兴和证券投资基金2004年半年度报告
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行
送出日期：二○○四年八月
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本
半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2004年8月11日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务会计报告未经审计。
一、基金简介
（一）基金基本情况
基金名称：兴和证券投资基金
基金简称：基金兴和
交易代码：500018
基金发起人：华夏基金管理有限公司
北京证券有限责任公司
华夏证券有限公司
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1999年7月14日
报告期末基金份额总额：3,000,000,000份
基金合同存续期：15年
上市交易所：上海证券交易所
基金上市日：1999年7月30日
基金投资目标：通过指数化投资和积极投资的有机结合，力求基金收益率
超越我国证券市场的指数增长率（以沪市综合指数为参考），谋求基金资产长期
增值。
基金投资策略：本基金资产在指数化投资、积极投资、债券投资中进行适
当分配,谋求较低风险下的稳定收益。
业绩比较基准：无
风险收益特征：无
（二）基金管理人有关情况
基金管理人名称：华夏基金管理有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座15层
邮政编码：100032
法定代表人：凌新源
公司总经理：范勇宏
信息披露负责人：张后奇
联系电话：（010）66069966
传真：（010）66102120
国际互联网址：http://www.ChinaAMC.com
电子邮箱：chinaamc@ChinaAMC.com
（三）基金托管人有关情况
法定名称：中国建设银行
注册地址：北京市金融大街25号
办公地址：北京市金融大街25号
邮政编码：100032
法定代表人：张恩照
信息披露负责人：黄秀莲
联系电话：（010）67597646
传真：（010）66212638
国际互联网址：http://www.ccb.cn
电子邮箱：huangxiulian@ccb.cn
（四）信息披露事宜
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人
网站www.ChinaAMC.com查阅本报告。
本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复
制。
（五）注册登记机构
注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标（截至2004年6月30日）
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
项目
基金本期净收益 186,630,008.62元
加权平均份额基金本期净收益 0.0622元
期末可供分配基金收益 78,026,900.65元
期末可供分配基金份额收益 0.0260元
期末基金资产净值 3,078,026,900.65元
期末基金份额净值 1.0260元
基金加权平均净值收益率 5.30%
本期基金份额净值增长率 -2.27%
基金份额累计净值增长率 43.15%
（二）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去一个月 -6.33% 1.39% - - - -
过去三个月 -13.78% 1.36% - - - -
过去六个月 -2.27% 2.13% - - - -
过去一年 5.10% 1.88% - - - -
过去三年 -4.01% 2.00% - - - -
成立至今 43.15% 2.07% - - - -
注：本基金无业绩比较基准。
（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
基金兴和净值增长率历史走势图
（1999年7月14日至2004年6月30日）
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
-20.00%
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
7年 1年 年7 1年 7年 1年 年7 1年 年7 年1
注：本基金无业绩比较基准。
三、基金管理人报告
（一）基金管理人情况
本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司。华夏基金管理有限公司成立
于1998年4月9日，是经中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一，注
册资本13800万元。公司总部设在北京，在上海和深圳设有分公司。
截至2004年6月，公司管理资产规模近250亿元人民币，管理着兴华、兴
和、兴科、兴安、兴业5只封闭式基金，华夏成长、华夏债券、华夏回报和华
夏现金增利4只开放式基金，以及3只全国社保基金投资组合，是国内管理基
金数目最多的基金管理公司，也是管理资产规模最大的基金管理公司之一。
（二）基金经理简介
郭树强先生，经济学硕士。1998年进入华夏基金管理有限公司，从事基金
投资工作，历任交易员、兴和证券投资基金基金经理助理、交易主管和基金评
估小组组长。2002年起担任兴和证券投资基金基金经理。2003年起担任基金管
理部副总经理，负责研究工作。2004年担任兴华证券投资基金基金经理。
（三）内部监察报告
基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金契约和其他有关法律法
规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和
运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，
没有损害基金持有人利益的行为。
内部监察工作报告
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持
有人利益出发，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及
员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，
并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重
点在以下几个方面进行了改进：
1、根据《基金法》和监管法规以及基金业的发展，进一步修改了公司监察
工作手册和公司监察稽核制度。
2、通过建立风险观察小组制度，在各一线业务部门设立风险观察员，观察
公司经营和基金运作风险，监察部门定期召集风险观察小组会议，集中观察员
意见，对发现的问题及时做出处理，保证公司所管理的所有基金合法合规运作，
不出现重大违反规定事件，为公司业务开拓奠定了良好的基础。
3、根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察报告，报中
国证监会。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕
交易和关联交易，保障了基金持有人利益。对由于市场变化等客观原因导致的
基金投资组合短期内出现个别监督指标不符合规定的现象，如国债投资比例低
于20%，基金管理人均在合理期间内进行了调整，并及时与托管人进行了沟通，
未对基金持有人利益造成损害。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察
工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
（四）报告期内的业绩表现和投资策略
1、本基金业绩表现
截止2004年6月30日，本基金单位净值为1.0260元，与2003年12月31
日相比，本基金当年累计收益率为-2.27%，同期上海综合指数下跌6.5%，深圳
成分指数下跌5.9%。
2、行情回顾及分析
2004年一季度市场在良好经济预期和证券市场制度变革利好预期的情况
下，我国股市走出一波明显的上升行情，此阶段的后期中小盘股表现尤其突出。
但二季度以来，国家出台了宏观经济调控政策，这些政策对部分过热行业有着
直接和深入的影响，投资者对企业的盈利前景预期发生重大变化，因而市场总
体持续快速下跌。
今年上半年在宏观经济调控和行业供需形势发生巨大变化的情况下，2003
年表现良好的一些行业的股票，出现了大幅下跌，其中最典型的是钢铁和汽车。
在此情况下，今年上半年股票市场的分化情况总体上弱于2003年，所以指数化
投资与同业平均水平相比没有明显的劣势。
3、基金运作情况回顾
今年以来兴和基金继续按照被动投资为主，积极投资、注重合理匹配风险收
益关系的原则进行了投资。根据最新的行业形势及企业情况，上半年的积极投资
部分增持了电力、煤炭等能源类企业，适当增加了一些优秀的医药企业。减持对
象主要有通信和航空。
上半年兴和基金仓位总体变动较小，交易量与多数基金相比也相对较少，
从而节约了大量的交易成本。
4、市场展望和投资策略
兴和基金继续维持对中国经济中长期稳定增长的良好预期，在消费升级和
出口增长带动下的本轮增长仍在进行当中，近期的宏观调控从长远来看有助于
提高经济运行质量。预计下半年经济走势会比较明朗，随着企业业绩的提升，
在过多的担心之后投资者会恢复对优秀企业的信心，对这些企业的投资也将获
得更好回报。
下一阶段兴和基金将继续秉承被动投资理念，发挥优化指数基金的优势，
减少频繁操作，节约交易成本。积极投资部分的投资将陆续加大对优秀企业投
资的力度，集中度也会有一定上升。
兴和基金将继续遵循华夏基金管理有限公司为信任奉献回报的宗旨，以持
有人利益为第一位，诚实守信，勤奋工作，力争可持续地为投资者获得良好收
益。
四、托管人报告
本基金托管人－中国建设银行根据《兴和证券投资基金基金契约》和《兴
和证券投资基金托管协议》，托管兴和证券投资基金（以下简称兴和基金）。
本报告期，中国建设银行在兴和基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议
和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会
提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金契约、托管协议和其他有关规定，本
托管人对基金管理人－华夏基金管理有限公司在兴和基金投资运作方面进行了
监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个
别监督指标不符合规定（具体内容在基金管理人报告中已披露）并及时通知基
金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造
成损害。
由兴和基金管理人－华夏基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查
的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内
容真实、准确和完整。
五、财务会计报告（未经审计）
（一）基金会计报表
兴和证券投资基金
资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
资 产 附注 2004年6月30日 2003年12月31日
资产：
银行存款 100,900,031.31 93,165,265.80
清算备付金 - -
交易保证金 1,315,850.19 339,608.91
应收证券清算款 - 139,754,308.46
应收股利 272,966.99 -
应收利息 6a 1,382,444.10 14,695,002.35
应收申购款 - -
