富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二一年第3季度报告查看PDF公告

股票简称: 股票代码:

 
 
 
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金 
二 0二一年第 3季度报告 
 
 
 
2021年 09月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
送出日期: 2021年 10月 27日 
  
 1 
§1   重要提示 
 
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10
月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告财务资料未经审计。 
本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。 
 
 
  
 2 
§2   基金产品概况 
基金简称 富国祥利一年期定期开放债券型 
基金主代码 000516 
基金运作方式 契约型,定期开放式 
基金合同生效日 2017年 08月 30日 
报告期末基金份额
总额(单位:份) 
2,063,490,490.15 
投资目标 
本基金以债券为主要投资对象,合理控制信用风险,在追
求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理,力争实现
基金资产的长期稳定增值。 
投资策略 
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的平均
久期配置和类属资产配置,基于对国家财政政策、货币政
策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制
下的主动性投资策略进行债券投资,并把信用产品投资和
回购交易结合起来,将回购套利策略作为本基金重要的操
作策略之一。 
业绩比较基准 
同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)
+1.2% 
风险收益特征 
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。 
基金管理人 富国基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
下属分级基金的基
金简称 
富国祥利一年期定期开
放债券型 A 
富国祥利一年期定期开放债券
型 C 
下属分级基金的交
易代码 
000516 000517 
报告期末下属分级
基金的份额总额 
(单位:份) 
2,063,420,763.83 69,726.32 
 
§3   主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位: 人民币元 
主要财务指标 
富国祥利一年期定期开
放债券型 A 
报告期(2021年07月01日-2021
年 09月 30日) 
富国祥利一年期定期开
放债券型 C 
报告期(2021年 07月 01日
-2021年 09月 30日) 
1.本期已实现收益 26,384,214.30 796.32 
2.本期利润 36,692,773.31 1,139.39 
 3 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0178 0.0163 
4.期末基金资产净值 2,413,647,314.77 80,191.25 
5.期末基金份额净值 1.1697 1.1501 
注: 
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。 
 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
(1)富国祥利一年期定期开放债券型 A 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 1.55% 0.04% 0.68% 0.01% 0.87% 0.03% 
过去六个月 3.16% 0.03% 1.35% 0.01% 1.81% 0.02% 
过去一年 5.83% 0.04% 2.70% 0.01% 3.13% 0.03% 
过去三年 20.55% 0.06% 8.10% 0.01% 12.45% 0.05% 
自基金合同
生效起至今 
27.34% 0.06% 11.04% 0.01% 16.30% 0.05% 
(2)富国祥利一年期定期开放债券型 C 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 1.45% 0.04% 0.68% 0.01% 0.77% 0.03% 
过去六个月 2.95% 0.03% 1.35% 0.01% 1.60% 0.02% 
过去一年 5.41% 0.04% 2.70% 0.01% 2.71% 0.03% 
过去三年 19.10% 0.06% 8.10% 0.01% 11.00% 0.05% 
自基金合同
生效起至今 
25.28% 0.06% 11.04% 0.01% 14.24% 0.05% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较 
 4 
(1)自基金合同生效以来富国祥利一年期定期开放债券型 A基金累计净值增长
率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 
 
注:1、截止日期为 2021年 9月 30日。 
2、本基金于 2017年 8月 30日成立,建仓期 6个月,从 2017年 8月 30日起至
2018年 2月 27日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 
(2)自基金合同生效以来富国祥利一年期定期开放债券型 C 基金累计净值增长
率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 
 5 
 
注:1、截止日期为 2021年 9月 30日。 
2、本基金于 2017年 8月 30日成立,建仓期 6个月,从 2017年 8月 30日起至
2018年 2月 27日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 
 
 
 
