长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

股票简称: 股票代码:

  
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投
资基金 
2021年中期报告 
 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:长信基金管理有限责任公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
送出日期:2021年 8月 31日 
 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”,下同)根据本基金基金合同规定,
于 2021年 8月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。  
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。 
 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2 
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2 
1.2 目录 ...............................................................................................................................................3 
§2 基金简介 ................................................................................................................................................6 
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................6 
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................6 
2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................6 
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................7 
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................7 
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................8 
3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................8 
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................8 
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................11 
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................11 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................13 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................13 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................13 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................14 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................14 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................15 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................15 
§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................16 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................16 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........16 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................16 
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................17 
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................17 
6.2 利润表 .........................................................................................................................................18 
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................................................................19 
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6.4 报表附注 .....................................................................................................................................20 
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................44 
7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................44 
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................44 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................44 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................44 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................45 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................45 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................45 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................45 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................46 
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................46 
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................46 
§8 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................48 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................48 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................48 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................48 
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................49 
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................50 
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................50 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................50 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................50 
10.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................50 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................50 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................50 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................50 
10.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................51 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................54 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................54 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................54 
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§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................55 
12.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................55 
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................55 
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................55 
 
 
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§2  基金简介 
2.1 基金基本情况  
基金名称 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金 
基金简称 长信金葵纯债一年定开债券 
基金主代码 002254 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2016年 1月 27日 
基金管理人 长信基金管理有限责任公司 
基金托管人 招商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 52,298,038.41份 
基金合同存续期 不定期 
下属分级基金的基金简称: 
长信金葵纯债一年定开债
券 A 
长信金葵纯债一年定开债
券 C 
下属分级基金的交易代码: 002254 002255 
报告期末下属分级基金的份额总额 47,129,676.56份 5,168,361.85份 
  
2.2 基金产品说明 
投资目标 
本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的
绝对回报。 
投资策略 
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。  
1、封闭期投资策略  
(1)资产配置策略  
(2)类属配置策略  
(3)个券选择策略  
(4)骑乘策略  
(5)息差策略  
(6)利差策略  
(7)资产支持证券的投资策略  
(8)可转债投资策略 
(9)国债期货的投资策略  
2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人
安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高
流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 
业绩比较基准 中证综合债指数收益率 
风险收益特征 
本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金
和股票型基金。 
  
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 长信基金管理有限责任公司 招商银行股份有限公司 
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姓名 周永刚 张燕 
联系电话 021-61009999 0755—83199084 信息披露负责人 
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 
客户服务电话  4007005566 95555 
传真 021-61009800 0755—83195201 
注册地址 
中国(上海)自由贸易试验
区银城中路 68号 9楼 
深圳市深南大道 7088号招商
银行大厦 
办公地址 
上海市浦东新区银城中路 68
号 9楼 
深圳市深南大道 7088号招商
银行大厦 
邮政编码 200120 518040 
法定代表人 刘元瑞 缪建民 
  
2.4 信息披露方式  
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址 
www.cxfund.com.cn 
基金中期报告备置地点 
上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、深圳市深南大
道 7088号招商银行大厦 
  
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
注册登记机构 长信基金管理有限责任公司 
上海市浦东新区银城中路 68号 9
楼 
  
 
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§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位:人民币元 
基金级别 长信金葵纯债一年定开债券 A 长信金葵纯债一年定开债券 C 
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021
年 6月 30日) 
报告期(2021年 1月 1日 - 
2021年 6月 30日) 
本期已实现收益 -12,502,955.37 -753,349.10 
本期利润 -4,198,561.72 -135,458.46 
加权平均基金份额本期利润 -0.0393 -0.0177 
本期加权平均净值利润率 -3.83% -1.73% 
本期基金份额净值增长率 1.84% 1.65% 
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 
期末可供分配利润 -177,152.00 -26,617.34 
期末可供分配基金份额利润 -0.0038 -0.0052 
期末基金资产净值 49,298,008.86 5,399,917.65 
期末基金份额净值 1.0460 1.0448 
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 
基金份额累计净值增长率 26.13% 23.42% 
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。 
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 
 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
   长信金葵纯债一年定开债券 A 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基准
收益率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去一个月 0.63% 0.05% 0.18% 0.03% 0.45% 0.02% 
过去三个月 3.55% 0.07% 1.23% 0.03% 2.32% 0.04% 
过去六个月 1.84% 0.21% 2.19% 0.04% -0.35% 0.17% 
过去一年 3.32% 0.30% 2.84% 0.05% 0.48% 0.25% 
过去三年 17.38% 0.19% 14.46% 0.06% 2.92% 0.13% 
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自基金合同
生效起至今 
26.13% 0.15% 21.61% 0.06% 4.52% 0.09% 
  长信金葵纯债一年定开债券 C 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基准
收益率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去一个月 0.60% 0.05% 0.18% 0.03% 0.42% 0.02% 
过去三个月 3.45% 0.07% 1.23% 0.03% 2.22% 0.04% 
过去六个月 1.65% 0.21% 2.19% 0.04% -0.54% 0.17% 
过去一年 2.92% 0.30% 2.84% 0.05% 0.08% 0.25% 
过去三年 16.00% 0.19% 14.46% 0.06% 1.54% 0.13% 
自基金合同
生效起至今 
23.42% 0.15% 21.61% 0.06% 1.81% 0.09% 
  
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 
 
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注:1、图示日期为 2016年 1月 27日至 2021年 6月 30日。 
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基
金的各项投资比例已符合基金合同约定。 
 
