普丰证券投资基金2001年年度报告
重要提示
本基金的托管人已于2002 年3 月28 日复核了本报告。
本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。
一、基金简介
（一）基金基本资料
基金名称：普丰证券投资基金（简称：基金普丰）
基金交易代码：184693
基金发起人：国信证券有限责任公司
浙江证券有限责任公司
鞍山市信托投资股份有限公司
安徽省国际信托投资公司
鹏华基金管理有限公司
基金发行日期：1999 年7 月8 日
基金成立日期：1999 年7 月14 日
基金单位总份额：30 亿份
基金类型：契约型、封闭式
基金存续期：15 年
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：1999 年7 月30 日
（二）基金管理人
法定名称：鹏华基金管理有限公司
注册及办公地址：深圳市深南东路5047 号发展银行大厦27 层、18 层
邮政编码：518001
法定代表人：陈正蓉
总经理：员瑞恒
信息事务管理人：程国洪
联系地址：深圳市深南东路5047 号发展银行大厦18 层
联系电话：0755-2353668 2080663
传真：0755-2080742
国际互联网网址：http://www.phfund.com.cn
（三）基金托管人
法定名称：中国工商银行
注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
基金托管部负责人：周月秋
信息事务联系人：刘长江
联系地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
（四）会计师事务所和经办注册会计师
法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册及办公地址：上海市淮海中路333 号
法定代表人：Kemt Watson
电话：021-63863388
传真：021-63863300
联系人：周忠惠
经办注册会计师：周忠惠王笑
二、主要财务数据和指标
序号 项目 单位：人民币元
2001年度 2000年度
1 基金本期净收益 216,971,661.43 841,836,454.03
2 单位基金本期净收益 0.0723 0.2806
3 基金可分配净收益 -14,243,511.89 844,721,387.02
4 单位基金可分配净收益 -0.0047 0.2816
5 期末基金资产总值 2,990,384,818.07 4,422,823,868.60
6 期末基金资产净值 2,985,756,488.11 4,409,117,498.71
7 单位基金资产净值 0.9953 1.4697
8 基金资产净值收益率 6.08% 29.12%
9 本期基金资产净值增长率 -16.03% 52.52%
10 累计资产净值增长率 23.41% 46.97%
附注：基金可分配净收益：=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益-未实现资本利得损失
本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1
累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）*（第2年净值增长率+1）*（第3年度净值增长率+1）*... *（上年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1
三、基金管理人报告
(一)本基金业绩表现
截止到2001年12月31日，基金单位资产净值为0.9953元，与年初相比，净值增长率为-16.03%。
（二）本基金投资风格
“基金普丰”坚持在立足理性投资的基础之上追求积极进取的投资风格，从而实现基金资产收益最大化。基于这一投资目标，本基金在投资过程中相对注重企业业绩及新经济行业两方面因素，并且比较强调两方面因素的兼顾原则。在指数投资方面，则坚持以深圳A 股指数为跟踪目标，缩小跟踪误差，通过对仓位的调节来控制风险，并根据个股信息的变化及时调整样本股范围。
（三）基金经理及助理简历
张弓先生：基金经理，34 岁，经济学硕士，从事金融证券工作8 年，曾在北京财贸学院任教，海南省证券公司从事投行业务，建设银行海南省信托投资公司深圳营业部任总经理,2001 年2 月加入鹏华基金管理有限公司任研究员。
汤卫东先生：基金经理助理,35 岁，经济学硕士，4 年证券从业经验，1997 年开始在深圳阳光基金管理公司先后从事证券研究和投资工作，先后任研究员、证券投资部经理，2000 年8 月加盟鹏华基金管理公司，先后任研究员、基金经理助理。
（四）基金经理工作报告
1、2001 年工作总结
2001 年的市场呈现多样性和复杂性，走势前高后低，全年股市下跌超过20%。影响市场走势的主要因素有：国有股减持、市场监管加强、银行违规资金查处、“911 事件”等。
今年5 月，本基金管理小组进行了更换，新的管理人秉承以往的稳健、分散化投资风格，被动投资和积极组合投资相结合，在公司投资决策委员会的领导下，对市场趋势的基本判断是正确的。在新基金管理小组一上任就遇到的单边下跌市中，稳妥地采取了防守性投资策略，将仓位自6 月份的最高点降到12 月底的最低点40%左右。由于有效控制了仓位，降低了基金净值损失，从而使全年基金净值增长率超过跟踪基准深证A 股指数10.81 个百分点。在控制好仓位的同时也积极抓住机会，主动出击，组织参与了两次市场热点的挖掘：奥运板块和煤炭板块，取得较好的成绩。但是，我们认为全年基金的总体表现不尽如意：
首先，虽然在五六月份已认识到市场的系统风险在逐渐加大，但对于国有股减持将对市场带来的深层次的、结构性的影响以及由此引发的对投资理念的重新认识认识不足，因而在采取减仓的防守策略时不够及时果断。
其次，由于我们的跟踪基准是深证A 股指数，而全年深证A 股指数比上证A 股指数多下跌4.95 个百分点，因此普丰基金净值增长率由于跟踪基准的区别与跟踪上证A 股指数的基金相比处明显处在不利位置，这是我们所不愿意看到的，但是这个局面相信在今年会有改变。
再次，现在基金资产中仍持有已退市公司PT 粤金曼（0588）股票66921 股，持股成本460123.19 元。该股票自2001 年4 月20 日起停牌，4 月24 日起暂停上市进行PT 交易，6月1 日最后一次PT 转让后，由于该公司延长暂停交易期限的申请未获批准，被中国证监会通知终止上市。经理人未能在该股退市前利用机会将该股售出，目前暂时丧失流动性。现在粤金曼正委托证券公司为其代办柜台交易，不日可望重新流通。该问题的产生，反映过去我们在管理过程中对指数化投资部分只是限于对投资比例的控制，未能定期对指数的成份股进行筛选和剔除。我们将从中认真吸取教训，防止今后此类问题的再次发生，确保基金持有人利益不受损害。
