富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二一年中期报告查看PDF公告

股票简称: 股票代码:

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富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金 
二 0 二一年中期报告 
 
 
 
2021 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
送出日期: 2021 年 08 月 31 日 
 2 
§1   重要提示及目录 
1.1 重要提示 
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长
签发。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8
月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。  
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 2021 年 6月 30日止。 
 
 
 
 
 3 
 
1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5 
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 
§3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6 
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................... 10 
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................. 10 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 11 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 12 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 12 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 13 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 13 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 13 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 13 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 13 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
 14 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14 
§6 中期财务报表(未经审计) .................................................................................................. 14 
6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 14 
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 15 
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 16 
6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 17 
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 35 
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 36 
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 36 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 36 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 36 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 37 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 37 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 37 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 37 
 4 
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 37 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 38 
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 38 
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 41 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 41 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 41 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 42 
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 42 
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 42 
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 42 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 43 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 43 
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 43 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 43 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 43 
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 44 
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 45 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 45 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 45 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................. 45 
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 45 
 
 5 
§2   基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金 
基金简称 富国祥利一年期定期开放债券型 
基金主代码 000516 
基金运作方式 契约型,定期开放式 
基金合同生效日 2017年 08月 30 日 
基金管理人 富国基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额(单位:份) 2,063,490,490.15 
基金合同存续期 不定期 
下属分级基金的基金简称 富国祥利一年期定期开放债
券型 A 
富国祥利一年期定期开放债
券型 C 
下属分级基金的交易代码 000516 000517 
报告期末下属分级基金的份额总额
(单位:份) 
2,063,420,763.83 69,726.32 
2.2 基金产品说明 
投资目标 
本基金以债券为主要投资对象,合理控制信用风险,在追求
本金安全的基础上进行积极主动的投资管理,力争实现基金
资产的长期稳定增值。 
投资策略 
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的平均久
期配置和类属资产配置,基于对国家财政政策、货币政策的
深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主
动性投资策略进行债券投资,并把信用产品投资和回购交易
结合起来,将回购套利策略作为本基金重要的操作策略之一。 
业绩比较基准 
同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)
+1.2%  
风险收益特征 
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金。  
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司 
信息披露负责人 
姓名 赵瑛 郭明 
联系电话 021-20361818 010—66105799 
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 
客户服务电话 95105686、4008880688 95588 
传真 021-20361616 010—66105798 
注册地址 中国(上海)自由贸易试验
区世纪大道 1196 号世纪汇
北京市西城区复兴门内大
街 55号 
 6 
办公楼二座 27-30层 
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1196号世纪汇办公楼二座
27-30层 
北京市西城区复兴门内大
街 55号 
邮政编码 200120 100140 
法定代表人 裴长江 陈四清 
 
2.4 信息披露方式  
本基金选定的信息披
露报纸名称 
上海证券报 
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址 
www.fullgoal.com.cn 
基金中期报告备置地
点 
富国基金管理有限公司  上海市浦东新区世纪大道
1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 
中国工商银行股份有限公司  北京市西城区复兴门内
大街 55号 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世
纪汇办公楼二座 27-30层 
 
 
§3   主要财务指标、基金净值表现 
3.1 主要会计数据和财务指标 
(1)富国祥利一年期定期开放债券型 A 
                                                     金额单位:人民币元 
3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日) 
本期已实现收益 45,339,529.08 
本期利润 71,160,811.76 
加权平均基金份额本期利润 0.0345 
本期加权平均净值利润率 3.04% 
本期基金份额净值增长率 3.08% 
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30日) 
期末可供分配利润 212,265,599.45 
期末可供分配基金份额利润 0.1029 
期末基金资产净值 2,376,954,541.46 
 7 
期末基金份额净值 1.1519 
3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日) 
基金份额累计净值增长率 25.40% 
 
(2)富国祥利一年期定期开放债券型 C 
                                                    金额单位:人民币元 
3.1.1期间数据和指标 
报告期(2021 年 01月 01日至 2021年 06月 30
日) 
本期已实现收益 1,354.86 
本期利润 2,214.44 
加权平均基金份额本期利润 0.0318 
本期加权平均净值利润率 2.84% 
本期基金份额净值增长率 2.88% 
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30日) 
期末可供分配利润 5,928.62 
期末可供分配基金份额利润 0.0850 
期末基金资产净值 79,051.86 
期末基金份额净值 1.1337 
3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日) 
基金份额累计净值增长率 23.49% 
 
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。 
期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
(1)富国祥利一年期定期开放债券型 A 
阶段 
份额净
值增长
率① 
份额净
值增长
率标准
差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去一个月 0.24% 0.03% 0.22% 0.01% 0.02% 0.02% 
过去三个月 1.59% 0.03% 0.67% 0.01% 0.92% 0.02% 
过去六个月 3.08% 0.04% 1.34% 0.01% 1.74% 0.03% 
过去一年 4.37% 0.05% 2.70% 0.01% 1.67% 0.04% 
 8 
过去三年 21.87% 0.06% 8.10% 0.01% 13.77% 0.05% 
自基金合同生效
起至今 
25.40% 0.06% 10.36% 0.01% 15.04% 0.05% 
 