 
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§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占 4.55%、上海彤骏
投资管理中心(有限合伙)占 4.54%。 
截至 2021年 6月 30日,本基金管理人共管理 76只开放式基金,即长信利息收益开放式证券
投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动
态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、
长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长
信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投
资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信
纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股
票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长
信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配
置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投
资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债
券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资
基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券
投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信
息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长
信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债
券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、
长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债
债券型证券投资基金、长信中证 500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信
稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、
长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球
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债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝
筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利
率债债券型证券投资基金、长信沪深 300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放
债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信
富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
(FOF)、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金、长
信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选混
合型证券投资基金、长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有
期混合型基金中基金(FOF)、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券
投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6个月持有期
混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金。 
 
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 
任本基金的基金经理
(助理)期限 
姓名 职务 
任职日期 离任日期 
证券
从业
年限 
说明 
冯彬 
长信金葵纯债一年
定期开放债券型证
券投资基金、长信
利保债券型证券投
资基金、长信稳裕
三个月定期开放债
券型发起式证券投
资基金、长信富安
纯债半年定期开放
债券型证券投资基
金、长信富民纯债
一年定期开放债券
型证券投资基金、
长信稳健纯债债券
型证券投资基金和
长信纯债一年定期
开放债券型证券投
2019年 10
月 11日 
- 13年 
厦门大学金融工程学硕士,
具有基金从业资格。曾任职
于平安证券股份有限公司、
光大证券股份有限公司、富
国基金管理有限公司、恒丰
银行股份有限公司、创金合
信基金管理有限公司,2019
年 7月加入长信基金管理有
限责任公司,现任固收多策
略部总监、长信金葵纯债一
年定期开放债券型证券投资
基金、长信利保债券型证券
投资基金、长信稳裕三个月
定期开放债券型发起式证券
投资基金、长信富安纯债半
年定期开放债券型证券投资
基金、长信富民纯债一年定
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资基金的基金经理、
固收多策略部总监 
期开放债券型证券投资基金、
长信稳健纯债债券型证券投
资基金和长信纯债一年定期
开放债券型证券投资基金的
基金经理。 
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写; 
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利
益的行为。 
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基
金份额持有人谋求最大利益。 
 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,
加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发
现异常交易行为。 
 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
上半年,在低基数效应下,各个宏观指标都录得明显的上涨。整体内部宏观环境处于宽货币、
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紧信用的状态。无风险资产表现相对出色,风险资产上半年经历了较大幅度的波动,且结构较为
极致。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
截至本报告期末,长信金葵纯债一年定开债券 A份额净值为 1.0460元,份额累计净值为
1.2414元,本报告期内长信金葵纯债一年定开债券 A净值增长率为 1.84%;长信金葵纯债一年定
开债券 C份额净值为 1.0448元,份额累计净值为 1.2187元,本报告期内长信金葵纯债一年定开
债券 C净值增长率为 1.65%。同期业绩比较基准收益率为 2.19%。 
 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
对于本基金而言,上半年坚持了短久期信用的投资策略,同时大幅度的降低了转债的持仓,
取得了相应的投资收益。展望下半年,本基金将继续坚持短久期信用债的投资策略,同时控制转
债仓位在较低的水平。 
 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对
基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和
程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。 
根据相关法律法规,本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序,设立了估值委
员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估
值方法及采用的估值程序和技术,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程
序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研
究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成,相关参与人员都具
有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。
对于基金的估值政策和估值原则,公司已与基金托管人充分沟通,并达成一致意见。审计本基金
的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。  
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 
 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基
金本报告期进行了一次利润分配,具体情况如下: 
长信金葵纯债一年定开债券 A:权益登记日 2021年 3月 3日,除息日 2021年 3月 3日,每 10
份基金份额分红 0.194元,现金形式发放 3998518.65元,再投资形式发放 20040.99元,利润分
配合计 4018559.64元。 
长信金葵纯债一年定开债券 C:权益登记日 2021年 3月 3日,除息日 2021年 3月 3日,每 10
份基金份额分红 0.149元,现金形式发放 173228.97元,再投资形式发放 6449.12元,利润分配
合计 179678.09元。 
本基金收益分配原则如下:  
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配 1次,每份基金
份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可
供分配利润的 100%;  
2、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售服务费,各类别基
金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;  
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是
现金分红;  
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额
净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;  
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 
 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
无。 
 
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§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职
责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 
 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,
并根据监管要求履行报告义务。 
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 
本中期报告中利润分配情况真实、准确。 
 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真
实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
 
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§6 半年度财务会计报告(未经审计) 
6.1 资产负债表 
会计主体:长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金 
报告截止日: 2021年 6月 30日 
单位:人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2021年 6月 30日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
资 产:     
银行存款 6.4.6.1 346,349.46 3,996,404.62 
结算备付金  2,458,216.14 3,543,140.13 
存出保证金  15,158.50 11,185.05 
交易性金融资产 6.4.6.2 49,326,465.81 334,007,891.00 
其中:股票投资  - - 
基金投资  - - 
债券投资  49,326,465.81 334,007,891.00 
资产支持证券投资  - - 
贵金属投资  - - 
衍生金融资产 6.4.6.3 - - 
买入返售金融资产 6.4.6.4 5,300,000.00 - 
应收证券清算款  - - 
应收利息 6.4.6.5 1,201,796.72 6,371,747.24 
应收股利  - - 
应收申购款  - - 
递延所得税资产  - - 
其他资产 6.4.6.6 - - 
资产总计  58,647,986.63 347,930,368.04 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2021年 6月 30日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
负 债:    
短期借款  - - 
交易性金融负债  - - 
衍生金融负债 6.4.6.3 - - 
卖出回购金融资产款  3,800,000.00 118,000,000.00 
应付证券清算款  - - 
应付赎回款  - - 
应付管理人报酬  31,409.56 135,717.37 
应付托管费  8,974.14 38,776.39 
应付销售服务费  1,772.18 4,251.94 
应付交易费用 6.4.6.7 562.26 3,693.75 
应交税费  7,564.20 30,748.41 
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应付利息  6,475.22 54,812.00 
应付利润  - - 
递延所得税负债  - - 
其他负债 6.4.6.8 93,302.56 179,000.00 
负债合计  3,950,060.12 118,446,999.86 
所有者权益:    
实收基金 6.4.6.9 52,298,038.41 219,201,185.26 
未分配利润 6.4.6.10 2,399,888.10 10,282,182.92 
所有者权益合计  54,697,926.51 229,483,368.18 
负债和所有者权益总计  58,647,986.63 347,930,368.04 
注:报告截止日 2021年 6月 30日,长信金葵纯债一年定开债券 A份额净值 1.0460元,长信金葵
纯债一年定开债券 C份额净值 1.0448元,基金份额总额为 52,298,038.41份,其中长信金葵纯债
一年定开债券 A份额 47,129,676.56份;长信金葵纯债一年定开债券 C份额 5,168,361.85份。 
 