2、2002 年工作展望
2002 年市场在经历去年的大幅下跌之后，市场风险得到一定程度的释放，投资机会将好于往年，预计全年市场走势依然前高后低。首先，政策基调较去年明显回暖，1 月份召开的中央金融工作会议以及全国证券期货工作会议都明确表明了管理层稳定股市的政策导向，召开的“两会”也没有正式讨论有关国有股减持的问题。种种迹象表明国有股减持方案即使今年推出也会以维护市场稳定、保护中小投资者利益为前提，这为今年市场走好创造了相对宽松的政策环境。
其次，国际国内经济形势出现一定好转，今年中国宏观经济开局不错，1 月份工业增加值比去年同期增长18.6%，外贸出口同比增长28.3%，消费同比增长7.9%，2 月份国际经济也已逐步摆脱“911 事件”的影响，出现复苏迹象，在一定程度上减轻了国内经济的压力。2 月20 日，央行宣布再次降息，不仅为场外资金重新回流入市创造了良好条件，而且也对市场信心的恢复起到了一定作用。同时，政府继续采取积极财政政策，扩大内需，力保GDP 增长7%。经济的持续增长和宏观形势的向好为今年股市走好创造必要条件。
但是，今年我们在看到机会的同时，也不能忽视加入WTO 给国内经济带来的影响，WTO是一把双刃剑，如果国内企业不加快改革，增强自己的核心竞争力，在与国外同行竞争中迎头赶上，就会遭到淘汰的命运。只有上市公司的综合实力不断加强，赢利能力不断提高，才是支持股市长期走好的保证。
作为优化指数型基金，今年我们还将密切关注深沪统一指数的推出及其对市场的影响；积极投资部分将继续加强对价值类股票的挖掘，重点关注价值被低估的上市公司，在总结过去成功和失败经验的基础上，力争把握市场的阶段性机会，为基金持有人创造最好的回报。
（五）内部监察稽核工作报告
基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《普丰证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责, 取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，遵循“进取、求实”的公司理念，在严格控制风险的基础上，忠诚履行信托义务，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的约定。
内部监察稽核报告
2001 年，本基金管理人在内部监察工作中仍然坚持内控优先和一切从合规运作、防范风险、保障基金持有人利益出发，确保管理人依据诚信原则，勤勉尽责地管理基金资产。在报告期内，本基金管理人继续加强监察稽核工作力度，强化对基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、董事长及经营班子出具监察报告。在报告期内公司管理和基金运作合法规范，未发生违法违规事件和重大风险问题，较好地履行了监察职责。2001 年内部监察主要工作如下：
1、规范员工职业操守行为和严格纪律程序。2001 年公司与全体员工签订了《员工行为操守准则》，此外基金经理还同公司签订了《基金经理操守准则》，从制度上规范了员工和基金经理的行为操守。同时还严格了纪律程序，让员工明白违反法律法规和上述准则将会受到公司纪律程序的严厉处罚。
2、对员工进行内控培训，努力培养全员风险管理和监察文化。公司专门邀请境外专家与公司监察人员一道对新老员工进行内控和监察培训，构建主动自觉进行内部风险控制和接受监察监督的理解平台，使全体员工明白风险控制是每个人的职责，初步形成了鹏华的内控和监察文化。
3、全面、严格开展监察稽核工作。监察部门协助业务部门制定、完善了各项管理制度和业务流程，确保了公司管理制度的完善、合理和有效，特别是完善了业务部门的内控制度，明确了业务部门的风险控制职责；通过对研究报告、投资决策程序、投资指令、交易指令及交易信息反馈等基金运作流程和环节的实时、事中或事后的监察稽核，确保了基金投资运作的合法合规，报告期内未出现内幕交易以及所管理基金间的违规交叉交易；强化对集中交易制度执行情况的监察稽核，确保了各基金投资运作的独立和公平；严格执行证监会关于电话录音及投资业务人员工作时间手机管理的有关规定；协助管理部门建立了基金经理电脑下单系统，基本上对投资过程中的法律法规风险进行了自动化控制；虚心学习境外合作伙伴在内控和监察方面的先进经验和量化监控方法，引进了主要风险指标评估报告系统（KPI），力争使监察稽核报告更直观、量化和起到事中监督作用。
本基金管理人决心在新的一年里，继续贯彻内控优先的风险管理理念，更加认真、严格、高质量地履行监察职责，不断完善内控和监察体系，提高内控和监察水平，防范和控制各种风险，推行全面风险管理和全员风险控制相结合的风险管理文化，切实保护基金持有人利益。
四、托管人报告
本托管人——中国工商银行，依据《普丰证券投资基金基金契约》与《普丰证券投资基金托管协议》，托管普丰证券投资基金。
２００1 年度，在对普丰证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对普丰证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。
本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对普丰证券投资基金的投资组合进行了监督，认为鹏华基金管理有限公司在普丰证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。
本托管人依法对普丰证券投资基金管理人——鹏华基金管理有限公司在2001 年度所编制和披露的普丰证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查，认为普丰证券投资基金管理人——鹏华基金管理有限公司在2001 年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。
中国工商银行证券投资基金托管部
2002 年3 月11 日
五、基金年度财务报告
（一）审计报告
普丰证券投资基金全体持有人：