其他应收款 241,500.00 31,500.00
股票投资市值 6b 2,301,441,435.83 2,602,825,241.19
其中：股票投资成本 2,441,842,799.04 2,512,659,008.82
债券投资市值 6b 694,072,915.70 708,392,483.30
其中：债券投资成本 693,656,337.73 717,283,611.51
配股权证 - 40.10
买入返售证券 417,000,000.00 -
待摊费用 - -
其他资产 - -
资产总计 3,516,627,144.12 3,559,203,450.11
负债与持有人权益
负债：
应付证券清算款 68,400.00
应付赎回款 - -
应付赎回费 - -
应付管理人报酬 3,238,590.50 3,506,476.26
应付托管费 647,718.11 701,295.24
应付佣金 6c 3,324,649.26 2,843,738.36
应付利息 - 14,094.00
应付收益 - -
未交税金 - -
其他应付款 6d 431,082,199.88 1,081,024.68
卖出回购证券款 - 150,000,000.00
短期借款 - -
预提费用 6e 238,685.72 400,000.00
其他负债 - -
负债合计 438,600,243.47 158,546,628.54
持有人权益：
实收基金 6f 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未实现利得/(损失) 6g -139,984,785.24 81,275,144.26
未分配收益 218,011,685.89 319,381,677.31
持有人权益合计 3,078,026,900.65 3,400,656,821.57
负债及持有人权益总计 3,516,627,144.12 3,559,203,450.11
兴和证券投资基金
经营业绩表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项 目 附注 本期数 上年同期数
一、收入
1、股票差价收入/(损失) 6h 204,492,796.02 29,471,377.58
2、债券差价收入 6i -20,003,050.94 7,297,765.48
3、债券利息收入 10,695,024.57 13,660,250.30
4、存款利息收入 992,789.35 1,800,695.71
5、股利收入 17,967,609.92 18,569,296.30
6、买入返售证券收入 362,097.00 15,030.57
7、其他收入 6J 414,973.54 69,764.57
收入合计 214,922,239.46 70,884,180.51
二、费用
1、基金管理人报酬 21,923,866.84 19,222,552.85
2、基金托管费 4,384,773.38 3,844,510.59
3、卖出回购证券支出 838,739.22 -
4、利息支出 - -
5、其他费用 6k 1,144,851.40 245,590.31
其中：上市年费 29,835.26 29,752.91
信息披露费 159,124.42 158,684.51
审计费用 49,726.04 49,588.57
费用合计 28,292,230.84 23,312,653.75
三、基金净收益/(损失) 186,630,008.62 47,571,526.76
加：未实现估值增值/(减值)变动数 -221,259,929.50 337,710,825.10
四、基金经营业绩 -34,629,920.88 385,282,351.86
兴和证券投资基金
收益分配表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 附注 本期数 上年同期数
本期基金净收益/(损失) 186,630,008.62 47,571,526.76
加：期初基金净收益 319,381,677.31 110,708,583.93
加：本期损益平准金
可供分配基金净收益 506,011,685.93 158,280,110.69
减：本期已分配基金净收益 6l 288,000,000.04 -
期末基金净收益 218,011,685.89 158,280,110.69
兴和证券投资基金
净值变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 附注 本期数 上年同期数
一、期初基金净值 3,400,656,821.57 2,776,913,259.95
二、本期经营活动：
基金净收益/(损失) 186,630,008.62 47,571,526.76
未实现估值增值/(减值)变动数 -221,259,929.50 337,710,825.10
经营活动产生的基金净值变动数 -34,629,920.88 385,282,351.86
三、本期基金单位交易：
基金申购款 - -
基金赎回款 - -
基金单位交易产生的基金净值变动数 - -
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 288,000,000.04 -
五、期末基金净值 3,078,026,900.65 3,162,195,611.81
（二）会计报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1、基金简介
兴和证券投资基金（以下简称“本基金”）是由华夏证券股份有限公司、北
京证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司共三家发起人依照《证券投资基
金管理暂行办法》及其他有关的规定和契约发起，经中国证券监督管理委员会
证监基金字[1999]19号文《关于同意设立兴和证券投资基金的批复》批准，于
1999年7月14日发起成立（基金合同生效日）。本基金为契约型封闭式，存续
期为15年，发行规模为30亿份基金单位。本基金的基金管理人为华夏基金管
理有限公司，基金托管人为中国建设银行。本基金经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上证上字（99）第51号文审核同意，于1999年7月30日在上
交所挂牌交易。
根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999] 19号批文、《证券投资基
金法》及其相关配套法律法规和《兴和证券投资基金基金契约》，本基金的投资
范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法公开发行、上市的股
票、国债。本基金为优化型指数基金。基金的投资分为指数化股票投资、积极
股票投资和债券投资三大部分，其中，指数化股票投资部分采用完全复制法以
总股本为权重，模拟上证A股综合指数，占基金资产的30%至50%；积极股票
投资主要投资于成长性好，业绩优良、价格合适的股票。
2、报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用
的会计政策、会计估计一致。
3、主要税项
根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通
知》、[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法
规和实务操作，主要税项规定如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收营业税。
（3）基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。对基金
取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券
的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税。
（4）基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。
4、资产负债表日后事项。（无）
5、重大关联方关系及关联方交易
（1）关联方关系
本报告期本基金的关联方关系未发生变化，列示如下：
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国建设银行 基金托管人
北京证券有限责任公司（“北京证券”） 基金发起人、基金管理人的股东
华夏证券股份有限公司（“华夏证券”） 基金发起人
北京市国有资产经营有限责任公司 基金管理人的股东
西南证券有限责任公司（“西南证券”） 基金管理人的股东
中国科技证券有限责任公司 基金管理人的股东
（2）关联方交易
本报告期发生的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款订立。
①通过关联方席位进行的交易
2004年1月至6月
买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖债券回购成交量 佣金
成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 成交量 占全年成 佣金 占全年佣金
交
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
华夏证券 1.99% 42,329.82 1.96%
53,891,013.40
53,891,013.40 1.99% 42,329.82 1.96%
2003年1月至6月
买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖债券回购成交量 佣金
成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 成交量 占全年成 佣金 占全年佣金
交
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
华夏证券 33.60% 112,714,507.50 15.56% 484,406.14 34.07%
591,709,150.20
西南证券 14.28% 55,318,907.60 7.64% 196,822.49 13.84%
251,526,347.77
北京证券 9.38% 135,406.87 9.52%
165,130,517.21
1,008,366,015.18 57.27% 168,033,415.10 23.20% 816,635.50 57.44%
上述佣金按股票成交金额的0.1%计提并扣除由中国证券登记结算有限责
任公司收取，并由券商承担的交易手续费、证管费及结算风险金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究
成果和市场信息服务。
本基金对关联券商席位交易佣金的计算方式及佣金比率同其他非关联券商
席位交易佣金的计算方式及佣金比率一致。
②关联方报酬
支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金
资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 1.25% /当年天数。
本基金在本报告期需支付基金管理人报酬21,923,866.84元（上年同期：
19,222,552.85元）。
支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 0.25%／当年天数。
本基金在本报告期需支付基金托管费4,384,773.38元（上年同期：
3,844,510.59元）。
③与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
2004年1月至6月
关联方名称 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出