6.2 利润表 
会计主体:长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金 
本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
单位:人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日 
一、收入   -3,210,544.23 7,621,339.68 
1.利息收入  2,783,926.81 9,451,094.74 
其中:存款利息收入 6.4.6.11 46,468.06 55,633.15 
债券利息收入  2,663,128.08 9,337,777.06 
资产支持证券利息收入  - - 
买入返售金融资产收入  74,330.67 57,684.53 
证券出借利息收入  - - 
其他利息收入  - - 
2.投资收益(损失以“-”填列)  -14,927,332.43 1,388,022.39 
其中:股票投资收益 6.4.6.12 - - 
基金投资收益  - - 
债券投资收益 6.4.6.13 -14,927,332.43 1,388,022.39 
资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - - 
贵金属投资收益 6.4.6.14 - - 
衍生工具收益 6.4.6.15 - - 
股利收益 6.4.6.16 - - 
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
6.4.6.17 
8,922,284.29 -3,228,309.00 
4.汇兑收益(损失以“-”号填  - - 
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列) 
5.其他收入(损失以“-”号填
列) 
6.4.6.18 
10,577.10 10,531.55 
减:二、费用  1,123,475.95 2,625,043.10 
1.管理人报酬 6.4.9.2.1 415,550.47 824,279.20 
2.托管费 6.4.9.2.2 118,728.74 235,508.34 
3.销售服务费 6.4.9.2.3 15,812.56 24,678.26 
4.交易费用 6.4.6.19 4,284.66 4,921.85 
5.利息支出  452,880.74 1,391,678.15 
其中:卖出回购金融资产支出  452,880.74 1,391,678.15 
6.税金及附加 
 
    9,473.51 32,979.98 
7.其他费用 6.4.6.20 106,745.27 110,997.32 
三、利润总额 (亏损总额以
“-”号填列) 
 
-4,334,020.18 4,996,296.58 
减:所得税费用  - - 
四、净利润(净亏损以“-”号
填列) 
 
-4,334,020.18 4,996,296.58 
  
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 
会计主体:长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金 
本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
单位:人民币元 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
项目 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益
(基金净值) 
219,201,185.26 10,282,182.92 229,483,368.18 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润) 
- -4,334,020.18 -4,334,020.18 
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 
(净值减少以“-”号
填列) 
-166,903,146.85 649,963.09 -166,253,183.76 
其中:1.基金申购款 28,019,617.31 38,896.66 28,058,513.97 
2.基金赎回款 -194,922,764.16 611,066.43 -194,311,697.73 
四、本期向基金份额持 - -4,198,237.73 -4,198,237.73 
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有人分配利润产生的
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列) 
五、期末所有者权益
(基金净值) 
52,298,038.41 2,399,888.10 54,697,926.51 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 
项目 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益
(基金净值) 
244,789,419.41 16,239,473.10 261,028,892.51 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润) 
- 4,996,296.58 4,996,296.58 
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 
(净值减少以“-”号
填列) 
-25,588,234.15 -556,749.04 -26,144,983.19 
其中:1.基金申购款 105,703,525.76 2,999,130.04 108,702,655.80 
2.基金赎回款 -131,291,759.91 -3,555,879.08 -134,847,638.99 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列) 
- -13,660,596.81 -13,660,596.81 
五、期末所有者权益
(基金净值) 
219,201,185.26 7,018,423.83 226,219,609.09 
  
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署: 
______刘元瑞______          ______覃波______          ____孙红辉____ 
基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 
 
6.4 报表附注 
6.4.1 基金基本情况 
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2773号《关于准予长信金葵纯债一年定
期开放债券型证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人长信基金管理有限责任公司向社
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会公开发行募集。基金合同于 2016年 1月 27日生效。首次设立募集规模为 955,724,067.91份基
金份额。本基金为契约型,定期开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为
长信基金管理有限责任公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 
本基金将基金份额分为 A类基金份额和 C类基金份额。本基金的 A类基金份额在申购时收取
申购费,赎回时根据持有期限收取赎回费;C类基金份额不收取申购费,赎回时根据持有期限收
取赎回费,但从该类别基金资产中计提销售服务费。 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府
债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可
转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币
市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监
会相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或
增发。因持有可转换债券转股所得的股票,应当在其可上市交易后的 10个交易日内卖出。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资
范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 
基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期开
始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在非开放期,本基金不受该比例的限制,但应当保持
不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 
本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。 
 
6.4.2 会计报表的编制基础 
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具
体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 
 
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 
 
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 
6.4.4.2 差错更正的说明 
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 
 
6.4.5 税项 
6.4.5.1 印花税 
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,
暂免征收印花税。 
6.4.5.2 增值税 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金
融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开
放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管
理人为增值税纳税人; 
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定,自 2018年 1月 1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适
用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
6.4.5.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行
规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外)及地方教育费附加。 
6.4.5.4 企业所得税 
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 
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6.4.5.5 个人所得税 
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税; 
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额
计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;
持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税; 
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 
 