我们接受委托，审计了普丰证券投资基金（以下简称“普丰基金”）2001 年12 月31日的资产负债表及2001 年度的收益及收益分配表。这些会计报表由普丰基金管理人鹏华基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合普丰基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，普丰基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、《普丰证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了普丰基金2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
普华永道中天 注册会计师：周忠惠
会计师事务所有限公司 注册会计师：王笑
2002 年1 月25 日
（二）基金会计报告书
1、普丰证券投资基金资产负债报告书
单位：人民币元
项目 行次 2001年12月31日 2000年12月31日
1.现金 1 - -
2.银行存款 2 542,950,691.56 171,148,977.34
3.股票投资-成本 3 1,558,966,797.47 2,514,385,669.88
4.债券投资-成本 4 1,103,581,716.55 926,682,953.51
5.其他投资-成本 5 - -
6.股票投资-估值增值 6 -235,294,562.82 569,466,577.60
7.债券投资-估值增值 7 -91,340.11 -5,070,465.91
8.其他投资-估值增值 8 - -
9.交易保证金 9 4,306,566.75 31,573,361.63
10.应收股利 10 - -
11.应收利息 11 14,892,706.06(附注4) 213,320.66
12.应收帐款 12 - 212,808,698.11
13.其他应收款 13 1,072,242.61(附注5) 1,614,775.78
14.基金资产合计 14 2,990,384,818.07 4,422,823,868.60
15.应付基金管理费 15 3,149,434.28 4,663,181.63
16.应付基金托管费 16 641,653.78 932,636.35
17.应付收益 17 - -
18.应付卖出回购债券款 18 - -
19.应付帐款 19 - 3,656,567.26
20.应付佣金 20 516,677.68(附注6) 3,587,958.95
21.其他应付款 21 320,564.22(附注7) 866,025.70
22.负债总额 22 4,628,329.96 13,706,369.89
23.实收基金 23 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
24.未分配收益 24 221,142,391.04 844,721,387.02
25.未实现投资损益 25 -235,385,902.93 564,396,111.69
26.持有人权益合计 26 2,985,756,488.11 4,409,117,498.71
27.负债及持有人权益合计 27 2,990,384,818.07 4,422,823,868.60
28.发行总份额(份) 28 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
29.每份基金单位净值(元) 29 0.9953 1.4697
2、普丰证券投资基金收益及收益分配报告书
单位:人民币元
项目 行次 2001年1月1日 2000年1月1日
至12月31日 至12月31日
收入 1
1.证券买卖差价收入 2 231,845,251.03 855,676,468.33
股票 3 233,717,328.35 899,835,816.00
债券 4 -1,872,077.32 -44,159,347.67
配股权证 5 - -
可转换债券 6 - -
2.投资收益 7 38,613,409.73 42,836,697.35
股票投资收益 8 12,179,471.36 7,890,903.35
债券投资收益 9 26,433,938.37 34,945,794.00
配股权证投资收益 10 - -
可转换债券投资收益 11 - -
其他投资收益 12 - -
3．其他收入 13 9,536,264.84(附注8) 7,176,754.79
收入合计 14 279,994,925.60 905,689,920.47
费用 15
1.管理人报酬 16 44,109,634.92 49,392,682.06
2.托管人报酬 17 8,847,532.17 9,882,109.19
3.其他费用 18 10,066,097.08(附注9) 4,578,675.19
费用合计 19 63,023,264.17 63,853,466.44
本期净收益 20 216,971,661.43 841,836,454.03
上年未分配净收益 21 844,721,387.02 2,884,932.99
本期已分配收益 22 843,000,000.00 -
以前年度损益调整 23 2,449,342.59 -
期末未分配净收益 24 221,142,391.04 844,721,387.02
后附会计报表附注为本报表的组成部分。
（三）会计报告书附注
1、基金简介
普丰证券投资基金(以下简称“本基金”)由国信证券有限责任公司、浙江证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、安徽省国际信托投资公司、鹏华基金管理有限公司共五家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和基金契约发起，经中国证券监督管理委员会(证监基字(1999)20 号文)批准，于1999 年7 月14 日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15 年，发行规模为30 亿份基金单位。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。本基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）(深证上（1999）63 号文审核同意，于1999 年7 月30 日在深交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基字(1999)20 号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
2、主要会计政策
(A)编制基础
本基金的会计报表按《企业会计准则》编制，本会计报表披露方式则是根据中国证券监督管理委员会于1999 年3 月10 日颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》进行披露。