中国建设银行 170,000,000.00 61,130.14
上年同期，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
④由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率
计息。基金托管人于2004年6月30日保管的银行存款余额为100,900,031.31
元（上年同期：29,078,079.49元）。本期由基金托管人保管的银行存款产生的利
息收入为992,789.35元（上年同期：1,748,036.73元）。
⑤关联方持有的基金份额
单位：份
关联方 2004年6月30日 2003年6月30日
华夏基金管理有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
华夏证券股份有限公司 10,000,000.00 17,300,000.00
北京证券有限责任公司 5,000,000.00 5,000,000.00
6、基金会计报表重要项目注释：
a.应收利息
2004年6月30日
应收银行存款利息 126,029.14
应收清算备付金利息 -
应收债券利息 1,098,250.10
应收买入返售证券利息 158,164.86
合计 1,382,444.10
b.投资估值增值
2004年6月30日
股票投资估值增值 -140,401,363.21
债券投资估值增值 416,577.97
合计 -139,984,785.24
c.应付佣金
2004年6月30日
华夏证券 1,583,251.22
兴业证券 679,868.10
国泰君安 315,408.62
光大证券 233,464.59
平安证券 169,684.56
天同证券 123,808.17
申银万国 116,826.04
江南信托 71,294.16
南方证券 28,657.06
华泰证券 2,386.74
合计 3,324,649.26
d.其他应付款
2004年6月30日
应付券商席位保证金 250,000.00
应付股利收入税金 651,029.68
应付企业债利息税金 181,170.20
应付债券认购款 430,000,000.00
合计 431,082,199.88
e.预提费用
2004年6月30日
信息披露费 159,124.42
审计费用 49,726.04
上市年费 29,835.26
合计 238,685.72
f.实收基金
2004年6月30日
基金单位数 基金面值
发起人持有基金份额
-非流通部分 15,000,000 15,000,000
发起人持有基金份额
-可流通部分 10,000,000 10,000,000
社会公众持有基金份额 2,975,000,000 2,975,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]19号文《关于同意设立兴
和证券投资基金的批复》及《兴和证券投资基金基金契约》的规定，基金发起
人认购的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。基金发起人在基金存
续期内须持有不少于1500万份基金单位，占基金发行规模的0.5%。
g.未实现利得/（损失）
未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下：
2004年6月30日
股票投资 -140,401,363.21
债券投资 416,577.97
合计 -139,984,785.24
h.股票差价收入
2004年1月至6月
卖出股票成交总额 1,520,814,774.00
减：卖出股票结转成本总额 1,315,035,118.61
交易佣金 1,286,859.37
股票差价收入 204,492,796.02
i.债券差价收入
2004年1月至6月
卖出债券收到的全部价款 1,727,389,114.03
减：卖出债券结转成本总额 1,715,044,772.64
应收利息总额 32,347,392.33
债券差价收入 -20,003,050.94
j.其他收入
2004年1月至6月
新股申购手续费返还 101,517.25
配股手续费返还 4,403.29
其他 309,053.00
合计 414,973.54
k.其他费用
2004年1月至6月
信息披露费 159,124.42
审计费用 49,726.04
交易所上市年费 29,835.26
交易所回购交易费用 10,084.87
银行划款手续费 10,970.81
银行间债券交易费用及帐户维护费 12,060.00
交易所费用 9,050.00
基金分红手续费 864,000.00
合计 1,144,851.40
l.本期已分配基金净收益
收益分配日期 收益分配金额
2004年4月6日 288,000,000.04
合计 288,000,000.04
7、流通受限制不能自由转让的基金资产
基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限
制而不能自由转让的资产。
根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行
时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个
人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战
略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期
限内不能自由流通。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场
投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市
场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总
额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之
间不能自由流通。
本基金截至2004年6月30日止流通受限制的股票情况如下：
股票名称 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 估值方法 受限原因 受限期限
建设机械 23,000 147,200.00 147,200.00 成本 新股未上市 新股上市前
宁波热电 33,000 138,600.00 138,600.00 成本 新股未上市 新股上市前
盾安环境 12,000 137,040.00 137,040.00 成本 新股未上市 新股上市前
东信和平 10,000 104,300.00 104,300.00 成本 新股未上市 新股上市前
凯恩股份 14,000 98,420.00 98,420.00 成本 新股未上市 新股上市前
威尔科技 10,000 75,000.00 75,000.00 成本 新股未上市 新股上市前
永新股份 8,000 69,040.00 69,040.00 成本 新股未上市 新股上市前
华星化工 8,000 68,400.00 68,400.00 成本 新股未上市 新股上市前
中航精机 7,000 42,840.00 42,840.00 成本 新股未上市 新股上市前
霞客环保 6,000 39,720.00 39,720.00 成本 新股未上市 新股上市前
武钢股份 1,477,098 9,423,885.24 9,719,304.84 交易均价 增发股份未上市 增发股份上市前
华联超市 838,006 8,111,898.08 8,229,218.92 交易均价 增发股份未上市 增发股份上市前
本基金截至2004年6月30日止流通受限制的债券情况如下：
债券名称 数量(张) 总成本(元) 总市值(元) 估值方法 受限原因 受限期限
04国开10 4,300,000 430,000,000.00 430,000,000.00 成本 新债未上市 新债上市前
六、基金投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
金额（元） 占总资产比例
股票 2,301,441,435.83 65.44%
债券 694,072,915.70 19.74%
银行存款和清算备付金合计 100,900,031.31 2.87%
其他资产 420,212,761.28 11.95%
合计 3,516,627,144.12 100%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、积极投资按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 20,617,829.39 0.67%
2 采掘业 218,466,876.60 7.10%
3 制造业 484,145,441.26 15.73%
其中：食品、饮料 2,546,074.08 0.08%
纺织、服装、皮毛 8,779,866.42 0.29%
木材、家具 － －
造纸、印刷 98,420.00 0.00%
石油、化学、塑胶、塑料 73,863,416.63 2.40%
电子 17,766,420.84 0.58%
金属、非金属 202,347,223.78 6.57%
机械、设备、仪表 96,153,516.03 3.12%
医药、生物制品 82,486,203.48 2.68%
其他制造业
104,300.00 0.00%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 109,840,049.98 3.57%
5 建筑业 623,696.31 0.02%
6 交通运输、仓储业 209,638,900.36 6.81%
7 信息技术业 159,514,665.00 5.18%
8 批发和零售贸易 47,981,891.88 1.56%
9 金融、保险业 － －
10 房地产业 38,743,506.99 1.26%
11 社会服务业 18,576,724.00 0.60%
12 传播与文化产业 － －
13 综合类 10,847,390.40 0.35%
合计 1,318,996,972.17 42.85%
2、指数投资按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 11,124,984.99 0.36%
2 采掘业 144,005,829.64 4.68%
3 制造业 382,467,423.44 12.43%
其中：食品、饮料 26,734,959.43 0.87%
纺织、服装、皮毛 19,291,250.03 0.63%
木材、家具 347,353.30 0.01%
造纸、印刷 7,583,581.22 0.25%
石油、化学、塑胶、塑料 61,473,581.64 2.00%
电子 22,200,499.44 0.72%
金属、非金属 111,834,314.06 3.63%
机械、设备、仪表 89,897,141.86 2.92%
医药、生物制品 35,587,556.86 1.16%
其他制造业 7,517,185.60 0.24%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 110,757,139.20 3.60%
5 建筑业 10,221,141.29 0.33%
6 交通运输、仓储业 73,107,471.62 2.38%
7 信息技术业 48,631,721.64 1.58%
8 批发和零售贸易 45,397,447.05 1.47%
9 金融、保险业 54,831,573.52 1.78%
10 房地产业 18,126,415.52 0.59%
11 社会服务业 47,075,948.40 1.53%
12 传播与文化产业 4,983,000.42 0.16%
13 综合类 31,714,366.93 1.03%
合计 982,444,463.66 31.92%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