6.4.6 重要财务报表项目的说明 
6.4.6.1 银行存款 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2021年 6月 30日 
活期存款 346,349.46 
定期存款 - 
其中:存款期限 1个月以内 - 
      存款期限 1-3个月 - 
      存款期限 3个月以上 

其他存款 - 
合计: 346,349.46 
6.4.6.2 交易性金融资产 
单位:人民币元 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 25 页 共 55 页
  
本期末 
2021年 6月 30日 
项目 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 - - - 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
交易所市场 41,620,542.37 38,923,065.81 -2,697,476.56 
债券 
银行间市场 10,519,087.69 10,403,400.00 -115,687.69 
 合计 52,139,630.06 49,326,465.81 -2,813,164.25 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 52,139,630.06 49,326,465.81 -2,813,164.25 
6.4.6.3 衍生金融资产/负债 
注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 
6.4.6.4 买入返售金融资产 
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
单位: 人民币元 
本期末 
2021年 6月 30日 
项目 
账面余额 其中:买断式逆回购 
交易所市场 5,300,000.00 - 
银行间市场 - - 
合计 5,300,000.00 - 
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 
6.4.6.5 应收利息 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2021年 6月 30日 
应收活期存款利息 27.52 
应收定期存款利息 - 
应收其他存款利息 - 
应收结算备付金利息 1,208.60 
应收债券利息 1,199,967.90 
应收资产支持证券利息 - 
应收买入返售证券利息 585.90 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 26 页 共 55 页
  
应收申购款利息 - 
应收黄金合约拆借孳息 - 
应收出借证券利息 - 
其他 6.80 
合计 1,201,796.72 
注:其他为应收保证金利息。 
6.4.6.6 其他资产 
注:本基金本报告期末未持有其他资产。 
6.4.6.7 应付交易费用 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2021年 6月 30日 
交易所市场应付交易费用 - 
银行间市场应付交易费用 562.26 
合计 562.26 
6.4.6.8 其他负债 
        
单位:人民币元
 
项目 
本期末 
2021年 6月 30日 
应付券商交易单元保证金 - 
应付赎回费 - 
应付证券出借违约金 - 
预提账户维护费 9,000.00 
预提审计费 24,795.19 
预提信息披露费 59,507.37 
合计 93,302.56 
6.4.6.9 实收基金 
金额单位:人民币元 
长信金葵纯债一年定开债券 A 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
项目 
基金份额(份) 账面金额 
上年度末 207,142,251.78 207,142,251.78 
本期申购 28,011,151.16 28,011,151.16 
本期赎回(以"-"号填列) -188,023,726.38 -188,023,726.38 
- 基金拆分/份额折算前 - - 
基金拆分/份额折算变动份额 - - 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 27 页 共 55 页
  
本期申购 - - 
本期赎回(以"-"号填列) - - 
本期末 47,129,676.56 47,129,676.56 
金额单位:人民币元 
长信金葵纯债一年定开债券 C 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
项目 
基金份额(份) 账面金额 
上年度末 12,058,933.48 12,058,933.48 
本期申购 8,466.15 8,466.15 
本期赎回(以"-"号填列) -6,899,037.78 -6,899,037.78 
- 基金拆分/份额折算前 - - 
基金拆分/份额折算变动份额 - - 
本期申购 - - 
本期赎回(以"-"号填列) - - 
本期末 5,168,361.85 5,168,361.85 
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 
6.4.6.10 未分配利润 
单位:人民币元 
长信金葵纯债一年定开债券 A 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 17,592,205.98 -7,830,880.43 9,761,325.55 
本期利润 -12,502,955.37 8,304,393.65 -4,198,561.72 
本期基金份额交易
产生的变动数 
-1,247,842.97 1,871,971.08 624,128.11 
其中:基金申购款 -223,192.38 262,106.07 38,913.69 
基金赎回款 -1,024,650.59 1,609,865.01 585,214.42 
本期已分配利润 -4,018,559.64 - -4,018,559.64 
本期末 -177,152.00 2,345,484.30 2,168,332.30 
 
单位:人民币元 
长信金葵纯债一年定开债券 C 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 973,742.18 -452,884.81 520,857.37 
本期利润 -753,349.10 617,890.64 -135,458.46 
本期基金份额交易
产生的变动数 
-67,332.33 93,167.31 25,834.98 
其中:基金申购款 180.70 -197.73 -17.03 
基金赎回款 -67,513.03 93,365.04 25,852.01 
本期已分配利润 -179,678.09 - -179,678.09 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 28 页 共 55 页
  
本期末 -26,617.34 258,173.14 231,555.80 
6.4.6.11 存款利息收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
活期存款利息收入 15,520.85 
定期存款利息收入 - 
其他存款利息收入 - 
结算备付金利息收入 30,275.74 
其他 671.47 
合计 46,468.06 
注:其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 
6.4.6.12 股票投资收益 
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 
注:本基金本报告期无买卖股票差价收入。 
6.4.6.13 债券投资收益 
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021年6月30日 
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债
券到期兑付)差价收入 
-14,927,332.43 
债券投资收益——赎回差价收入 - 
债券投资收益——申购差价收入 - 
合计 -14,927,332.43 
6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021年6月30日 
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交
总额 
338,741,206.65 
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
成本总额 
345,979,962.65 
减:应收利息总额 7,688,576.43 
买卖债券差价收入 -14,927,332.43 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 29 页 共 55 页
  
