长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告查看PDF公告

股票简称: 股票代码:

  
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投
资基金 
2021年第 3季度报告 
 
2021年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:长信基金管理有限责任公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:2021年 10月 27日 
 
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§1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2021年 10月 26日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。 
 
§2 基金产品概况 
基金简称 长信金葵纯债一年定开债券 
基金主代码 002254 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2016年 1月 27日 
报告期末基金份额总额 52,298,038.41份 
投资目标 
本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的
回报为目标,追求每年较高的绝对回报。 
投资策略 
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 
1、封闭期投资策略 
(1)资产配置策略 
(2)类属配置策略 
(3)个券选择策略 
(4)骑乘策略 
(5)息差策略 
(6)利差策略 
(7)资产支持证券的投资策略 
(8)可转债投资策略 
(9)国债期货的投资策略 
2、开放期投资策略 
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方
便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制
与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的
投资品种,减小基金净值的波动。 
业绩比较基准 中证综合债指数收益率 
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风险收益特征 
本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 
基金管理人 长信基金管理有限责任公司 
基金托管人 招商银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称 
长信金葵纯债一年定开
债券 A 
长信金葵纯债一年定
开债券 C 
下属分级基金的交易代码 002254 002255 
报告期末下属分级基金的份额总额 47,129,676.56份 5,168,361.85份 
   
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位:人民币元 
主要财务指标 报告期( 2021年 7月 1日 - 2021年 9月 30日 ) 
 长信金葵纯债一年定开债券 A 
长信金葵纯债一年定开债券

1.本期已实现收益 26,408.44 -2,638.11 
2.本期利润 1,780,517.35 189,395.23 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0378 0.0366 
4.期末基金资产净值 51,078,526.21 5,589,312.88 
5.期末基金份额净值 1.0838 1.0814 
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。 
 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
长信金葵纯债一年定开债券 A 
阶段 
净值增
长率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基准收
益率标准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 3.61% 0.14% 1.70% 0.06% 1.91% 0.08% 
过去六个月 7.30% 0.11% 2.95% 0.05% 4.35% 0.06% 
过去一年 3.02% 0.22% 5.19% 0.05% -2.17% 0.17% 
过去三年 17.48% 0.19% 14.89% 0.06% 2.59% 0.13% 
过去五年 24.51% 0.15% 19.74% 0.07% 4.77% 0.08% 
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自基金合同
生效起至今 
30.69% 0.15% 23.67% 0.06% 7.02% 0.09% 
长信金葵纯债一年定开债券 C 
阶段 
净值增
长率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基准收
益率标准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 3.50% 0.14% 1.70% 0.06% 1.80% 0.08% 
过去六个月 7.07% 0.11% 2.95% 0.05% 4.12% 0.06% 
过去一年 2.62% 0.22% 5.19% 0.05% -2.57% 0.17% 
过去三年 16.10% 0.19% 14.89% 0.06% 1.21% 0.13% 
过去五年 22.04% 0.15% 19.74% 0.07% 2.30% 0.08% 
自基金合同
生效起至今 
27.75% 0.15% 23.67% 0.06% 4.08% 0.09% 
  
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 
 
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注:1、图示日期为 2016年 1月 27日至 2021年 9月 30日。 
2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期;建仓期结束时,本基金的各
项投资比例符合基金合同的约定。 
   
§4 管理人报告 
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介  
任本基金的基金经理
期限 
姓名 职务 
任职日
期 
离任日期 
证券从业
年限 
说明 
冯彬 
长信金葵纯债一
年定期开放债券
型证券投资基金、
长信利保债券型
证券投资基金、长
信稳裕三个月定
期开放债券型发
起式证券投资基
金、长信富安纯债
半年定期开放债
券型证券投资基
2019年
10月 11
日 
- 13年 
厦门大学金融工程学硕士,
具有基金从业资格。曾任职
于平安证券股份有限公司、
光大证券股份有限公司、富
国基金管理有限公司、恒丰
银行股份有限公司、创金合
信基金管理有限公司,2019
年 7 月加入长信基金管理
有限责任公司,现任固收多
策略部总监、长信金葵纯债
一年定期开放债券型证券
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金、长信富民纯债
一年定期开放债
券型证券投资基
金、长信稳健纯债
债券型证券投资
基金和长信纯债
一年定期开放债
券型证券投资基
金的基金经理、固
收多策略部总监 
投资基金、长信利保债券型
证券投资基金、长信稳裕三
个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、长信富安
纯债半年定期开放债券型
证券投资基金、长信富民纯
债一年定期开放债券型证
券投资基金、长信稳健纯债
债券型证券投资基金和长
信纯债一年定期开放债券
型证券投资基金的基金经
理。 
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写; 
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利
益的行为。 
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基
金份额持有人谋求最大利益。 
 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,
加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未
发现异常交易行为。 
   