(2)富国祥利一年期定期开放债券型 C 
阶段 
份额净
值增长
率① 
份额净
值增长
率标准
差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去一个月 0.21% 0.03% 0.22% 0.01% -0.01% 0.02% 
过去三个月 1.49% 0.03% 0.67% 0.01% 0.82% 0.02% 
过去六个月 2.88% 0.04% 1.34% 0.01% 1.54% 0.03% 
过去一年 3.95% 0.05% 2.70% 0.01% 1.25% 0.04% 
过去三年 20.41% 0.06% 8.10% 0.01% 12.31% 0.05% 
自基金合同生效
起至今 
23.49% 0.06% 10.36% 0.01% 13.13% 0.05% 
注:本基金业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基
准利率(税后)+1.2%。 
其中,一年期定期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构一年期人民币存款
基准利率。 
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)
按下列公式计算: 
benchmarkt =同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)
/360+1.2%/360; 
其中,t=1,2,3,?, T,T表示时间截至日; 
期间 T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: 
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 
其中,T=2,3,4,?;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。 
 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较 
(1)自基金合同生效以来富国祥利一年期定期开放债券型 A基金累计净值增长
率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 
 9 
 
注:1、截止日期为 2021年 6月 30日。  
2、本基金于 2017 年 8 月 30 日成立,建仓期 6 个月,从 2017 年 8 月 30 日起至
2018年 2月 27日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 
(2)自基金合同生效以来富国祥利一年期定期开放债券型 C 基金累计净值增长
率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 
 
注:1、截止日期为 2021年 6月 30日。  
 10 
2、本基金于 2017 年 8 月 30 日成立,建仓期 6 个月,从 2017 年 8 月 30 日起至
2018年 2月 27日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 
 
 
§4   管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册
成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。 
目前,公司注册资本金 5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管
理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。 
截至 2021年 6 月 30日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券
投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富
国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市
场基金等 212只公开募集证券投资基金。 
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限 
说明 
任职日期 离任日期 
黄纪亮 
本 基 金 基
金经理 
2017-08-30 - 13.0 
硕士,曾任国泰君安证券股份有
限公司研究员;自 2012 年 11 月
加入富国基金管理有限公司,历
任债券研究员、固定收益基金经
理、固定收益投资部固定收益投
资副总监;现任富国基金总经理
助理,兼任富国基金固定收益策
略研究部总经理、富国基金固定
收益投资部总经理、高级固定收
益基金经理。2013 年 2 月起任富
国强回报定期开放债券型证券投
 11 
资基金基金经理,2014 年 3 月起
任富国汇利回报两年定期开放债
券型证券投资基金(原富国汇利
回报分级债券型证券投资基金,
于 2017年 12月 11日更名)、富
国天利增长债券投资基金基金经
理,2014 年 6 月起任富国信用债
债券型证券投资基金基金经理,
2016 年 8 月起任富国目标齐利一
年期纯债债券型证券投资基金基
金经理,2016 年 9 月起任富国产
业债债券型证券投资基金基金经
理,2016 年 9月至 2020年 6月任
富国睿利定期开放混合型发起式
证券投资基金基金经理,2017 年
8 月起任富国祥利一年期定期开
放债券型证券投资基金基金经
理,2017 年 9月至 2019年 8月任
富国兴利增强债券型发起式证券
投资基金基金经理,2018 年 4 月
起任富国臻利纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金、富国尊
利纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金、富国鼎利纯债三个
月定期开放债券型发起式证券投
资基金(原富国鼎利纯债债券型
发起式证券投资基金,于 2019年
7 月 9 日更名),2018 年 8 月至
2020年11月任富国颐利纯债债券
型证券投资基金基金经理,2018
年 9 月至 2019 年 11 月任富国金
融债债券型证券投资基金基金经
理,2019 年 3 月起任富国德利纯
债三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理,2019 年
9 月起任富国投资级信用债债券
型证券投资基金基金经理。具有
基金从业资格。 
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确
定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。  
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国祥利一年期定期开放债券型证券
 12 
投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共
和国证券法》、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及
其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收
益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易
管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市
场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制
流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用
相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3日、5
日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经
理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
2021 年上半年,国内经济延续复苏态势,结构分化依然明显,出口表现较
强,消费和制造业投资为代表的内需回升较弱。PPI在大宗商品涨价推动下持续
走高,而 CPI在猪肉价格走低影响下较为平稳。全球经济呈现差异化复苏,主要
取决于疫苗的接种速度和有效性。国内经济恢复仍然不均衡,货币政策维持稳健
基调,流动性整体较为宽松。国内债市收益率持续下降,中高等级信用利差明显
 13 
收窄。转债市场表现较好,整体呈现普涨行情。投资操作上,本基金注重信用债
配置,根据市场变化适时调整组合久期,适当运用杠杆,报告期内净值有所增长。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
截至 2021 年 6 月 30 日,本基金份额净值 A 级为 1.1519 元,C 级为 1.1337
元;份额累计净值 A 级为 1.2419元,C级为 1.2237元;本报告期,本基金份额
净值增长率 A级为 3.08%,C级为 2.88%,同期业绩比较基准收益率 A 级为 1.34%,
C级为 1.34% 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
2021 年下半年,拉动上半年经济的主要动力减弱,经济增速面临较大不确
定性。受制于居民收入和居民消费意愿,消费回升仍有可能低于预期,而出口增
速预计逐渐下降,一方面是高基数效应,另一方面发达国家大面积接种疫苗后,
生产逐步恢复,服务业需求回升,国内商品贸易的溢出效应减弱。经济增长不确
定性较高,通胀主要体现在 PPI,使得货币政策或将维持稳中偏松的基调,债券
市场继续向好的格局依然存在。本基金将继续侧重信用债配置,适时根据市场情
况调整久期和杠杆,力争为持有人获得长期可持续的投资回报。 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对
外公布。 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。 
 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
本基金本报告期无需要说明的相关情形。 
§5   托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内,本基金托管人在对富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基
金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有
关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基
金托管人应尽的义务。 
 14 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明 
本报告期内,富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金的管理人——富
国基金管理有限公司在富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金的投资运
作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国祥利一年期定期
开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完
整。 
 