6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 
注:本基金本报告期无债券赎回差价收入。 
6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入 
注:本基金本报告期无债券申购差价收入。 
6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益 
注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 
6.4.6.14 贵金属投资收益 
6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成 
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 
6.4.6.15 衍生工具收益 
6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
注:本基金本报告期无买卖权证差价收入。 
6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 
注:本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。 
6.4.6.16 股利收益 
注:本基金本报告期无股利收益。 
6.4.6.17 公允价值变动收益 
单位:人民币元 
项目名称 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
1.交易性金融资产 8,922,284.29 
——股票投资 - 
——债券投资 8,922,284.29 
——资产支持证券投资 - 
——贵金属投资 - 
——其他 - 
2.衍生工具 - 
——权证投资 - 
3.其他 - 
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税 

合计 8,922,284.29 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 30 页 共 55 页
  
6.4.6.18 其他收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
基金赎回费收入 10,577.10 
合计 10,577.10 
注:对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产,其余赎回费 25%计入基
金财产。 
6.4.6.19 交易费用 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
交易所市场交易费用 2,275.91 
银行间市场交易费用 2,008.75 
交易基金产生的费用 - 
其中:申购费 - 
      赎回费 - 
期货交易费用 - 
合计 4,284.66 
6.4.6.20 其他费用 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
审计费用 24,795.19 
信息披露费 59,507.37 
证券出借违约金 - 
帐户维护费 17,850.00 
其他费用 4,592.71 
账户维护费 - 
合计 106,745.27 
注:其他费用为上清账户查询费和银行手续费。 
 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 31 页 共 55 页
  
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
6.4.7.1 或有事项 
注:截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 
6.4.7.2 资产负债表日后事项 
注:截至本财务报告批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 
 
6.4.8 关联方关系 
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 
注:本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 
关联方名称 与本基金的关系 
长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构 
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 
长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 
长江期货股份有限公司(以下简称“长江期货”) 基金管理人的股东的子公司 
上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财
富”) 
基金管理人的子公司 
   
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 
6.4.9.1.1 股票交易 
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 
6.4.9.1.2 债券交易 
  金额单位:人民币元 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年6月30日 
关联方名称 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的比例 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的比例 
长江证券 279,626,281.10 100.00% 438,157,329.98 100.00% 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 32 页 共 55 页
  
6.4.9.1.3 债券回购交易 
金额单位:人民币元 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年6月30日 
关联方名称 
回购成交金额 
占当期债券回购 
成交总额的比例 
回购成交金额 
占当期债券回购 
成交总额的比例 
长江证券 713,600,000.00 100.00% 2,360,246,000.00 100.00% 
6.4.9.1.4 权证交易 
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易 
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。 
6.4.9.2 关联方报酬 
6.4.9.2.1 基金管理费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日 
当期发生的基金应支付
的管理费 
415,550.47 824,279.20 
其中:支付销售机构的客
户维护费 
33,630.62 121,516.24 
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下: 
H=E×基金管理费年费率/当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 
6.4.9.2.2 基金托管费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日 
当期发生的基金应支付
的托管费 
118,728.74 235,508.34 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 33 页 共 55 页
  
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下: 
H=E×基金托管费年费率/当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 
6.4.9.2.3 销售服务费 
单位:人民币元 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
获得销售服务费的 
各关联方名称 
长信金葵纯债一年
定开债券 A 
长信金葵纯债一年
定开债券 C 
合计 
长信基金 - 10.86 10.86 
招商银行 - 4,790.09 4,790.09 
合计 - 4,800.95 4,800.95 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
获得销售服务费的 
各关联方名称 
长信金葵纯债一年
定开债券 A 
长信金葵纯债一年
定开债券 C 
合计 
长信基金 - 10.89 10.89 
招商银行 - 13,037.09 13,037.09 
长江证券 - 6.93 6.93 
合计 - 13,054.91 13,054.91 
注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。C类基
金份额的基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下: 
H=E×C类基金份额的销售服务费年费率/当年天数 
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交
易。 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 34 页 共 55 页
  
6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
6.4.9.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况 
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的
证券出借业务。 
6.4.9.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况 
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率
的证券出借业务。 
6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况 
6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
份额单位:份 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
 长信金葵纯债一年定开债券 A 长信金葵纯债一年定开债券 C 
   基金合同生效日( 2016
年 1月 27日 )持有的基金
份额 
- - 
报告期初持有的基金份额 - - 
报告期间申购/买入总份额 1,991,230.23 - 
报告期间因拆分变动份额 - - 
减:报告期间赎回/卖出总份
额 
- - 
报告期末持有的基金份额 1,991,230.23 - 
报告期末持有的基金份额 
占基金总份额比例 
3.81% - 
 
项目 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 
 
长信金葵纯债一年定开债券 A 长信金葵纯债一年定开债券 C 
 基金合同生效日( 2016年
1月 27日)持有的基金份额 
- - 
报告期初持有的基金份额 - - 
报告期间申购/买入总份额 - - 
报告期间因拆分变动份额 - - 
减:报告期间赎回/卖出总份 - - 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 35 页 共 55 页
  
额 
报告期末持有的基金份额 - - 
报告期末持有的基金份额 
占基金总份额比例 
- - 
注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 
6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
份额单位:份 
长信金葵纯债一年定开债券 A 
本期末 
2021年 6月 30日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
关联方名称 
持有的 
基金份额 
持有的基金份额 
占基金总份额的
比例 
持有的 
基金份额 
持有的基金份额 
占基金总份额的
比例 
上海长江财富
资产管理有限
公司 
9,985,020.97 19.09% - - 
注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 
6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位:人民币元 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 
关联方 
名称 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
招商银行 346,349.46 15,520.85 659,093.43 14,039.14 
注:本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于 2021年 6月 30日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2020年 6月 30日:同)。 
6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。 
6.4.9.8 其他关联交易事项的说明 
本基金本报告期末存放于长江期货的结算备付金金额为人民币 2373131.58元(2020年 6月
30日:2,330,892.51)。本基金本报告期无通过长江期货买卖国债期货成交额(上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年6月 30日:0元),当期未发生应支付给长江期货的交易费用(上年度
可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日:0元),本报告期末无应付长江期货的交易费用
余额(2020年 6月 30日:0元)。 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
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6.4.10 利润分配情况 
长信金葵纯债一年定开债券 A 
金额单位:人民币元 
除息日 