(B)会计年度
本基金的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。
(C)记帐原则和计价基础
本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
(D)现金和银行存款
现金和银行存款指本基金持有或存放于银行的货币资金。其在资产负债表日的估值按帐面金额计算。
(E)股票投资
股票投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。股票分为上市交易股票和未上市交易股票，上市交易股票投资的估值按估值日当天各股票相应的市场均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别股票的帐面成本，而计入“未实现资本利得”。未上市交易股票的估值按发行价格计算，基金持有已上市但未流通的新股按市场均价估值，增发股票按市场均价估值。
(F)债券投资
债券投资指国家债券投资。包括交易所上市债券和银行间市场债券。交易所上市债券投资按取得时的实际成本计价，出售的债券成本按移动加权平均法计算。债券投资按估值当天各债券相应的市场均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别债券的帐面成本，而计入“未实现资本利得”。未上市交易债券的估值按发行价格计算。银行间市场债券估值方法见（G）。
（G）银行间同业市场交易债券估值方法的变更
根据2001 年3 月及7 月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可，本基金对银行间同业市场交易债券相关的会计政策和会计估计进行了如下变更：
(1) 银行间同业市场交易债券的估值方法由银行间同业市场的最近成交价格变更为以成本估值，银行间同业市场交易债券的利息收入由在收到时确认收益变更为在债券持有期内按日计提利息收入。该变更以2001 年1 月1 日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表；
(2) 银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本。该变更以2001 年4 月3 日为调整基准日，按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，该变更对调整日前各科目的影响不予追溯调整；
(3)上述调整的结果调增2001 年4 月3 日应收利息10,489,911.10 元，调减2001 年4月3 日投资成本4,820,366.66 元，两者差额按其期间归属记入本期利息收入、证券买卖差价及以前年度损益调整科目。调整所产生的“以前年度损益调整”余额2,449,342.59 元，在本年收益分配表中单独列示并构成本年的可分配净收益。
(H )其他投资
其他投资指上述投资及可转换债券投资、配股权证投资以外的其他金融工具投资。
(I)收入的确认
证券买卖差价收入:以证券实际卖出日的成交金额,扣除相关费用及证券成本后确认。
股息收入:以被投资股票除息日确认；
债券利息收入:交易所债券以债券除息日确认；银行间债券按持有期内每日计提利息收入；
其他收入：以相关收入已经实际收到或取得收款证据时确认；
(J)基金管理费
基金管理人的报酬根据《普丰证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值提取，根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]20 号《关于同意设立普丰证券投资基金的批复》的规定，基金管理人的报酬按基金资产净值1.25%的年费率逐日计提。基金年度业绩达到规定标准时可加计业绩报酬。基金的可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，按一定比例计提业绩报酬。本基金本年度未计提业绩报酬。
(K)基金托管费
基金托管人的托管费根据《普丰证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值的0.25％的年费率逐日计提。
(L)投资组合
本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》中对股票、债券的投资总额占基金资产总额的比例、单个股票的投资占基金资产净值的比例、全部基金持有1 家公司发行的证券占该证券比例、以及基金投资于国家债券占基金资产净值的比例等有关规定进行投资组合。基金投资组合中各项投资均按前述方法计价。
除遵守《证券投资基金管理暂行办法》的投资组合比例限制外，一般情况下，本基金资产的50%以指数化形式、按深圳A 股综合指数股票构成及数量比例投资，国债投资比例不低于基金资产净值的20%，基金资产的30%可以通过优化组合投资于深沪两市绩优股、成长股和具有良好发展前景的股票。
(M)基金的收益分配政策
本基金的收益分配原则为：每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配。基金投资当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90％。由于普丰基金本期实现收益扣除未实现估值减值后呈现负数，本基金管理人决定2001 年度本基金不分配收益。
3、税项
根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》规定：
(A)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(B)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
所以普丰基金目前除买卖股票时交纳印花税外，无其他税负。
4、应收利息
应收利息为截止2001 年12 月31 日本基金应收银行存款利息、应收交易保证金利息及应收银行间国债利息共计人民币14,892,706.06 元。
2001年12月31日
人民币元
应收银行存款利息 233,421.19
应收交易保证金利息 39,682.09
应收银行间国债利息 14,619,602.78
合计 14,892,706.06
5、其他应收款
其他应收款指深交所不可动用清算保证金人民币1，072，242.61 元
6、应付佣金
应付佣金明细项目列示如下:
2001年12月31日
人民币元
国信证券有限责任公司 15,537.51
安徽省国际信托投资公司 47,589.13
鞍山信托投资公司 137,645.32