§6   中期财务报表(未经审计) 
6.1 资产负债表 
会计主体:富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金 
报告截止日:2021 年 06 月 30 日 
单位:人民币元 
资 产 
本期末 
(2021年 06月 30日) 
上年度末 
(2020年 12 月 31日)  
资 产:   
银行存款 43,033.92 7,599,427.91 
结算备付金 57,934,563.39 45,772,246.35 
存出保证金 2,367.09 34,376.08 
交易性金融资产 3,431,966,403.80 3,565,770,227.80 
其中:股票投资 - - 
基金投资 - - 
债券投资 3,367,708,403.80 3,495,747,227.80 
资产支持证券投资 64,258,000.00 70,023,000.00 
      贵金属投资 - - 
衍生金融资产 - - 
买入返售金融资产 - - 
应收证券清算款 95,428,674.40 9,953,812.50 
应收利息 69,173,812.98 39,956,944.01 
应收股利 - - 
应收申购款 - - 
递延所得税资产 - - 
其他资产 - - 
资产总计 3,654,548,855.58 3,669,087,034.65 
 15 
负债和所有者权益 
本期末 
(2021年 06月 30日) 
上年度末 
(2020年 12 月 31日)  
负 债:   
短期借款 - - 
交易性金融负债 - - 
衍生金融负债 - - 
卖出回购金融资产款 1,180,668,000.00 1,354,166,855.25 
应付证券清算款 95,259,260.31 7,052,871.02 
应付赎回款 - - 
应付管理人报酬 779,824.88 777,415.60 
应付托管费 194,956.25 194,353.89 
应付销售服务费 25.90 25.94 
应付交易费用 160.00 11,046.86 
应交税费 303,601.61 349,545.76 
应付利息 24,721.13 474,353.21 
应付利润 - - 
递延所得税负债    - - 
其他负债 284,712.18 190,000.00 
负债合计 1,277,515,262.26 1,363,216,467.53 
所有者权益:   
实收基金 2,063,490,490.15 2,063,490,490.15 
未分配利润 313,543,103.17 242,380,076.97 
所有者权益合计 2,377,033,593.32 2,305,870,567.12 
负债和所有者权益总计 3,654,548,855.58 3,669,087,034.65 
注:报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.1519 元,基金份额总额
2,063,490,490.15 份。其中:富国祥利一年期定期开放债券型 A 份额净值 1.1519
元,份额总额 2,063,420,763.83 份;富国祥利一年期定期开放债券型 C 份额净值
1.1337 元,份额总额 69,726.32 份。 
6.2 利润表 
会计主体:富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金 
本报告期:2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日 
单位:人民币元 
项 目 
本期 
(2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日) 
上年度可比期间 
(2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日) 
一、收入 91,706,588.69 60,896,020.08 
1.利息收入 65,904,428.84 47,872,989.59 
其中:存款利息收入 508,307.17 132,934.16 
债券利息收入 64,210,572.64 47,319,270.15 
资产支持证券利息收入 1,184,130.26 420,785.28 
 16 
买入返售金融资产收入 1,418.77 - 
证券出借利息收入 - - 
其他利息收入 - - 
2.投资收益(损失以“-”填列) -19,982.41 1,733,392.39 
其中:股票投资收益 - - 
基金投资收益 - - 
债券投资收益 -19,982.41 1,733,392.39 
资产支持证券投资收益 - - 
贵金属投资收益 - - 
衍生工具投资收益 - - 
股利收益 - - 
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 25,822,142.26 11,289,638.10 
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 
5.其他收入(损失以“-”号填列) - - 
减:二、费用 20,543,562.49 9,148,929.27 
1.管理人报酬 4,642,557.72 4,090,346.50 
2.托管费 1,160,639.43 1,022,586.62 
3.销售服务费 154.43 439.47 
4.交易费用 2,108.91 1,760.19 
5.利息支出 14,432,426.03 3,755,112.61 
其中:卖出回购金融资产支出 14,432,426.03 3,755,112.61 
6.税金及附加 191,121.79 162,476.56 
7.其他费用 114,554.18 116,207.32 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 71,163,026.20 51,747,090.81 
减:所得税费用 - - 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 71,163,026.20 51,747,090.81 
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 
会计主体:富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金 
本报告期:2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日 
                                                           单位:人民币元 
项目 
本期 
(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基金净值) 2,063,490,490.15 242,380,076.97 2,305,870,567.12 
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) 
- 71,163,026.20 71,163,026.20 
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填
列) 
- - - 
 17 
其中:1.基金申购款 - - - 
2.基金赎回款 - - - 
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少
以“-”号填列) 
- - - 
五、期末所有者权益(基金净值) 2,063,490,490.15 313,543,103.17 2,377,033,593.32 
项目 
上年度可比期间 
(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基金净值) 1,868,478,964.94 142,008,830.31 2,010,487,795.25 
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) 
- 51,747,090.81 51,747,090.81 
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填
列) 
- - - 
其中:1.基金申购款 - - - 
2.基金赎回款 - - - 
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少
以“-”号填列) 
- - - 
五、期末所有者权益(基金净值) 1,868,478,964.94 193,755,921.12 2,062,234,886.06 
 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署: 
    陈 戈                  林志松                  徐慧 
—————————       —————————       ———————— 
基金管理公司负责人       主管会计工作负责人         会计机构负责人 
 