号 
 
权益 
登记日 
场内 场外 
每 10份 
基金份额分红
数 
现金形式 
发放总额 
再投资形式 
发放总额 
本期利润分配 
合计 
 
备注 

2021年
3月 3日 

2021年
3月 3日 
0.194 3,998,518.65 20,040.99 4,018,559.64  

计 
- - 0.194 3,998,518.65 20,040.99 4,018,559.64  
长信金葵纯债一年定开债券 C 
金额单位:人民币元 
除息日 

号 
 
权益 
登记日 
场内 场外 
每 10份 
基金份额分红
数 
现金形式 
发放总额 
再投资形式 
发放总额 
本期利润分
配 
合计 
 
备注 

2021年
3月 3日 

2021年
3月 3日 
0.149 173,228.97 6,449.12 179,678.09   

计 
- - 0.1490 173,228.97 6,449.12 179,678.09   
  
6.4.11 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
注:本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购  
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 
截至本报告期末 2021年 6月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 3,800,000.00元,于到 2021年 7月 1日,2021年 7月 5日,2021年 7月 6日先后到
期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押
库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
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6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 
注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 
 
6.4.12 金融工具风险及管理 
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险和市场风
险。 
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。 
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会,负责对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等;在管理层层面设立内
部控制委员会,主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中
的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作,战略与产品研发部负责进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部向督察长负责,并向总经理汇报日常行政事务。 
6.4.12.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管人招商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券
的 10%。 
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
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因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 
单位:人民币元 
短期信用评级 本期末 
2021年 6月 30日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
A-1 5,015,500.00 9,036,900.00 
A-1以下 0.00 0.00 
未评级 3,508,400.00 0.00 
合计 8,523,900.00 9,036,900.00 
注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。 
6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 
6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 
6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 
单位:人民币元 
长期信用评级 
本期末 
2021年 6月 30日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
AAA 16,008,700.00 193,850,204.20 
AAA以下 24,792,752.51 131,119,680.40 
未评级 1,113.30 1,106.40 
合计 40,802,565.81 324,970,991.00 
注:未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。 
6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 
6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 
6.4.12.3 流动性风险 
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金流动性风险来源于基金运作周期内的每个开放日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分
投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理
价格变现投资的风险。 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
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6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动,所持证券均在证
券交易所或银行间同业市场交易,并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制;本期末本基金未
持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动
性需求。 
针对定期开放运作可能导致的流动性风险,本基金主要通过根据开放前剩余期限长短情况动
态调整投资组合进行应对;针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同中
约定了巨额赎回条款,制定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性
风险。本基金的基金管理人对流动性指标进行持续的监测和分析。 
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 
6.4.12.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
6.4.12.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 
单位:人民币元 
本期末  
2021年 6
月 30日 
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产 
      
银行存款 
346,349.46 - - - - 346,349.46 
结算备付
金 
2,458,216.14 - - - - 2,458,216.14 
存出保证
金 
15,158.50 - - - - 15,158.50 
交易性金
融资产 
19,720,122.80 6,628,139.71 22,977,090.00 1,113.30 - 49,326,465.81 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
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买入返售
金融资产 
5,300,000.00 - - - - 5,300,000.00 
应收利息 
- - - - 1,201,796.72 1,201,796.72 
资产总计 
27,839,846.90 6,628,139.71 22,977,090.00 1,113.30 1,201,796.72 58,647,986.63 
负债 
      
卖出回购
金融资产
款 
3,800,000.00 - - - - 3,800,000.00 
应付管理
人报酬 
- - - - 31,409.56 31,409.56 
应付托管
费 
- - - - 8,974.14 8,974.14 
应付销售
服务费 
- - - - 1,772.18 1,772.18 
应付交易
费用 
- - - - 562.26 562.26 
应付利息 
- - - - 6,475.22 6,475.22 
应交税费 
- - - - 7,564.20 7,564.20 
其他负债 
- - - - 93,302.56 93,302.56 
负债总计 
3,800,000.00 - - - 150,060.12 3,950,060.12 
利率敏感
度缺口 
24,039,846.90 6,628,139.71 22,977,090.00 1,113.30 1,051,736.60 54,697,926.51 
上年度末 
2020年 12
月 31日 
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产 
      
银行存款 
3,996,404.62 - - - - 3,996,404.62 
结算备付
金 
3,543,140.13 - - - - 3,543,140.13 
存出保证
金 
11,185.05 - - - - 11,185.05 
交易性金
融资产 
132,025,195.35 69,008,525.45 132,973,063.80 1,106.40 - 334,007,891.00 
应收利息 
- - - - 6,371,747.24 6,371,747.24 
资产总计 
139,575,925.15 69,008,525.45 132,973,063.80 1,106.40 6,371,747.24 347,930,368.04 
负债 
      
卖出回购
金融资产
款 
118,000,000.00 - - - - 118,000,000.00 
应付管理
人报酬 
- - - - 135,717.37 135,717.37 
应付托管
费 
- - - - 38,776.39 38,776.39 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
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应付销售
服务费 
- - - - 4,251.94 4,251.94 
应付交易
费用 
- - - - 3,693.75 3,693.75 
应付利息 
- - - - 54,812.00 54,812.00 
应交税费 
- - - - 30,748.41 30,748.41 
其他负债 
- - - - 179,000.00 179,000.00 
负债总计 
118,000,000.00 - - - 446,999.86 118,446,999.86 
利率敏感
度缺口 
21,575,925.15 69,008,525.45 132,973,063.80 1,106.40 5,924,747.38 229,483,368.18 
注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。 
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
除市场利率以外的其他市场变量保持不变 
假设 
 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额(单位:人民币元) 
相关风险变量的变动 
本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31日 ) 
市场利率下降 27个
基点 
114,327.43 1,700,981.22 
市场利率上升 27个
基点 
-114,327.43 -1,700,981.22 
分析 
   