华夏证券有限公司 27,224.38
平安证券有限责任公司 66,853.45
申银万国证券股份有限公司 221,827.89
合计 516,677.68
7、其他应付款
2001年12月31日
人民币元
应付审计费 200,000.00
应付其他费用 120,564.22
合计 320,564.22
8、其他收入
其他收入包括银行存款、备付金利息收入及其他收入共计人民币9,536,264.84 元。
2001年12月31日
人民币元
银行存款及备付金利息收入 8,678,788.27
手续费返还 781,935.71
其他收入 75,540.86
合计 9,536,264.84
9、其他费用
2001年12月31日
人民币元
回购手续费 26,315.75
回购利息支出 6,485,126.33
上市年费 120,000.00
会计师费 200,000.00
信息披露费 700,000.00
分红手续费 2,516,355.00
债券帐户维护费 18,000.00
其他 300.00
合计 10,066,097.08
10、关联交易
(A) 关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国工商银行 基金托管人
国信证券有限责任公司 基金发起人
浙江证券有限责任公司 基金发起人
鞍山市信托投资股份有限公司 基金发起人
安徽省国际信托投资公司 基金发起人
(B) 通过关联方席位进行的股票及国债交易
2001 年度
关联方名称 年成交量 占全年成交 年佣金 占全年佣金 平均佣金
(人民币元) 总量的比例 (人民币元) 总量的比例 比率
国信证券 736,632,881.49 15.36% 591,085.04 17.36% 0.80‰
安徽国投 916,043,436.31 19.10% 531,276.29 15.60% 0.58‰
鞍山信托 831,901,011.02 17.35% 599,131.22 17.59% 0.72‰
2000 年度
关联方名称 年成交量 占全年成交 年佣金 占全年佣金 平均佣金
(人民币元) 总量的比例 (人民币元) 总量的比例 比率
国信证券 2,628,184,686.97 20.13% 1,840,729.33 22.31% 0.70‰
安徽国投 3,269,637,587.25 25.05% 1,695,521.37 20.55% 0.52‰
鞍山信托 2,685,619,327.39 20.57% 1,519,370.20 18.41% 0.57‰
(C)与基金托管人之间通过银行间同业市场进行的国债回购交易
本会计年度与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的国债卖出回购交易总额为人民币17,230,000,000.00 元，相关的回购利息支出为人民币4,916,782.00 元。该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。
(D) 基金管理人报酬
支付基金管理人鹏华基金管理公司的管理酬金按前一日的基金净资产值的1.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值×1.25%÷当年天数。本基金成立三个月后,若持有现金的比例超过本基金资产净值的20%,超出部分不计提管理费。截止至2001 年12 月31 日，本基金共需支付基金管理人报酬人民币44,109,634.92元。2000 年管理人报酬是按基金净资产值的1.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，2000 年共支付基金管理人报酬人民币49,392,682.06 元。
(E) 基金托管人报酬
应支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金净资产值的0.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至2001 年12 月31 日，本基金共需支付基金托管人报酬人民币8,847,532.17 元。2000年共支付基金托管人报酬人民币9,882,109.19 元。
12、流通受限制不能自由转让的基金资产
（1）截至2001 年12 月31 日，基金获配暂不能流通的股票成本为7,970,491.18 元，股票市值为13,882,038.30 元，对比成本估值增值为5,911,547.12 元，基金普丰未上市或上市未流通的股票明细如下：
序号 股票名称 配售日期 可流通日期 配售数量 成本（元）
1 江西铜业 2002.12.21 2002.01.11 384,000 871,680.00
2 三佳模具 2001.12.19 2002.01.08 119,000 809,200.00
3 深高速 2001.12.07 2002.03.25 1,718,473 6,289,611.18
合计 - - - 7,970,491.18
序号 市价（元）
1 871,680.00
2 809,200.00
3 12,201,158.30
合计 13,882,038.30
（2）截至2001 年12 月31 日止，本基金持有退市股票PT 粤金曼66,921 股，总成本为460,123.19 元，本基金管理人评估其公允价值为零。该退市公司已依照有关规定与中国证券业协会批准的证券公司签订协议，委托其待准备成熟后为该退市公司股东提供办理股份转让服务。目前正在办理股权确认手续。从PT 粤金曼退市之日起，本基金管理人及基金托管人对PT 粤金曼持股部分不计提管理费及托管费。
（四）基金投资组合（2001 年12 月31 日）
截止2001 年12 月31 日，普丰基金资产净值为2,985,756,488.11 元，单位净值为0.9953 元。本基金为优化指数型证券投资基金，采用指数投资和积极投资相结合的方式进行投资。
<1>基金投资组合比例:
项目 市值(元) 占净值比例
指数化投资 929,196,918.28 31.12%
积极投资 394,475,316.37 13.21%
国债及货币资金 1,665,367,237.53 55.78%
<2>积极投资部分按行业分类的股票投资组合：
序号 行业 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 采掘业 20,381,783.16 0.68%
3 制造业 129,996,793.18 4.35%
其中： 食品、饮料 47,686,765.50 1.60%
纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