1、积极投资的股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例
1 600050 中国联通 43,030,000 149,744,400.00 4.86%
2 600028 中国石化 21,732,149 104,748,958.18 3.40%
3 600011 华能国际 10,259,626 98,800,198.38 3.21%
4 600009 上海机场 5,501,351 61,395,077.16 1.99%
5 600521 华海药业 3,676,050 52,383,712.50 1.70%
6 600688 上海石化 8,523,081 51,905,563.29 1.69%
7 600362 江西铜业 6,928,351 49,953,410.71 1.62%
8 000088 盐田港Ａ 2,276,767 49,132,631.86 1.60%
9 600500 中化国际 6,748,508 47,981,891.88 1.56%
10 600029 南方航空 10,741,704 46,511,578.32 1.51%
11 000630 铜都铜业 4,761,036 44,325,245.16 1.44%
12 600019 宝钢股份 6,551,405 41,142,823.40 1.34%
13 600104 上海汽车 4,560,893 39,269,288.73 1.28%
14 000002 万 科Ａ 6,388,239 31,302,371.10 1.02%
15 600123 兰花科创 2,772,741 30,389,241.36 0.99%
16 000933 神火股份 2,136,668 29,827,885.28 0.97%
17 000625 长安汽车 2,555,398 22,845,258.12 0.74%
18 000089 深圳机场 2,047,383 21,190,414.05 0.69%
19 600188 兖州煤业 1,526,384 21,155,682.24 0.69%
20 600598 北大荒 3,396,677 20,617,829.39 0.67%
21 000937 金牛能源 1,963,683 20,383,029.54 0.66%
22 000039 中集集团 1,328,308 19,194,050.60 0.62%
23 000069 华侨城Ａ 3,116,900 18,576,724.00 0.60%
24 600267 海正药业 992,280 18,337,334.40 0.60%
25 000725 京东方Ａ 1,489,908 17,476,620.84 0.57%
26 000825 太钢不锈 3,619,634 16,252,156.66 0.53%
27 600808 马钢股份 3,300,688 15,249,178.56 0.50%
28 000659 珠海中富 1,908,002 13,413,254.06 0.44%
29 600126 杭钢股份 1,700,000 12,002,000.00 0.39%
30 600497 驰宏锌锗 1,022,400 11,962,080.00 0.39%
31 600190 锦州港 2,089,021 11,823,858.86 0.38%
32 600026 中海发展 1,446,683 11,819,400.11 0.38%
33 000600 建投能源 1,004,388 10,847,390.40 0.35%
34 000066 长城电脑 868,468 9,770,265.00 0.32%
35 000027 深能源Ａ 952,680 8,812,290.00 0.29%
36 000726 鲁 泰Ａ 857,718 8,740,146.42 0.28%
37 000581 威孚高科 905,310 8,518,967.10 0.28%
38 600018 上港集箱 618,800 7,765,940.00 0.25%
39 000024 招商地产 982,977 7,441,135.89 0.24%
40 600066 宇通客车 730,444 6,800,433.64 0.22%
41 000538 云南白药 511,298 6,754,246.58 0.22%
42 600089 特变电工 599,106 5,979,077.88 0.19%
43 000755 山西三维 1,274,844 5,928,024.60 0.19%
44 000541 佛山照明 438,800 5,748,280.00 0.19%
45 600594 益佰制药 233,500 5,010,910.00 0.16%
46 000629 新钢钒 560,570 3,301,757.30 0.11%
47 600418 江淮汽车 200,000 2,626,000.00 0.09%
48 000568 泸州老窖 622,512 2,546,074.08 0.08%
49 600315 上海家化 314,611 2,479,134.68 0.08%
50 600960 滨州活塞 206,350 2,245,088.00 0.07%
51 000939 凯迪电力 230,120 2,227,561.60 0.07%
52 600166 福田汽车 256,352 1,866,242.56 0.06%
53 000778 新兴铸管 99,957 926,601.39 0.03%
54 000758 中色股份 87,721 623,696.31 0.02%
55 002008 大族激光 10,000 289,800.00 0.01%
56 002011 盾安环境 12,000 137,040.00 0.00%
57 002017 东信和平 10,000 104,300.00 0.00%
58 002012 凯恩股份 14,000 98,420.00 0.00%
59 002016 威尔科技 10,000 75,000.00 0.00%
60 002014 永新股份 8,000 69,040.00 0.00%
61 002018 华星化工 8,000 68,400.00 0.00%
62 002013 中航精机 7,000 42,840.00 0.00%
63 002015 霞客环保 6,000 39,720.00 0.00%
2、指数投资的股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例
1 600028 中国石化 24,416,869 117,689,308.58 3.82%
2 600011 华能国际 3,709,010 35,717,766.30 1.16%
3 600019 宝钢股份 4,986,470 31,315,031.60 1.02%
4 600900 长江电力 3,644,331 31,013,256.81 1.01%
5 600350 山东基建 6,585,969 27,726,929.49 0.90%
6 600050 中国联通 7,761,962 27,011,627.76 0.88%
7 600104 上海汽车 2,723,223 23,446,950.03 0.76%
8 600036 招商银行 2,440,510 20,768,740.10 0.67%
9 600188 兖州煤业 1,173,682 16,267,232.52 0.53%
10 600000 浦发银行 1,432,184 12,631,862.88 0.41%
11 600688 上海石化 1,720,673 10,478,898.57 0.34%
12 600005 武钢股份 1,477,098 9,719,304.84 0.32%
13 600825 华联超市 894,288 8,781,908.16 0.29%
14 600016 民生银行 1,273,871 7,999,909.88 0.26%
15 600009 上海机场 707,756 7,898,556.96 0.26%
16 600808 马钢股份 1,657,106 7,655,829.72 0.25%
17 600018 上港集箱 582,574 7,311,303.70 0.24%
18 600029 南方航空 1,659,749 7,186,713.17 0.23%
19 600795 国电电力 940,552 6,367,537.04 0.21%
20 600642 申能股份 887,759 6,303,088.90 0.20%
21 600015 华夏银行 1,209,946 6,267,520.28 0.20%
22 600205 山东铝业 509,613 6,013,433.40 0.20%
23 600183 生益科技 734,638 5,913,835.90 0.19%
24 600839 四川长虹 749,537 5,741,453.42 0.19%
25 600030 中信证券 774,874 5,455,112.96 0.18%
26 600026 中海发展 658,272 5,378,082.24 0.17%
27 600631 第一百货 536,529 4,941,432.09 0.16%
28 600649 原水股份 696,792 4,710,313.92 0.15%
29 600115 东方航空 1,142,986 4,674,812.74 0.15%
30 600098 广州控股 461,773 4,345,283.93 0.14%
31 600362 江西铜业 601,737 4,338,523.77 0.14%
32 600871 仪征化纤 986,113 4,309,313.81 0.14%
33 600318 巢东股份 709,743 4,301,042.58 0.14%
34 600800 天津磁卡 718,373 4,130,644.75 0.13%
35 600663 陆家嘴 454,878 4,112,097.12 0.13%
36 600832 东方明珠 310,011 4,027,042.89 0.13%
37 600849 上海医药 633,916 3,898,583.40 0.13%
38 600368 五洲交通 690,959 3,848,641.63 0.13%
39 600519 贵州茅台 110,363 3,753,445.63 0.12%
40 600008 首创股份 359,351 3,611,477.55 0.12%
41 600863 内蒙华电 659,956 3,464,769.00 0.11%
42 600717 天津港 296,052 3,345,387.60 0.11%
43 600682 南京新百 383,537 3,336,771.90 0.11%
44 600001 邯郸钢铁 630,879 3,324,732.33 0.11%
45 600169 太原重工 685,255 3,261,813.80 0.11%
46 600716 耀华玻璃 539,743 3,249,252.86 0.11%
47 600585 海螺水泥 247,911 2,992,285.77 0.10%
48 600548 深高速 503,486 2,975,602.26 0.10%
49 600598 北大荒 481,762 2,924,295.34 0.10%
50 600160 巨化股份 425,112 2,907,766.08 0.09%
51 600100 清华同方 202,611 2,856,815.10 0.09%
52 600020 中原高速 371,230 2,813,923.40 0.09%
53 600303 曙光股份 347,059 2,779,942.59 0.09%
54 600004 白云机场 315,389 2,614,574.81 0.08%
55 600569 安阳钢铁 675,727 2,608,306.22 0.08%
56 600895 张江高科 387,570 2,588,967.60 0.08%
57 600597 光明乳业 350,610 2,471,800.50 0.08%
