酒业 0 177510 0 0 0 0 103159
捷利股份 0 153691 0 0 0 0 71971
新大陆 0 141495 0 0 0 0 36678
隆平高科 0 588308 0 0 0 0 0
三九医药 0 786889 0 0 0 0 354266
（2） 剔除股票明细：
（A） 积极投资部分剔除股票明细：
股票名称一级市场认购 二级市场买入 增发数量 配股数量 送股数量 政策性配售 本期卖出数量
浦发银行 0 0 0 0 0 0 6858000
民生银行 434000 0 0 0 0 0 434000
哈飞股份 101000 0 0 0 0 0 101000
浙江广厦 0 400000 0 0 0 0 400000
上海梅林 0 0 0 0 0 0 398200
同仁堂 0 30791 0 0 0 0 451372
广州控股 0 6680359 0 0 0 0 6680359
重庆路桥 0 3104051 0 0 0 0 3104051
稀土高科 0 500061 0 0 0 0 500061
青旅控股 0 1162286 0 0 0 0 1162286
武汉控股 0 3320550 0 0 0 0 3320550
上海建工 0 0 0 0 0 0 1380172
山东铝业 0 0 0 0 0 0 1001188
秦岭水泥 0 0 0 0 0 0 600000
南山实业 0 0 0 0 0 0 642000
海南航空 0 0 0 0 0 0 3542000
众生制药 0 0 0 0 0 0 564100
万杰高科 0 0 0 0 0 0 1414000
赤天化 0 0 0 0 0 0 943800
青岛碱业 0 0 0 0 0 1192000 1192000
凌钢股份 0 0 0 0 0 1256000 1256000
桂冠电力 0 0 0 0 0 1220000 1220000
海南椰岛 0 0 0 0 0 0 428600
仕奇实业 0 0 0 0 0 879267 879267
辽宁时代 79000 0 0 0 0 0 79000
先锋股份 61000 0 0 0 0 0 61000
物华股份 89000 0 0 0 0 0 89000
中恒集团 90000 0 0 0 0 0 90000
鑫科材料 58000 0 0 0 0 0 58000
广汇股份 0 0 0 0 297030 594059 891089
浙江阳光 54000 0 0 0 0 0 54000
北方股份 81000 0 0 0 0 0 81000
景谷林业 101000 0 0 0 0 0 101000
北京城建 0 0 0 0 0 0 2825333
海正药业 133000 0 0 0 0 0 133000
国电南自 0 0 0 0 0 0 2042158
赣粤高速 0 0 0 0 0 1420000 1420000
武昌鱼 215000 0 0 0 0 0 215000
恒瑞医药 25000 300000 0 0 0 0 325000
亿利科技 325000 0 0 0 0 0 325000
重庆港九 249000 0 0 0 0 0 249000
南京中商 277000 0 0 0 0 0 277000
太化股份 300000 0 0 0 0 0 300000
南钢股份 127000 0 0 0 0 0 127000
羚锐股份 65000 0 0 0 0 0 65000
江苏舜天 97000 0 0 0 0 0 97000
大恒科技 65000 0 0 0 0 0 65000
苏福马 87000 0 0 0 0 0 87000
西水股份 259000 0 0 0 0 0 259000
九龙电力 143000 0 0 0 0 0 143000
美罗药业 67000 0 0 0 0 0 67000
安琪酵母 84000 0 0 0 0 0 84000
维维股份 77000 0 0 0 0 0 77000
南化股份 102000 0 0 0 0 0 102000
酒钢宏兴 754000 0 0 0 0 0 754000
华泰股份 103000 0 0 0 0 0 103000
洪都航空 121000 0 0 0 0 0 121000
兰太实业 70000 0 0 0 0 0 70000
长春燃气 111000 0 0 0 0 0 111000
美克股份 35000 0 0 0 0 0 35000
天利高新 78000 0 0 0 0 0 78000
昆明制药 53000 0 0 0 0 0 53000
中化国际 0 0 0 0 0 0 2192700
方正科技 0 2610000 0 0 0 0 2610000
上实联合 0 0 1482000 0 0 0 1482000
华联商厦 0 2506483 0 0 0 0 2506483
大众科创 0 2781440 0 0 0 0 2781440
广电股份 0 0 0 0 0 0 849288
联通国脉 0 0 0 0 0 0 587350
哈药集团 0 2000000 0 0 0 0 2000000
中华企业 0 1630041 0 0 0 0 1630041
交运股份 0 0 1331198 0 0 0 1331198