木材、家具 0.00 0.00
造纸、印刷 0.00 0.00
石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
电子 0.00 0.00
金属、非金属 871,680.00 0.03%
机械、设备、仪表 46,528,672.75 1.55%
医药、生物制品 34,909,674.93 1.17%
其他制造业 0.00 0.00
4 电力、煤气及水的生产和供应业 39,624,932.24 1.33%
5 建筑业 35,266,958.00 1.18%
6 交通运输、仓储业 12,201,158.30 0.41%
7 信息技术业 0.00 0.00
8 批发和零售贸易 0.00 0.00
9 金融、保险业 0.00 0.00
10 房地产业 88,281,671.04 2.96%
11 社会服务业 0.00 0.00
12 传播与文化产业 0.00 0.00
13 综合类 68,722,020.45 2.30%
合计 394,475,316.37 13.21%
<3>基金积极投资部分前五名股票明细
序号 股票名称 市值（元） 占净值比例
1 金地集团 88,281,671.04 2.96%
2 罗顿发展 68,722,020.45 2.30%
3 伊利股份 47,686,765.50 1.60%
4 振华港机 45,719,472.75 1.53%
5 华能国际 39,624,932.24 1.33%
<4> 报告附注
1、报告项目的计价方法:
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
2、基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10% ;与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和，均未超过该证券总股本的10%。
3、基金应收利息、应收股利、应付管理费、托管费、应付佣金及其他应收、应付款项合计为贷方余额3,282,984.07 元，与股票市值、国债货币资金相抵后等于基金资产净值。
（注：本次公告数据为经审计后调整过的数据）
〈5〉、基金股票明细：
1、积极投资部分按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细：
股票名称 数量 市值 市值占净值比例
金地集团 3,955,272 88,281,671.04 2.96%
罗顿发展 5,519,841 68,722,020.45 2.30%
伊利股份 2,386,725 47,686,765.50 1.60%
振华港机 3,254,055 45,719,472.75 1.53%
华能国际 3,139,852 39,624,932.24 1.33%
北京城建 3,066,692 35,266,958.00 1.18%
同仁堂 1,755,137 34,909,674.93 1.17%
神火股份 1,383,692 20,381,783.16 0.68%
深高速 1,718,473 12,201,158.30 0.41%
江西铜业 384,000 871,680.00 0.03%
三佳模具 119,000 809,200.00 0.03%
2、指数投资跟踪指数的方法及选股的原则：
本基金的投资组合本着分散性、安全性、收益性的原则，指数化投资部分通过适当的仓位调整来控制风险、提升收益。除遵守《证券投资基金管理暂行办法》投资组合比例限制外，一般情况下，本基金资产的50%以指数化形式、按深圳A 股综合指数股票构成及数量比例投资。根据市场情况，基金管理人可采取对基金持有人有利的积极措施，在一定范围内调节指数化投资部分的比例，但该部分投资不得低于基金资产净值的30%。基金管理人可以在不改变深圳A 股综合指数行业权重的前提下调整部分个股比例，并可从深圳A 股中剔除部分出现严重亏损或有可能摘牌的股票，调整部分和剔除部分不得超过深交所上市A 股总家数的10%。
〈6〉、新增及剔除股票明细：
1、新增股票明细：
2、( A) 积极投资部分新增股票明细：
股票名称 二级买入 一级申购 其他 本期卖出
神火股份 2005862 622170
华能国际 3000000 139852
同仁堂 1799993 881952 926808
北京城建 4779068 360168 2072544
江西铜业 384000
金地集团 5485777 334000 1864505
三佳模具 119000
深高速 1718473
（B）指数投资部分新增股票明细：
股票名称 二级买入 一级申购 其他 本期卖出
新大洲A 562366 56182
京东方A 282546 7400
南方摩托 303939 30412
神州股份 300600 28810
春晖股份 295700 6100
浪潮信息 156800 8950
（注：其他包括送股、配股、转增、增发、债转股）
2、剔除股票明细：
（A） 积极投资部分剔除股票明细：
股票 期初结存 本期增加 本期卖出 其他减少（注）
名称 数量
深发展A 1200000 1200000
光彩建设 955000 955000
深圳方大 754427 754427
中兴通讯 2021357 2839437 2670794 2190000
赛格三星 10327964 6593800 10921764 6000000
特发信息 252042 252042
麦科特 115000 115000
丝绸股份 346100 346100
金融街 290050 290050
丽珠集团 654596 654596
四环生物 200000 200000
TCL通讯 1670078 1670078
湖南投资 1372439 1372439
万向钱潮 3023070 2023064 1000006
吉林化工 155949 155949
风华高科 8420072 2970000 7390072 4000000
聚友网络 52956 52956
京东方A 651443 651443
盛道包装 206700 206700
北新建材 360046 360046
京西旅游 278370 278370
关铝股份 3820081 1720119 2099962
扬子石化 1000061 1000061
中商股份 5785198 3600000 3600000 5785198
金牛能源 300500 300500
隆平高科 200000 200000
首创股份 3225700 3225700
钢联股份 1170000 1170000
民生银行 70000 70000
上港集箱 7340000 7340000