 
6.4 报表附注 
6.4.1 基金基本情况 
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]910 号
《关于核准富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金募集的批复》以及机构
部函[2017]1172 号《关于富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金延期募
集备案的回函》的核准,由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集,
基金合同于 2017 年 8 月 30 日正式生效,首次设立募集规模为 520,362,875.50
份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注
册登记机构为富国基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债
 18 
券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存
款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监
会的相关规定)。 
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市
场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部
分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,在每个
开放期开始前 3个月和结束后 3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限
制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净
值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。 
本基金的业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准
利率(税后)+1.2%。 
6.4.2 会计报表的编制基础 
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会
计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证
券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报
规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。 
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营
成果和净值变动情况。 
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表
所采用的会计政策、会计估计一致。  
6.4.5 会计差错更正的说明 
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 
6.4.6 税项 
1 增值税 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳
增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以
及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 
 19 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金
融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值
税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总
局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自 2018
年 1月 1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,
暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增
值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增
值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租
入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 
 
2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征
收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,
凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建
设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方
教育费附加。 
 
3 企业所得税 
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资
基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续
免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包
括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他
收入,暂不征收企业所得税。 
 
4 个人所得税 
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关
于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日
起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 
 
 
6.4.7 重要财务报表项目的说明 
6.4.7.1 银行存款 
单位:人民币元 
项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 
 20 
活期存款 43,033.92 
定期存款 - 
其中:存款期限 1个月以内 - 
存款期限 1-3 个月 - 
存款期限3个月以上 - 
其他存款 - 
合计 43,033.92 
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。 
 
6.4.7.2 交易性金融资产 
单位:人民币元 
项目 
本期末(2021 年 06 月 30 日) 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 -      - - 
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 
债券 
交易所市场 1,848,781,120.31 1,857,794,603.80 9,013,483.49 
银行间市场 1,482,799,900.34 1,509,913,800.00 27,113,899.66 
合计 3,331,581,020.65 3,367,708,403.80 36,127,383.15 
资产支持证券 64,250,000.00 64,258,000.00 8,000.00 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 3,395,831,020.65 3,431,966,403.80 36,135,383.15 
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 
注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 
6.4.7.4 买入返售金融资产 
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。 
6.4.7.5 应收利息 
单位:人民币元 
项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 
应收活期存款利息 98.64 
应收定期存款利息 - 
应收其他存款利息 - 
应收结算备付金利息 23,463.54 
应收债券利息 68,240,541.60 
应收资产支持证券利息 909,708.21 
应收买入返售证券利息 - 
应收申购款利息 - 
 21 
应收黄金合约拆借孳息 - 
应收出借证券利息 - 
其他 0.99 
合计 69,173,812.98 
6.4.7.6 其他资产 
注:本基金本报告期末无其他资产。 
6.4.7.7 应付交易费用 
单位:人民币元 
项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 
交易所市场应付交易费用 - 
银行间市场应付交易费用 160.00 
合计 160.00 
6.4.7.8 其他负债 
单位:人民币元 
项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 
应付券商交易单元保证金 - 
应付赎回费 - 
应付证券出借违约金 - 
预提信息披露费 180,000.00 
预提审计费 104,712.18 
合计 284,712.18 
6.4.7.9 实收基金 
富国祥利一年期定期开放债券型 A: 
金额单位:人民币元 
项目 
本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 
基金份额(份) 账面金额 
上年度末 2,063,420,763.83 2,063,420,763.83 
本期申购 - - 
本期赎回(以“-”号填列) - - 
本期末 2,063,420,763.83 2,063,420,763.83 
富国祥利一年期定期开放债券型 C: 
金额单位:人民币元 
项目 
本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 
基金份额(份) 账面金额 
上年度末 69,726.32 69,726.32 
本期申购 - - 
本期赎回(以“-”号填列) - - 
本期末 69,726.32 69,726.32 
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 
 
 22 
 
 
  
 
6.4.7.10 未分配利润 
富国祥利一年期定期开放债券型 A: 
单位:人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 166,926,070.37 75,446,895.50 242,372,965.87 
本期利润 45,339,529.08 25,821,282.68 71,160,811.76 
本期基金份额交易产生的变动
数 
- - - 
其中:基金申购款 - - - 
基金赎回款 - - - 
本期已分配利润 - - - 
本期末 212,265,599.45 101,268,178.18 313,533,777.63 
 
富国祥利一年期定期开放债券型 C: 
单位:人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 4,573.76 2,537.34 7,111.10 
本期利润 1,354.86 859.58 2,214.44 
本期基金份额交易产生的变动
数 
- - - 
其中:基金申购款 - - - 
基金赎回款 - - - 
本期已分配利润 - - - 
本期末 5,928.62 3,396.92 9,325.54 
 
6.4.7.11 存款利息收入 
单位:人民币元 
项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 
活期存款利息收入 7,348.06 
定期存款利息收入 - 
其他存款利息收入 - 
结算备付金利息收入 500,724.34 
其他 234.77 
合计 508,307.17 
6.4.7.12 股票投资收益 
注:本基金本报告期无买卖股票差价收入。 
 
 
 23 
 
6.4.7.13 债券投资收益 
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位:人民币元 
项目 本期(2021年01月01日至2021年06月30日) 
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
成交总额 
348,127,900.82 
减:卖出债券(、债转股及债券到期
兑付)成本总额 
342,373,639.96 
减:应收利息总额 5,774,243.27 
买卖债券差价收入 -19,982.41 
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 
单位:人民币元 
项目 本期(2021年01月01日至2021年06月30日) 
卖出资产支持证券成交总额 5,750,000.00 
减:卖出资产支持证券成本总额 5,750,000.00 
减:应收利息总额 - 
资产支持证券投资收益 - 
 