58 600155 宝硕股份 556,405 2,464,874.15 0.08%
59 600301 南化股份 371,757 2,431,290.78 0.08%
60 600236 桂冠电力 238,424 2,427,156.32 0.08%
61 600602 广电电子 260,589 2,379,177.57 0.08%
62 600690 青岛海尔 266,605 2,287,470.90 0.07%
63 600037 歌华有线 127,153 2,245,521.98 0.07%
64 600626 申达股份 380,588 2,199,798.64 0.07%
65 600812 华北制药 428,337 2,197,368.81 0.07%
66 600270 外运发展 248,036 2,195,118.60 0.07%
67 600085 同仁堂 118,630 2,175,674.20 0.07%
68 600216 浙江医药 442,617 2,173,249.47 0.07%
69 600177 雅戈尔 358,430 2,157,748.60 0.07%
70 600874 创业环保 300,794 2,129,621.52 0.07%
71 600500 中化国际 295,736 2,102,682.96 0.07%
72 600012 皖通高速 385,256 2,091,940.08 0.07%
73 600309 烟台万华 222,887 2,081,764.58 0.07%
74 600600 青岛啤酒 232,520 2,071,753.20 0.07%
75 600267 海正药业 108,863 2,011,788.24 0.07%
76 600630 龙头股份 403,460 1,993,092.40 0.06%
77 600320 振华港机 241,732 1,991,871.68 0.06%
78 600003 东北高速 441,777 1,961,489.88 0.06%
79 600133 东湖高新 307,594 1,919,386.56 0.06%
80 600835 上海电气 199,407 1,918,295.34 0.06%
81 600195 中牧股份 310,651 1,913,610.16 0.06%
82 600591 上海航空 376,238 1,888,714.76 0.06%
83 600051 宁波联合 374,530 1,865,159.40 0.06%
84 600102 莱钢股份 292,223 1,846,849.36 0.06%
85 600033 福建高速 314,479 1,836,557.36 0.06%
86 600365 通葡萄酒 359,773 1,834,842.30 0.06%
87 600618 氯碱化工 248,273 1,809,910.17 0.06%
88 600058 五矿发展 177,845 1,787,342.25 0.06%
89 600171 上海贝岭 192,982 1,744,557.28 0.06%
90 600223 万杰高科 309,362 1,738,614.44 0.06%
91 600269 赣粤高速 252,612 1,684,922.04 0.05%
92 600348 国阳新能 161,474 1,666,411.68 0.05%
93 600138 中青旅 199,868 1,662,901.76 0.05%
94 600726 龙电股份 254,245 1,650,050.05 0.05%
95 600189 吉林森工 266,458 1,638,716.70 0.05%
96 600380 健康元 216,787 1,630,238.24 0.05%
97 600780 通宝能源 292,003 1,614,776.59 0.05%
98 600623 轮胎橡胶 212,842 1,587,801.32 0.05%
99 600508 上海能源 151,878 1,585,606.32 0.05%
100 600007 中国国贸 270,268 1,572,959.76 0.05%
101 600010 钢联股份 386,289 1,572,196.23 0.05%
102 600997 开滦股份 164,000 1,569,480.00 0.05%
103 600653 申华控股 493,932 1,565,764.44 0.05%
104 600868 梅雁股份 449,579 1,555,543.34 0.05%
105 600648 外高桥 170,683 1,544,681.15 0.05%
106 600578 京能热电 199,037 1,536,565.64 0.05%
107 600266 北京城建 189,722 1,532,953.76 0.05%
108 600096 云天化 129,701 1,531,768.81 0.05%
109 600126 杭钢股份 216,131 1,525,884.86 0.05%
110 600022 济南钢铁 245,000 1,521,450.00 0.05%
111 600609 金杯汽车 363,535 1,494,128.85 0.05%
112 600282 南钢股份 182,894 1,481,441.40 0.05%
113 600744 华银电力 260,240 1,480,765.60 0.05%
114 600627 上电股份 165,262 1,460,916.08 0.05%
115 600894 广钢股份 342,500 1,452,200.00 0.05%
116 600307 酒钢宏兴 243,306 1,447,670.70 0.05%
117 600060 海信电器 177,982 1,445,213.84 0.05%
118 600068 葛洲坝 276,834 1,439,536.80 0.05%
119 600583 海油工程 105,830 1,430,821.60 0.05%
120 600207 安彩高科 138,183 1,430,194.05 0.05%
121 600428 中远航运 120,284 1,421,756.88 0.05%
122 600123 兰花科创 128,953 1,413,324.88 0.05%
123 600163 福建南纸 336,216 1,412,107.20 0.05%
124 600035 楚天高速 269,651 1,386,006.14 0.05%
125 600632 华联商厦 145,481 1,377,705.07 0.04%
126 600121 郑州煤电 257,093 1,370,305.69 0.04%
127 600170 上海建工 217,919 1,364,172.94 0.04%
128 600332 广州药业 216,354 1,330,577.10 0.04%
129 600498 烽火通信 135,962 1,316,112.16 0.04%
130 600186 莲花味精 369,616 1,312,136.80 0.04%
131 600640 联通国脉 152,766 1,307,676.96 0.04%
132 600887 伊利股份 124,741 1,263,626.33 0.04%
133 600196 复星实业 269,882 1,257,650.12 0.04%
134 600675 中华企业 248,366 1,244,313.66 0.04%
135 600639 浦东金桥 168,545 1,227,007.60 0.04%
136 600594 益佰制药 57,117 1,225,730.82 0.04%
137 600705 北亚集团 358,293 1,211,030.34 0.04%
138 600707 彩虹股份 146,735 1,207,629.05 0.04%
139 600135 乐凯胶片 120,094 1,199,739.06 0.04%
140 600854 春兰股份 191,868 1,195,337.64 0.04%
141 600073 上海梅林 118,167 1,194,668.37 0.04%
142 600157 鲁润股份 193,486 1,189,938.90 0.04%
143 600665 天地源 227,500 1,176,175.00 0.04%
144 600231 凌钢股份 174,649 1,171,894.79 0.04%
145 600747 大显股份 231,431 1,171,040.86 0.04%
146 600333 长春燃气 149,527 1,158,834.25 0.04%
147 600824 益民百货 193,720 1,152,634.00 0.04%
148 600539 狮头股份 224,749 1,130,487.47 0.04%
149 600638 新黄浦 186,777 1,105,719.84 0.04%
150 600811 东方集团 212,030 1,091,954.50 0.04%
151 600611 大众交通 150,790 1,090,211.70 0.04%
152 600062 双鹤药业 132,826 1,086,516.68 0.04%
153 600810 神马实业 170,515 1,082,770.25 0.04%
154 600460 士兰微 62,940 1,067,462.40 0.03%
155 600643 爱建股份 167,216 1,065,165.92 0.03%
156 600787 中储股份 118,403 1,057,338.79 0.03%
157 600308 华泰股份 103,361 1,056,349.42 0.03%
158 600650 锦江投资 151,363 1,029,268.40 0.03%
159 600601 方正科技 111,700 1,023,172.00 0.03%
160 600775 南京熊猫 137,666 1,020,105.06 0.03%
161 600770 综艺股份 86,955 1,018,243.05 0.03%
162 600754 锦江酒店 170,950 1,013,733.50 0.03%
163 600383 金地集团 95,873 1,011,460.15 0.03%
164 600352 浙江龙盛 159,184 1,010,818.40 0.03%
165 600510 黑牡丹 110,583 1,007,411.13 0.03%
166 600153 厦门建发 193,219 991,213.47 0.03%
167 600263 路桥建设 140,049 990,146.43 0.03%
168 600415 小商品城 45,533 983,512.80 0.03%
169 600588 用友软件 47,709 982,805.40 0.03%
170 600108 亚盛集团 325,399 982,704.98 0.03%
171 600021 上海电力 112,991 979,631.97 0.03%
172 600621 上海金陵 166,023 974,555.01 0.03%
173 600386 北京巴士 81,069 974,449.38 0.03%
174 600834 申通地铁 156,961 968,449.37 0.03%
175 600151 航天机电 162,175 968,184.75 0.03%
176 600748 上实发展 177,205 967,539.30 0.03%
177 600276 恒瑞医药 87,828 965,229.72 0.03%
178 600166 福田汽车 132,495 964,563.60 0.03%
179 600779 全兴股份 155,972 963,906.96 0.03%
180 600881 亚泰集团 221,494 963,498.90 0.03%
181 600220 江苏阳光 269,088 963,335.04 0.03%
182 600295 鄂尔多斯 199,540 961,782.80 0.03%