宝钢股份 8405000 6000050 14405050
中石化 3748500 3748500
歌华有线 673704 673704
凤凰光学 3022060 2458430 5480490
清华同方 1694400 1694400
上海汽车 13837205 13837205
青旅控股 340000 340000
大元股份 180000 180000
中体实业 164954 164954
莲花味精 2416321 2416321
兖州煤业 530000 530000
锦州港 4236672 4236672
大唐电信 1272218 1272218
金宇集团 3202363 200020 3402383
沧州大化 475000 475000
民丰特纸 307628 307628
华龙集团 149000 149000
青海华鼎 170000 170000
南纺股份 87000 87000
天方药业 119000 119000
首都旅游 280511 280511
兴业聚脂 416000 416000
凯乐科技 686470 686470
路桥建设 1000000 265500 1265500
外运发展 78000 339952 417952
开开实业 314200 314200
钱江水利 196000 196000
亿阳信通 748704 748704
三峡新材 168000 168000
鄂尔多斯 130960 130960
兰州铝业 1000000 1000000
星新材料 475000 387233 862233
曙光股份 59000 59000
商业城 90000 90000
烟台万华 193000 393000 586000
桂东电力 101000 101000
平高电气 182000 182000
上海家化 198000 198000
巢东股份 202000 202000
亚星化学 167000 167000
国栋建设 196000 196000
天房发展 149000 149000
西藏天路 149000 149000
中新药业 114000 114000
天通股份 77000 77000
宏达股份 15000 15000
广州药业 477553 477553
中发展 67000 67000
澳柯玛 110000 110000
珠峰摩托 5800 58000
长江通信 241000 98500 339500
恒丰纸业 53000 53000
国旅联合 88000 88000
华微电子 319000 319000
北京华联 185000 185000
联创光电 85000 85000
通葡萄酒 232000 232000
宁波韵升 75000 75000
红星发展 83000 83000
五洲交通 239000 239000
昌河股份 383000 383000
天鸿宝业 270000 270000
宁沪高速 150000 150000
天科股份 89000 89000
白唇鹿 69000 69000
北京巴士 649373 649373
金瑞科技 41000 41000
成发科技 217000 217000
盘江股份 575000 575000
金山股份 145000 145000
抚顺特钢 317000 317000
红豆股份 76000 76000
江汽股份 214000 214000
新疆天宏 73000 73000
华纺股份 384000 384000
迪康药业 91000 91000
天药股份 475000 475000
香梨股份 304000 304000
上海能源 300000 300000
康美药业 43000 43000
中铁二局 208000 208000
交大昂立 83000 83000
狮头股份 218000 218000
天威保变 105000 105000
茉织华 1495240 1495240
北生药业 569750 569750
大西洋 81000 81000
洪城股份 152000 152000
山鹰纸业 286000 286000
潜江制药 59000 59000
用友软件 27000 27000
广东榕泰 285000 285000
新安股份 146000 146000
浏阳花炮 150000 150000
青岛啤酒 45491 45491
金杯汽车 7653246 7653246
东软股份 4991462 22063 5013525
东方通信 2834221 2834221
鲁银投资 690024 690024
（注：其他减少为积极投资转托管至指数投资）
(B)指数投资部分剔除股票明细：
股票 期初结存 本期增加 本期卖出
名称
PT深金田A 179683 179683
北大高科 59135 5100 64235
ST中华A 153467 27000 180467
飞亚达A 110209 16800 127009
一致药业 125606 22100 147706
ST新都 170983 44200 215183
深南电A 154489 142597 297086
北方国际 82233 2600 84833
麦科特 106879 147844 254723
金融街 94096 5200 99296
PT凯地 91338 91338
青岛国货 67992 8200 76192
徐工科技 313657 72526 386183
张家界 136165 20000 156165
东泰控股 159176 4100 163276
金路集团 208912 91149 300061
甬成功A 59108 5500 64608
四环生物 105006 8100 113106
ST猴王 198679 43400 242079
PT闽闽东 102860 102860
云南白药 102712 17300 120012
世纪中天 86053 68617 154670
PT吉轻工 138075 138075
鲁石化A 252642 109046 361688
PT南洋 165435 165435
银广厦A 308198 300 308498
ST东北电 100 255644 255744
紫光古汉 157426 157426
ST中福 190706 42200 232906
成都华联 51908 52598 104506
海螺型材 105504 105504
圣方科技 248971 28500 277471
百科药业 207915 77566 285481
茂化实华 125205 53905 179110
九江化纤 65709 55509 121218
ST九洲 236496 42500 278996
思达高科 117568 13265 130833
东方电子 578367 94066 672433
锦州六陆 70006 19177 89183