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 
三季度,宏观经济处于偏弱格局,PPI与 CPI裂口进一步扩大,高企的上游大宗价格对中下
游形成较大的负面影响。回到金融市场,权益市场和债券市场均呈现出宽幅震荡的格局。地产债
受到较大的政策和基本面冲击,银行二级资本债和永续债信用利差也出现较大幅度的走阔。 组合
操作方面,本基金坚持以短久期信用债为主要配置策略,同时适当提高了可转债的持仓水平。 
 
4.5 报告期内基金的业绩表现 
截至 2021年 9月 30日,长信金葵纯债一年定开债券 A份额净值为 1.0838元,份额累计净值
为 1.2792元,本报告期内长信金葵纯债一年定开债券 A净值增长率为 3.61%;长信金葵纯债一年
定开债券 C份额净值为 1.0814元,份额累计净值为 1.2553元,本报告期内长信金葵纯债一年定
开债券 C净值增长率为 3.50%,同期业绩比较基准收益率为 1.70%。 
 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
无。 
 
§5 投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况  
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 
1 权益投资 - - 
 其中:股票  - - 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资  52,086,617.09 91.62 
 其中:债券   52,086,617.09 91.62 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产  - - 
 
其中:买断式回购的买入返售
金融资产   
- - 
7 银行存款和结算备付金合计  3,579,140.32 6.30 
8 其他资产   1,187,255.62 2.09 
9 合计     56,853,013.03    100.00 
注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
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借业务。 
 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   
注:本基金本报告期末未持有股票。 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
注:本基金本报告期末未持有股票。 
 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
注:本基金本报告期末未持有股票。    
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细  
注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 
 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合   
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 1,151.10 0.00 
 其中:政策性金融债 1,151.10 0.00 
4 企业债券 39,353,150.00 69.45 
5 企业短期融资券 8,552,450.00 15.09 
6 中期票据 - - 
7 可转债(可交换债) 4,179,865.99 7.38 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 52,086,617.09 91.92 
  
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 
占基金资产净值
比例(%) 
1 042100151 21攀钢集 CP001 50,000 5,036,000.00 8.89 
2 163015 19碧地 03 50,000 5,008,500.00 8.84 
3 175036 20美置 06 50,000 5,003,500.00 8.83 
4 136757 16凯华 02 50,000 5,000,500.00 8.82 
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5 163374 20华远 02 50,000 4,959,000.00 8.75 
 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细  
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。   
 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
注:本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注:本基金本报告期末未持有权证。 
 
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
5.9.1 本期国债期货投资政策 
注:本基金本报告期末未投资国债期货。 
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
注:本基金本报告期末未投资国债期货。 
5.9.3 本期国债期货投资评价 
注:本基金本报告期末未投资国债期货。 
 
5.10 投资组合报告附注 
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 
本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情形。 
5.10.3 其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 6,341.73 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 1,180,913.89 
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5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 其他 - 
8 合计 1,187,255.62 
5.10.4  报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 
1 110073 国投转债 1,150,500.00 2.03 
2 113043 财通转债 1,129,200.00 1.99 
3 110060 天路转债 761,812.80 1.34 
4 128035 大族转债 570,000.00 1.01 
5 127006 敖东转债 568,353.19 1.00 
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注:本基金本报告期末未持有股票。 
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 
 
§6 开放式基金份额变动 
单位:份 
项目 
长信金葵纯债一年定开债
券 A 
长信金葵纯债一年定开债
券 C 
报告期期初基金份额总额 47,129,676.56 5,168,361.85 
报告期期间基金总申购份额 - - 
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列) 
- - 
报告期期末基金份额总额 47,129,676.56 5,168,361.85 
  
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
单位:份 
报告期期初管理人持有的本基金份额 1,991,230.23 
报告期期间买入/申购总份额 0.00 
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 
报告期期末管理人持有的本基金份额 1,991,230.23 
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报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 3.81 
注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。 
 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 
 
§8 影响投资者决策的其他重要信息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
投资者
类别 
序号 
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间  
期初 
份额 
申购 
份额 
赎回 
份额 
持有份额 份额占比 
机构 1 
2021年 7月 1
日至 2021 年
9月 30日 
11,982,224.89 0.00 0.00 11,982,224.89 22.91% 
个人 - - - - - - - 
产品特有风险 
1、基金净值大幅波动的风险 
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现
成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 
2、赎回申请延期办理的风险 
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小
额赎回面临部分延期办理的情况。 
3、基金投资策略难以实现的风险 
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投
资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 
  
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 
注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 
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§9 备查文件目录 
9.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准设立基金的文件;  
2、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;  
3、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;  
4、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;  
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;  
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 
 
9.2 存放地点 
基金管理人的办公场所。 
 
9.3 查阅方式 
长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。 
 
 
长信基金管理有限责任公司 
2021年 10月 27日