 
§4   管理人报告 
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
黄纪亮 本基金基
金经理 
2017-08-30 - 13.2 硕士,曾任国泰君安证券股份
有限公司研究员;自 2012年 11
月加入富国基金管理有限公
司,历任债券研究员、固定收
益基金经理、固定收益投资部
 6 
固定收益投资副总监;现任富
国基金总经理助理,兼任富国
基金固定收益策略研究部总经
理、富国基金固定收益投资部
总经理、高级固定收益基金经
理。2013年 2月起任富国强回
报定期开放债券型证券投资基
金基金经理,2014年 3月起任
富国汇利回报两年定期开放债
券型证券投资基金(原富国汇
利回报分级债券型证券投资基
金,于2017年12月11日更名)、
富国天利增长债券投资基金基
金经理,2014年 6月起任富国
信用债债券型证券投资基金基
金经理,2016年 8月起任富国
目标齐利一年期纯债债券型证
券投资基金基金经理,2016年
9月起任富国产业债债券型证
券投资基金基金经理,2016年
9月至 2020年 6月任富国睿利
定期开放混合型发起式证券投
资基金基金经理,2017年 8月
起任富国祥利一年期定期开放
债券型证券投资基金基金经
理,2017年 9月至 2019年 8
月任富国兴利增强债券型发起
式证券投资基金基金经理,
2018年 4月至 2021年 9月任富
 7 
国尊利纯债定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理,
2018年 4月至 2021年 7月任富
国臻利纯债定期开放债券型发
起式证券投资基金、富国鼎利
纯债三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金(原富国鼎
利纯债债券型发起式证券投资
基金,于 2019年 7月 9日更名)
基金经理,2018年 8月至 2020
年11月任富国颐利纯债债券型
证券投资基金基金经理,2018
年 9月至 2019年 11月任富国
金融债债券型证券投资基金基
金经理,2019年 3月至 2021
年 7月任富国德利纯债三个月
定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理,2019年 9月
起任富国投资级信用债债券型
证券投资基金基金经理。具有
基金从业资格。 
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确
定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
  
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国祥利一年期定期开放债券型证券
投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共
和国证券法》、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及
 8 
其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收
益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易
管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市
场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制
流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用
相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5
日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经
理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。 
 9 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 
 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 
2021年 3季度,拉动上半年经济的主要动力减弱,经济增速面临回落压力。
外需保持韧性,但内需动能不强,居民收入和疫情反复成为扰动项,受政策调控
影响地产景气度明显下滑,双控限产对部分行业生产造成拖累。国内外大宗商品
价格攀升,推动 PPI继续走高,但 CPI维持低位。货币政策保持稳健偏松,流动
性边际改善,债券市场维持牛市,债市收益率明显下行。投资操作上,本基金侧
重信用债配置策略,同时灵活调整组合久期,适当运用杠杆,报告期内净值有所
增长。 
4.5 报告期内基金的业绩表现 
本报告期,本基金份额净值增长率 A 级为 1.55%,C 级为 1.45%,同期业绩
比较基准收益率 A级为 0.68%,C级为 0.68% 
  
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
本基金本报告期无需要说明的相关情形。 
 
§5   投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
 
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 
1  权益投资 - - 
 其中:股票 - - 
2  固定收益投资 3,393,830,650.20 92.98 
 其中:债券 3,351,874,650.20 91.84 
 资产支持证券 41,956,000.00 1.15 
 10 
3  贵金属投资 - - 
4  金融衍生品投资 - - 
5  买入返售金融资产 - - 
 
其中:买断式回购的买入返
售金融资产 
- - 
6  银行存款和结算备付金合计 31,837,380.45 0.87 
7  其他资产 224,204,131.96 6.14 
8  合计 3,649,872,162.61 100.00 
 
 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
注:本基金本报告期末未持有境内股票资产。 
 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细 
注:本基金本报告期末未持有股票资产。 
  
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让
系统挂牌股票投资明细 
注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 
 
 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%) 
1  国家债券 8,678,400.00 0.36 
2  央行票据 - - 
3  金融债券 803,843,000.00 33.30 
 其中:政策性金融债 80,594,000.00 3.34 
4  企业债券 1,742,900,650.20 72.21 
5  企业短期融资券 - - 
 11 
6  中期票据 738,114,600.00 30.58 
7  可转债(可交换债) - - 
8  同业存单 58,338,000.00 2.42 
9  其他 - - 
10  合计 3,351,874,650.20 138.87 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(%) 
1 188529 21中证 Y2 1,000,000 99,120,000.00 4.11 
2 149288 20长江 06 800,000 80,048,000.00 3.32 
3 092018001 20农发清发 01 600,000 59,982,000.00 2.49 

2028017 20农业银行永
续债 01 
600,000 
59,430,000.00 2.46 

112103031 21农业银行
CD031 
600,000 
58,338,000.00 2.42 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细 
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
1 179142 20花 07A1 200,000 20,054,000.00 0.83 
2 169743 万和 2A 200,000 19,984,000.00 0.83 
3 2089445 20 建 元
14A1_bc 
100,000 1,702,000.00 0.07 
4 169623 京玺 21A 200,000 216,000.00 0.01 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注:本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
注:本基金本报告期末未投资股指期货。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 
 12 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
注:本基金本报告期末未投资国债期货。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期末未投资国债期货。 
 