佳纸股份 160336 6150 166486
正虹科技 94603 81521 176124
西藏发展 95983 14400 110383
通化金马 176730 180070 356800
ST合成 117966 28435 146401
炎黄在线 38266 3100 41366
四川锦华 45616 17343 62959
国投原宜 84755 8800 93555
华茂股份 114189 45644 159833
大连国际 147042 81096 228138
中关村 376289 82074 458363
四川双马 112263 105527 217790
六、基金持有人结构及前十名持有人
1、基金持有人结构：
持有份额(份) 占总份额的比例(%)
基金发起人 26250000 0.875
国信证券有限责任公司 15000000 0.5
其中：未上市流通份额 7500000 0.25
浙江证券有限责任公司 1875000 0.0625
其中：未上市流通份额 1875000 0.0625
鞍山市信托投资股份有限公司 1875000 0.0625
其中：未上市流通份额 1875000 0.0625
安徽省国际信托投资公司 3750000 0.125
其中：未上市流通份额 1875000 0.0625
鹏华基金管理有限公司 3750000 0.125
其中：未上市流通份额 1875000 0.0625
社会公众 2973750000 99.125
2、普丰基金前十名持有人（截止2001 年12 月31 日）：
持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例(%)
1中国太平洋保险公司 291216450 9.71
2中国人寿保险公司 280892513 9.36
3中国平安保险股份有限公司 232390200 7.75
4中国人民保险公司 123162710 4.11
5中国再保险公司 64400000 2.15
6中国移动通信集团公司 40000000 1.33
7内蒙古自治区信托投资公司 39848800 1.32
8安徽国信投资顾问有限责任公司 23834600 0.79
9中铁第十六工程局 16090000 0.54
10国信证券有限公司 15000000 0.50
七、重要事项揭示
1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2、本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。
3、本基金2001年度不分配。
4、由于部分股东单位委派的董事、监事发生变动，经鹏华基金管理有限公司2001年临时股东会会议决议和中国证监会证监基金字[2001]40 号文批准，同意增补李凤梧出任国信证券有限公司委派的董事，由岳克胜接替李国阳担任公司董事；同意公司聘请朱祺珩、郝珠江、方兆本、柳青担任独立董事。股东会还同意增补国信证券有限责任公司卫筱慧、浙江证券有限责任公司宋新潮为公司监事，并已报中国证监会备案。该事项已于2001 年10 月20 日公告。
5、根据鹏华基金管理有限公司2001年第一次股东会会议决议和中国证监会《关于同意鹏华基金管理有限公司增加注册资本的函复》（基金监管部函[2001]19号文）批准，公司注册资本由8000万元人民币增加到15000万元人民币，原有股东出资比例不变，新增注册资金已全部到帐并验资完毕。该事项已于2001年10月26日公告。
6、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，在原有向国信证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、安徽省国际信托投资公司各租用上交所一个、深交所两个交易席位作为基金专用交易席位基础上，于2000 年3 月开始租用华夏证券有限责任公司上交所一个、深交所两个交易席位作为基金专用交易席位，于2000 年12 月开始租用平安证券有限责任公司上交所一个、深交所两个交易席位作为基金专用交易席位，并从租用协议签定以后开始使用。
普丰基金2001 年1-12 月通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：
(1)2001 年1-12 月股票、国债及回购交易量
券商名称 股票成交量 比例 国债成交量 比例 回购交易量
（元） （元） （元）
国信证券 736632881.49 17.24% - - 566200000.00
国元证券 666604615.31 15.6% 249438821.00 47.65% 56000000.00
鞍山信托 750929875.42 17.58% 80971135.60 15.47% 1081600000.00
华夏证券 707954427.24 16.57% 61305983.80 11.71% 231400000.00
平安证券 902919288.00 21.14% 2953650.00 0.57% 208800000.00
申银万国 506984690.14 11.87% 128757319.90 24.60% 210900000.00
合计 4272025777.60 100% 523426910.30 100% 2354900000.00
券商名称 比例
国信证券 24.04%
国元证券 2.38%
鞍山信托 45.93%
华夏证券 9.83%
平安证券 8.87%
申银万国 8.95%
合计 100%
(2)2001 年1-12 月佣金情况
券商名称 佣金 占佣金比例
国信证券 591,085.04 17.36%
国元证券 531,276.29 15.60%
鞍山信托 599,131.22 17.59%
华夏证券 559,387.98 16.43%
平安证券 722,789.17 21.22%
申银万国 401,958.26 11.80%
合计 3,405,627.96 100%
八、备查文件目录
1、中国证监会批准普丰证券投资基金设立的文件
2、《普丰证券投资基金基金契约》
3、《普丰证券投资基金基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、财务报表及附注
6、报告期内普丰基金在指定报刊上各项公告的原稿
查阅地点：深圳市深南东路5047 号发展银行大厦18 层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：（0755）2353668，电子信箱：ph@mail.phfund.com.cn
本基金管理人：鹏华基金管理有限公司
2002年3月29日