6.4.7.14 贵金属投资收益 
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 
 
6.4.7.15 衍生工具收益 
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 
注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 
6.4.7.16 股利收益 
注:本基金本报告期无股利收益。 
6.4.7.17 公允价值变动收益 
单位:人民币元 
项目名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 
1.交易性金融资产 25,822,142.26 
股票投资 - 
债券投资 25,837,142.26 
 24 
资产支持证券投资 -15,000.00 
    基金投资 - 
    贵金属投资 - 
    其他 - 
2.衍生工具 - 
权证投资 - 
3.其他 - 
减:应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税   
- 
合计 25,822,142.26 
6.4.7.18 其他收入 
注:本基金本报告期无其他收入。 
6.4.7.19 交易费用 
单位:人民币元 
项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 
交易所市场交易费用 48.91 
银行间市场交易费用 2,060.00 
交易基金产生的费用 - 
其中:申购费 - 
赎回费 - 
合计 2,108.91 
 
6.4.7.20 其他费用 
单位:人民币元 
项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 
审计费用 34,712.18 
信息披露费 60,000.00 
证券出借违约金 - 
银行费用 1,392.00 
债券账户维护费 17,850.00 
其他 600.00 
合计 114,554.18 
 
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
6.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 
6.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 
 25 
6.4.9 关联方关系 
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 
关联方名称 与本基金的关系 
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人 
申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东 
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东 
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
6.4.10.1.1 股票交易 
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 
6.4.10.1.2 权证交易 
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 
6.4.10.1.3 债券交易 
金额单位:人民币元 
关联方名称 
本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月
30 日) 
上年度可比期间(2020年01月01日至
2020年06月30日) 
成交金额 
占当期债券成交
总额的比例(%) 
成交金额 
占当期债券成交
总额的比例(%) 
海通证券 33,079,031.52 86.81 2,100,000.00 7.81 
申万宏源 5,024,578.63 13.19 24,772,702.22 92.19 
6.4.10.1.4 回购交易 
金额单位:人民币元 
关联方名称 
本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月
30 日) 
上年度可比期间(2020年01月01日至
2020年06月30日) 
成交金额 
占当期回购成交
总额的比例(%) 
成交金额 
占当期回购成交总
额的比例(%) 
 26 
海通证券 43,182,944,000.00 52.56 6,821,291,000.00 61.32 
申万宏源 23,085,887,000.00 28.10 3,305,500,000.00 29.71 
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 
6.4.10.2 关联方报酬 
6.4.10.2.1 基金管理费 
单位:人民币元 
项目 
本期(2021年 01月 01日至
2021年 06月 30 日) 
上年度可比期间(2020年 01月
01日至 2020年 06月 30日) 
当期发生的基金应支付的管理费 4,642,557.72 4,090,346.50 
其中:支付销售机构的客户维护费 80,990.42 78,803.75 
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.4%的年费率计提。计算方法如下:   
  H=E×0.4%/当年天数  
  H为每日应计提的基金管理费  
  E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 
  
6.4.10.2.2 基金托管费 
单位:人民币元 
项目 
本期(2021 年 01 月 01 日至
2021 年 06 月 30 日) 
上年度可比期间(2020 年 01 月
01 日至 2020 年 06 月 30 日) 
当期发生的基金应支付的托管费 1,160,639.43 1,022,586.62 
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下:  
  H=E×0.1%/当年天数  
  H为每日应计提的基金托管费  
  E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提,按月支付。 
6.4.10.2.3 销售服务费 
金额单位:人民币元 
获得销售服务费的各关
联方名称 
本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
A级 C级 合计 
 27 
富国基金管理有限公司 154.43 - 154.43 
合计 154.43 - 154.43 
金额单位:人民币元 
获得销售服务费的各关
联方名称 
上年度可比期间(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
A级 C级 合计 
富国基金管理有限公司 - 439.47 439.47 
合计 - 439.47 439.47 
注:基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有
人服务费等。本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务
费率为年费率 0.40%。在通常情况下,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类
基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下: 
 H=E×0.40%÷当年天数  
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费  
E为 C类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计提,按月支付。 
 
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
(含回购)交易。 
 
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。 
  
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况 
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。 
 
  
6.4.10.5  由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位:人民币元 
关联方名称 
本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30
日) 
上年度可比期间(2020 年 01 月 01 日至 2020
年 06 月 30 日) 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
 28 
中国工商银行股份有限
公司 43,033.92 7,348.06 181,014.85 14,799.90 
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。  
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 
 
6.4.11 利润分配情况 
注:本基金本报告期未进行利润分配。 
 
 
 
  
6.4.12 期末(2021 年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
注:截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。 
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 1,180,668,000.00 元,于 2021年 7月 1日、2021年 7
月 5日、2021年 7月 7日、2021年 7月 13 日、2021年 7月 14日、2021年 9月
28日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或
在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券
后,不低于债券回购交易的余额。 
 