5.11 投资组合报告附注 
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
本报告编制日前一年内,本基金持有的“19 农业银行永续债 01”的发行主
体中国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在收取已签约开立
的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积
金账户的年费和账户管理费(含小额账户管理费)的违法违规事实,中国银行保
险监督管理委员会于 2020年 12月 7日对公司做出没收违法所得 49.59万元,罚
款 148.77 万元,罚没合计 198.36 万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕66
号);由于存在:(1)发生重要信息系统突发事件未报告;(2)制卡数据违规
明文留存;(3)生产网络、分行无线互联网络保护不当;(4)数据安全管理较
粗放,存在数据泄露风险;(5)网络信息系统存在较多漏洞;(6)互联网门户
网站泄露敏感信息的违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 1
月 19日对公司做出罚款 420万元的行政处罚(银保监罚决字〔2021〕1号)。 
 
本报告编制日前一年内,本基金持有的“20 农业银行永续债 01”的发行主
体中国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在收取已签约开立
的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积
金账户的年费和账户管理费(含小额账户管理费)的违法违规事实,中国银行保
 13 
险监督管理委员会于 2020年 12月 7日对公司做出没收违法所得 49.59万元,罚
款 148.77 万元,罚没合计 198.36 万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕66
号);由于存在:(1)发生重要信息系统突发事件未报告;(2)制卡数据违规
明文留存;(3)生产网络、分行无线互联网络保护不当;(4)数据安全管理较
粗放,存在数据泄露风险;(5)网络信息系统存在较多漏洞;(6)互联网门户
网站泄露敏感信息的违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 1
月 19日对公司做出罚款 420万元的行政处罚(银保监罚决字〔2021〕1号)。 
 
本报告编制日前一年内,本基金持有的“21农业银行 CD031”的发行主体中
国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在收取已签约开立的代
发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账
户的年费和账户管理费(含小额账户管理费)的违法违规事实,中国银行保险监
督管理委员会于 2020 年 12 月 7 日对公司做出没收违法所得 49.59 万元,罚款
148.77万元,罚没合计 198.36万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕66号);
由于存在:(1)发生重要信息系统突发事件未报告;(2)制卡数据违规明文留
存;(3)生产网络、分行无线互联网络保护不当;(4)数据安全管理较粗放,
存在数据泄露风险;(5)网络信息系统存在较多漏洞;(6)互联网门户网站泄
露敏感信息的违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2021年 1月 19日
对公司做出罚款 420万元的行政处罚(银保监罚决字〔2021〕1号)。 
 
本报告编制日前一年内,本基金持有的“14 建行二级 01”的发行主体中国
建设银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:(1)占压财政存款
或者资金;(2)违反账户管理规定的违法违规事实,中国人民银行于 2021年 8
月 13日对公司做出警告,并处罚款 388万元的行政处罚(银罚字〔2021〕22号)。 
 
本报告编制日前一年内,本基金持有的“19 建设银行永续债”的发行主体
中国建设银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:(1)占压财政
存款或者资金;(2)违反账户管理规定的违法违规事实,中国人民银行于 2021
年 8月 13日对公司做出警告,并处罚款 388万元的行政处罚(银罚字〔2021〕
22号)。 
 14 
 
基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。 
 
本基金持有的其余 5名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 
股票不属于本基金的投资范围,故本项不适用。 
5.11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1  存出保证金 1,640.54 
2  应收证券清算款 154,000,000.00 
3  应收股利 - 
4  应收利息 70,202,491.42 
5  应收申购款 - 
6  其他应收款 - 
7  待摊费用 - 
8  其他 - 
9  合计 224,204,131.96 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
 
注:本基金本报告期末未持有股票。 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。 
 
 
 
 
 15 
§6   开放式基金份额变动 
 
单位:份 
项目 
富国祥利一年期定期开放债
券型 A 
富国祥利一年期定期开放
债券型 C 
报告期期初基金份额总额 2,063,420,763.83 69,726.32 
报告期期间基金总申购份额 - - 
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 
报告期期间基金拆分变动份额 
(份额减少以“-”填列) 
- - 
报告期期末基金份额总额 2,063,420,763.83 69,726.32 
 
§7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
单位:份 
报告期期初管理人持有的本基金份额 - 
报告期期间买入/申购总份额 - 
报告期期间卖出/赎回总份额 - 
报告期期末管理人持有的本基金份额 - 
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 
§8   影响投资者决策的其他重要信息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 
 
§9   备查文件目录 
9.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准设立富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金的文
件 
 16 
2、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同  
3、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议  
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件  
5、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金财务报表及报表附注  
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 
9.2 存放地点 
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 
9.3 查阅方式 
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:
http://www.fullgoal.com.cn。 
富国基金管理有限公司 
2021年 10月 27日