183 600418 江淮汽车 72,919 957,426.47 0.03%
184 600528 中铁二局 148,300 952,086.00 0.03%
185 600117 西宁特钢 203,184 944,805.60 0.03%
186 600535 天士力 92,491 939,708.56 0.03%
187 600521 华海药业 65,732 936,681.00 0.03%
188 600357 承德钒钛 121,486 936,657.06 0.03%
189 600820 隧道股份 183,443 922,718.29 0.03%
190 600805 悦达投资 205,046 922,707.00 0.03%
191 600814 杭州解百 227,975 916,459.50 0.03%
192 600879 火箭股份 114,187 915,779.74 0.03%
193 600718 东软股份 79,501 914,261.50 0.03%
194 600655 豫园商城 167,138 914,244.86 0.03%
195 600395 盘江股份 137,304 910,325.52 0.03%
196 600087 南京水运 158,058 900,930.60 0.03%
197 600078 澄星股份 143,601 900,378.27 0.03%
198 600103 青山纸业 276,823 896,906.52 0.03%
199 600736 苏州高新 152,437 896,329.56 0.03%
200 600289 亿阳信通 71,930 895,528.50 0.03%
201 600741 巴士股份 192,889 893,076.07 0.03%
202 600367 红星发展 112,562 892,616.66 0.03%
203 600429 三元股份 200,119 888,528.36 0.03%
204 600654 飞乐股份 178,986 887,770.56 0.03%
205 600550 天威保变 142,203 885,924.69 0.03%
206 600727 鲁北化工 137,581 883,270.02 0.03%
207 600328 兰太实业 126,832 881,482.40 0.03%
208 600581 八一钢铁 174,359 878,769.36 0.03%
209 600221 海南航空 216,533 872,627.99 0.03%
210 600724 宁波富达 111,242 867,687.60 0.03%
211 600399 抚顺特钢 198,101 867,682.38 0.03%
212 600991 长丰汽车 70,000 863,100.00 0.03%
213 600607 上实联合 115,493 858,112.99 0.03%
214 600798 宁波海运 170,613 849,652.74 0.03%
215 600652 爱使股份 140,664 848,203.92 0.03%
216 600635 大众公用 143,523 842,480.01 0.03%
217 600372 昌河股份 141,875 832,806.25 0.03%
218 600876 *ST洛玻 160,465 829,604.05 0.03%
219 600740 山西焦化 80,195 824,404.60 0.03%
220 600330 天通股份 72,061 819,333.57 0.03%
221 600841 上柴股份 83,949 812,626.32 0.03%
222 600300 维维股份 106,067 812,473.22 0.03%
223 600130 波导股份 51,018 810,165.84 0.03%
224 600616 第一食品 99,034 807,127.10 0.03%
225 600809 山西汾酒 136,566 803,008.08 0.03%
226 600875 东方电机 84,128 799,216.00 0.03%
227 600168 武汉控股 141,605 798,652.20 0.03%
228 600488 天药股份 94,659 797,975.37 0.03%
229 600722 沧州化工 145,485 789,983.55 0.03%
230 600563 法拉电子 50,651 787,116.54 0.03%
231 600052 浙江广厦 185,945 784,687.90 0.03%
232 600089 特变电工 78,590 784,328.20 0.03%
233 600111 稀土高科 121,357 783,966.22 0.03%
234 600215 长春经开 126,018 782,571.78 0.03%
235 600131 岷江水电 164,029 780,778.04 0.03%
236 600859 王府井 155,323 776,615.00 0.03%
237 600584 长电科技 92,306 770,755.10 0.03%
238 600296 兰州铝业 131,734 768,009.22 0.03%
239 600315 上海家化 97,078 764,974.64 0.02%
240 600481 双良股份 95,970 761,042.10 0.02%
241 600066 宇通客车 81,714 760,757.34 0.02%
242 600232 金鹰股份 69,424 757,415.84 0.02%
243 600710 常林股份 117,036 757,222.92 0.02%
244 600088 中视传媒 84,153 754,010.88 0.02%
245 600884 杉杉股份 136,998 743,899.14 0.02%
246 600409 三友化工 122,964 737,784.00 0.02%
247 600764 三星石化 115,070 732,995.90 0.02%
248 600674 川投控股 139,971 729,248.91 0.02%
249 600662 强生控股 131,324 728,848.20 0.02%
250 600628 新世界 133,473 728,762.58 0.02%
251 600861 北京城乡 146,347 727,344.59 0.02%
252 600302 标准股份 101,176 723,408.40 0.02%
253 600641 中远发展 139,221 722,556.99 0.02%
254 600258 首旅股份 90,748 719,631.64 0.02%
255 600158 中体产业 80,463 719,339.22 0.02%
256 600288 大恒科技 75,189 716,551.17 0.02%
257 600067 冠城大通 91,930 715,215.40 0.02%
258 600219 南山实业 92,142 714,100.50 0.02%
259 600555 茉织华 118,517 709,916.83 0.02%
260 600074 中达股份 112,497 703,106.25 0.02%
261 600178 东安动力 140,486 702,430.00 0.02%
262 600292 九龙电力 59,270 702,349.50 0.02%
263 600408 安泰集团 74,859 699,183.06 0.02%
264 600317 营口港 84,355 690,023.90 0.02%
265 600694 大商股份 87,522 687,047.70 0.02%
266 600757 华源发展 158,153 684,802.49 0.02%
267 600101 明星电力 72,150 682,539.00 0.02%
268 600091 明天科技 106,020 680,648.40 0.02%
269 600426 华鲁恒升 60,554 680,626.96 0.02%
270 600880 博瑞传播 63,158 675,790.60 0.02%
271 600329 中新药业 89,755 674,957.60 0.02%
272 600359 新农开发 114,925 674,609.75 0.02%
273 600366 宁波韵升 103,434 672,321.00 0.02%
274 600823 世茂股份 87,506 672,046.08 0.02%
275 600533 栖霞建设 62,384 671,875.68 0.02%
276 600322 天房发展 134,105 670,525.00 0.02%
277 600815 厦工股份 136,729 669,972.10 0.02%
278 600181 云大科技 121,537 669,668.87 0.02%
279 600278 东方创业 111,257 668,654.57 0.02%
280 600897 厦门机场 86,198 668,034.50 0.02%
281 600877 中国嘉陵 168,045 667,138.65 0.02%
282 600549 厦门钨业 77,604 658,081.92 0.02%
283 600106 重庆路桥 110,199 651,276.09 0.02%
284 600619 海立股份 72,968 650,874.56 0.02%
285 600363 联创光电 83,170 649,557.70 0.02%
286 600761 安徽合力 105,273 649,534.41 0.02%
287 600608 上海科技 69,600 648,672.00 0.02%
288 600149 华夏建通 108,277 648,579.23 0.02%
289 600720 祁连山 175,129 647,977.30 0.02%
290 600176 中国化建 134,341 647,523.62 0.02%
291 600866 星湖科技 165,386 646,659.26 0.02%
292 600222 竹林众生 47,660 644,363.20 0.02%
293 600312 平高电气 98,908 643,891.08 0.02%
294 600816 鞍山信托 142,947 643,261.50 0.02%
295 600072 江南重工 120,938 642,180.78 0.02%
296 600557 康缘药业 49,293 641,794.86 0.02%
297 600345 长江通信 59,557 640,833.32 0.02%
298 600064 南京高科 104,003 639,618.45 0.02%
299 600336 澳柯玛 119,606 632,715.74 0.02%
300 600685 广船国际 125,779 625,121.63 0.02%
301 600191 华资实业 109,257 623,857.47 0.02%
302 600110 中科英华 102,810 623,028.60 0.02%
303 600084 新天国际 146,224 622,914.24 0.02%
304 600127 金健米业 149,628 620,956.20 0.02%
305 600323 南海发展 74,869 615,423.18 0.02%
306 600708 海博股份 117,617 612,784.57 0.02%
307 600530 交大昂立 82,224 610,102.08 0.02%
308 600789 鲁抗医药 133,165 609,895.70 0.02%
309 600250 南纺股份 80,283 608,545.14 0.02%
310 600497 驰宏锌锗 52,000 608,400.00 0.02%
311 600202 哈空调 85,769 607,244.52 0.02%
312 600838 上海九百 134,797 606,586.50 0.02%