 29 
6.4.13 金融工具风险及管理 
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风
险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。 
6.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该
证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。由于国债、
央行票据和政策性金融债的信用风险很低,故不在下表进行列示。 
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。 
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 
单位:人民币元 
长期信用评级 本期末(2021 年 06 月 30 日) 
上年度末(2020 年 12 月 31
日) 
AAA 2,564,793,774.00 2,542,786,827.80 
AAA以下 655,995,229.80 677,089,300.00 
未评级 - - 
合计 3,220,789,003.80 3,219,876,127.80 
注:本表主要列示除短融和超短融之外的信用债,债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。 
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
单位:人民币元 
长期信用评级 本期末(2021 年 06 月 30 日) 
上年度末(2020 年 12 月 31
日) 
 30 
AAA 64,258,000.00 70,023,000.00 
AAA以下 - - 
未评级 - - 
合计 64,258,000.00 70,023,000.00 
注:此表中资产支持证券的债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资 
单位:人民币元 
长期信用评级 本期末(2021 年 06 月 30 日) 
上年度末(2020 年 12 月 31
日) 
AAA 58,284,000.00 194,930,000.00 
AAA以下 - - 
未评级 - - 
合计 58,284,000.00 194,930,000.00 
注:本表主要列示同业存单,评级取自第三方评级机构的主体评级。 
6.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放
式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制
定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 
本基金采用定期开放的运作方式,封闭期内不得申请申购、赎回本基金。在开放
期内,本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易
的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作
日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并对本基金的
申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保
本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制
因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。本基金所持部分
证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变
现。开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净
值的 15%。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性
需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 
6.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
 31 
格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
6.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 
  32 
单位:人民币元 
本期末(2021 年 06 月
30 日) 
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产        
银行存款 43,033.92 - - - - - 43,033.92 
结算备付金 57,934,563.39 - - - - - 57,934,563.39 
存出保证金 2,367.09 - - - - - 2,367.09 
交易性金融资产 47,229,100.00 85,641,336.40 643,202,303.60 2,547,434,263.80 108,459,400.00 - 3,431,966,403.80 
应收证券清算款 - - - - - 95,428,674.40 95,428,674.40 
应收利息 - - - - - 69,173,812.98 69,173,812.98 
资产总计 105,209,064.40 85,641,336.40 643,202,303.60 2,547,434,263.80 108,459,400.00 164,602,487.38 3,654,548,855.58 
负债        
卖出回购金融资产款 1,155,268,000.00 25,400,000.00 - - - - 1,180,668,000.00 
应付证券清算款 - - - - - 95,259,260.31 95,259,260.31 
应付管理人报酬 - - - - - 779,824.88 779,824.88 
应付托管费 - - - - - 194,956.25 194,956.25 
应付销售服务费 - - - - - 25.90 25.90 
应付交易费用 - - - - - 160.00 160.00 
应付税费 - - - - - 303,601.61 303,601.61 
应付利息 - - - - - 24,721.13 24,721.13 
其他负债 - - - - - 284,712.18 284,712.18 
负债总计 1,155,268,000.00 25,400,000.00 - - - 96,847,262.26 1,277,515,262.26 
利率敏感度缺口 -1,050,058,935.60 60,241,336.40 643,202,303.60 2,547,434,263.80 108,459,400.00 67,755,225.12 2,377,033,593.32 
上年度末(2020 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
  33 
月 31 日) 
资产        
银行存款 7,599,427.91 - - - - - 7,599,427.91 
结算备付金 45,772,246.35 - - - - - 45,772,246.35 
存出保证金 34,376.08 - - - - - 34,376.08 
交易性金融资产 28,013,032.90 35,585,500.00 778,235,571.50 2,626,006,123.40 97,930,000.00 - 3,565,770,227.80 
应收证券清算款 - - - - - 9,953,812.50 9,953,812.50 
应收利息 - - - - - 39,956,944.01 39,956,944.01 
资产总计 81,419,083.24 35,585,500.00 778,235,571.50 2,626,006,123.40 97,930,000.00 49,910,756.51 3,669,087,034.65 
负债        
卖出回购金融资产款 1,317,066,855.25 37,100,000.00 - - - - 1,354,166,855.25 
应付证券清算款 - - - - - 7,052,871.02 7,052,871.02 
应付管理人报酬 - - - - - 777,415.60 777,415.60 
应付托管费 - - - - - 194,353.89 194,353.89 
应付销售服务费 - - - - - 25.94 25.94 
应付交易费用 - - - - - 11,046.86 11,046.86 
应付税费 - - - - - 349,545.76 349,545.76 
应付利息 - - - - - 474,353.21 474,353.21 
其他负债 - - - - - 190,000.00 190,000.00 
负债总计 1,317,066,855.25 37,100,000.00 - - - 9,049,612.28 1,363,216,467.53 
利率敏感度缺口 -1,235,647,772.01 -1,514,500.00 778,235,571.50 2,626,006,123.40 97,930,000.00 40,861,144.23 2,305,870,567.12 
 34 
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、
可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 
假设 
1.影响生息资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动; 2. 利率变动范围合
理。 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元  ) 
本期末(2021年 06月 30日) 上年度末(2020年 12月
31 日) 
1.基准点利率增加 0.1% -6,542,972.61 -7,760,828.93 
2.基准点利率减少 0.1% 6,542,972.61 7,760,828.93 
 
6.4.13.4.2 外汇风险 
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 
6.4.13.4.3 其他价格风险 
本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
证券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控。 
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家
债券、金融债券、次级债、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期
存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关
规定).本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市
场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部
分。基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,在每个
开放开始前 3 个月和结束后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限
制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净
值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 
金额单位:人民币元 
项目 本期末(2021年 06 月 30日) 上年度末(2020年 12月 31日) 
  35 
公允价值 
占基金资产净
值比例(%) 
公允价值 
占基金资产
净值比例(%) 
交易性金融资产-股票投资 - - - - 
交易性金融资产-基金投资 - - - - 
交易性金融资产-债券投资 3,367,708,403.80 141.68 3,495,747,227.80 151.60 
交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 
衍生金融资产-权证投资 - - - - 
其他 64,258,000.00 2.70 70,023,000.00 3.04 
合计 3,431,966,403.80 144.38 3,565,770,227.80 154.64 
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
本基金于本期末及上年度末均未持有交易性权益投资、可转换债券及可交换债
券,因此其他价格风险因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 
 
 
 
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
6.4.14.1公允价值  
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 
 
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 
于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元,属于第二层次的余额为人民币
3,431,966,403.80元,属于第三层次余额为人民币 0.00元。 
 