6.4.12.4.2 外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 
6.4.12.4.3 其他价格风险 
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券和银行间同
业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他市场价格风险。 
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位:人民币元 
本期末 
2021年 6月 30日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
项目 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
(%) 
公允价值 
占基金资
产净值比
例(%) 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
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交易性金融资产-股票投资 - - - - 
交易性金融资产-基金投资 - - - - 
交易性金融资产-债券投资 49,326,465.81 90.18 334,007,891.00 145.55 
交易性金融资产-贵金属投
资 
- - - - 
衍生金融资产-权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 49,326,465.81 90.18 334,007,891.00 145.55 
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
注:本基金主要投资债券等固定收益品种,无重大其他价格风险,因此未进行其他价格风险的敏
感性分析。 
 
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
6.4.13.1 公允价值 
6.4.13.1.1 不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余
期限不长,公允价值与账面价值相若。 
6.4.13.1.2 以公允价值计量的金融工具 
6.4.13.1.2.1 各层次金融工具公允价值 
于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 3283912.51元,属于第二层次的余额为人民币 46042553.30元,属于
第三层次的余额为人民币 0.00元。 
6.4.13.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 
6.4.13.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。 
6.4.13.2 承诺事项 
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
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6.4.13.3 其他事项 
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 
 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
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§7 投资组合报告 
7.1 期末基金资产组合情况 
金额单位:人民币元 
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 
1 权益投资 - - 
 其中:股票 - - 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 49,326,465.81 84.11 
 其中:债券 49,326,465.81 84.11 
       资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 5,300,000.00 9.04 
 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 2,804,565.60 4.78 
8 其他各项资产 1,216,955.22 2.08 
9 合计 58,647,986.63 100.00 
注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
借业务。本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 
 
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
注:本基金本报告期末未持有股票。 
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
注:本基金本报告期末未持有股票。 
 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
注:本基金本报告期末未持有股票。 
 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
注:本基金本报告期内未买入股票。 
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
注:本基金本报告期内未卖出股票。 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
注:本基金本报告期内未投资股票。 
 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位:人民币元 
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 1,113.30 0.00 
 其中:政策性金融债 1,113.30 0.00 
4 企业债券 37,517,540.00 68.59 
5 企业短期融资券 8,523,900.00 15.58 
6 中期票据 - - 
7 可转债(可交换债) 3,283,912.51 6.00 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 49,326,465.81 90.18 
  
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 
占基金资产净值
比例(%) 
1 143218 17清控 01 79,000 5,400,440.00 9.87 
2 163015 19碧地 03 50,000 5,031,000.00 9.20 
3 042100151 21攀钢集 CP001 50,000 5,015,500.00 9.17 
4 136757 16凯华 02 50,000 5,006,000.00 9.15 
5 175036 20美置 06 50,000 4,994,500.00 9.13 
 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
注:本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注:本基金本报告期末未持有权证。 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 46 页 共 55 页
  
 
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
7.10.1 本期国债期货投资政策 
注:本基金本报告期末未投资国债期货。 
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
注:本基金本报告期末未投资国债期货。 
7.10.3 本期国债期货投资评价 
注:本基金本报告期末未投资国债期货。 
 
7.11 投资组合报告附注 
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 
本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情形。 
7.11.3 期末其他各项资产构成 
单位:人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 15,158.50 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 1,201,796.72 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 1,216,955.22 
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
金额单位:人民币元 
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 
1 128035 大族转债 1,106,000.00 2.02 
2 128132 交建转债 960,300.00 1.76 
3 110060 天路转债 710,972.80 1.30 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 47 页 共 55 页
  
4 127006 敖东转债 506,639.71 0.93 
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注:本基金本报告期末未投资股票。 
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 
 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 48 页 共 55 页
  
§8 基金份额持有人信息 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位:份 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
份额级别 
持有
人户
数(户) 
户均持有的
基金份额 
持有份额 
占总份额比
例 
持有份额 
占总份
额比例 
长信金葵纯债
一年定开债券

97 485,872.95 41,755,821.10 88.60% 5,373,855.46 11.40% 
长信金葵纯债
一年定开债券

267 19,357.16 0.00 0.00% 5,168,361.85 100.00% 
合计 364 143,675.93 41,755,821.10 79.84% 10,542,217.31 20.16% 
注:对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 
 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 
长信金葵纯债一年定开债券 A 0.95 0.00% 
长信金葵纯债一年定开债券 C 0.00 0.00% 
基金管理人所有
从业人员持有本
基金 
合计 0.95 0.00% 
注:对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 
 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 
长信金葵纯债一年定开债券 A 0 
长信金葵纯债一年定开债券 C 0 
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金 
合计 0 
长信金葵纯债一年定开债券 A 0 
长信金葵纯债一年定开债券 C 0 
本基金基金经理持有
本开放式基金 
合计 0 
 
 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 49 页 共 55 页
  
§9 开放式基金份额变动 
单位:份 
项目 
长信金葵纯债一年定
开债券 A 
长信金葵纯债一年定
开债券 C 
基金合同生效日(2016年 1月 27日)基金份
额总额 
708,741,576.32 246,982,491.59 
本报告期期初基金份额总额 207,142,251.78 12,058,933.48 
本报告期基金总申购份额 28,011,151.16 8,466.15 
减:本报告期基金总赎回份额 188,023,726.38 6,899,037.78 
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列) 
- - 
本报告期期末基金份额总额 47,129,676.56 5,168,361.85 
  