诚成文化 0 50000 0 0 0 0 50000
南京新百 0 0 0 0 0 0 535397
青岛海尔 0 8000 0 0 0 0 8000
彩虹股份 0 947016 0 0 0 0 947016
新太科技 0 1241634 0 0 0 0 1981955
天津磁卡 0 2429120 0 0 1006414 0 3435534
悦达投资 0 0 2850000 0 0 0 2850000
津劝业 0 202918 0 0 0 0 202918
上菱电器 0 7055558 0 0 0 0 7055558
浙江创业 0 1299572 0 0 0 0 1299572
上海医药 0 2942213 0 0 0 0 2942213
王府井 0 0 0 0 0 0 489694
纵横国际 0 0 441306 0 0 0 441306
张江高科 0 1985860 0 0 0 0 3833302
ST深华新 0 2289709 0 0 0 0 2289709
深康佳A 0 4603195 0 0 0 0 4603195
深深宝A 0 360616 0 0 0 0 455736
深深房A 0 804857 0 0 0 0 804857
深信泰丰 0 6067539 0 0 0 0 11067941
农产品 0 0 0 0 0 0 539530
深圳华强 0 0 0 0 0 0 1843758
长城电脑 0 1554274 0 312352 0 0 2207292
盐田港A 0 483910 0 0 0 0 483910
深天健 0 0 0 0 0 0 830450
广聚能源 178000 0 0 0 0 0 178000
新力药业 49000 0 0 0 0 0 49000
川化股份 249000 0 0 0 0 0 249000
安塑股份 95000 0 0 0 0 0 95000
中联重科 93000 0 0 0 0 0 93000
国际实业 188000 0 0 0 0 0 188000
晨鸣纸业 0 0 553989 0 0 0 553989
渝开发A 0 1200 0 0 0 0 1200
粤美的A 0 0 0 0 0 0 6539759
佛山照明 0 0 281620 0 0 0 281620
托普软件 0 0 422200 0 0 0 422200
川长江A 0 4600 0 0 0 0 4600
古井贡A 0 974359 0 0 0 0 974359
吉林化工 0 0 924151 0 0 0 924151
永安林业 0 0 0 0 0 0 4248081
经纬纺机 0 0 1600000 0 0 0 1600000
东方电子 0 942720 0 0 0 0 942720
双环科技 0 1840000 0 0 0 0 1840000
振华科技 0 1645000 0 0 0 0 1645000
漳泽电力 0 895300 0 0 0 0 895300
北新建材 0 4771869 0 0 0 0 4771869
中信国安 0 61000 0 0 0 0 61000
张裕A 0 0 524721 0 0 0 524721
华联商城 0 56000 0 0 0 0 56000
法尔胜 0 0 0 0 0 0 2489915
电广传媒 0 1198105 1500000 0 0 0 2881964
亚华种业 0 0 0 0 0 0 2000
金陵药业 0 0 0 0 0 0 686200
丰原生化 0 0 0 0 0 0 1999071
南天信息 0 0 0 0 0 0 368079
小鸭电器 0 0 0 0 0 0 771400
广济药业 0 0 0 0 0 0 468750
河池化工 0 0 0 0 0 0 428600
欣龙无纺 0 0 0 0 0 0 472000
中原油气 0 0 0 0 0 0 2000000
首钢股份 0 0 0 0 0 0 504704
锡业股份 0 0 0 0 0 0 1671426
东方钽业 0 69600 0 0 0 438200 507800
华东医药 0 300000 0 0 0 674200 974200
天水股份 0 0 0 0 0 831683 831683
长源电力 0 0 0 0 0 1069200 1069200
神州股份 0 0 0 0 0 1845000 1845000
安泰科技 0 0 0 0 0 712900 712900
湖北迈亚 0 0 0 0 0 653400 653400
佛塑股份 0 0 0 0 0 1130000 1130000
乌江电力 0 0 0 0 0 930000 930000
春晖股份 0 0 0 0 332680 831700 1164380
浪潮信息 0 0 0 0 0 772300 772300
金马股份 0 0 0 0 0 680200 680200
兰光科技 0 0 0 0 559800 559800
圣雪绒 81000 0 0 0 0 0 81000
大庆华科 42000 0 0 0 0 0 42000
广州友谊 71000 0 0 0 0 0 71000
九芝堂 86000 0 0 0 0 0 86000