313 600192 长城电工 120,603 605,427.06 0.02%
314 600179 黑化股份 121,243 603,790.14 0.02%
315 600122 宏图高科 106,117 601,683.39 0.02%
316 600702 沱牌曲酒 120,957 598,737.15 0.02%
317 600145 四维瓷业 129,875 598,723.75 0.02%
318 600604 二纺机 122,778 597,928.86 0.02%
319 600197 伊力特 151,390 591,934.90 0.02%
320 600299 星新材料 89,030 591,159.20 0.02%
321 600701 工大高新 120,007 585,634.16 0.02%
322 600150 沪东重机 80,991 585,564.93 0.02%
323 600105 永鼎光缆 90,503 581,934.29 0.02%
324 600867 通化东宝 98,449 580,849.10 0.02%
325 600253 天方药业 126,432 580,322.88 0.02%
326 600605 轻工机械 71,778 577,812.90 0.02%
327 600125 铁龙股份 92,892 577,788.24 0.02%
328 600872 中炬高新 143,315 574,693.15 0.02%
329 600827 友谊股份 69,177 574,169.10 0.02%
330 600531 豫光金铅 74,254 572,498.34 0.02%
331 600790 轻纺城 135,874 572,029.54 0.02%
332 600704 中大股份 103,238 568,841.38 0.02%
333 600076 青鸟华光 87,167 568,328.84 0.02%
334 600422 昆明制药 33,397 568,082.97 0.02%
335 600319 亚星化学 95,228 564,702.04 0.02%
336 600536 中软股份 32,795 562,106.30 0.02%
337 600896 中海海盛 95,326 561,470.14 0.02%
338 600075 新疆天业 83,965 558,367.25 0.02%
339 600388 龙净环保 56,866 556,149.48 0.02%
340 600624 复旦复华 89,460 554,652.00 0.02%
341 600966 博汇纸业 55,000 553,300.00 0.02%
342 600469 风神股份 80,309 550,919.74 0.02%
343 600260 凯乐科技 52,962 547,627.08 0.02%
344 600361 华联综超 76,924 546,929.64 0.02%
345 600657 青鸟天桥 100,652 545,533.84 0.02%
346 600281 太化股份 110,606 545,287.58 0.02%
347 600400 红豆股份 59,744 543,670.40 0.02%
348 600505 西昌电力 99,288 541,119.60 0.02%
349 600489 中金黄金 72,711 539,515.62 0.02%
350 600734 实达集团 117,697 539,052.26 0.02%
351 600456 宝钛股份 68,148 538,369.20 0.02%
352 600723 西单商场 141,607 536,690.53 0.02%
353 600590 泰豪科技 67,404 531,817.56 0.02%
354 600287 江苏舜天 128,366 531,435.24 0.02%
355 600822 物贸中心 56,800 529,376.00 0.02%
356 600573 惠泉啤酒 78,028 529,029.84 0.02%
357 600677 航天通信 98,186 528,240.68 0.02%
358 600606 金丰投资 92,423 526,811.10 0.02%
359 600518 康美药业 39,120 526,555.20 0.02%
360 600209 罗顿发展 129,549 524,673.45 0.02%
361 600071 凤凰光学 83,949 520,483.80 0.02%
362 600355 精伦电子 84,688 519,137.44 0.02%
363 600283 钱江水利 88,913 518,362.79 0.02%
364 600771 东盛科技 61,163 516,215.72 0.02%
365 600509 天富热电 86,276 515,067.72 0.02%
366 600676 交运股份 59,257 513,758.19 0.02%
367 600275 武昌鱼 140,255 510,528.20 0.02%
368 600843 上工股份 61,570 507,336.80 0.02%
369 600860 北人股份 92,724 507,200.28 0.02%
370 600620 天宸股份 96,811 504,385.31 0.02%
371 600529 山东药玻 60,819 502,973.13 0.02%
372 600311 荣华实业 65,326 501,703.68 0.02%
373 600059 古越龙山 78,617 500,790.29 0.02%
374 600755 厦门国贸 120,121 499,703.36 0.02%
375 600746 江苏索普 108,610 499,606.00 0.02%
376 600401 江苏申龙 65,364 498,727.32 0.02%
377 600499 科达机电 31,525 498,410.25 0.02%
378 600218 全柴动力 109,290 492,897.90 0.02%
379 600480 凌云股份 75,466 492,038.32 0.02%
380 600767 运盛实业 119,007 490,308.84 0.02%
381 600728 新太科技 75,440 489,605.60 0.02%
382 600732 上海新梅 92,101 489,056.31 0.02%
383 600596 新安股份 79,424 488,457.60 0.02%
384 600069 银鸽投资 116,528 488,252.32 0.02%
385 600086 多佳股份 123,601 486,987.94 0.02%
386 600458 时代新材 59,690 485,279.70 0.02%
387 600358 国旅联合 73,080 482,328.00 0.02%
388 600310 桂东电力 55,694 482,310.04 0.02%
389 600356 恒丰纸业 49,845 481,004.25 0.02%
390 600201 金宇集团 62,460 478,443.60 0.02%
391 600094 华源股份 95,973 477,945.54 0.02%
392 600152 维科精华 102,390 476,113.50 0.02%
393 600230 沧州大化 81,298 475,593.30 0.02%
394 600396 金山股份 72,639 475,059.06 0.02%
395 600730 中国高科 59,618 473,963.10 0.02%
396 600525 长园新材 31,275 473,816.25 0.02%
397 600696 利嘉股份 120,298 472,771.14 0.02%
398 600668 尖峰集团 106,638 472,406.34 0.02%
399 600561 江西长运 31,035 472,352.70 0.02%
400 600393 东华实业 66,830 471,819.80 0.02%
401 600501 航天晨光 62,457 471,550.35 0.02%
402 600279 重庆港九 74,959 470,742.52 0.02%
403 600436 片仔癀 45,330 469,165.50 0.02%
404 600199 金牛实业 107,256 468,708.72 0.02%
405 600229 青岛碱业 99,816 468,137.04 0.02%
406 600107 美尔雅 128,641 466,966.83 0.02%
407 600595 中孚实业 78,712 466,762.16 0.02%
408 600553 太行水泥 125,326 466,212.72 0.02%
409 600802 福建水泥 107,404 465,059.32 0.02%
410 600777 新潮实业 76,434 463,190.04 0.02%
411 600963 岳阳纸业 68,000 462,400.00 0.02%
412 600284 浦东建设 54,912 460,162.56 0.01%
413 600719 大连热电 67,257 458,020.17 0.01%
414 600686 厦门汽车 49,888 453,481.92 0.01%
415 600298 安琪酵母 46,826 451,870.90 0.01%
416 600327 大厦股份 74,772 450,127.44 0.01%
417 600063 皖维高新 86,209 450,010.98 0.01%
418 600846 同济科技 87,204 449,972.64 0.01%
419 600212 江泉实业 101,992 448,764.80 0.01%
420 600742 一汽四环 73,064 447,882.32 0.01%
421 600099 林海股份 66,357 447,246.18 0.01%
422 600661 交大南洋 45,942 447,015.66 0.01%
423 600526 菲达环保 43,876 446,218.92 0.01%
424 600586 金晶科技 44,288 445,980.16 0.01%
425 600397 安源股份 69,673 443,120.28 0.01%
426 600293 三峡新材 90,907 440,898.95 0.01%
427 600054 黄山旅游 63,369 437,246.10 0.01%
428 600316 洪都航空 79,639 437,218.11 0.01%
429 600360 华微电子 36,017 435,085.36 0.01%
430 600733 前锋股份 71,033 431,880.64 0.01%
431 600305 恒顺醋业 47,687 428,706.13 0.01%
432 600416 湘电股份 63,223 424,226.33 0.01%
433 600778 友好集团 103,737 423,246.96 0.01%
434 600516 海龙科技 67,224 422,838.96 0.01%
435 600185 海星科技 73,197 422,346.69 0.01%
436 600772 石油龙昌 86,699 422,224.13 0.01%
437 600039 四川路桥 94,834 420,114.62 0.01%
438 600667 太极实业 116,544 418,392.96 0.01%
439 600487 亨通光电 38,088 417,444.48 0.01%
440 600992 贵绳股份 55,000 416,350.00 0.01%
441 600801 华新水泥 59,722 416,262.34 0.01%
442 600095 哈高科 92,283 415,273.50 0.01%
443 600865 百大集团 85,926 415,022.58 0.01%