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动  
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大 
变动。 
 
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。 
 
6.4.14.2承诺事项  
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 
 
6.4.14.3其他事项  
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 
 
§7   投资组合报告 
  36 
7.1 期末基金资产组合情况 
金额单位:人民币元 
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 
1  权益投资 - - 
 其中:股票 - - 
2  基金投资 - - 
3  固定收益投资 3,431,966,403.80 93.91 
 其中:债券 3,367,708,403.80  92.15 
       资产支持证券 64,258,000.00 1.76 
4  贵金属投资 - - 
5  金融衍生品投资 - - 
6  买入返售金融资产 - - 
 其中:买断式回购的买入返售金融资
产 
- 
- 
7  银行存款和结算备付金合计 57,977,597.31 1.59 
8  其他各项资产 164,604,854.47 4.50 
9  合计 3,654,548,855.58 100.00 
 
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
注:本基金本报告期末未持有境内股票资产。 
 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
注:本基金本报告期末未持有股票资产。 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
注:本基金本报告期内未进行股票投资。 
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
注:本基金本报告期内未进行股票投资。 
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
注:本基金本报告期内未进行股票投资。 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位:人民币元 
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%) 
1 国家债券 8,422,400.00 0.35 
2 央行票据 - - 
  37 
3 金融债券 703,119,000.00 29.58 
 其中:政策性金融债 80,213,000.00 3.37 
4 企业债券 1,820,158,003.80 76.57 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 777,725,000.00 32.72 
7 可转债(可交换债) - - 
8 同业存单 58,284,000.00 2.45 
9 其他 - - 
10 合计 3,367,708,403.80 141.68 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
1 149288 20 长江 06 800,000 80,184,000.00 3.37 
2 092018001 20农发清发 01 600,000 59,916,000.00 2.52 
3 2028017 
20农业银行永续债
01 
600,000 59,202,000.00 2.49 
4 112103031 21 农业银行 CD031 600,000 58,284,000.00 2.45 
5 1428011 14建行二级 01 500,000 54,005,000.00 2.27 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细 
金额单位:人民币元 
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(%) 
1 169623 京玺 21A 200,000 20,000,000.00 0.84 
2 179142 20 花 07A1 200,000 20,000,000.00 0.84 
3 169743 万和 2A 200,000 20,000,000.00 0.84 

2089445 
20 建元
14A1_bc 
100,000 4,258,000.00 0.18 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注:本基金本报告期末未持有权证。 
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
公允价值变动总额合计(元) - 
股指期货投资本期收益(元) - 
股指期货投资本期公允价值变动(元) - 
注:本基金本报告期末未投资股指期货。 
  38 
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
7.11.1 本期国债期货投资政策 
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
公允价值变动总额合计(元) - 
国债期货投资本期收益(元) - 
国债期货投资本期公允价值变动(元) - 
注:本基金本报告期末未投资国债期货。 
7.11.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期末未投资国债期货。 
 
 
  
7.12 投资组合报告附注 
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
本报告编制日前一年内,本基金持有的“14 建行二级 01”的发行主体中国
建设银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在内控管理不到位,支行
原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件;理财资金违规投资房地产,
用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资;逆流程开展业务操作等 8项违
法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2020年 7月 13日对公司做出罚款
合计 3920万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕32号)。 
 
本报告编制日前一年内,本基金持有的“19 建设银行永续债”的发行主体
中国建设银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在内控管理不到位,
支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件;理财资金违规投资房地
产,用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资;逆流程开展业务操作等 8
项违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2020年 7月 13日对公司做出
  39 
罚款合计 3920万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕32号)。 
 
本报告编制日前一年内,本基金持有的“21农业银行 CD031”的发行主体中
国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在向关系人发放信用贷
款;批量处置不良资产未公告;批量处置不良资产未向监管部门报告等 24 项违
法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2020年 7月 13日对公司做出没收
违法所得 55.3 万元,罚款 5260.3 万元,罚没合计 5315.6 万元的行政处罚(银
保监罚决字〔2020〕36 号);由于存在收取已签约开立的代发工资账户、退休
金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管
理费(含小额账户管理费)的违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于
2020 年 12 月 7 日对公司做出没收违法所得 49.59 万元,罚款 148.77 万元,罚
没合计 198.36万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕66号);由于存在:(1)
发生重要信息系统突发事件未报告;(2)制卡数据违规明文留存;(3)生产网
络、分行无线互联网络保护不当;(4)数据安全管理较粗放,存在数据泄露风
险;(5)网络信息系统存在较多漏洞;(6)互联网门户网站泄露敏感信息的违
法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2021年 1月 19日对公司做出罚款
420万元的行政处罚(银保监罚决字〔2021〕1号)。 
 
本报告编制日前一年内,本基金持有的“19 农业银行永续债 01”的发行主
体中国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在向关系人发放信
用贷款;批量处置不良资产未公告;批量处置不良资产未向监管部门报告等 24
项违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2020年 7月 13日对公司做出
没收违法所得 55.3 万元,罚款 5260.3 万元,罚没合计 5315.6 万元的行政处罚
(银保监罚决字〔2020〕36 号);由于存在收取已签约开立的代发工资账户、
退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账
户管理费(含小额账户管理费)的违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会
于 2020 年 12 月 7 日对公司做出没收违法所得 49.59 万元,罚款 148.77 万元,
罚没合计 198.36万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕66号);由于存在:
(1)发生重要信息系统突发事件未报告;(2)制卡数据违规明文留存;(3)
生产网络、分行无线互联网络保护不当;(4)数据安全管理较粗放,存在数据
  40 
泄露风险;(5)网络信息系统存在较多漏洞;(6)互联网门户网站泄露敏感信
息的违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2021年 1月 19 日对公司做
出罚款 420万元的行政处罚(银保监罚决字〔2021〕1号)。 
 