隆平高科 0 0 0 0 0 645000 645000
中成股份 115000 115000
(B)指数投资部分剔除股票明细：
股票名称 一级市场认购 二级市场买入 增发数量 配股数量 送股数量 政策性配售 本期卖出数量
深中浩A 0 134900 0 0 0 0 134900
六、基金持有人结构及前十名持有人
1、基金持有人结构：
持有份额(份) 占总份额的比例(％)
基金发起人 28125000 0.9375
国信证券有限责任公司 15000000 0.5
其中：未上市流通份额 7500000 0.25
浙江证券有限责任公司 3750000 0.125
其中：未上市流通份额 1875000 0.0625
鞍山市信托投资股份有限公司 1875000 0.0625
其中：未上市流通份额 1875000 0.0625
安徽省国际信托投资公司 3750000 0.125
其中：未上市流通份额 1875000 0.0625
鹏华基金管理有限公司 3750000 0.125
其中：未上市流通份额 1875000 0.0625
社会公众 2971875000 99.0625
2、普丰基金前十名持有人（截止2000年12月31日）：
持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例(％)
1 中国人寿保险公司 278766500 9.29
2 中国平安保险股份有限公司 249019900 8.30
3 中国太平洋保险公司 32528200 1.08
4 内蒙古信托投资公司 31178800 1.04
5 江苏省高新技术投资公司 23200000 0.77
6 四川日报社 19280000 0.64
7 安徽省国信实业有限公司 17100000 0.57
8 国信证券有限责任公司 15000000 0.50
8 中国再保险公司 15000000 0.50
10 辽宁省信托投资公司 12200000 0.41
七、重要事项揭示
1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2、本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。
3、 由于部分股东单位委派的董事发生变动,经鹏华基金管理有限公司2000年第三次股东会会议决议,同意由李国阳先生出任国信证券有限公司委派的董事,同意万朝领先生不再担任鹏华基金管理有限公司董事职务。上述事项正报中国证监会审核备案。
4、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于"每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量,不得超过该基金买卖证券年成交量的30％"的要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,在原有向国信证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、安徽省国际信托投资公司各租用上交所一个、深交所两个交易席位作为基金专用交易席位基础上,于2000年3 月开始租用华夏证券有限责任公司上交所一个、深交所两个交易席位作为基金专用交易席位,于2000年12月开始租用平安证券有限责任公司上交所一个、深交所两个交易席位作为基金专用交易席位,并从租用协议签定以后开始使用。
普丰基金2000年1－12月通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：
(1)2000年1－12月股票、国债及回购交易量
券商名称 股票及国债成交量 占成交量比例 佣金 占佣金比例 回购交易量
国信证券 2628184686.97 20.13％ 1840729.33 22.31％ 1362500000.00
安徽国投 3269637587.25 25.05％ 1695521.37 20.55％ 646700000.00
鞍山信托 2685619327.39 20.57％ 1519370.20 18.41％ 525400000.00
华夏证券 2881136725.25 22.07％ 1950842.57 23.64％ 1252400000.00
平安证券 1590260495.16 12.18％ 1245135.79 15.09％ 178900000.00
八、备查文件目录
1、中国证监会批准普丰证券投资基金设立的文件
2、《普丰证券投资基金基金契约》
3、《普丰证券投资基金基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、财务报表及附注
6、报告期内普丰基金在指定报刊上各项公告的原稿
查阅地点：深圳市深南东路5047号发展银行大厦27层
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话：（0755）2353668,电子信箱：ph@mail.phfund.com.cn
本基金管理人：鹏华基金管理有限公司
2001年3月30日