 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 50 页 共 55 页
  
§10 重大事件揭示 
10.1 基金份额持有人大会决议 
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。      
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
10.2.1 基金管理人的重大人事变动 
自 2021年 1月 25日起,成善栋先生不再担任公司董事长,由总经理覃波先生代任董事长。 
自 2021年 4月 28日起,刘元瑞先生担任公司董事长,总经理覃波先生不再代任董事长。 
上述重大人事变动情况,本基金管理人均已在规定信息披露媒介发布相关公告。 
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。  
     
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。     
10.4 基金投资策略的改变 
本报告期本基金投资策略未改变。     
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
本报告期本基金未改聘会计师事务所。     
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。     
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况   
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位:人民币元 
股票交易 应支付该券商的佣金 
券商名称 
 
交易单元
数量 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
例 
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 
 
 
备注 
长江证券 - - - - - - 
注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 51 页 共 55 页
  
本报告期内本基金租用安信证券交易单元 1个、开源证券交易单元 1个。 
2、专用交易单元的选择标准和程序 
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29号)
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)的有关
规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 
(1)选择标准: 
1)券商基本面评价(财务状况、经营状况); 
2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); 
3)券商每日信息评价(及时性和有效性); 
4)券商协作表现评价。 
(2)选择程序: 
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。 
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位:人民币元 
债券交易 债券回购交易 权证交易 
券商名称 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的比
例 
成交金额 
占当期债
券回购 
成交总额
的比例 
成交金额 
占当期权证 
成交总额的
比例 
长江证券 279,626,281.10 100.00% 713,600,000.00 100.00% - - 
  
10.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 
法定披露日
期 

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金在天风证券股份有限公司开通转换、
定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)
费率优惠活动的公告 
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站 
2021年 1月
14日 

长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资
基金 2020年第 4季度报告 
中国证监会电子披露
网站、公司网站 
2021年 1月
22日 

长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2020年第 4季度报告提示性公告 
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站 
2021年 1月
22日 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 52 页 共 55 页
  

长信基金管理有限责任公司关于基金行业高
级管理人员变更公告 
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站 
2021年 1月
26日 

长信基金管理有限责任公司关于旗下 28只公
募基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的
公告 
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站 
2021年 3月
2日 

长信基金管理有限责任公司关于修订旗下 28
只公开募集证券投资基金基金合同和托管协
议并更新招募说明书及产品资料概要的提示
性公告 
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站 
2021年 3月
2日 

长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资
基金更新的招募说明书及基金产品资料概要
(更新) 
中国证监会电子披露
网站、公司网站 
2021年 3月
2日 

长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资
基金基金合同 
中国证监会电子披露
网站、公司网站 
2021年 3月
2日 

长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资
基金托管协议 
中国证监会电子披露
网站、公司网站 
2021年 3月
2日 
10 
长信基金管理有限责任公司关于长信金葵纯
债一年定期开放债券型证券投资基金的分红
公告 
证券时报、中国证监会
电子披露网站、公司网
站 
2021年 3月
2日 
11 
长信基金管理有限责任公司关于长信金葵纯
债一年定期开放债券型证券投资基金开放申
购与赎回业务的公告 
证券时报、中国证监会
电子披露网站、公司网
站 
2021年 3月
4日 
12 
长信基金管理有限责任公司关于增加中信建
投证券股份有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参
加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站 
2021年 3月
16日 
13 
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加国金证券股份有限公司申购费
率优惠活动的公告 
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站 
2021年 3月
26日 
14 
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资
基金 2020年年度报告 
中国证监会电子披露
网站、公司网站 
2021年 3月
30日 
15 
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2020年年度报告提示性公告 
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站 
2021年 3月
30日 
16 
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加中国银行股份有限公司申购(含
定投申购)费率优惠活动的公告 
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站 
2021年 3月
31日 
17 
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资
基金 2021年第 1季度报告 
中国证监会电子披露
网站、公司网站 
2021年 4月
21日 
18 
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2021年第一季度报告提示性公告 
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
2021年 4月
21日 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 53 页 共 55 页
  
公司网站 
19 
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资
基金更新的招募说明书(2021年第【1】号)
及基金产品资料概要(更新) 
中国证监会电子披露
网站、公司网站 
2021年 4月
23日 
20 
长信基金管理有限责任公司关于董事长变更
公告 
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站 
2021年 4月
30日 
21 长信基金管理有限责任公司公告 
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站 
2021年 6月
22日 
  
 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 54 页 共 55 页
  
§11 影响投资者决策的其他重要信息 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
投资
者类
别 

号 
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间  
期初 
份额 
申购 
份额 
赎回 
份额 
持有份额 
份额占
比 

2021 年 1
月 1 日至
2021 年 3
月 11日 
98,426,556.97 0.00 98,426,556.97 0.00 0.00% 

2021 年 3
月 12日至
2021 年 3
月 14日 
19,444,822.56 0.00 12,629,938.00 6,814,884.56 13.03% 机构 

2021 年 3
月 15日至
2021 年 6
月 30日 
0.00 11,982,224.89 0.00 11,982,224.89 22.91% 
个人 - - - - - - - 
产品特有风险 
1、基金净值大幅波动的风险 
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。
同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 
2、赎回申请延期办理的风险 
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎
回面临部分延期办理的情况。 
3、基金投资策略难以实现的风险 
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时
受到限制,导致基金投资策略难以实现。 
  
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 
注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。     
 
长信金葵纯债一年定开债券 2021年中期报告
第 55 页 共 55 页
  
§12 备查文件目录 
12.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准设立基金的文件;  
2、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》; 
3、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;  
4、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;  
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;  
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 
 
12.2 存放地点 
基金管理人的办公场所。 
 
12.3 查阅方式 
长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。 
 
 
长信基金管理有限责任公司 
2021年 8月 31日