本报告编制日前一年内,本基金持有的“20 农业银行永续债 01”的发行主
体中国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在向关系人发放信
用贷款;批量处置不良资产未公告;批量处置不良资产未向监管部门报告等 24
项违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2020年 7月 13日对公司做出
没收违法所得 55.3 万元,罚款 5260.3 万元,罚没合计 5315.6 万元的行政处罚
(银保监罚决字〔2020〕36 号);由于存在收取已签约开立的代发工资账户、
退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账
户管理费(含小额账户管理费)的违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会
于 2020 年 12 月 7 日对公司做出没收违法所得 49.59 万元,罚款 148.77 万元,
罚没合计 198.36万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕66号);由于存在:
(1)发生重要信息系统突发事件未报告;(2)制卡数据违规明文留存;(3)
生产网络、分行无线互联网络保护不当;(4)数据安全管理较粗放,存在数据
泄露风险;(5)网络信息系统存在较多漏洞;(6)互联网门户网站泄露敏感信
息的违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2021年 1月 19 日对公司做
出罚款 420万元的行政处罚(银保监罚决字〔2021〕1号)。 
 
基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。 
 
本基金持有的其余 5名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 
股票不属于本基金的投资范围,故本项不适用。 
7.12.3 期末其他各项资产构成 
单位:人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 2,367.09 
2 应收证券清算款 95,428,674.40 
  41 
3 应收股利 - 
4 应收利息 69,173,812.98 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 164,604,854.47 
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注:本基金本报告期末未持有股票。 
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。 
 
§8    基金份额持有人信息 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位:份 
份额级别 
持有人户
数(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例
(%) 
持有份额 
占总份
额比例
(%) 
富国祥利一年
期定期开放债
券型 A 
201 10,265,774.94 2,062,422,029.74 99.95 998,734.09 0.05 
富国祥利一年
期定期开放债
券型 C 
25 2,789.05 - - 69,726.32 100.00 
合计 226 9,130,488.89 2,062,422,029.74 99.95 1,068,460.41 0.05 
 
 
 
 
 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 
  42 
基金管理公司所
有从业人员持有
本基金 
富国祥利一年
期定期开放债
券型 A 
121,641.05 0.0059 
富国祥利一年
期定期开放债
券型 C 
1,350.27 1.9365 
合计 122,991.32 0.0060 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金 
富国祥利一年期定
期开放债券型 A 

富国祥利一年期定
期开放债券型 C 

合计 0 
本基金基金经理持有本开放式基
金 
富国祥利一年期定
期开放债券型 A 

富国祥利一年期定
期开放债券型 C 

合计 0 
 
 
 
 
§9   开放式基金份额变动 
单位:份 
 
富国祥利一年期定期开
放债券型 A 
富国祥利一年期定期开
放债券型 C 
基金合同生效日(2017 年 08 月 30 日)基金
份额总额 
520,351,002.75 11,872.75 
报告期期初基金份额总额 2,063,420,763.83 69,726.32 
本报告期基金总申购份额 - - 
减:本报告期基金总赎回份额 - - 
本报告期基金拆分变动份额 - - 
本报告期期末基金份额总额 2,063,420,763.83 69,726.32 
 
 
§10   重大事件揭示 
10.1 基金份额持有人大会决议 
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 
  43 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 
中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命
刘彤女士担任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女
士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先
生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 
10.4 基金投资策略的改变 
本报告期本基金投资策略无改变。 
 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 
  44 
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 
金额单位:人民币元 
券商名称 
交易
单元
数量 
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期
股票成
交总额
的比例
(%) 
成交金额 
占当期
债券成
交总额
的比例
(%) 
成交金额 
占当期
债券成
交总额
的比例
(%) 
成交金额 
占当期
权证 
成交总
额的比
例(%) 
佣金 
占当期
佣金 
总量的
比例
(%) 
长江证券 3 - - - - - - - - - - - 
海通证券 2 - - 33,079,031.52 86.81 43,182,944,000.00 52.56 - - - - - 
申万宏源 2 - - 5,024,578.63 13.19 23,085,887,000.00 28.10 - - - - - 
野村证券 2 - - - - 15,894,602,000.00 19.35 - - - - - 
注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:长江证
券(720710) 。 
 45 
10.8 其他重大事件 
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 

富国基金管理有限公司关于旗下部分
基金修订基金合同及托管协议的公告 
规定披露媒介 2021年 05月 20日 
 
§11   影响投资者决策的其他重要信息 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 
本报告期,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》、《证券投资基金
侧袋机制操作细则(试行)》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与各基金
托管人协商一致基金管理人决定自 2021年 5月 22日起,对本基金增加侧袋机制
并相应修改基金合同和托管协议。具体可参见基金管理人于 2021年 5月 20日发
布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公
告》。 
 
 
§12   备查文件目录 
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 
1、中国证监会批准设立
富国祥利一年期定期开
放债券型证券投资基金
的文件 
2、富国祥利一年期定期
开放债券型证券投资基
金基金合同  
3、富国祥利一年期定期
开放债券型证券投资基
金托管协议  
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件  
中国(上海)自由贸易试
验区世纪大道 1196 号世
纪汇办公楼二座 27-30层 
投资者对本报告书如有
疑问,可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。咨询电话:95105686、
4008880688(全国统一,
免长途话费)公司网址:
http://www.fullgoal.c
om.cn。 
  46 
5、富国祥利一年期定期
开放债券型证券投资基
金财务报表及报表附注  
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告