444 600172 黄河旋风 83,804 413,991.76 0.01%
445 600381 白唇鹿 37,268 413,674.80 0.01%
446 600112 长征电器 56,588 412,526.52 0.01%
447 600389 江山股份 65,998 412,487.50 0.01%
448 600061 中纺投资 117,738 412,083.00 0.01%
449 600579 黄海股份 73,921 411,739.97 0.01%
450 600729 重庆百货 63,647 409,886.68 0.01%
451 600080 金花股份 82,060 407,838.20 0.01%
452 600141 兴发集团 57,561 405,229.44 0.01%
453 600589 广东榕泰 59,905 404,358.75 0.01%
454 600470 六国化工 63,815 403,948.95 0.01%
455 600162 山东临工 54,834 400,836.54 0.01%
456 600227 赤天化 50,642 400,578.22 0.01%
457 600828 成商集团 75,605 399,950.45 0.01%
458 600331 宏达股份 71,686 399,291.02 0.01%
459 600354 敦煌种业 63,783 399,281.58 0.01%
460 600889 南京化纤 55,132 399,155.68 0.01%
461 600277 亿利科技 54,537 398,120.10 0.01%
462 600268 国电南自 36,082 397,984.46 0.01%
463 600582 天地科技 52,200 397,764.00 0.01%
464 600321 国栋建设 68,485 392,419.05 0.01%
465 600173 牡丹江 79,186 391,178.84 0.01%
466 600692 亚通股份 71,362 386,782.04 0.01%
467 600522 中天科技 65,029 386,272.26 0.01%
468 600249 两面针 39,308 385,611.48 0.01%
469 600376 天鸿宝业 56,650 380,688.00 0.01%
470 600857 工大首创 70,049 379,665.58 0.01%
471 600343 航天动力 58,384 378,328.32 0.01%
472 600165 宁夏恒力 85,449 377,684.58 0.01%
473 600599 浏阳花炮 40,366 376,614.78 0.01%
474 600962 国投中鲁 50,000 376,000.00 0.01%
475 600515 第一投资 85,166 375,582.06 0.01%
476 600056 中技贸易 65,689 375,084.19 0.01%
477 600483 福建南纺 76,000 374,680.00 0.01%
478 600378 天科股份 62,161 374,209.22 0.01%
479 600570 恒生电子 21,221 373,277.39 0.01%
480 600537 海通集团 76,859 369,691.79 0.01%
481 600821 津劝业 94,344 368,885.04 0.01%
482 600826 兰生股份 84,957 367,014.24 0.01%
483 600262 北方股份 61,448 366,844.56 0.01%
484 600678 四川金顶 79,079 365,344.98 0.01%
485 600208 中宝股份 88,480 364,537.60 0.01%
486 600546 中油化建 38,675 364,318.50 0.01%
487 600475 华光股份 28,982 364,303.74 0.01%
488 600714 山川股份 50,416 362,995.20 0.01%
489 600432 吉恩镍业 29,471 361,903.88 0.01%
490 600580 卧龙科技 57,786 359,428.92 0.01%
491 600592 龙溪股份 51,220 359,052.20 0.01%
492 600261 浙江阳光 41,717 358,349.03 0.01%
493 600351 亚宝药业 53,187 355,821.03 0.01%
494 600782 新华股份 71,146 355,018.54 0.01%
495 600031 三一重工 15,403 353,806.91 0.01%
496 600259 兴业聚酯 76,229 353,702.56 0.01%
497 600713 南京医药 59,648 353,116.16 0.01%
498 600252 中恒集团 58,552 350,140.96 0.01%
499 600783 四砂股份 66,574 348,182.02 0.01%
500 600565 迪马股份 27,787 347,893.24 0.01%
501 600337 美克股份 34,945 347,353.30 0.01%
502 600468 特精股份 35,037 344,413.71 0.01%
503 600612 第一铅笔 48,094 341,467.40 0.01%
504 600370 三房巷 48,031 340,539.79 0.01%
505 600796 钱江生化 46,436 339,447.16 0.01%
506 600092 精密股份 82,940 339,224.60 0.01%
507 600423 柳化股份 59,648 338,800.64 0.01%
508 600382 广东明珠 57,871 336,809.22 0.01%
509 600486 扬农化工 36,717 336,327.72 0.01%
510 600684 珠江实业 63,656 336,103.68 0.01%
511 600731 湖南海利 81,721 333,421.68 0.01%
512 600238 海南椰岛 55,438 332,073.62 0.01%
513 600850 华东电脑 57,913 331,262.36 0.01%
514 600556 北生药业 40,926 330,272.82 0.01%
515 600969 郴电国际 33,470 329,344.80 0.01%
516 600128 弘业股份 66,279 328,743.84 0.01%
517 600806 交大科技 65,150 327,053.00 0.01%
518 600290 苏福马 58,255 326,228.00 0.01%
519 600697 欧亚集团 57,904 325,999.52 0.01%
520 600547 山东黄金 26,982 325,402.92 0.01%
521 600390 金瑞科技 33,336 325,359.36 0.01%
522 600297 美罗药业 39,247 325,357.63 0.01%
523 600225 天香集团 72,390 324,307.20 0.01%
524 600280 南京中商 40,664 322,872.16 0.01%
525 600461 洪城水业 35,000 321,650.00 0.01%
526 600883 富邦科技 63,786 321,481.44 0.01%
527 600187 黑龙股份 87,323 321,348.64 0.01%
528 600433 冠豪高新 50,382 320,933.34 0.01%
529 600375 星马汽车 43,214 320,647.88 0.01%
530 600291 西水股份 47,189 319,469.53 0.01%
531 600213 亚星客车 61,625 319,217.50 0.01%
532 600699 辽源得亨 65,695 318,620.75 0.01%
533 600462 石岘纸业 55,883 318,533.10 0.01%
534 600143 金发科技 22,000 316,800.00 0.01%
535 600512 腾达建设 50,016 315,600.96 0.01%
536 600511 国药股份 41,867 313,583.83 0.01%
537 600567 山鹰纸业 54,418 310,726.78 0.01%
538 600211 西藏药业 45,532 309,162.28 0.01%
539 600506 香梨股份 55,410 307,525.50 0.01%
540 600571 信雅达 29,754 307,358.82 0.01%
541 600967 北方创业 36,000 307,080.00 0.01%
542 600750 江中药业 43,936 305,794.56 0.01%
543 600466 迪康药业 44,418 305,595.84 0.01%
544 600576 庆丰股份 59,075 305,417.75 0.01%
545 600523 贵航股份 70,502 303,158.60 0.01%
546 600658 兆维科技 52,870 301,887.70 0.01%
547 600425 青松建化 58,193 301,439.74 0.01%
548 600273 华芳纺织 64,065 301,105.50 0.01%
549 600116 三峡水利 55,168 299,562.24 0.01%
550 600193 创兴科技 52,947 296,503.20 0.01%
551 600496 长江股份 36,911 296,395.33 0.01%
552 600575 芜湖港 36,939 296,250.78 0.01%
553 600002 齐鲁石化 30,027 296,066.22 0.01%
554 600379 宝光股份 53,528 296,009.84 0.01%
555 600148 长春一东 45,832 295,158.08 0.01%
556 600788 ST达尔曼 86,937 294,716.43 0.01%
557 600478 力元新材 38,199 293,368.32 0.01%
558 600055 万东医疗 45,841 292,465.58 0.01%
559 600146 大元股份 66,407 290,198.59 0.01%
560 600353 旭光股份 26,121 289,159.47 0.01%
561 600558 大西洋 38,480 288,215.20 0.01%
562 600392 太工天成 22,646 288,057.12 0.01%
563 600247 物华股份 41,281 287,728.57 0.01%
564 600559 裕丰股份 43,859 287,276.45 0.01%
565 600467 好当家 35,578 286,047.12 0.01%
566 600371 华冠科技 54,511 284,547.42 0.01%
567 600577 精达股份 36,589 283,930.64 0.01%
568 600614 三九发展 27,167 283,623.48 0.01%
569 600448 华纺股份 74,767 283,366.93 0.01%
570 600248 秦丰农业 46,655 281,329.65 0.01%
571 600391 成发科技 38,745 281,288.70 0.01%
572 600233 大连创世 54,662 279,869.44 0.01%
573 600251 冠农股份 56,602 279,613.88 0.01%
574 600285 羚锐股份 36,256 278,808.64 0.01%
575 600272 开开实业 4